Prefácio

O mercado de criptomoedas é extremamente volátil e muitos investidores que são novos nesse espaço podem se sentir sobrecarregados. As pessoas testemunharam quedas de 90% durante os mercados de baixa e dezenas ou até centenas de vezes durante os mercados de alta. Existe um alto risco de perder dinheiro ao perseguir as tendências sem uma boa estratégia de entrada e saída.

Para se adaptar e lucrar com o mercado indescritível, uma estratégia de negociação sistemática deve ser desenvolvida e rigorosamente seguida. A negociação em grade é uma estratégia popular que envolve a compra de criptomoedas dentro de uma faixa de preço definida, vendendo-as em lotes no lado positivo e comprando-as em lotes no lado negativo, a fim de lucrar com os spreads das flutuações do mercado. O Unlimited Grid é baseado em um sistema de negociação em grade que ajusta o uso de capital durante a negociação para que você possa continuar comprando na desvantagem para distribuir o custo enquanto sempre tem moedas para vender na alta.

O que é Grid Trading

A negociação em grade é uma das estratégias quantitativas mais simples, adequada para mercados voláteis e oscilantes para obter retornos estáveis.

É sabido que o princípio da negociação é comprar na baixa e vender na alta. Ao comprar um ativo quando ele está subvalorizado e vendê-lo quando se especula que ele seja puxado para cima, você pode lucrar com o spread.

Lucro = (preço de venda - preço de compra) x número de negócios

No entanto, muitos fatores influenciam o preço de mercado de um ativo, e os mercados financeiros freqüentemente vão contra a natureza humana. Quando você acha que o preço deveria estar caindo, ele está subindo, e quando você acha que o preço deveria estar subindo, primeiro ele começa a cair. E assim, negociar cegamente resulta em nenhum dinheiro. Se não houver um mercado de tendências óbvias (como unidirecional para cima ou para baixo) e oportunidades de negociação, você paga o custo do tempo, mas não obtém retorno. Como resultado, pensou-se que a compra e venda única poderia ser alterada para compras e vendas múltiplas. Compre sempre que o preço cair e venda assim que o preço começar a subir, para garantir o acúmulo de receita de negociações contínuas.

Na verdade, esta é a lógica do grid trading: primeiro preveja onde o preço mais baixo do ativo comprado será se ele cair, e qual será o preço mais alto se ele subir, e então decida quanto dinheiro usar para cada transação.

Desta forma, uma única compra é dividida em várias compras, e quando cai para um determinado nível, buy-in para amortizar o custo; uma única venda é dividida em várias vendas e, quando atinge um determinado nível, vende para lucrar. Embora o número de transações aumente, depois de comparar os registros de transação de cada compra e venda, você descobrirá que ainda é comprar na baixa e vender na alta para obter o lucro do spread.

Por exemplo, suponha que você gaste $ 50 em uma criptomoeda. Você não tem ideia do que vai acontecer antes de negociar, mas planeja comprar mais um toda vez que cair $ 10 e vender um toda vez que subir $ 10, parar de comprar se cair abaixo de $ 20 e vender tudo quando subir para $ 60 .

Pouco depois de você comprar a $ 50, a criptomoeda começa a cair até chegar a $ 10, depois se recupera e começa a subir para $ 70. Você comprou 1 a $ 40, $ 30 e $ 20 após o fundo e vendeu 1 a $ 30, $ 40, $ 50 e $ 60 após o fundo, conforme planejado, e podemos encontrar o seguinte registro de 8 negociações:

É assim que funciona o grid trading, você não compra tudo quando entra a $ 50, você mantém uma parte do seu dinheiro para se proteger contra a possibilidade de uma queda e vende quando o preço sobe para garantir seus lucros. No entanto, devido ao limite de preço inferior ($ 20) e ao limite de preço superior ($ 60) da estratégia de negociação, você não continua a comprar quando o preço cai para $ 10 e não tem nenhuma criptomoeda para vender quando o o preço sobe para $ 70.

Essa estratégia de negociação também é conhecida como negociação em grade porque envolve a colocação de ordens de compra e venda em lotes em diferentes bandas de preços, formando uma área de negociação Hi-Lo semelhante à web. De um modo geral, uma estratégia de negociação em grade pode ser determinada pelos seguintes parâmetros:

1. Limite de preço

O limite superior da faixa de negociação da grade, quando o preço de mercado é superior ao limite de preço, a estratégia da grade não tem mais ativos para vender.

2. Preço Piso

O limite inferior da faixa de negociação da grade. Quando o preço de mercado está abaixo do limite de preço inferior, a estratégia de grade não tem mais dinheiro disponível para compra.

3.Número de grades

A porcentagem do capital total investido por negociação também determina quantas ordens de limite de preço diferentes precisam ser postadas no intervalo de negociação da grade. Quando o número de grades é N, o número de ordens limitadas postadas é N-1, e cada arbitragem usará 1/N do capital total investido para o negócio.

4. Grade Aritmética / Grade Geométrica

Se a diferença de preço entre grades adjacentes for fixa, é uma grade aritmética, e se a relação de preço entre grades adjacentes for fixa, é uma grade geométrica.

5. Investimento Total

A quantidade de dinheiro investido na estratégia de grade.

O que é grade ilimitada

A negociação em grade é uma estratégia de arbitragem de intervalo na qual o preço de mercado do ativo subjacente cai dentro das faixas de preço de limite superior e inferior da negociação em grade, acionando uma ordem limitada para vender com lucro quando ela sobe e uma ordem limitada para comprar quando ela cai.

No entanto, se o preço cair abaixo do limite inferior do preço de negociação da rede, todos os fundos foram esgotados e não podem ser usados para comprar mais; se o preço subir acima do limite superior do preço de negociação da grade, todos os ativos foram vendidos e não podem ser vendidos novamente. Sem negociação, você não pode continuar a arbitragem; isso é conhecido como quebrar a grade e significa que o preço de mercado do ativo se afastou da faixa de preço estabelecida pela estratégia da grade.

A estratégia de rede é a pior condição porque cair abaixo do limite de preço inferior significa que todos os fundos investidos estão definidos. Quando o limite de preço é violado, significa que todo o dinheiro foi vendido e o pedido está simplesmente amarrado, o que não é vantajoso.

Para evitar que o preço saia da faixa de negociação da grade, defina o limite de preço inferior muito baixo e o limite de preço superior muito alto, de modo que não importa como o mercado mude, o preço não escapará do alcance da estratégia da grade. Como tanto a ordem de venda de preço máximo quanto a ordem de compra de preço mínimo ficam muito distantes do preço de mercado atual, esse tipo de ordem de grade também é conhecida como ordem mundial de grade.

Por exemplo, se o Bitcoin estiver sendo negociado atualmente em torno de US$ 20.000, uma estratégia de grade típica pode definir um piso de preço de US$ 10.000 e um teto de preço de US$ 40.000, com uma vantagem e uma desvantagem de 1X. No entanto, ninguém pode garantir que o preço do bitcoin não caia abaixo de US$ 10.000 ou suba acima de US$ 40.000 novamente, então uma estratégia de grade de longo período poderia definir o limite de preço inferior em US$ 4.000 e o limite de preço superior em US$ 100.000, transformando-o em uma ordem de lua de grade que captura quaisquer flutuações de preço.

Mas, mesmo com a grade, ainda existem limites e pisos de preço e, se o preço do bitcoin ultrapassar US$ 100.000 em alguns anos, a estratégia de grade executada anteriormente será inválida. Portanto, com base na ideia de negociação em grade, foi desenvolvido um método de negociação chamado “Unlimited Grid”, que é uma estratégia de grade mais avançada, não importa o quanto o preço suba, você sempre manterá uma parte dos ativos para vender com lucro. , então você pode evitar vender quando o mercado de tendência aparecer.

A estratégia Unlimited Grid requer apenas a definição de um preço mínimo, uma porcentagem de lucro por grade e um valor total a ser investido. Como o Unlimited Grid não tem limite de preço, o número de grades também é ilimitado e sabemos apenas quanto precisamos subir ou descer para executar uma compra ou venda. Além disso, a grade de equilíbrio não se aplica ao Unlimited Grid, caso contrário, quando o preço for muito alto, o preço de compra e o preço de venda serão quase os mesmos, tornando a negociação da grade sem lucro, portanto, o Unlimited Grid deve ser uma grade de equilíbrio.

Por que o Unlimited Grid, não importa o quão alto o preço suba, nunca será vendido fora dos ativos? A chave está na condição de “manter um valor patrimonial constante”. À medida que o preço sobe, a quantidade de dinheiro em cada transação vai se tornando cada vez menor, assim como o antigo ditado “um pé de libra, tome metade dele todos os dias, o mundo não se esgotará”, assumindo que para cada 10% aumento de preço, vender 10% dos ativos restantes, mesmo que o preço final suba 10.000 vezes ainda haverá uma parte da venda porque não há nenhuma transação no processo é vendido em sua totalidade.

Por exemplo, se comprarmos 1 bitcoin por $ 20.000 e configurarmos um Unlimited Grid com margem de lucro de 1%, quando o preço do bitcoin subir para $ 20.200, venderemos o excesso de mais de 20.000, que é 0,0099 bitcoins por $ 200, e se continuar para subir, enquanto mantivermos mais de $ 20.200, vendemos o excesso e mantemos apenas $ 20.000 em bitcoins.

E o caso em que o bitcoin cai? Por exemplo, se o preço do bitcoin atingir US$ 19.800, serão comprados 0,0101 bitcoins adicionais, e o Unlimited Grid manterá o valor de seus ativos de bitcoin nos US$ 20.000 iniciais, não importa o quanto o preço do bitcoin suba ou desça. Enquanto o preço flutuar o suficiente para atender às condições de negociação definidas pelo Unlimited Grid, é possível continuar vendendo na alta e levando na baixa para aproveitar os lucros.

Características da grade ilimitada

Sabendo que o Unlimited Grid é uma ferramenta que pode ser usada por tempo ilimitado, sem faixa de preço, e pode ajudar na arbitragem para sempre, não é como uma máquina de imprimir dinheiro que sempre pode ganhar dinheiro? O Unlimited Grid pode ser usado em qualquer mercado, não apenas em criptomoedas, e para obter renda passiva em investimentos que tenham um aumento de preço de longo prazo ou volatilidade relativamente estável, em vez de uma tendência de queda.

No entanto, também há desvantagens no Unlimited Grid. Na busca de uma ampla gama de preços, Unlimited Grid sacrifica uma grande porcentagem de capital por negociação e mantém muito capital em reserva em caso de condições extremas, o que torna a utilização de capital da Unlimited Grid muito baixa e o lucro de cada compra baixo e vender na alta é bastante limitado.

Por exemplo, para as flutuações de preço à esquerda do gráfico acima, podemos usar A, B, C três diferentes tetos de preço e estratégias de grade de conjunto de piso de preço.

A faixa de preço da Estratégia A é a mais estreita, ordens de compra e venda de limite suspenso apenas para capturar as flutuações de preço completas, mas se o preço subir um pouco mais ou cair um pouco mais, ele quebrará a grade da faixa de negociação.

A faixa de preço da Estratégia B é maior que a da A e pode capturar completamente as flutuações de preço. Mas há uma parte do limite de ordens de compra e venda do início ao fim, quando não há oportunidade de preencher, apenas ociosas penduradas no livro de ofertas. Mas isso pode garantir que o preço suba um pouco mais ou desça um pouco mais e pode continuar a arbitrar, não é fácil quebrar a situação líquida.

A faixa de preço da Estratégia C é ainda maior que a da B, embora a captura completa das flutuações de preço. A maioria das ordens de compra e venda limitadas do início ao fim não tiveram a oportunidade de serem preenchidas, elas estão apenas ociosas penduradas no livro de ofertas. A vantagem é que essa estratégia de negociação pode ser deixada quase sem acompanhamento, olhar para trás alguns meses depois no preço de mercado e ainda permanecer dentro da faixa de negociação.

Se você pensar nas três estratégias de grade A, B e C como um comércio de grade normal, uma ordem de grade e uma grade ilimitada, você verá rapidamente que a maior diferença entre eles é a porcentagem de dinheiro grátis. Se você colocar $ 1.000 em uma negociação em grade, descobrirá que a Estratégia A usa quase todos os $ 1.000 para executar a arbitragem de spread, a Estratégia B na verdade tem apenas $ 500 em capital negociado e a Estratégia C usa cerca de $ 200 em negociações, deixando os $ 800 restantes em o livro de encomendas.

Todos nós sabemos que não há retorno sobre o capital ocioso, portanto, se o retorno anual das flutuações de preços para o comércio de rede for de 80%, a Estratégia A teria um retorno anual total de 80%, a Estratégia B teria 40% e a Estratégia C teria, na verdade, tem apenas 16%. Portanto, não é necessariamente melhor ter uma gama maior de preços, mas, em última análise, depende da utilização de capital e dos retornos para medir o desempenho. A seguir, uma comparação simples das diferenças entre a grade comum, a grade lunar e a grade ilimitada .

Como usar o Unlimited Grid no Gate.io

Na Web:

1. Clique em “Copiar negociação” na barra de navegação e vá em “Criar uma nova estratégia” → “Modelos de estratégias” → (Grade ilimitada) “Criar estratégia”. Em seguida, escolha o par de negociação, configure os parâmetros e clique em “Criar”.

2.Selecione [Mercado de negociação] e defina os parâmetros de configuração e clique em “Criar”, conforme mostrado abaixo.

no aplicativo:

1. Depois de entrar no aplicativo móvel, clique em [Copiar negociação] → [Criar nova estratégia] → [Estratégia recomendada pelo sistema] → [Grade ilimitada] → [Criar] na ordem.

2.Selecione [Mercado de Negociação] e defina os parâmetros de configuração, clique em [Criar] para finalizar, conforme a figura abaixo.

Descrição dos parâmetros de configuração

Preço mais baixo:

O preço limite inferior é o preço mínimo de lance abaixo do qual uma negociação de rede será executada e nenhum outro lance será feito; o preço limite inferior precisa ser > 0.

Lucro/grade:

O rendimento de ladrilho único é a margem de lucro (incluindo taxas manuais) após a execução de uma venda em grade e deve ser > 0,4 e < 100.

Preço de ativação da estratégia:

O Unlimited Grid começará a ser executado somente quando o preço de mercado mais recente for menor ou igual ao preço de acionamento, e o preço de acionamento deve ser < preço mais recente.

Limite inferior de quebra:

A estratégia será encerrada automaticamente quando o preço mais recente ultrapassar o preço limite inferior da grade.

Ordem de parada:

A estratégia será encerrada automaticamente quando o preço mais recente ultrapassar o preço Stop Loss.

Conclusão

Unlimited Grid é um tipo de negociação em grade, adequado para mercados oscilantes ou tendências de alta de preços lentas. Ao definir faixas de preços e rendimentos da grade, você pode dividir sistematicamente seu dinheiro em várias partes iguais. Compre no lado negativo e venda no lado positivo e depois venda no lado negativo para aproveitar a grade no mercado imprevisível.

No mercado de criptomoedas altamente volátil durante todo o ano, negociar com o Unlimited Grid evita decisões de erro humano e ajuda os usuários a comprar na baixa e vender na alta de maneira disciplinada, sem qualquer pressão emocional ou psicológica. Ele continuará a operar enquanto o preço de mercado permanecer acima do preço mínimo do Unlimited Grid, para que os usuários não precisem ficar atentos ao mercado e possam usar seu tempo pessoal para outros fins.

Como dizem, “negociar não é sobre quem ganha mais dinheiro, é sobre quem vive mais”. Unlimited Grid é uma estratégia onde seu dinheiro fica na mesa para sempre, não importa o quanto o preço suba ou desça. Quanto mais tempo você permanecer no mercado, maior a probabilidade de obter lucros significativos com o Unlimited Grid.