Prefácio

Grid Trading é uma das estratégias sistemáticas mais básicas para obter retornos estáveis em mercados voláteis.

Os movimentos de preços no mercado de negociação são frequentemente imprevisíveis e, mesmo quando você acredita que atingiu o fundo do poço e comprou no ponto mais baixo, o preço é apenas mais baixo e não o mais baixo. Como o mercado de criptomoedas não é como uma ação com stop limit, o mercado de criptomoedas é mais volátil, com altos e baixos mais significativos. E as regras de negociação em vigor 24 horas por dia tornam isso mais elusivo. A Grid Trading, pioneira no mercado de câmbio estrangeiro, foi considerada mais adequada para negociação de criptomoedas.

Grid Trading é uma estratégia de negociação definida pela compra e venda em lote. Possui o recurso de diversificação de risco porque está configurado para comprar na baixa e vender na alta automaticamente conforme os preços flutuam. Quando o preço de mercado flutua em intervalos regulares, o sistema ativará a estratégia de negociação, 24 horas por dia, negociação automatizada, para que possamos evitar fatores de interferência do julgamento humano, pois o sistema executa estritamente o Grid Trading.

O que é Grid Trading?

Grid Trading é uma estratégia de negociação de mercado. O sistema abrirá uma negociação automatizada de baixa compra e alta venda se o preço subjacente estiver dentro das faixas de preço definidas e tocar a grade.

Estrutura do Grid Trading

Seu intervalo de preço definido, o intervalo máximo do intervalo de negociação predefinido, serve como os limites superior e inferior da grade. O intervalo de negociação é então dividido em várias faixas de preço chamadas grades, e o intervalo de cada faixa de preço é calculado por diferença igual ou razão igual. A grade tem um número definido de grades e limites de intervalo de intervalo; o tamanho do intervalo da grade influencia a quantidade de lucro, enquanto o número de grades influencia a frequência da negociação; quanto mais grades houver, maior a probabilidade de negociação.

Como funciona o Grid Trading:

Para lucrar com os intervalos da grade, a estratégia de operação real é baseada no preço de entrada como ponto de partida para ordens pendentes em lote, colocar ordens de venda acima do preço definido e ordens de compra em intervalos abaixo do preço definido. Quando o preço dentro do intervalo para baixo acionar as ordens de compra abaixo do preço definido, elas serão executadas ao mesmo tempo que o preço da transação de compra para a operação reversa, ordens de venda com limite suspenso. Quando o preço no intervalo subir acima do preço definido, ele executará uma venda e, ao mesmo tempo, colocará ordens de compra limitada na frente do preço da transação de venda para a operação reversa.

O Grid Trading é pré-definido seguindo a estratégia de investimento. Após a conclusão da configuração, o sistema com flutuações de preços aciona as negociações. Pode bloquear a manipulação psicológica do mercado pelo julgamento humano e evitar o comportamento de investimento irracional.

Além disso, com o preço subindo e descendo dentro do intervalo, um ciclo contínuo de compra e venda de arbitragem de spread é formado, em oposição à negociação manual geral para retornos mais estáveis.

Introdução dos Parâmetros de Negociação de Grade

Preço limite superior:

O preço de venda mais alto do intervalo é definido por dados históricos ou refere-se à borda superior da banda de Bollinger, que é um preço alto difícil de alcançar.

Preço limite inferior:

O preço de compra mais baixo do intervalo é definido por dados históricos ou referindo-se à borda inferior da banda de Bollinger, que é um preço baixo difícil de alcançar.

Preço do gatilho:

Você pode definir um preço de gatilho especificado. O Grid Trading entrará em vigor automaticamente quando o preço subjacente atingir o preço de disparo.

Grades de progressão aritmética:

Esta configuração é adequada para moedas com pequenas variações de preço. Resumindo, grades aritméticas são grades com a mesma diferença de preço. O modo central é adequado para redes gerais.

Grades de progressão geométrica:

Nesta configuração, cada grade tem o rendimento exato de uma única grade, que é adequado para moedas com alta volatilidade. Ao contrário das grades aritméticas, as grades geométricas têm a mesma porcentagem do preço da grade. As grades geométricas são adequadas para grades ultra largas com grandes lacunas de preços ou grades ilimitadas sem restrições de faixa de preço.

Rendimento de rede única:

Refere-se ao benefício de dividir cada grade igualmente pelo preço do intervalo de forma igual ou proporcional. Assumindo um intervalo de preço fixo, quanto mais grades houver, menor será o rendimento de uma única grade.

O número de grades:

O número de grades é definido pela Grid Trading, e o número de grades está entre 2 e 200 conforme exigido pela plataforma.

Lucro da grade:

O lucro gerado comprando na baixa e vendendo na alta para o robô da grade.

Lucro da grade = spread de grade única x número de compras de grade única x número de ordens de venda concluídas.

Observe que as grades geométricas têm um lucro de grade fixo por arbitragem; grades aritméticas têm um lucro de grade variável, que diminui à medida que o preço de mercado se aproxima do limite superior da grade e aumenta à medida que o preço de mercado se aproxima do limite inferior da grade.

Exemplo:

Configure uma ordem de grade ETH / USDT com um limite superior de 2.000 USDT, um limite inferior de 1.000 USDT e uma quantidade de grade de 10.

Suponha que o preço vá de 1.000 USDT a 1.210,41 USDT, o número de compras em uma única grade seja 0,007 ETH e o número de ordens de venda concluídas seja 1, então o lucro das grades aritméticas = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, onde as grades aritméticas o lucro varia com o preço e não é fixo.

1.Rendimento de grade única de grades aritméticas

Grades aritméticas mínimas rendimento de grade única = (limite superior - preço limite inferior) ÷ (número de grades - 1) ÷ preço limite superior-2 x taxa de tomada de pedidos = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (para VIP0, por exemplo) = 5,16%

2. O rendimento de grade única de grades geométricas

Riscos de Negociação de Grade

A negociação de rede traz o risco de perda:

Se o preço subjacente continuar a cair depois que o Grid Trading estiver ativado, o sistema comprará toda vez que atingir uma linha de grade, de modo que o lucro total vale menos em termos de perda em uma tendência contínua de queda. No entanto, devido à tendência de queda na compra do subjacente, o custo médio de compra em lotes pela Grid Trading será menor do que a negociação à vista com uma única compra.

Inadequado para a estabilidade do preço subjacente:

Grid Trading é apropriado para subjacentes que têm flutuações de preço e altos e baixos, permitindo que você lucre comprando na baixa e vendendo na alta. Se você escolher uma tendência de preço estável, não poderá acionar a grade para chegar a um acordo com eficiência; portanto, o Grid Trading não é recomendado para preços subjacentes estáveis.

Esteja ciente das taxas do Grid Trading:

Quando uma grade é acionada para executar uma negociação completa, duas taxas são cobradas. Quanto mais redes forem configuradas, maior a chance de acionamento e maiores as taxas.

Mercado unilateral contínuo, flutuações de preços além da grade:

Quando o preço subjacente continuar subindo acima do limite da grade, a posição subjacente será vendida em lotes dentro do intervalo com a tendência de alta e a grade será eventualmente encerrada. Quando o preço cair abaixo do limite inferior da grade, a posição será comprada em lotes dentro do intervalo e a grade será encerrada.

O mercado não se move dentro do intervalo definido:

A tendência do mercado não entra na faixa de preço que você definiu, pode levar ao uso ineficiente dos fundos investidos.

Vantagens e Desvantagens do Grid Trading

Vantagens do Grid Trading

Mais adequado para mercados subjacentes voláteis:

Quando o preço do subjacente flutua dentro do intervalo definido, a grade compra e vende automaticamente, aumentando a probabilidade de fechar negócios e lucros.

Negociação automática de 24 horas:

Se você estiver negociando manualmente, há um limite de tempo e não poderá negociar 24 horas por dia.

O preço pode acionar o Grid Trading para comprar na baixa e vender na alta para arbitragem automaticamente e também evitar intervenções humanas irracionais, como venda em pânico ou compra na alta devido a grandes flutuações no mercado. Portanto, o Grid Trading é adequado para o mercado de criptomoedas, onde os preços flutuam dramaticamente o tempo todo.

Desvantagens do Grid Trading

Uma vez que o intervalo de preço é excedido, a grade é encerrada:

Se o preço subjacente se mover tanto para cima ou para baixo que exceda os limites superior e inferior do intervalo da grade, a negociação será interrompida e nenhum lucro será obtido.

Possibilidade de lucros menores do que manter spot:

Embora seja possível comprar o subjacente em tranches de tendência descendente para reduzir o custo médio de compra, o custo total da Grid Trading permanece maior do que uma negociação à vista bem-sucedida ao preço mais baixo. O inverso também é verdadeiro: vender no ponto mais alto de uma só vez quando o preço sobe renderá um lucro maior do que vender em lotes quando o preço sobe.

Em termos de utilização de capital, o grid trading é ineficiente:

Ao configurar o Grid Trading, você deve colocar uma certa quantia de dinheiro na conta do grid. Se o número de grades representando uma única grade for investir menos dinheiro, comprar parte do spot ao mesmo tempo também terá uma certa quantia de dinheiro. Se você esperar que o preço caia, poderá continuar comprando o subjacente e os fundos restantes se tornarão fundos ociosos. Isso leva ao problema da baixa utilização dos fundos. Além disso, se a taxa de ativação do subjacente atingindo a grade for alta, a taxa de utilização do capital será maior. Quando a taxa de ativação da rede for menor, a taxa de utilização do capital será menor.

Incapacidade de alterar as estratégias de negociação em tempo hábil:

Quando a grade está configurada para abrir, não é possível ajustar o intervalo de preço da grade com o preço de mercado. Portanto, se houver uma diferença entre o intervalo da grade definido no início e a tendência atual do preço de mercado, você só poderá fechar a grade manualmente e definir uma nova grade.

Como usar o Grid Trading no Gate.io

Os tipos de Grid Trading da plataforma incluem Spot Grid Trading para comprar na baixa e vender na alta em mercados oscilantes, Margin Grid com multiplicadores para reduzir o custo de abertura de posições e Future Grid, que permite lucros longos de alta e curtos de baixa. A grade de arbitragem do futuro é uma estratégia de negociação para cobertura à vista e contratual.

O antigo modo HODL refere-se à estratégia de converter o lucro do spread em moedas com otimismo de longo prazo de que o preço da moeda se valorizará; a última grade inteligente AI pode fazer backtest com base em dados históricos de 7 dias e calcular automaticamente os parâmetros de grade de maior rendimento, incluindo preço limite superior, preço limite inferior e o número de grades. Ao definir, você só precisa selecionar a proporção do valor do investimento, da qual o valor do investimento selecionado deve ser maior ou igual ao valor mínimo do investimento, recomendado para iniciantes.

Crie uma nova estratégia (site):

Depois de entrar na página da plataforma, clique na barra de navegação superior → “Copiar negociação” → “Cópia quantitativa” → “Criar uma nova estratégia”.

Criar uma nova estratégia (APP):

Depois de entrar no aplicativo móvel, clique em “Copiar Negociação” → “Cópia Quantitativa” → “Estratégia Recomendada pelo Sistema” → “Grade Ilimitada” → “Criar”.

Como consultar as estratégias em andamento

Depois de criar ou copiar uma estratégia subsequente, você pode visualizá-la clicando em “Strategy Bot” → “My Strategies” → “In Progress Strategies” na barra de navegação.

Como visualizar estratégias de histórico

Em “Minhas Estratégias”, clique em “Estratégias do Histórico” para visualizar o horário de criação, o horário de término, o tipo de estratégia, o mercado de negociação, o investimento total, o rendimento da rede, o rendimento anualizado, o número de negociações, o motivo da rescisão e a ação (clone).

Conclusão

Antes do advento do Grid Trading, os investidores tinham que ficar de olho no mercado por um longo período de tempo para ver o melhor momento para obter lucro, mas nem sempre podiam prever com precisão a tendência dos preços, resultando não apenas em perdas, mas também tempo perdido. O Grid Trading não apenas oferece conveniência para a maioria dos investidores, mas também permite que eles lucrem com as flutuações de preços no mercado de criptomoedas, desde que as flutuações de preços estejam entre os limites superior e inferior, mesmo que o intervalo de consolidação ainda seja lucrativo e esta parte pode ser melhor do que a operação humana.

O benefício mais óbvio do Grid Trading é que ele substitui os humanos em negociações automatizadas 24 horas, comprando e vendendo regularmente, o que não apenas supera as fraquezas humanas, mas também evita a mentalidade irracional dos investidores em um mercado volátil. Esta é uma excelente opção para investidores que buscam economizar tempo e melhorar sua eficiência. Também é ideal para iniciantes em criptomoedas que não desejam ficar olhando o mercado por um longo período de tempo, mas devem prestar muita atenção aos spreads ou são facilmente influenciados por flutuações de preços.