はじめに

効果的な取引戦略を見つけることは、ボラティリティの高い金融市場の投資家にとって重要な目標です。重心オシレーター戦略(COG)は、移動平均線と重心の概念を組み合わせて、トレーダーが市場のトレンドを特定し、より良い取引判断を下すのに役立つテクニカル分析ツールです。

重心移動平均

重心移動平均(COG)は、一定期間の加重平均価格を計算することにより、市場動向を捉える拡張移動平均です。従来の単純移動平均線(SMA)や指数移動平均線(EMA)と比較して、COGはより敏感で、市場のノイズを減らしながら価格動向をより正確に反映することができます。これにより、COGは市場のトレンドと価格のターニングポイントを特定するのに優れており、トレーダーにより明確なシグナルを提供します。

重心オシレーター戦略(COG)

心オシレーター(COG)は、正弦波で市場サイクルを示す滑らかな振動指標です。重心移動平均に基づいて、重心からの市場価格の偏差を測定し、通常は-100から+100の範囲で振動します。ゼロラインからの偏差が大きいほど、トレンドは強くなります。他の指標とは異なり、COGは将来の市場動向を予測するためのリーディング指標であり、特にレンジ相場に適しています。対照的に、遅行指標は、過去の市場データを分析することでトレンドを確認します。

重心の計算方法

COGオシレーターの計算は、価格データの時系列特性と価格モメンタム要因の両方を考慮し、真の市場の方向性を反映する上でより信頼性を高めます。SMAの単純な平均化やEMAの指数平滑化と比較して、COGオシレーターはボラティリティの高い市場で優れたパフォーマンスを発揮し、トレーダーが複雑な環境で情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

チャートにプロットすると、COGは特定の期間の価格の合計に基づいて2本の線を形成します。売買シグナルは、これらの指標の移動平均によって生成されます。COGを計算するために、トレーダーは次の式を使用します。

出典: https://library.tradingtechnologies.com

取引におけるCOG戦略の使用方法

買いシグナルと売りシグナルの識別

重心(COG)オシレーターは、売買シグナルの生成に役立ちます。オシレーターが負の値から正の値に移動し、ゼロラインを横切ると、買いの機会が示されます。逆に、正の値から負の値に移動し、ゼロラインを越える場合は、売りの機会を示します。この方法は、トレーダーが市場トレンドの反転を見つけるのに役立ち、明確な取引機会を提供します。

出典:Tradingview

買われ過ぎと売られ過ぎ条件の識別

COGが極端なレベルに達すると、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示します。高い正の値は買われ過ぎの状態を示し、低い負の値は売られ過ぎの状態を示します。これらの極端さは、市場がすぐに反転または修正される可能性があることを示唆しており、トレーダーはそれに応じてポジションを調整するように促します。

出典:Tradingview

COGインジケーターは、ライブニュースイベント中にも非常に役立ちます。重要な経済指標の発表後、市場センチメントは予想から大きく変化する可能性があります。COGインジケーターはこれらの変化を迅速に反映し、トレーダーが戦略を迅速に調整するのに役立ちます。

COGインジケーターを他のテクニカルツールと組み合わせることで、シグナルの精度を高め、取引の意思決定を改善することができます。例えば、アルマ望遠鏡をトリガーとして使用すると、取引戦略を生成できます。

現在の安値が前の安値よりも高いときにロングポジションに入ります。

現在の高値が前回の高値よりも低いときにショートポジションを入力します。

出典:Tradingview

COG指標に適した市場

COG指標は、価格が平均値を中心に循環することを前提としています。しかし、資産クラスが異なれば、循環的な特性も異なります。フォレックス市場は通常、通貨ペアが国、政府、中央銀行によってサポートされているため、より明白な循環的な価格行動を示します。

フォレックス取引では、通貨ペアは基本通貨とクォート通貨で構成され、それらの価格は、基本通貨とクォート通貨の相対的な強さによって決定されます。各通貨には制度上のサポートがあるため、通貨ペアの価格はゼロにドロップしたり、極端なレベルに上昇したりすることはありません。この安定性により、COGインジケーターは周期的な価格変動を正確に捉えることができるため、フォレックス市場で非常に効果的になります。

対照的に、株式市場と暗号通貨市場の価格変動は、主に投資家の行動によって推進され、同じ制度的サポートを欠いています。これらの市場では、無制限の価格上昇またはゼロへの下落を経験する可能性があります。したがって、これらの市場ではCOGインジケーターの適用はあまり一般的ではなく、重心移動平均オシレーターがほとんどのチャートプラットフォームで利用できず、その表示がそれを提供するプラットフォームによって異なる場合があります。

COG戦略の設定方法

重心(COG)移動平均オシレーターは、ほとんどのチャートプラットフォームで広く利用することはできませんが、トレーダーは Gate.io でCOG戦略を作成できます。この方法では、戦略を実装するための取引ロボットを構築します。方法は次のとおりです。

1. 「ボット」セクションに移動します
「
2. ボットの作成」をクリックします「推奨
3. 」上場で、「先物-CTA」を選択します「
重
4. 心移動平均オシレーター」を選択し
5. 、「ボットの作成」をクリックします

出典:Gate.io

ストラテジーのバックテスト: Gate.io では、ライブで使用する前に取引ストラテジーをバックテストできます。「バックテスト」ボタンをクリックし、パラメータを入力して、もう一度「バックテスト」をクリックします。システムは履歴データを分析し、バックテスト結果を提供します。これらの結果を確認し、必要に応じてパラメーターを調整してから、戦略を確定します。

以下の図は、バックテストされ、Gate.io で正常に実行されているCOGストラテジーを示しています。

出典:Gate.io

COG戦略を使用するためのヒント

市場特性の分析

COG指標をどこで使用するかを決定する際には、市場の循環パターンを分析することが重要です。その強い周期的な動きで、フォレックス市場はCOG指標にとって理想的です。COGを他のテクニカル指標と組み合わせて、暗号通貨のようなボラティリティが高く、循環性の低い市場の戦略精度を高める必要があるかもしれません。

複数のインジケーターを組み合わせる

COGインジケーターを他のテクニカルツールと一緒に使用すると、信号の信頼性が向上します。たとえば、フォレックス取引でCOGを移動平均および相対強度指数(RSI)と組み合わせると、より強力なシグナル確認を提供し、誤ったシグナルを減らすのに役立ちます。

リスク管理戦略

堅実なリスク管理戦略は、どの市場で取引していても不可欠です。合理的なストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定して、資本を保護し、ロング的な収益性を確保します。COGインジケーターの予測力を他の分析方法と組み合わせることで、より堅牢な取引戦略を作成できます。

資産ボラティリティに基づくパラメータの調整

Gate.io でCOGストラテジー取引ロボットを設定する場合は、資産のボラティリティに応じてCOGパラメータを調整します。ボラティリティの高い資産の場合は、COG期間を短くして価格変動をより正確に把握します。ボラティリティの低い資産の場合、ロング期間はよりスムーズなトレンド分析を提供する場合があります。

COG戦略の利点と限界

利点

• トレンドとオシレーションの組み合わせ:COG戦略は、トレンドトラッキングとオシレーションインジケーターの利点を融合させ、さまざまな市況で効果的な取引シグナルを提供します。
• 市場のノイズを低減:重心移動平均は、加重平均法によって市場のノイズを低減し、より信頼性の高いシグナルを提供します。
• 汎用性:COG戦略は、トレンド相場やレンジ相場でうまく機能し、市場の状況に関係なく価値あるシグナルを提供します。

制限事項

COG戦略には、その長所にもかかわらず、いくつかの制限があります。

• 極端な市況:ボラティリティの高い市場や急速に変化する市場では、COG戦略は誤ったシグナルを発し、潜在的な取引損失をリーディングする可能性があります。
• ラグ:他の移動平均戦略と同様に、COG戦略は市場に遅れをとり、最適なエントリーポイントを逃す可能性があります。
• 複雑な計算:COGの計算には、より多くの計算能力とデータ処理が必要です。
• 市況感応度:COGはレンジ相場で最も効果的ですが、適切な市況を見極めるのは難しい場合があります。
• 純粋なテクニカル分析:COGは、純粋に技術的なツールとしてファンダメンタルズ要因を無視します。他の分析ツールと組み合わせることで、その効果を高めることができます。
• 時間枠感度:COGは、より短い時間枠では効果が低く、より多くの誤ったシグナルにリーディングします。ショートタームトレーダーは、より頻繁に取引し、取引ごとにリスクを管理することで、これを軽減できます。
• 動的な性質:COGの動的な性質は、価格の変化に応じてラインが調整されるため、バックテストを困難にします。

結論

COGインジケーターは、レンジ相場でエントリーシグナルを生成するための強力なツールです。リーディング指標として、現在の価格行動だけでなく、将来の価格変動への洞察を提供します。ロングタイムフレームでは、信号周波数は減少しますが、精度は向上します。トレンド追跡とオシレーションの利点を組み合わせることができるため、さまざまな市場環境下で価値があります。ただし、極端な条件でのラグ、複雑な計算、市場への依存性などの制限により、トレーダーは追加の分析ツールを使用し、効果的なリスク管理戦略を実装する必要があります。