BlockBeats повідомляє, що 5 серпня QCP Capital у своєму офіційному каналі заявив, що, здається, ми переживаємо ідеальну бурю. Панічний демпінг і ліквідація на початку азіатської сесії призвели до подальшого падіння BTC та ETH до мінімумів в 49 000 та 2 116 доларів відповідно. Прямими катастрофічними факторами на ринку шифрування, здається, були агресивний демпінг ETH від Jump Trading та Paradigm VC. Оскільки короткострокова волатильність ETH стрімко зросла на понад 30% до 120%, ринкові мейкери поспішають зменшити шорти гамми, що може загострити цю тенденцію. Глобальний настрій також погіршився через погані дані про безробіття в США, які були оприлюднені минулого п'ятниці. Крім того, масштабне закриття позицій з різних активів призвело до стрімкого підйому волатильності. Індекс VIX сягнув позначки 50 (вище лише під час паніки через Covid та фінансової кризи 2008 року), а волатильність євро/єниха на місяць збільшилася до 16%, що може призвести до подальшого закриття позицій. Глобальний настрій уникання ризику також починає поширюватися. Дивно, але навіть при рухах на ринку ф'ючерси та ставка фінансування ведуть себе добре. BlockBeats зауважує, що основні показники ризику, які часто використовуються в опціонах, включають значення дельти, гамму, тету, вегу, ро. Зокрема, гамма використовується для визначення чутливості значення дельти до зміни ціни базового активу, тобто це друга похідна від ціни опціону до ціни базового активу. Це єдиний другий порядок серед загально вживаних показників ризику в опціонах.