На 24/7 ринку криптовалют висока волатильність надає трейдерам більше можливостей для торгівлі. Замість тримання активів на довготривалому періоді, трейдери мають на меті отримати прибуток від короткострокових коливань цін. Одна з найпоширеніших стратегій, торгівля волатильністю, вимагає від трейдерів швидко аналізувати ринки, приймати рішення і керувати ризиками ефективно.

Як новому трейдеру найкраще поєднувати декілька індикаторів та інтегрувати технічний та фундаментальний аналіз, вчитися на помилках, щоб покращити точність торгових рішень. У цій статті будуть представлені стратегії торгівлі волатильністю та 8 найкращих торгових індикаторів.

Що таке торгівля волатильністю?

Торгівля волатильністю використовує значні коливання цін на ринку, маючи на меті заробити на короткострокових рухах. Це включає купівлю та продаж активів при швидкій зміні цін - чим більш драматичні коливання цін, тим вища волатильність, і навпаки.

Трейдери волатильності зазвичай не утримують активи довгостроково, але часто входять і виходять на ринок. Вони купують активи на мінімумах волатильності і продають на наступному піку, щоб скористатися ціновими коливаннями. Торгівля волатильністю може бути інтрадейною, ковзанням торгівлі або частиною інших короткострокових стратегій.

Особливості торгівлі волатильністю

Вища частота операцій порівняно з трендовою торгівлею

Трейдери часто здійснюють кілька угод протягом коротких періодів часу, від днів до годин або навіть хвилин. Це особливо справджується на високоволатильному криптовалютному ринку, де альткоїни зазнають значних коливань цін, що призводить до короткострокового утримання та швидких транзакцій.

Орієнтований на технічний аналіз

Торгівля волатильністю сильно залежить від технічних індикаторів, таких як індекс відносної сили (RSI), рухомі середні та смуги Боллінджера. Ці інструменти допомагають трейдерам виявляти короткострокові ринкові можливості та приймати обґрунтовані рішення.

Управління ризиками є надзвичайно важливим

Через значні коливання цін на ринку як потенційні прибутки, так і ризики збільшуються. Торгівці волатильністю потребують ретельної стратегії управління ризиком, включаючи встановлення точних рівнів прибутку та зупинки збитків.

Ці характеристики дозволяють трейдерам з волатильністю заробляти швидкі прибутки на коротких таймфреймах, незалежно від руху ринку - бикового, ведмедикового чи консолідуючого. Однак, трейдування волатильності супроводжується високими ризиками та психологічними тисками, вимагаючи постійного ринкового спостереження та швидкого прийняття рішень. Якщо коливання ринку перевищують очікування і заявки на зупинку збитків або зняття прибутку не виконуються негайно, прибутки можуть швидко зникнути, що може призвести до втрат. Багато платформ пропонують маржин та контрактний трейдинг у криптотрейдингу, збільшуючи потенційні прибутки та ризики.

Отже, трейдери повинні вибирати стратегії торгівлі волатильністю, які відповідають їх рівню ризику та особистому стилю. Поєднання ефективних індикаторів з надійними техніками управління ризиками може підвищити їх шанси на успіх.

Вісім кращих індикаторів торгівлі волатильністю

Володіння кількома індикаторами волатильності дозволяє трейдерам більш ефективно розуміти тенденції на ринку та швидко приймати рішення в швидкозмінних ринкових умовах.

Ці показники надають різноманітні види інформації про ринок, що охоплює тенденції, обсяги торгів та імпульс. Це забезпечує більш цілісний погляд на короткострокові рухи цін, дозволяючи трейдерам точно визначати оптимальні точки входу та виходу, оцінювати настрій ринку та передбачати можливі точки звороту. Крім того, вони відіграють важливу роль у встановленні рівнів прибутку та втрат та підтримці стратегій управління ризиками.

Індикатори торгівлі волатильністю поділяються на наступні категорії:

1. Індикатори тенденцій

Індикатори тенденцій допомагають визначити основний напрямок ринку, керуючи трейдерів на зростаючі або спадні тенденції. Серед загальних індикаторів можна виділити Поточні середні (MA) та MACD.

1. Індикатори імпульсу

Індикатори моментуму вимірюють швидкість та силу змін цін, допомагаючи трейдерам виявляти перекуплені або перепродані умови та потенційні точки реверсу. Серед загальних індикаторів можна виділити RSI, Williams %R (WR) та стохастичний осцилятор.

1. Індикатори обсягу

Індикатори об'єму аналізують зміни на ринку обсягу, допомагають підтвердити силу тренду або потенційні реверси. Трейдери можуть оцінити достовірність коливань ціни, використовуючи ці індикатори. Поширені індикатори включають обсяг та обсяг на балансі (OBV).

1. Індикатори волатильності

Індикатори волатильності вимірюють волатильність цін, допомагаючи трейдерам визнати, чи спокійний чи активний ринок. Серед загальних індикаторів можна виділити пасмо Болінджера та середній істинний діапазон (ATR).

1. Змішані показники

Змішані показники поєднують кілька методів аналізу, щоб забезпечити багатовимірні уявлення про ринок. Наприклад, параболічний САР поєднує відстеження тенденцій та аналіз імпульсу, щоб сигналізувати ринкові реверси.

Давайте зараз дослідимо вісім найефективніших показників для торгівлі волатильністю.

1. Відносний індекс сили (RSI)

RSI, який коливається від 0 до 100, зазвичай використовується для визначення того, чи є актив перекупленим чи перепроданим.

• RSI > 70 зазвичай вважається перекупленим, сигналізуючим можливу корекцію.
• RSI < 30 зазвичай вважається перепроданим, що сигналізує про можливу відскок.

Проте RSI не є надійним. Під час сильних тенденцій він може залишатися в зоні перекупленості або перепроданості протягом тривалих періодів.

Джерело: Gate.io

Як показано на графіку вище, на щоденному графіку BTC з кінця січня по середину березня цього року BTC увійшов в сильний вгородження. Хоча щоденний RSI BTC одного разу досягнув 80, під час росту було кілька відскоків, і вгородження залишалося міцним. Це сталося не раніше середини березня, після того, як щоденний RSI послідовно підтримував високий рівень близько 90, тренд нарешті змінився, що призвело до волатильного руху вниз.

2. Середній рух (MA)

Пересувні середні (MAs) згладжують дані про ціни протягом визначеного періоду, що допомагає трейдерам визначати та підтверджувати ринкові тенденції. Загально поширені типи включають:

Проста рухома середня (SMA): Простий арифметичний середній показник цін протягом визначеного періоду.

Експоненційна середня рухома (EMA): Надає більшу вагу останнім цінам, швидше реагуючи на зміни на ринку.

Зважений рухомий середній (WMA): Розраховує середнє значення на основі користувацьких ваг.

• Коли ціна перевищує МА, це загалом вважається у восходящому тренді.
• Коли ціна перебуває нижче MA, це загалом вважається спадною тенденцією.
• Коли кілька ліній MA збігаються, це може свідчити про наближення значної волатильності.

MAs часто розглядаються як динамічні рівні підтримки або опору. Сигнали перетину, такі як короткострокове MA, що перетинає довгострокове MA, можуть вказувати на зміну тренду.

Як показано на наведеній нижче діаграмі, на 4-годинній діаграмі BTC після того, як 9-денна ЕМА перетнуло 26-денну ЕМА знизу, BTC увійшов в короткостроковий взліт. Ця точка перетину називається "золотим хрестом" і зазвичай розглядається як сигнал на покупку. Навпаки, коли відбувається навпаки, це називається "смертельним перетином" і, як правило, розглядається як сигнал на продаж.

Джерело: Gate.io

Важливо розпізнати, що МА є найефективнішими в ринках з тенденцією. В коливальних ринках вони можуть генерувати численні хибні сигнали. Таким чином, трейдери не повинні виключно покладатися на МА. Замість цього вони повинні інтегрувати їх з іншими технічними індикаторами, такими як торговий обсяг, для більш комплексного аналізу ринку.

3. Болінджер Банди

Створені Джоном Боллінджером у 1980-х роках, Bollinger Bands вимірюють волатильність ринку та потенційні цінові діапазони.

Складання смуг Болінджера:

Середня смуга: зазвичай 20-періодні прості рухомі середні (SMA).

Верхня стрічка: Середня стрічка плюс дві стандартні відхилення.

Нижня смуга: середня смуга мінус два стандартних відхилення.

Смузі Боллінджера - це індикатор волатильності. Розширення смуг сигналізує про збільшену волатильність, тоді як стиснені смуги вказують на зменшену волатильність. Коли смуги Боллінджера значно стискаються, це часто вказує на наближення важливого руху ціни.

На волатильних ринках лінії Болінджера можуть розглядатися як сигнали "перекупленості або перепроданості":

• Ціни, що перебувають біля або перетинають верхню смугу, можуть свідчити про перекупленість.
• Ціни поблизу нижньої смуги або її пробиття нижче можуть свідчити про перепроданість.

Важливо відзначити, що смуги Боллінджера поводяться по-різному на трендових і діапазонних ринках. На трендових ринках ціни на активи можуть залишатися вище або нижче діапазонів протягом тривалого періоду, тому в таких ситуаціях їх не слід просто інтерпретувати як сигнали «продати або купити».

Діаграма нижче показує, що 4-годинна діаграма BTC показує рух ціни, яка постійно коливається між нижньою та верхньою полосами Боллінджера.

Джерело: Gate.io

4. Згортання та розбіжність середньої рухомої середньої (MACD)

MACD складається з двох ліній: лінії MACD (швидка лінія) і сигнальної лінії (повільна лінія). Їх перетини і зв'язок з нульовою лінією можуть забезпечувати торгові сигнали.

• Лінія MACD перетинає сигнальну лінію: Потенційний сигнал для покупки
• Лінія MACD перетинається нижче лінії сигналу: потенційний сигнал на продаж
• Гістограма MACD змінюється з негативної на позитивну: може вказувати на посилення висхідного імпульсу
• Розбіжність між MACD та ціною може вказувати на зворот тенденції

Наприклад, як показано на червоній рамці на зображенні нижче, лінія MACD перетинається вище сигнальної лінії на щоденному графіку BTC, а гістограма MACD стає позитивною. На цій точці вгору момент BTC посилюється, що призводить до подальшого зростання.

Джерело: Gate.io

5. Об'єм

Обсяг - це простий, але важливий індикатор для підтвердження рухів цін.

• Ціна зростає разом зі збільшенням торгового обсягу: зазвичай розглядається як сильна тенденція до зростання
• Зниження ціни, супроводжуване збільшенням торгового обсягу: може свідчити про сильний продажний тиск
• Зміни цін при низькому обсязі торгівлі: можуть свідчити про відсутність стійкості тренду
• Різке збільшення обсягу торгів: може свідчити про важливі точки повороту на ринку

Придивляючись до щоденної графіки BTC, кілька випадків значного збільшення обсягів були наступними за драматичними коливаннями в руху ціни BTC.

Джерело: Gate.io

6. Стохастичний осцилятор

Стохастичний осцилятор – це індикатор імпульсу, який використовує лінії %K та %D для визначення позиції ціни протягом певного періоду. Він працює аналогічно індикатору RSI, але з іншим методом розрахунку.

• %K лінія перетинає %D лінію: можливий сигнал на покупку
• Лінія %K перетинається знизу лінією %D: Потенційний сигнал на продаж
• Значення показника вище 80: Можливо, перекуплено
• Значення індикатора нижче 20: Можливо, перепродано

Джерело: Gate.io

Як показано на зображенні вище, на щоденному графіку BTC, коли Стохастичний осцилятор перебуває нижче 20 кілька разів, BTC відповідно знаходиться в стадії дна, що свідчить про перепродані ринкові умови та потенціал для відбитку. Однак важливо зауважити, що Стохастичний осцилятор, хоча і є корисним інструментом, не є бездоганним. Трейдерам слід використовувати його в поєднанні з іншими індикаторами технічного аналізу та фундаментальним аналізом для покращення точності їхніх суджень.

7. Ретрейсмент Фібоначчі

Ретрейсмент Фібоначчі ґрунтується на послідовності Фібоначчі та використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Загальні рівні ретрейсменту включають 23,6%, 38,2%, 50% та 61,8%.

• У тенденції зростання ці рівні можуть стати підтримкою для відскоків.
• При низхідному тренді ці рівні можуть стати опором для відскоків.

Наприклад, під час значного падіння BTC ціна впала з 70 018 доларів до 49 116 доларів. За загальноприйнятими рівнями Фібоначчі, під час наступного відбитку BTC декілька разів знайшла підтримку на рівні 38,2%, тоді як рівень 61,8% став опорою для відбитку.

Джерело: Tradingview

8. Середній істинний діапазон (ATR)

ATR - це індикатор волатильності, розроблений J. Welles Wilder Jr. Він вимірює середній діапазон цін активу протягом певного періоду часу, незалежно від напрямку ціни, і може допомогти трейдерам встановити рівні стоп-лос і цілей.

• Висока вартість ATR: вказує на високу волатильність, що може сигналізувати про важливі точки повороту або прорив на ринку
• Низьке значення ATR: Вказує на низьку волатильність, можливо, сигналізуючи консолідацію або закінчення тенденції
• Використовується для встановлення стоп-лоссів: наприклад, стоп-лосс може бути встановлений на рівні ATR, що в 2 рази перевищує ціну входу

Джерело: Gate.io

Наприклад, якщо поточна ціна BTC становить 58 500 доларів, а щоденний ATR становить 2470, це означає, що середньодобова коливання ціни BTC становить приблизно 2470 доларів. У цьому випадку точку зупинки можна встановити на рівні ціни входу мінус 2 рази ATR, що складає близько 53 560 доларів (58500-2470*2).

Висновок

Загалом, індикатори волатильності забезпечують міцну основу технічного аналізу для торгівлі волатильністю, але їх ефективне використання вимагає глибокого розуміння ринку, постійного навчання та суворого управління ризиками. Як трейдеру, найкраще використовувати кілька індикаторів у комбінації, перехресну перевірку сигналів і встановлювати персоналізовані параметри на основі вашого торгового ризику, щоб постійно оптимізувати свою торгову стратегію. У той же час трейдери також повинні поєднувати фундаментальний аналіз, динаміку ринку та інші фактори, щоб гнучко коригувати свою торгову логіку.