За даними CoinMarketCap, загальна ринкова вартість світових криптоактивів перевищила $2 трлн, що зараз більше, ніж ринок срібла. Однак вона все ще набагато менша, ніж ринкова вартість золота в майже 18 трильйонів доларів у всьому світі. Оскільки криптоактиви стають значною частиною фінансового ринку, інституційні та роздрібні інвестори шукають передові технології для покращення своїх торгових стратегій та підвищення прибутковості. Криптоактиви мають унікальні характеристики порівняно з дорогоцінними металами: торгівля 24/7, висока волатильність, постійний прихід нових видів активів. Ці фактори роблять автоматичну торгівлю привабливим варіантом. Крім того, в той час як на ринку золота домінують традиційні фінансові інститути і навіть суверенні держави, на крипторинку представлено багато роздрібних інвесторів. Роздрібні інвестори часто мають спекулятивне мислення, що може зробити їх ідеальними контрагентами та потенційними джерелами прибутку для автоматичних торгових стратегій.

Автоматизовані торгові роботи

Оскільки кількісна торгівля вимагає сильної технічної підготовки, включаючи навички програмування, математичні моделі та глибоке розуміння фінансових ринків, багато інвесторів звертаються до торгових ботів як до свого основного інструменту. Gate.io пропонує різноманітні потужні та зручні торгові боти, які підтримують такі стратегії, як grid торгівля, спотовий мартингейл та стратегії на основі індикаторів. "Bot Plaza" від Gate.io дозволяє користувачам легко копіювати та застосовувати перевірені стратегії одним клацанням миші. Ці торгові боти спрощують складнощі створення портфеля, а на швидкоплинному, волатильному ринку вони зменшують стрес, пов'язаний з розробкою, виконанням і підтримкою стратегій. Покладаючись на раціональні математичні розрахунки, боти допомагають користувачам уникати емоційних рішень і неухильно спрямовують їх до прибутковості.

Стратегія сіткової торгівлі

Торгові боти Grid працюють, купуючи, коли ціна падає, і продаючи, коли вона зростає, багаторазово виконуючи угоди в межах заздалегідь визначеного діапазону, щоб отримати прибуток від коливань цін. Основна ідея полягає в тому, щоб розділити ціновий діапазон на менші сітки. Щоразу, коли ціна досягає лінії сітки, бот автоматично розміщує ордер на купівлю або продаж, вмикаючи стратегію купівлі та продажу дорого.

Стратегія Спот Мартінґейл

Бот Мартінгейла - чудовий вибір, якщо ви очікуєте, що ціна відновиться після падіння. Він поступово купує, коли ціни падають, збільшуючи свою позицію з часом і знижуючи середню вартість. Коли ціна піднімається до заданої цілі, бот одразу продаватиме всі активи, заробляючи на відновленні.

Стратегія на основі показників

Для трейдерів, які віддають перевагу використанню технічних індикаторів, стратегія на основі індикаторів дозволяє автоматизувати вашу торгівлю. Ця стратегія підтримує індикатори, такі як MACD та рухомі середні, тому ви можете створювати ботів, які слідкують за вашою торговою логікою без кодування. Це дозволяє повну автоматизацію моніторингу ринку та виконання угод, що особливо корисно для довгих позицій на ринку спот.

Основні концепції та застосування квантової торгівлі

У той час як функціональність автоматичних торгових ботів залишається відносно простою, кількісна торгівля є високоавтоматизованою, керованою даними та здатною приймати швидкі рішення. Це робить його особливо придатним для нестабільного ринку криптовалют. Кількісна торгівля використовує математичні моделі та алгоритми для аналізу ринкових даних та розробки торгових стратегій.

Ось деякі поширені кількісні торгові моделі:

Модель повернення до середнього: Ця модель передбачає, що ціни мають тенденцію повертатися до своїх історичних середніх значень. Коли ціни відхиляються від середнього, система ініціює купівлю або продаж.

Модель торгівлі моментумом: Ця модель використовує перевагу цінових тенденцій, виконуючи купівельні або продажні ордери відповідно до поточного моментуму.

Стратегія ринку з нейтральним впливом: Ця стратегія захищає від загального ринкового ризику, утримуючи одночасно як довгі, так і короткі позиції, і фокусується на генерації відносних прибутків.

Різні ринкові умови створюють унікальні можливості для отримання прибутку цими моделями:

Високочастотна торгівля (HFT): HFT використовує час реакції на рівні мілісекунд для захоплення невеликих різниць в ціні та генерації частих, невеликих прибутків. Вона відіграє значну роль у торгових обсягах криптовалют та покращує ліквідність ринку.

Торгівля арбітражем: Цей тип кількісної торгівлі визначає різниці в цінах на різних біржах. Купуючи на одній платформі та продавати на іншій, трейдери можуть здійснювати безризиковий арбітраж, який є стабільним джерелом доходу для багатьох кількісних фондів.

Стратегія ринку з нейтральною позицією: шляхом одночасного відкриття як довгих, так і коротких позицій ця стратегія зменшує вплив ринкової волатильності, що робить її відмінною для високоволатильних ринків криптовалют.

Статистична арбітраж: Ця стратегія використовує історичні дані та статистичні моделі для виявлення взаємозв'язків між цінами активів, які вона використовує для отримання прибутку. Вона успішно зарекомендувала себе на криптовалютному ринку.

Кроки для розгортання програми кількісного торгівельного програмування

Налаштування квантової торгівельної системи локально є життєздатним варіантом для технічно нахиленних користувачів. Процес розробки зазвичай включає наступні кроки:

1. Збір та очищення даних: збирайте цінові, обсягові, замовлень та інші фундаментальні дані з біржі. Очистіть дані, видаливши нульові значення та аномалії, щоб забезпечити їх точність та повноту.
2. Розробка стратегії: вибір та впровадження торгівельної стратегії за допомогою програмування, що включає визначення торгівельних сигналів та правил управління ризиками.
3. Бектестінг і тонке налаштування: Протестуйте стратегію, використовуючи історичні дані, щоб оцінити її ефективність і відкоригувати параметри на основі результатів.
4. Жива торгівля: використовуйте API біржі для автоматизації виконання угод.

Альтернативою є використання сторонніх платформ, що пропонують криптоорієнтовані квантові торгові моделі. Однак ці послуги, як правило, пов'язані з витратами. Нижче наведено три відомі платформи, які підтримують криптоторгівлю:

АльпакаAlpaca надає набір API для квантової торгівлі як на криптовалютних, так і на традиційних фондових ринках. Користувачі можуть розробляти стратегії, використовуючи безкоштовні дані реального часу ринку та SDK на декількох мовах програмування, включаючи Python, C# та Go. Alpaca також пропонує середовище "Паперової торгівлі", де користувачі можуть тестувати стратегії без ризику реальних грошей, що дозволяє їм налагоджувати та вдосконалювати свій підхід.

QuantConnectQuantConnect - відкрите програмне забезпечення для квантового трейдингу, яке надає доступ до кількох бірж та джерел ринкових даних. Користувачі можуть розробляти, тестувати та оптимізувати стратегії, а потім розгортати їх через хмару для живого трейдингу. QuantConnect також надає обширні історичні дані для бектестування, що спрощує оцінку продуктивності в різних ринкових умовах. Платформа підтримує кілька мов, включаючи Python, що дає розробникам гнучкість у створенні стратегій.

TradingView: TradingView — популярний інструмент для побудови графіків для фінансових ринків, що підтримує розробку стратегії та автоматичну торгівлю. За допомогою графічного інтерфейсу користувачі можуть писати торгові стратегії за допомогою фірмової мови TradingView "Pine Script" і налаштовувати їх на автоматичне виконання. TradingView інтегрується з кількома біржовими API, що дозволяє користувачам безперешкодно застосовувати свої стратегії на реальних ринках. Це особливо корисно для трейдерів, які віддають перевагу візуальному підходу до аналізу та розробки стратегії.

Джерело: alpaca.markets

Комплексна документація API від Gate.io

Gate.io пропонує надійний API, який дозволяє користувачам автоматизувати свою торгівлю. За допомогою цього API користувачі можуть виконувати різні операції, включаючи розміщення та скасування ордерів, отримання ринкових даних та перевірку інформації про рахунок. Він підтримує спотову торгівлю, маржинальну торгівлю та торгівлю контрактами. Користувачі можуть призначати різні рівні дозволів і використовувати ключі для автентифікації, щоб забезпечити безпечну торгівлю.

Ми пропонуємо детальна документація по APIякий пояснює кожен параметр. Крім того, ми надаємо SDK для мов, таких як Python, Java, PHP, Go, C#, NodeJS та Javascript, разом зі зразками програм для певних мов. На зображенні нижче показана структура документації: лівий бічний бар для навігації по модулю, центральна частина пояснює параметри, а права сторона містить зразки коду та відповідні приклади виведення.

Створення ключа API

Для користувачів без досвіду розробки, які знайшли підходящого постачальника послуг кількісного трейдингу, ви можете створити свій API-ключ та авторизувати постачальника послуг для налаштування автоматичної торгівлі.

Важливо зауважити, що Gate.io пропонує дві окремі версії свого API: V2 та V4. APIv2 підтримує лише торгівлю на місцевості, тоді як APIv4 пропонує повну підтримку торгівлі на місцевості, маржину та контрактну торгівлю. Виберіть версію, що відповідає вашим конкретним потребам.

1. Увійдіть до свого облікового запису Gate.io, натисніть на значок вашого профілю в правому верхньому куті й виберіть «Керування API».

1. На сторінці «Керування ключами API» натисніть «Створити ключ API».

1. Створіть свій ключ API

Створення ключа APIv2:

Створення ключа APIv4:

1. Після подання з'явиться попередження про ризики. Уважно прочитайте його, відмітьте прапорець і натисніть «Я розумію» або натисніть «Скасувати».

Введіть ваш пароль для фондів, виберіть метод двофакторної аутентифікації, введіть код підтвердження і натисніть «Підтвердити».

1. Після створення ключа ви можете керувати ним через сторінку управління API.

1. Звертайте увагу на обмеження ставок. Кожен обліковий запис має своє обмеження частоти. Якщо вам потрібні вищі ставки, подумайте про створення суб-акаунта.

Попередження про ризики та важливі вимоги

При залученні до кількісного торгівлі важливо повністю розуміти наявні ризики. Хоча кількісна торгівля ґрунтується на даних та алгоритмах, жодна система не може усунути ринковий ризик. Нижче наведено деякі ключові ризики та речі, які варто мати на увазі:

1. Модельний ризик: кількісні стратегії будуються на історичних даних, але минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Модель може не адаптуватися в екстремальних ринкових умовах, що призведе до значних збитків.
2. Ринковий ризик: Навіть добре працююча стратегія може зазнати втрат під час різкого коливання ринку (наприклад, раптові зміни політики або випадки взлому), особливо коли ліквідність або волатильність низькі.
3. Технічний ризик: Проблеми, такі як відключення API або відмови сервера, можуть запобігти вчасному виконанню угод, що потенційно може призвести до пропущених можливостей або неочікуваних втрат.
4. Ризик ліквідності: Багато стратегій залежать від ліквідності ринку. Якщо ліквідність низька, угоди можуть бути виконані не за очікуваною ціною, особливо під час високочастотних або великомасштабних торгів.
5. Ризик перенадмірної оптимізації: Надмірна залежність від історичних даних для вдосконалення параметрів може призвести до перенавантаження, коли стратегія працює добре в тестуванні, але показує гірші результати на реальних ринках.
6. Ризик вартості транзакції: Часта торгівля може призвести до високих витрат на транзакції (наприклад, комісій та проскальзування), що значно зменшує прибутковість стратегії з часом.

Для зменшення цих ризиків рекомендується ретельно протестувати і симулювати свою стратегію перед живою торгівлею, а також впроваджувати звукові практики управління ризиками (такі як встановлення рівнів стоп-лосу та контроль розміру позиції), щоб зменшити потенційні втрати. Будьте в курсі змін на ринку та вчасно коригуйте свою стратегію, щоб уникнути її неефективності. Квантова торгівля має розглядатися як інструмент, а не як гарантований спосіб заробітку. Обережність та раціональне мислення завжди є основою успішної торгівлі.

Висновок

API Gate.io надає користувачам потужний і гнучкий набір інструментів, який відкриває двері для кількісного торгівлі. Чи ви є досвідченим розробником з технічним багажем знань або зацікавленим інвестором без навичок програмування, API дозволяє автоматизувати ваші угоди та використовувати можливості на ринку. Зростаючий і зріліший ринок криптовалют зробив кількісну торгівлю все більш популярним вибором для інвесторів. Gate.io продовжує поліпшувати та розширювати функціональні можливості свого API, надаючи ще кращі інструменти та сервіси для допомоги інвесторам успішно працювати на конкурентному крипторинку.