Передмова

Криптовалютний ринок надзвичайно мінливий, і багато інвесторів, які тільки починають працювати в цьому просторі, можуть відчувати себе приголомшеними. Люди були свідками падіння на 90% під час ведмежих ринків і зростання в десятки чи навіть сотні разів під час бичачих ринків. Існує високий ризик втрати грошей, коли слідкуєте за трендами без хорошої стратегії входу та виходу.

Щоб адаптуватися до невловимого ринку та отримати від нього прибуток, необхідно розробити систематичну торгову стратегію та суворо її дотримуватися. Сітка-трейдінг – це популярна стратегія, яка включає купівлю криптовалют у встановленому ціновому діапазоні, продаж їх партіями в бік підвищення та купівлю їх партіями в бік зниження, щоб отримати прибуток від спредів ринкових коливань. Unlimited Grid базується на торговій системі сітки, яка регулює використання капіталу під час торгівлі, щоб ви могли продовжувати купувати на нижній стороні, щоб розподілити вартість, маючи монети для продажу на верхній стороні.

Що таке Grid Trading

Торгова мережа є однією з найпростіших кількісних стратегій, яка підходить для нестабільних і коливальних ринків, щоб отримати постійний прибуток.

Загальновідомо, що принцип торгівлі полягає в тому, щоб купити дешево і продати дорого. Купуючи актив, коли він недооцінений, і продаючи його, коли передбачається, що він підтягнеться вгору, ви можете отримати прибуток від спреду.

Прибуток = (ціна продажу - ціна покупки) х кількість угод

Однак багато факторів впливають на ринкову ціну активу, і фінансові ринки часто суперечать людській природі. Коли ви думаєте, що ціна повинна падати, вона зростає, а коли ви думаєте, що ціна має зростати, вона спочатку починає падати. Таким чином, торгівля наосліп призводить до відсутності грошей. Якщо немає очевидної тенденції ринку (наприклад, односпрямованого зростання чи падіння) і торгових можливостей, ви платите за час, але не отримуєте прибутку. У результаті вважалося, що одноразову купівлю-продаж можна змінити на багаторазову купівлю-продаж. Купуйте щоразу, коли ціна падає, і продавайте, як тільки ціна починає рости, щоб можна було забезпечити накопичення доходу від безперервної торгівлі.

Насправді це логіка мережевої торгівлі: спочатку передбачити, де буде найнижча ціна придбаного активу, якщо вона впаде, і якою буде найвища ціна, якщо вона підніметься, а потім вирішити, скільки грошей використовувати для кожної транзакції.

Таким чином, одна покупка ділиться на кілька покупок, і коли вона падає до певного рівня, бай-ін для амортизації вартості; один продаж ділиться на кілька продажів, і, коли він досягає певного рівня, розпродаж для отримання прибутку. Незважаючи на те, що кількість транзакцій збільшується, після зіставлення записів транзакцій кожної купівлі та продажу ви побачите, що для отримання прибутку від спреду все ще потрібно купувати дешево та продавати високо.

Наприклад, припустімо, що ви витрачаєте 50 доларів на одну криптовалюту. Ви не уявляєте, що станеться до того, як ви торгуєте, але плануєте купувати ще одну щоразу, коли вона падає на 10 доларів, і продавати одну щоразу, коли вона зростає на 10 доларів, припинити купувати, якщо вона впаде нижче 20 доларів, і продати все, коли вона підніметься до 60 доларів. .

Невдовзі після того, як ви купуєте за 50 доларів, криптовалюта починає падати, поки не досягне 10 доларів, потім відскакує та починає рости до 70 доларів. Ви купили 1 за 40, 30 і 20 доларів після дна і продали 1 за 30, 40, 50 і 60 доларів після дна, як і планувалося, і ми можемо знайти такий запис із 8 угод:

Ось як працює сіткова торгівля: ви не купуєте олл-ін, коли входите на суму 50 доларів, ви зберігаєте частину своїх грошей, щоб захиститися від можливого падіння, і продаєте, коли ціна зростає, щоб зафіксувати свій прибуток. Однак через нижню межу ціни (20 доларів США) і верхню межу ціни (60 доларів США) торговельної стратегії ви не продовжуєте купувати, коли ціна впаде до 10 доларів США, і у вас не залишиться жодної криптовалюти для продажу, коли ціна зростає до 70 доларів.

Ця торгова стратегія також відома як сіткова торгівля, оскільки передбачає розміщення ордерів на купівлю та продаж партіями з різними ціновими діапазонами, утворюючи мережеву торгову зону Hi-Lo. Загалом, стратегію сіткової торгівлі можна визначити за такими параметрами:

1. Цінова кришка

Верхня межа діапазону сіткової торгівлі, коли ринкова ціна вища за максимальну ціну, у сіткової стратегії не залишається активів для продажу.

2. Цінова підлога

Нижня межа торгового діапазону мережі. Коли ринкова ціна нижча за нижню цінову межу, сіткова стратегія більше не має доступних грошей для покупки.

3. Кількість сіток

Відсоток загального інвестованого капіталу на угоду також визначає, скільки різних ордерів з обмеженням ціни потрібно опублікувати в торговому інтервалі сітки. Коли кількість сіток дорівнює N, кількість розміщених лімітованих ордерів дорівнює N-1, і кожен арбітраж використовуватиме 1/N від загального інвестованого капіталу для торгівлі.

4. Арифметична сітка / Геометрична сітка

Якщо різниця в ціні між сусідніми сітками фіксована, це арифметична сітка, а якщо співвідношення цін між суміжними сітками фіксована, це геометрична сітка.

5. Загальні інвестиції

Сума грошей, інвестована в грід-стратегію.

Що таке Unlimited Grid

Грід-трейдинг — це стратегія інтервального арбітражу, у якій ринкова ціна базового активу потрапляє в межі верхнього та нижнього граничних діапазонів сіткової торгівлі, ініціюючи лімітний ордер на продаж із прибутком, коли він зростає, і лімітний ордер на покупку, коли він падає.

Однак, якщо ціна падає нижче нижньої межі торгової ціни сітки, усі кошти вичерпано і їх більше не можна використовувати для купівлі; якщо ціна піднімається вище верхньої межі торгової ціни сітки, усі активи були продані і не можуть бути продані знову. Без торгівлі ви не можете продовжувати арбітраж; це відомо як порушення сітки, і це означає, що ринкова ціна активу відхилилася від цінового діапазону, встановленого стратегією сітки.

Мережева стратегія є найгіршим умовою, оскільки падіння ціни нижче нижньої межі означає, що всі інвестовані кошти встановлені. Коли ціновий ліміт порушується, це означає, що всі гроші продані і ордер просто прив'язаний, що невигідно.

Щоб ціна не вийшла з торгового діапазону сітки, встановіть нижню межу ціни дуже низькою, а верхню – дуже високою, щоб незалежно від того, як змінюється ринок, ціна не вислизає від стратегії сітки. Оскільки і ордер на продаж із верхньою ціною, і ордер на купівлю з мінімальною ціною знаходяться дуже далеко від поточної ринкової ціни, цей тип сіткового ордера також відомий як сітковий світовий порядок.

Наприклад, якщо біткойн зараз торгується близько 20 000 доларів США, типова сіткова стратегія може встановлювати мінімальну ціну в 10 000 доларів і максимальну ціну в 40 000 доларів США з перевагою в 1 раз. Однак ніхто не може гарантувати, що ціна біткойна не впаде нижче 10 000 доларів США або знову не підніметься вище 40 000 доларів США, тому довгострокова сіткова стратегія може встановити нижню цінову межу на рівні 4000 доларів США, а верхню – на рівні 100 000 доларів США, перетворюючи її на сітковий місячний порядок. який фіксує будь-які коливання цін.

Але навіть із сіткою все ще існують граничні та мінімальні ціни, і якщо ціна біткойна за кілька років перевищить 100 000 доларів, раніше виконана стратегія сітки буде недійсною. Тому на основі ідеї сіткової торгівлі було розроблено метод торгівлі під назвою «Необмежена сітка», який є більш просунутою сітковою стратегією, незалежно від того, наскільки зростає ціна, ви завжди будете тримати частину активів, щоб продати з прибутком. , тож ви можете уникнути продажу, коли з’явиться трендовий ринок.

Для стратегії необмеженої сітки потрібно лише встановити мінімальну ціну, відсоток прибутку на сітку та загальну суму для інвестування. Оскільки Unlimited Grid не має обмеження ціни, кількість сіток також необмежена, і ми знаємо лише, скільки вгору чи вниз нам потрібно, щоб здійснити покупку чи продаж. Крім того, рівноважна сітка не застосовується до Unlimited Grid, інакше, коли ціна дуже висока, ціна купівлі та ціна продажу будуть майже однаковими, через що торгівля сіткою не приносить прибутку, тому Unlimited Grid має бути рівноважною сіткою.

Щодо того, чому активи Unlimited Grid, незалежно від того, наскільки високо підніметься ціна, ніколи не будуть розпродані? Ключ полягає в умові «збереження постійної вартості активів». У міру зростання ціни сума грошей у кожній транзакції буде ставати все меншою і меншою, як у стародавньому приказці «фут фунта, беріть половину цього щодня, світ не вичерпається», припускаючи, що на кожні 10% підвищення ціни, продайте 10% активів, що залишилися, навіть якщо кінцева ціна зросте в 10 000 разів, все одно буде частина продажу, оскільки в процесі немає жодної транзакції, продається повністю.

Наприклад, якщо ми купуємо 1 біткойн за 20 000 доларів США та встановлюємо необмежену мережу з маржею прибутку 1%, коли ціна біткойна зросте до 20 200 доларів США, ми продаємо понад 20 000, що становить 0,0099 біткойна, за 200 доларів США, і якщо це продовжуватиметься щоб піднятися, якщо ми маємо понад 20 200 доларів, ми продаємо надлишок і зберігаємо біткойни лише на 20 000 доларів.

А як щодо випадку, коли біткоін падає? Наприклад, якщо ціна біткойна сягне 19 800 доларів США, буде придбано додатково 0,0101 біткойна, і Unlimited Grid збереже вартість своїх біткойн-холдингів на початковому рівні 20 000 доларів США, незалежно від того, наскільки підніметься ціна біткойна. Поки ціна коливається достатньо, щоб відповідати умовам торгівлі, встановленим Unlimited Grid, можна продовжувати продавати високо та знижувати, щоб скористатися прибутком.

Особливості Unlimited Grid

Знаючи, що Unlimited Grid — це інструмент, який можна використовувати протягом необмеженого періоду часу, без діапазону цін і який може допомагати в арбітражі назавжди, хіба це не схоже на машину для друку грошей, яка завжди може заробляти гроші? Unlimited Grid можна використовувати на будь-якому ринку, а не лише на ринку криптовалют, і для отримання пасивного доходу від інвестицій, які мають довгострокове зростання ціни або відносно стабільну волатильність, а не тенденцію до зниження.

Однак у Unlimited Grid є й недоліки. У гонитві за широким діапазоном цін Unlimited Grid жертвує великим відсотком капіталу на угоду та зберігає багато капіталу в резерві на випадок екстремальних умов, що робить використання капіталу Unlimited Grid дуже низьким, а прибуток від кожної покупки низьким і продавати дорого досить обмежено.

Наприклад, для коливань цін ліворуч від наведеної вище діаграми ми можемо використовувати A, B, C три різні граничні та мінімальні ціни.

Ціновий діапазон стратегії А є найвужчим, висячим лімітним ордером на купівлю та продаж, щоб охопити повні коливання ціни, але якщо ціна підніметься трохи більше або знизиться, це призведе до виходу сітки з торгового діапазону.

Ціновий діапазон стратегії B є більшим, ніж діапазон цін A, і може повністю охопити коливання ціни. Але є частина лімітних ордерів на купівлю та продаж від початку до кінця, коли немає можливості заповнити, просто простоюють у книзі ордерів. Але це може гарантувати, що ціна підніметься ще трохи більше або знизиться, і зможе продовжувати арбітраж, непросто порушити чисту ситуацію.

Ціновий діапазон стратегії C навіть більший, ніж у B, хоча повне захоплення цінових коливань. Більшість лімітних ордерів на купівлю і продаж від початку до кінця не мали можливості заповнити, вони просто простоюють в книзі ордерів. Перевага полягає в тому, що цю торгову стратегію можна залишити майже без уваги, переглянути ринкову ціну через кілька місяців і вона все ще залишається в торговому діапазоні.

Якщо ви розглядаєте три сіткові стратегії A, B і C як звичайну сіткову торгівлю, сітковий ордер і необмежену сітку, ви швидко побачите, що найбільшою різницею між ними є відсоток вільних грошей. Якщо ви вкладете 1000 доларів США в торгову мережу, ви побачите, що стратегія А використовує майже всі 1000 доларів США для виконання арбітражу спреду, стратегія Б фактично має лише 500 доларів оборотного капіталу, а стратегія С використовує близько 200 доларів США в угодах, залишаючи решту 800 доларів США книга замовлень.

Ми всі знаємо, що немає рентабельності незадіяного капіталу, тому якщо річний прибуток від коливань цін для мережевої торгівлі становить 80%, стратегія A матиме повний 80% річний прибуток, стратегія B матиме 40%, а стратегія C насправді мають лише 16%. Тому не обов’язково краще мати більший діапазон цін, але в кінцевому підсумку це залежить від використання капіталу та прибутку для вимірювання ефективності. Нижче наведено просте порівняння відмінностей між звичайною сіткою, місячною сіткою та необмеженою сіткою .

Як використовувати Unlimited Grid на Gate.io

В Інтернеті:

1. Натисніть «Копіювати торгівлю» на панелі навігації та перейдіть до «Створити нову стратегію» → «Шаблони стратегій» → (Необмежена сітка) «Створити стратегію». Потім виберіть торгову пару, встановіть параметри та натисніть «Створити».

2. Виберіть [Trading Market], установіть параметри конфігурації та натисніть «Створити», як показано нижче.

у додатку:

1. Після входу в мобільний додаток натисніть [Копіювати торгівлю] → [Створити нову стратегію] → [Рекомендована системою стратегія] → [Необмежена сітка] → [Створити] по порядку.

2. Виберіть [Trading Market] і встановіть параметри конфігурації, натисніть [Create], щоб завершити, як показано на малюнку нижче.

Опис параметрів конфігурації

Нижча ціна:

Нижня гранична ціна – це мінімальна ціна пропозиції, нижче якої буде здійснено торгову мережу, і подальші заявки не будуть розміщені; нижня межа ціни має бути > 0.

Прибуток/сітка:

Прибуток від однієї плитки — це норма прибутку (включаючи комісію, сплачену вручну) після здійснення мережевого продажу, і має бути > 0,4 і < 100.

Ціна тригера стратегії:

Необмежена сітка почне працювати лише тоді, коли остання ринкова ціна буде меншою або дорівнює початковій ціні, а ціна запуску має бути < останньої ціни.

Нижня межа прориву:

Стратегію буде автоматично припинено, коли остання ціна перевищить нижню граничну ціну сітки.

Стоп замовлення:

Стратегію буде автоматично припинено, коли остання ціна перевищить ціну Stop Loss.

Висновок

Необмежена сітка — це тип сіткової торгівлі, який підходить для коливальних ринків або повільних висхідних цін. Встановлюючи цінові діапазони та прибутковість сітки, ви можете систематично ділити свої гроші на кілька рівних частин. Купуйте на нижній стороні та продавайте на верхній стороні, а потім продавайте на нижній стороні, щоб скористатися сіткою на непередбачуваному ринку.

На цілорічному та надзвичайно мінливому ринку криптовалют торгівля за допомогою Unlimited Grid дозволяє уникнути людських помилок і допомагає користувачам купувати дешево та продавати дорого дисципліновано без будь-якого емоційного чи психологічного тиску. Він працюватиме до тих пір, поки ринкова ціна буде вищою за мінімальну ціну Unlimited Grid, тому користувачам не потрібно звертати увагу на ринок і вони можуть використовувати свій особистий час для інших цілей.

Як кажуть: «Торгівля полягає не в тому, хто заробляє більше грошей, а в тому, хто живе довше». Unlimited Grid — це стратегія, за якої ваші гроші залишаються на столі назавжди, незалежно від того, наскільки підніметься ціна. Чим довше ви залишаєтеся на ринку, тим більша ймовірність отримати значні прибутки з Unlimited Grid.