QCP Capital:全球風險規避情緒開始蔓延,短期波動率飆升

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BlockBeats 消息,8 月 5 日,QCP Capital 在官方頻道發文表示,看來我們正遭遇一場完美風暴。亞洲早盤的恐慌性拋售和清算導致比特幣和以太坊分別跌至 49,000 美元和 2,116 美元的低點。加密市場的直接觸發因素似乎是 Jump Trading 和 Paradigm VC 的激進 ETH 拋售。由於短期以太坊波動率飆升超過 30% 至 120%,市場做市商們爭相削減空頭 gamma,這可能加劇了這一走勢。宏觀情緒也因上週五發布的糟糕的美國失業數據而惡化。此外,各類資產的大規模平倉導致波動性急劇上升。VIX 指數觸及 50(僅在 Covid 恐慌和 2008 年金融危機期間更高),而美元/日元一個月平值波動率飆升至 16%,這可能導致進一步的平倉。全球風險規避情緒也開始蔓延。令人驚訝的是,儘管市場動盪不安,但遠期基差和資金費率表現良好。BlockBeats 注:期權常用的風險指標包括 Delta 值,Gamma 值,theta 值、vega 值、rho 值。其中,Gamma 用來表示 Delta 值對於標的物價格變動的敏感程度,即期權價格變動相當於標的物價格變動的二階導數。是常用期權風險指標中唯一的二階導數。

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