مقدمة العملة

المتوسط المتحرك هو مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الرسومي. إنه يقيس متوسط قيمة السعر وعادة ما يظهر تمثيله داخل الرسم البياني بخط بلون تفضيلاتك المحددة على المنصة. يتحرك عندما يبدأ السوق بحركة جديدة.
باستخدامه يمكنك تحديد الاتجاهات الصعودية والهابطة والجانبية على الرسم البياني. هناك اختلافات مهمة بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA).

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو مؤشر يسهل الفهم العام للبيانات الموجودة في الرسم البياني، مع حساب قائم على الفترة. يقوم بإنشاء خط يشير إلى اتجاه مخطط الأصول الذي تم تحليله، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زاد عدد الفترات المستخدمة، زاد الوقت الذي تم تحليله.

على سبيل المثال: يشير متوسط 200 إلى فترات أطول على الرسم البياني وسيعرض متوسط 20 فترات أقصر. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك المتوسطات المتحركة على تصفية الضوضاء من الرسوم البيانية قصيرة الوقت التي تتميز بالتذبذبات السريعة في السوق.

من الممكن ملاحظة أن المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة سيتبع الرسم البياني عن كثب وأن تقاطع المتوسطات مع الأسعار الحالية للرسم البياني قد يعني بعض انعكاسات الاتجاه في الرسم البياني على المدى القصير أو الطويل.

تعتبر المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة، لأنها تظهر فقط التغييرات التي حدثت بالفعل في الرسم البياني وبالتالي يجب دمجها مع مؤشرات أخرى لتشكيل تحليل.

الأنواع الرئيسية للمتوسطات المتحركة

تنقسم المتوسطات المتحركة إلى:
المتوسط المتحرك الحسابي أو البسيط (SMA)

يُظهر المتوسط المتحرك الحسابي متوسط سعر الأصل باستخدام عدد معين من الفترات.

يعد المتوسط المتحرك البسيط أحد أقدم المؤشرات. يُظهر الاتجاه البسيط للسعر من خلال متوسط حسابه. إنه يتبع حركة الرسم بشكل متجانس. كلما كانت الفترة المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك البسيط أقصر، كلما اقتربت النتيجة من السعر الحالي. في المقابل، تصبح أكثر تقلبًا وتتأثر بتغيرات الأسعار.

المعادلة المستخدمة لهذا المؤشر هي:

SMA = مجموع أسعار الإغلاق ÷ عدد الأيام
نظرًا لأسعار الإغلاق، لدينا كمثال متوسط متحرك من 5 فترات:
SMA ={CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
دعنا ننتقل إلى مثال آخر لتبسيط الفهم:
دعونا نستخدم المتوسط المتحرك لمدة 5 فترات لتعيين متوسط السعر في الفترات اليومية، وتحليل تطور الأسعار في ثلاثة أيام مختلفة. ضع في اعتبارك الإغلاق اليومي على النحو التالي: 110,120,130,140,150,160 و 170.

• اليوم الأول: (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• اليوم الثاني: (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• اليوم الثالث: (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

لاحظ الآن أنه في اليوم الأول استخدم SMA الأيام الخمسة الأولى في حسابه.

كما يقول الاسم، يتحرك هذا المتوسط بمرور الوقت. لهذا، يتم حذف البيانات القديمة عندما تصبح البيانات الجديدة متاحة. خلال اليوم الثاني، يزيل القيمة الأولى (110) ويضيف القيمة الجديدة لليوم التالي (160).

في اليوم الثالث، يستمر في إزالة الرقم الأول من الحساب (120) ويضيف قيمة حديثة جديدة (170).

مع ذلك، من الممكن ملاحظة أن الأسعار ترتفع بمرور الوقت، من 110 إلى 170، على مدار 7 أيام وأن هناك اتجاهًا صعوديًا يتشكل في هذه الفترة.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
استنادًا إلى المثال الأخير باستخدام المتوسط المتحرك الحسابي، فمن الأسهل فهم المتوسط المتحرك الأسي.

يشبه EMA SMA، لكن الحساب يستخدم عوامل أخرى. على سبيل المثال، في هذا المتوسط المتحرك، يتم أخذ أحدث أسعار الإغلاق في الاعتبار، في حين أن SMA له وزن أقل على السعر، فإن EMA سيحصل على تأثير أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه يشير إلى أهمية أكبر لأحدث الأسعار. لذلك، فإن EMA هو متوسط متحرك أسرع يتبع السعر عن كثب. يعتبر EMA أكثر حساسية لتقلبات الأسعار الأخيرة وانعكاسات الاتجاه، حتى في فترات زمنية أطول.

يتم حسابه من خلال تطبيق نسبة مئوية من سعر الإغلاق الحالي على المتوسط المتحرك السابق. يتم تحديد هذه النسبة من خلال المعادلة:

أين، P = الفترة المحددة للمتوسط المتحرك الخاص بك.
على سبيل المثال، في فترة المتوسط المتحرك الأسية البالغة 50 يومًا، نحصل على المتوسط الأسي بنسبة 3.9% (2/50+1 = 0.039). هذا يعني أن اليوم الأخير سيتم ترجيحه بنسبة 3.9٪ من قيمة EMA. بالنسبة لـ SMA لمدة 50 يومًا، يكون لكل يوم وزن متساوٍ بنسبة 2٪. بعد ذلك، استخدمنا هذا المضاعف مع EMA للفترة السابقة للعثور على EMA الحالي بالمعادلة التالية:
EMA:{Closing Price - EMA (previous day)} x المضاعف + EMA (اليوم السابق).

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)
إن وجود هذا النمط في الرسوم البيانية اللحظية ليس شائعًا وقد لا يكون قويًا كما هو الحال في الرسوم البيانية اليومية. منذ اكتشاف نمط الكأس والمقبض، كان هناك تحسن في البرنامج مما أدى إلى سهولة العثور على هذا النمط داخل الصفقات، كما هو الحال في الرسم البياني لمدة 4 ساعات على سبيل المثال. عادةً، عندما يتم تأكيد هذا النمط على الرسم البياني اليومي و/أو خلال فترة زمنية مختلفة على الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع الحجم المصاحب له دائمًا، فقد تبحث عن فرصة استثمارية رائعة.

نموذج الكوب والمقبض المقلوب
على عكس المتوسط المتحرك الأسي، يعد المتوسط المتحرك المرجح (WMA) درجة من الأهمية لمجموعة بيانات حديثة مقارنة بالبيانات السابقة، ويمكن القيام بذلك عن طريق ضرب كل شمعة بعامل ترجيح. وبالتالي، فإن مجموعة البيانات الحديثة التي تم جمعها تمثل جزءًا أكبر من القيمة الإجمالية لـ WMA.
يتم تحديد عامل الترجيح المستخدم في الحساب من خلال الفترة التي تقرأها WMA. على سبيل المثال، في WMA المكون من 5 فترات، سيكون عامل الترجيح هو التسلسل المتناقص لـ 5. ألقِ نظرة على المثال التالي:

مع مراعاة

• P1 = أحدث شمعة
• P2 = الشمعة السابقة
• وما إلى ذلك وهلم جرا.

العبور

إن عبور المتوسطات المتحركة هي استراتيجية اكتسبت مكانة بارزة في تداول الأسهم والعملات المشفرة. يتم استخدامه فقط كأساس للتحليل، لأنه لا يستنتج الكثير من المعلومات في متوسط الأسعار. وهو يتألف من تحليل أعمق للتداولات في الوقت الذي يتجاوز فيه المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل. قد يشير هذا التقارب بين الاتجاه طويل الأجل مع الاتجاه قصير الأجل، متبوعًا بانعكاس الاتجاه، إلى انعكاس الاتجاه. اعتمادًا على المتوسط المتحرك الذي يتقاطع مع الآخر أعلاه أو أدناه، من الممكن توقع اتجاه هبوطي أو صعودي. في معظم الحالات، يستخدم المستثمرون المتوسط المتحرك الأسي والبسيط في هذه الاستراتيجية، مع SMA في فترة زمنية أطول.

الخاتمة

المتوسط المتحرك هو تحليل لسلوك السعر بمرور الوقت. من خلال تغيير مقدار الوقت وأهمية أحدث سعر يمكننا الحصول على أنماط مختلفة من المتوسطات المتحركة. يمكن أن يعطينا المتوسط المتحرك بعض المعلومات المهمة على الرسم البياني، مثل استمرارية الاتجاه وانعكاسه، وتسارع الاتجاه وتباطؤه، ومناطق الدعم والمقاومة، وحتى المناطق ذات الضوضاء التجارية العالية. ومع ذلك، فإنها تعتمد على مؤشرات أخرى لتشكيل التحليل، لأنها تعرض حسابًا للحركات السابقة. يمكنك استخدام فترات لا حصر لها واستراتيجيات الاختبار بمؤشرات مختلفة عن طريق تعديل المتوسطات لدراسة الرسم البياني بشكل أفضل. من خلال هذا التحليل، من الممكن العثور على استراتيجيات الإدخال وفهم الاستراتيجيات الأنسب لك.