Передмова

Грід-трейдинг є однією з найпростіших систематичних стратегій отримання стабільних прибутків на нестабільних ринках.

Зміни цін на торговому ринку часто непередбачувані, і навіть якщо ви вважаєте, що досягли дна і купили на найнижчій точці, ціна лише нижча, а не найнижча. Оскільки ринок криптовалюти не схожий на акції зі стоп-лімітом, ринок криптовалют є більш мінливим, із більш значними підйомами та падіннями. А правила торгівлі, які діють 24 години на добу, роблять його більш невловимим. Grid Trading, започаткований на валютному ринку, виявився більш придатним для криптовалютної торгівлі.

Grid Trading — це стратегія торгівлі, яка визначається пакетною купівлею та продажем. Він має функцію диверсифікації ризику, оскільки він налаштований на автоматичне купівлю за низькою ціною та продаж за високою в міру коливання цін. Коли ринкова ціна коливається через регулярні проміжки часу, система активує торгову стратегію, 24 години на добу, автоматичну торгівлю, щоб ми могли уникнути втручання факторів людського судження, оскільки система суворо виконує мережеву торгівлю.

Що таке Grid Trading?

Grid Trading — це стратегія ринкової торгівлі. Система відкриє автоматизовану торгівлю за низькою ціною купівлі-високою ціною, якщо базова ціна знаходиться в межах встановленого діапазону цін і торкається сітки.

Структура Grid Trading

Його встановлений ціновий інтервал, максимальний діапазон попередньо визначеного торгового інтервалу, служить верхньою та нижньою межею сітки. Потім торговий інтервал поділяється на кілька діапазонів цін, які називаються сітками, і інтервал кожного діапазону цін обчислюється за рівною різницею або рівним співвідношенням. Сітка має задану кількість сіток і межі діапазону інтервалів; розмір інтервалу сітки впливає на розмір прибутку, а кількість сіток – на частоту торгів; чим більше сіток, тим вище ймовірність торгівлі.

Як працює Grid Trading:

Щоб отримати прибуток від діапазонів сітки, фактична операційна стратегія базується на ціні входу як початковій точці для пакетних відкладених ордерів, розміщення ордерів на продаж вище встановленої ціни та ордерів на покупку з інтервалами нижче встановленої ціни. Коли ціна в межах інтервалу вниз ініціює ордери на купівлю нижче встановленої ціни, вони будуть виконані одночасно з ціною транзакції купівлі для зворотної операції, висячаючи лімітні ордери на продаж. Коли ціна в інтервалі піднімається вище встановленої ціни, він виконує продаж і, в той же час, розміщує лімітні ордери на купівлю перед ціною транзакції продажу для зворотної операції.

Grid Trading попередньо встановлено відповідно до інвестиційної стратегії. Після завершення налаштування система з коливаннями цін запускає угоди. Це може заблокувати психологічне маніпулювання ринком за допомогою людського судження та уникнути нераціональної інвестиційної поведінки.

Крім того, зі зростанням і падінням ціни в межах інтервалу формується безперервний цикл купівлі-продажу арбітражу спреду, на відміну від звичайної ручної торгівлі для більш стабільних прибутків.

Введення параметрів сіткової торгівлі

Верхня межа ціни:

Найвища ціна продажу інтервалу встановлюється історичними даними або відноситься до верхнього краю смуги Боллінджера, що є важкодосяжним максимумом ціни.

Нижня межа ціни:

Найнижча ціна покупки інтервалу встановлюється за історичними даними або за допомогою посилання на нижню межу смуги Боллінджера, що є важкодосяжним мінімумом ціни.

Тригерна ціна:

Ви можете встановити вказану початкову ціну. Торгова мережа автоматично почне діяти, коли базова ціна досягне початкової ціни.

Сітки арифметичної прогресії:

Цей параметр підходить для валют з невеликими змінами ціни. Коротше кажучи, арифметичні сітки – це сітки з однаковою різницею в ціні. Центральний режим підходить для загальних сіток.

Сітки геометричної прогресії:

У цьому налаштуванні кожна сітка має точну прибутковість однієї сітки, яка підходить для валют із високою волатильністю. На відміну від арифметичних сіток, геометричні сітки мають однаковий відсоток від ціни сітки. Геометричні сітки підходять для надшироких сіток із великим ціновим розривом або необмежених сіток без обмежень цінового діапазону.

Вихід з однієї сітки:

Відноситься до переваг рівномірного або пропорційного розподілу кожної сітки на інтервальну ціну. Припускаючи фіксований ціновий інтервал, чим більше сіток є, тим нижча прибутковість однієї сітки.

Кількість сіток:

Кількість сіток встановлюється Grid Trading, і кількість сіток становить від 2 до 200 відповідно до вимог платформи.

Прибуток мережі:

Прибуток, отриманий за рахунок дешевої покупки та високого продажу для робота-сітки.

Прибуток від сітки = спред в одній сітці х кількість покупок в одній сітці х кількість виконаних ордерів на продаж.

Зауважте, що геометричні сітки мають фіксований прибуток за арбітраж; арифметичні сітки мають змінний прибуток сітки, який зменшується, коли ринкова ціна наближається до верхньої межі сітки, і збільшується, коли ринкова ціна наближається до нижньої межі сітки.

приклад:

Налаштуйте сітковий ордер ETH / USDT із верхньою межею 2000 USDT, нижньою межею 1000 USDT і кількістю сітки 10.

Припустимо, що ціна коливається від 1000 USDT до 1210,41 USDT, кількість покупок в одній сітці становить 0,007 ETH, а кількість виконаних ордерів на продаж дорівнює 1, тоді прибуток за арифметичною сіткою = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, де арифметична сітка прибуток змінюється в залежності від ціни і не є фіксованим.

1.Односітковий вихід арифметичних сіток

Мінімальна арифметична прибутковість однієї сітки = (верхня межа – нижня межа ціни) ÷ (кількість сіток – 1) ÷ верхня межа ціни – 2 х швидкість прийому замовлень = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (наприклад, для VIP0) = 5,16%

2. Односітковий вихід геометричних сіток

Ризики мережевої торгівлі

Торгівля мережею несе ризики втрат:

Якщо базова ціна продовжує падати після ввімкнення сіткової торгівлі, система купуватиме щоразу, коли вона досягне лінії сітки, тому загальний прибуток коштує менше з точки зору збитків у безперервному спадному тренді. Однак через низхідну тенденцію купівлі базового активу середня вартість купівлі партіями Grid Trading буде нижчою, ніж спотова торгівля з одноразовою купівлею.

Не підходить для стабільної базової ціни:

Сіткова торгівля підходить для базових інструментів, які мають коливання цін, підйоми та падіння, дозволяючи вам отримувати прибуток, купуючи дешево та продаючи високо. Якщо ви виберете стабільну цінову тенденцію, ви не зможете запустити сітку для ефективного досягнення угоди, тому не рекомендується використовувати сіткову торгівлю для стабільних базових цін.

Зверніть увагу на комісії Grid Trading:

Коли сітка запускається для здійснення повної торгівлі, стягується дві комісії. Чим більше сіток налаштовано, тим вище ймовірність запуску та вищі комісії.

Безперервний односторонній ринок, коливання цін за межами сітки:

Коли базова ціна продовжує зростати вище межі сітки, базова позиція буде розпродана партіями в межах інтервалу зі зростаючим трендом, і сітка врешті-решт буде припинена. Коли ціна падає нижче нижньої межі сітки, позиція буде викуповуватися партіями в межах інтервалу, а сітка буде припинена.

Ринок не рухається в межах встановленого діапазону:

Ринкова тенденція не входить у встановлений вами діапазон цін, це може призвести до неефективного використання вкладених коштів.

Переваги та недоліки сіткової торгівлі

Переваги Grid Trading

Краще підходить для нестабільних базових ринків:

Коли ціна базового активу коливається в межах встановленого інтервалу, сітка буде автоматично купувати та продавати, збільшуючи ймовірність досягнення угоди та прибутку.

Цілодобова автоматична торгівля:

Якщо ви торгуєте вручну, існує обмеження за часом, і ви не можете торгувати цілодобово.

Ціна може змусити Grid Trading автоматично купувати за низькою ціною та продавати за високою для арбітражу, а також уникати нераціонального людського втручання, наприклад панічного продажу або високої покупки через значні коливання ринку. Таким чином, Grid Trading підходить для ринку криптовалют, де ціни різко коливаються цілодобово.

Недоліки Grid Trading

Після перевищення цінового інтервалу сітка припиняється:

Якщо базова ціна рухається настільки вгору або вниз, що вона перевищує верхню та нижню межі інтервалу сітки, торгівлю буде зупинено, і прибуток не буде отримано.

Можливість отримання нижчого прибутку, ніж спот:

Незважаючи на те, що базовий актив можна купувати траншами зі спадним трендом, щоб зменшити середню вартість покупки, загальна вартість Grid Trading залишається вищою, ніж успішна спотова торгівля за найнижчою ціною. Справедливо й зворотне: продаж у найвищій точці відразу, коли ціна зростає, принесе більший прибуток, ніж продаж партіями, коли ціна зростає.

З точки зору використання капіталу мережевий трейдинг є неефективним:

Під час налаштування Grid Trading ви повинні покласти певну суму грошей на рахунок Grid. Якщо кількість сіток, що представляють одну сітку, має інвестувати менше грошей, купівля частини споту одночасно також матиме певну суму грошей. Якщо ви чекаєте, поки ціна впаде, ви можете продовжувати купувати базовий актив, а кошти, що залишилися, стануть незадіяними. Це призводить до проблеми низького використання коштів. Крім того, якщо рівень запуску основного активу, що потрапляє в сітку, високий, рівень використання капіталу вищий. Коли коефіцієнт запуску сітки нижчий, рівень використання капіталу буде нижчим.

Нездатність своєчасно змінити торгові стратегії:

Коли сітка налаштована на відкриту, неможливо скоригувати ціновий інтервал сітки відповідно до ринкової ціни. Отже, якщо є різниця між інтервалом сітки, встановленим на початку, і поточним трендом ринкової ціни, ви можете лише закрити сітку вручну та встановити нову сітку.

Як використовувати Grid Trading на Gate.io

Типи сіткової торгівлі платформи включають Spot Grid Trading для купівлі за низькою ціною та продажу за високою на коливних ринках, Margin Grid із мультиплікаторами для зменшення вартості відкриття позицій та Future Grid, яка дозволяє отримувати прибуток у довгостроковій і короткій біках. Арбітражна сітка Future — це торгова стратегія для спотового та контрактного хеджування.

Колишній режим HODL відноситься до стратегії перетворення прибутку спреду в монети з довгостроковим оптимізмом, що ціна монети підвищиться; остання інтелектуальна сітка штучного інтелекту може проводити тестування на основі 7-денних історичних даних і автоматично обчислювати параметри сітки з найвищою прибутковістю, включаючи верхню граничну ціну, нижню граничну ціну та кількість сіток. Під час налаштування вам потрібно лише вибрати співвідношення суми інвестицій, з яких обрана сума інвестицій має бути вищою або дорівнювати мінімальній сумі інвестицій, яку рекомендується використовувати новачкам.

Створіть нову стратегію (веб-сайт):

Після входу на веб-сторінку платформи натисніть верхню навігаційну панель → «Копіювати торгівлю» → «Кількісна копія» → «Створити нову стратегію».

Створіть нову стратегію (APP):

Після входу в мобільний додаток натисніть «Копіювати торгівлю» → «Кількісна копія» → «Рекомендована системою стратегія» → «Необмежена сітка» → «Створити».

Як перевірити стратегії в процесі

Після створення або копіювання подальшої стратегії ви можете переглянути її, натиснувши «Strategy Bot» → «My Strategies» → «In Progress Strategies» на панелі навігації.

Як переглянути історію стратегій

У розділі «Мої стратегії» клацніть «Історія стратегій», щоб переглянути час створення, час припинення, тип стратегії, торговий ринок, загальні інвестиції, прибутковість сітки, річну прибутковість, кількість угод, причину припинення та дію (клон).

Висновок

До появи Grid Trading інвесторам доводилося уважно стежити за ринком протягом тривалого періоду часу, щоб побачити найкращий час для отримання прибутку, але вони не завжди могли точно передбачити цінову тенденцію, в результаті чого не тільки втрат, але й втраченого часу. Grid Trading не тільки забезпечує зручність для більшості інвесторів, але й дозволяє їм отримувати прибуток від коливань цін на крипто-ринку, якщо коливання цін знаходяться між верхньою та нижньою межами, навіть якщо інтервал консолідації все ще є прибутковим, і ця частина може бути кращою, ніж робота людини.

Найбільш очевидною перевагою Grid Trading є те, що він замінює людей у цілодобовій автоматизованій торгівлі, купівлі та продажу на регулярній основі, що не лише долає людські слабкості, але й уникає ірраціонального мислення інвесторів на нестабільному ринку. Це відмінний варіант для інвесторів, які бажають заощадити час і підвищити ефективність. Він також ідеально підходить для новачків у криптовалюті, які не хочуть дивитися на ринок протягом тривалого періоду часу, але повинні приділяти пильну увагу спредам або легко піддаються впливу коливань цін.