Giới thiệu

Tìm kiếm các chiến lược giao dịch hiệu quả là mục tiêu chính của các nhà đầu tư trong thị trường tài chính đầy biến động. Chiến lược dao động trọng tâm (COG) là một công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp đường trung bình động với khái niệm trọng tâm để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Center of Gravity Moving Average

Đường trung bình động trọng tâm (COG) là một đường trung bình động nâng cao nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách tính giá trung bình có trọng số trong một khoảng thời gian. So với Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) truyền thống, COG nhạy hơn và có thể phản ánh chính xác hơn xu hướng giá trong khi giảm nhiễu thị trường. Điều này làm cho COG trở nên tuyệt vời để xác định xu hướng thị trường và các bước ngoặt giá, cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn cho các nhà giao dịch.

Center of Gravity Oscillator Strategy (COG)

Trung tâm dao động trọng lực (COG) là một chỉ báo dao động trơn tru cho thấy chu kỳ thị trường ở dạng sóng hình sin. Dựa trên Đường trung bình động trọng tâm, nó đo độ lệch của giá thị trường so với trọng tâm của chúng và dao động trong một phạm vi, thường là từ -100 đến +100. Độ lệch so với đường zero càng lớn thì xu hướng càng mạnh. Không giống như các chỉ báo khác, COG là một chỉ báo dẫn đầu để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai, đặc biệt phù hợp với các thị trường giới hạn phạm vi. Ngược lại, các chỉ số tụt hậu xác nhận xu hướng bằng cách phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ.

Cách tính trọng tâm

Việc tính toán COG Oscillator xem xét cả đặc điểm chuỗi thời gian của dữ liệu giá và các yếu tố động lượng giá, làm cho nó đáng tin cậy hơn trong việc phản ánh các hướng thị trường thực sự. So với việc tính trung bình đơn giản của SMA và làm mịn theo cấp số nhân của EMA, COG Oscillator hoạt động tốt trong các thị trường biến động, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt trong các môi trường phức tạp.

Khi được vẽ trên biểu đồ, COG tạo thành hai đường dựa trên tổng giá trong một thời gian cụ thể. Tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi các đường trung bình động của các chỉ báo này. Để tính giá vốn hàng bán, các nhà giao dịch sử dụng công thức sau:

Nguồn: https://library.tradingtechnologies.com

Cách sử dụng chiến lược COG trong giao dịch

Bộ dao động Trung tâm Trọng lực (COG) giúp tạo tín hiệu mua và bán. Khi bộ dao động chuyển từ giá trị âm sang giá trị dương và vượt qua đường zero, nó báo hiệu cơ hội mua. Ngược lại, việc chuyển từ giá trị dương sang giá trị âm và vượt qua đường zero báo hiệu cơ hội bán. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược xu hướng thị trường, mang lại cơ hội giao dịch rõ ràng.

Nguồn: Tradingview

Xác định Mua quá mức và điều kiện Bán quá mức

Khi COG đạt đến mức cực đoan, nó cho thấy điều kiện quá mua hoặc quá bán. Giá trị dương cao báo hiệu tình trạng quá mua, trong khi giá trị âm thấp báo hiệu tình trạng quá bán. Những thái cực này cho thấy thị trường có thể sớm đảo chiều hoặc điều chỉnh, khiến các nhà giao dịch phải điều chỉnh vị thế của họ cho phù hợp.

Nguồn: Tradingview

Chỉ báo COG cũng rất hữu ích trong các sự kiện tin tức trực tiếp. Sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, tâm lý thị trường có thể thay đổi đáng kể so với kỳ vọng. Chỉ báo COG nhanh chóng phản ánh những thay đổi này, giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ kịp thời.

Kết hợp chỉ báo COG với các công cụ kỹ thuật khác có thể nâng cao độ chính xác của tín hiệu và cải thiện các quyết định giao dịch. Ví dụ: sử dụng ALMA làm trình kích hoạt có thể tạo ra chiến lược giao dịch:

Vào vị thế long khi mức thấp hiện tại cao hơn mức thấp trước đó.

Vào vị thế short khi mức cao hiện tại thấp hơn mức cao trước đó.

Nguồn: Tradingview

Thị trường Thích hợp cho chỉ báo COG

Chỉ báo COG giả định rằng giá xoay quanh một giá trị trung bình. Tuy nhiên, các loại tài sản khác nhau thể hiện các đặc điểm chu kỳ khác nhau. Thị trường Ngoại hối thường cho thấy hành vi giá theo chu kỳ rõ ràng hơn vì các cặp tiền tệ được hỗ trợ bởi các quốc gia, chính phủ và ngân hàng trung ương.

Trong giao dịch Ngoại hối, các cặp tiền tệ bao gồm một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá, và giá của chúng được xác định bởi sức mạnh tương đối của đồng tiền cơ sở so với đồng tiền định giá. Vì mỗi loại tiền tệ có hỗ trợ thể chế, giá của các cặp tiền tệ không Thả về 0 hoặc tăng lên đến mức cực đoan. Sự ổn định này làm cho chỉ báo COG có hiệu quả cao trên thị trường Ngoại hối, vì nó có thể nắm bắt chính xác biến động giá theo chu kỳ.

Ngược lại, biến động giá trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử chủ yếu được thúc đẩy bởi hành vi của nhà đầu tư và thiếu các hỗ trợ thể chế tương tự. Những thị trường này có thể trải qua sự tăng giá hoặc giảm giá không giới hạn về không. Do đó, việc áp dụng chỉ báo COG ít phổ biến hơn ở các thị trường này, đó cũng là lý do tại sao Bộ dao động trung bình động trọng tâm không khả dụng trên hầu hết các nền tảng biểu đồ và màn hình của nó có thể thay đổi trên các nền tảng cung cấp nó.

Cách thiết lập chiến lược COG

Mặc dù Bộ dao động trung bình động trung tâm trọng tâm (COG) không có sẵn rộng rãi trên hầu hết các nền tảng biểu đồ, các nhà giao dịch có thể tạo chiến lược COG trên Gate.io. Phương pháp này liên quan đến việc xây dựng một robot giao dịch để thực hiện chiến lược. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

1. Chuyển đến phần "Bot"
2. Nhấp vào "Tạo bot"
3. Trên niêm yết "Khuyến nghị", chọn "Hợp đồng tương lai-CTA"
4. Chọn "Bộ dao động trung bình động trung tâm trọng lực"
5. Nhấp vào "Tạo bot"

Nguồn: Gate.io

Kiểm tra lại chiến lược: Trên Gate.io, bạn có thể kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình trước khi sử dụng trực tiếp. Nhấp vào nút "Backtest", nhập thông số của bạn và nhấp lại vào "Backtest". Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu lịch sử và cung cấp cho bạn kết quả backtest. Xem xét các kết quả này và điều chỉnh các thông số của bạn nếu cần trước khi hoàn thiện chiến lược.

Hình ảnh dưới đây cho thấy chiến lược COG đã được kiểm tra lại và đang chạy thành công trên Gate.io.

Nguồn: Gate.io

Mẹo sử dụng chiến lược COG

Phân tích đặc điểm thị trường

Khi quyết định nơi sử dụng chỉ báo COG, việc phân tích các mô hình chu kỳ của thị trường là rất quan trọng. Với hành vi chu kỳ mạnh mẽ, thị trường Ngoại hối là lý tưởng cho chỉ báo COG. Bạn có thể cần kết hợp COG với các chỉ báo kỹ thuật khác để nâng cao độ chính xác của chiến lược cho các thị trường biến động mạnh và ít chu kỳ hơn như tiền điện tử.

Kết hợp nhiều chỉ báo

Sử dụng chỉ báo COG cùng với các công cụ kỹ thuật khác có thể cải thiện độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ: kết hợp COG với đường trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong giao dịch Ngoại hối có thể cung cấp xác nhận tín hiệu mạnh hơn và giúp giảm tín hiệu sai.

Quản lý rủi ro Chiến lược

Một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc là rất quan trọng, bất kể bạn đang giao dịch ở thị trường nào. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý để bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo lợi nhuận long hạn. Kết hợp sức mạnh dự đoán của chỉ báo COG với các phương pháp phân tích khác có thể giúp bạn tạo ra một chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

Điều chỉnh các thông số dựa trên Biến động tài sản

Khi thiết lập robot giao dịch chiến lược COG trên Gate.io, hãy điều chỉnh các thông số COG theo biến động tài sản của bạn. Đối với các tài sản biến động mạnh, hãy sử dụng thời gian COG ngắn hơn để nắm bắt biến động giá chính xác hơn. Đối với các tài sản ít biến động hơn, các giai đoạn người theo lệnh long có thể cung cấp phân tích xu hướng mượt mà hơn.

Ưu điểm và hạn chế của chiến lược COG

Ưu điểm

• Kết hợp xu hướng và dao động: Chiến lược COG kết hợp các lợi ích của theo dõi xu hướng và các chỉ báo dao động, cung cấp các tín hiệu giao dịch hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.
• Giảm tiếng ồn thị trường: Đường trung bình động trung tâm trọng lực làm giảm nhiễu thị trường thông qua tính trung bình có trọng số, cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
• Tính linh hoạt: Chiến lược COG hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng và giới hạn phạm vi, cung cấp các tín hiệu có giá trị bất kể điều kiện thị trường.

Hạn chế

Mặc dù có những điểm mạnh, chiến lược COG có một số hạn chế:

• Điều kiện thị trường khắc nghiệt: Trong các thị trường biến động mạnh hoặc thay đổi nhanh chóng, chiến lược COG có thể đưa ra tín hiệu sai dẫn đầu đến tổn thất giao dịch tiềm ẩn.
• Độ trễ: Giống như các chiến lược đường trung bình động khác, chiến lược COG có thể tụt hậu so với thị trường, bỏ lỡ các điểm vào lệnh tốt nhất.
• Tính toán phức tạp: Các tính toán của COG đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán và xử lý dữ liệu hơn.
• Độ nhạy điều kiện thị trường: COG hiệu quả nhất trong các thị trường giới hạn phạm vi, nhưng việc xác định các điều kiện thị trường phù hợp có thể là một thách thức.
• Phân tích kỹ thuật thuần túy: COG bỏ qua các yếu tố cơ bản như một công cụ kỹ thuật thuần túy. Kết hợp nó với các công cụ phân tích khác có thể cải thiện hiệu quả của nó.
• Độ nhạy khung thời gian: COG kém hiệu quả hơn trong các khung thời gian ngắn hơn dẫn đầu nhiều tín hiệu sai hơn. Các nhà giao dịch dài hạn Short có thể giảm thiểu điều này bằng cách giao dịch thường xuyên hơn và quản lý rủi ro trên mỗi giao dịch.
• Bản chất năng động: Bản chất năng động của COG khiến việc kiểm tra lại trở nên khó khăn vì các dòng của nó điều chỉnh theo sự thay đổi giá.

Kết luận

Chỉ báo COG là một công cụ mạnh mẽ để tạo tín hiệu vào lệnh trong các thị trường giới hạn phạm vi. Là một chỉ báo dẫn đầu, nó cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong tương lai thay vì chỉ hành động giá hiện tại. Với người theo lệnh long khung thời gian, tần số tín hiệu giảm trong khi độ chính xác tăng. Khả năng kết hợp theo dõi xu hướng và lợi ích dao động của nó làm cho nó có giá trị trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tuy nhiên, những hạn chế của nó, chẳng hạn như độ trễ trong điều kiện khắc nghiệt, tính toán phức tạp và phụ thuộc vào thị trường, đòi hỏi các nhà giao dịch phải sử dụng các công cụ phân tích bổ sung và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.