Враховуючи волатильність, торгівля на ринку криптовалют не для слабкодухих. Торгівля на нестабільному ринку криптовалют вимагає розуміння ключових ідей, виявлення потенційних можливостей і адаптації до змін ринку в реальному часі.

Часто може здатися, що трейдинг рухається в темряві, і тут на допомогу приходить дельта-аналіз обсягу. Дельта-аналіз обсягу є маяком для прогнозування змін на ринку, допомагаючи трейдерам справлятися з бичачими та ведмежими трендами. У цій статті обговорюватиметься дельта-аналіз обсягу, чому він важливий для криптопростору, а також деякі з найкращих платформ для торгівлі.

Розуміння дельти обсягу

Дельта обсягу працює як вага, що зважує активність купівлі та продажу на ринку. Розрахунок інформує трейдерів, яка купівля чи продаж домінує в будь-який момент часу. Це інструмент, який використовується для визначення областей інтенсивної торгової активності, а також для підтвердження сигналів прайс-екшн.

Але як працює дельта обсягу? Дельта обсягу обчислюється за допомогою свічкових діаграм. Кожна свічка на графіку представляє часові інтервали на вибраному таймфреймі. Таким чином, обчислення дельти обсягу передбачає порівняння сукупного обсягу купівлі (зростання) і продажу (зниження) у кожній свічці.

Візьмемо для прикладу 5-хвилинну біткойн-свічку. Припустимо, загальний обсяг транзакцій становить 100 BTC. Якщо обсяг купівлі (з покупцями як споживачами) становить 60 BTC, а обсяг продажу становить 40 BTC, тоді дельта обсягу становитиме 20 BTC. Слід зазначити, що залежно від ситуації обсяг купівлі може включати покупців, які виконують ордери на продаж, розміщені маркет-мейкерами. У таких випадках маркет-мейкери будуть учасниками цих конкретних транзакцій. Дельта обсягу в 20 BTC вказує на позитивну дельту, однак розрахунки дельти обсягу зазвичай коливаються навколо нуля.

Якщо торгова пара має нульову дельту, тиск купівлі та продажу є рівним, що вказує на збалансований ринок. Позитивне значення дельти зі значенням більше нуля вказує на більший тиск на купівлю протягом певного періоду. І навпаки, негативна дельта (менше нуля) означає більший тиск продажу, ніж тиск купівлі. Відстань між дельтою обсягу та нульовою лінією відображає величину тиску купівлі/продажу.

Що таке дельта-аналіз обсягу?

Дельта-аналіз обсягу – це методологія торгівлі, яка зосереджена на вимірюванні співвідношення між обсягами купівлі та продажу на різних рівнях цін. Він виходить за рамки традиційного аналізу обсягів, надаючи розуміння дисбалансу ринкових сил та інтенсивності тиску купівлі чи продажу.

Трейдери зазвичай використовують Volume Delta Analysis для виявлення тенденцій, розворотів і потенційних точок виснаження на ринку, покращуючи свою здатність приймати обґрунтовані рішення на основі динаміки ринку.

Чому Volume Delta настільки важливий?

Дельта-аналіз обсягу дає трейдерам дві основні переваги: виявлення розбіжностей між ціною та CVD або використання обсягу як підтвердження своїх угод. Хорошим прикладом дельти обсягу, яка використовується як підтвердження, є її використання в стратегіях шортингу. Шортінг відбувається, коли трейдер позичає акції чи інші активи та продає їх за поточними ринковими цінами, сподіваючись, що ціна врешті-решт впаде, щоб він міг їх викупити. У цьому випадку від’ємне значення дельти для цього активу є цінним підтвердженням для трейдера, що вказує на слабший купівельний тиск.

Розуміння дельти сукупного об’єму (CVD)?

Cumulative Volume Delta — це інструмент вимірювання, який використовується для аналізу динаміки ринку. Це накопичення дельта-цифр обсягу за певний період, що розкриває довгостроковий аналіз ринку. CVD розраховується шляхом віднімання обсягу торгів на стороні купівлі (або пропозиції) з боку продажу (або пропозиції) або навпаки, залежно від активу та ринкових умов.

Тим не менш, CVD діє як метод для трейдерів, щоб оцінити загальні настрої ринку та силу однієї сторони над іншою, допомагаючи їм приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Окрім виявлення змін цін, це допомагає виміряти фактори, що на них впливають. CVD відстежує кумулятивну різницю між обсягом ордерів на купівлю та продаж за певний період часу. Таким чином, CVD дає уявлення про дії трейдерів і ринкові сили, що впливають на ціни, що особливо корисно для трейдерів криптовалюти, оскільки застосування традиційних фінансових показників до цифрових активів може бути складним.

Виявлення тенденцій за допомогою дельти сукупного обсягу

За інших рівних умов підвищення ціни призведе до відповідного зростання CVD, що вказує на посилення купівельного тиску. На ведмежому ринку, де підтримується постійна низхідна траєкторія, нижча глибина ціни повинна відповідати нижчому показнику CVD.

Давайте подивимося на цей п’ятихвилинний графік торгів Ethereum, отриманих від біржі Bybit:

Джерело: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

З динаміки свічок ми бачимо, що день був ведмежим через постійне зниження цін. Жовта лінія позначає CVD, а синя лінія позначає індикатор контракту на різницю (CFD), який дозволяє трейдерам оцінювати рух цін на акції, товари та валюти, не обов’язково володіючи активами. Індикатор CFD тут відфільтровує всі угоди нижче 1 ETH.

Аналізуючи жовту та синю лінії, ми можемо побачити, як жовта лінія (CVD) відображає рух цінового тренду, оскільки на неї переважно впливають великі обсяги торгів.

Застосування дельти сукупного обсягу в торгових стратегіях

Для торгівлі криптовалютою потрібні інструменти, які виходять за рамки інтуїції. Такі інструменти, як CVD, дають трейдерам перевагу, допомагаючи їм трохи легше орієнтуватися в невизначеності крипторинку. Хоча CVD може вказувати на зміну ціни сам по собі, його справжня краса сяє в поєднанні з більш широкою торговою стратегією. CVD обслуговує два основні випадки використання, зокрема:

Торгове виснаження

Виснаження стосується стану на ринку, коли певний тренд починає втрачати імпульс. CVD найкраще підходить для виявлення таких подій. Наприклад, припустимо, що ціна біткойна зросте, але аналіз CVD не підштовхне його до зростання. У цьому випадку це свідчить про відсутність зацікавленості покупців, незважаючи на нові стрибки цін. Трейдери інтерпретують цей сигнал як виснаження покупців, у свою чергу прогнозуючи розпродаж. І навпаки, якщо ціна падає, але CVD ні, це вважається виснаженням продавця, тобто відскок ціни неминучий.

Поглинання торгівлі

Поглинання в торгівлі – це ринковий стан, коли тиск купівлі ефективно поглинається протилежними силами (тиск продажів і навпаки), не викликаючи суттєвої зміни ціни. Аналіз серцево-судинних захворювань також дає підказки, які свідчать про поглинання тиску купівлі чи продажу. Різкі стрибки CVD, у той час як ціна залишається незмінною, вказують на те, що агресивний тиск купівлі чи продажу послаблюється. Наприклад, якщо CVD біткойна агресивно підніматиметься вгору, а його ціна залишиться на місці, продавці, швидше за все, поглинуть тиск покупців. Це явище зазвичай закінчується розпродажем. З іншого боку, якщо CVD біткойна різко падає, а його ціна нерухома, це вважатиметься покупцями, які поглинають тиск продажів.

Трейдери також можуть використовувати CVD для керування своїми відкритими угодами, а не просто для виявлення потенційних розворотів. Окрім використання принципів поглинання та виснаження для входу в нові угоди, розпізнавання цих ознак може підштовхнути трейдерів вийти з поточних угод, врятувавши їх від подальших втрат.

Наприклад, уявіть, що ви тримаєте довгу торгівлю, коли ціна біткойна зростає, але CVD не наслідує їхнього прикладу. У цьому сценарії найкращим було б отримати прибуток від вашої позиції, оскільки ця розбіжність свідчить про виснаження потенційного покупця. Ефективна торгівля залежить від активного моніторингу CVD на наявність ознак виснаження або поглинання, що дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення та керувати ними.

Популярні платформи для дельта-аналізу обсягів

Більшість загальноприйнятих торгових платформ пропонують принаймні три основні інструменти дельти обсягу, включаючи дельту обсягу, дельту сукупного обсягу (CVD) і розбіжність дельти обсягу (VDD). Деякі з найкращих торгових платформ з інструментами Volume Delta включають:

TensorCharts

TensorCharts пропонує користувачам широкий набір інструментів для торгівлі, включаючи дельту сукупного обсягу (CVD), розбіжність дельти обсягу та вимірювання дельти обсягу. Він також забезпечує хорошу візуалізацію, оскільки інструмент Volume Delta Divergence (VDD) вставляє стрілки безпосередньо на ціновий графік, вказуючи безпосередньо на бичачі та ведмежі розбіжності, які інакше могли б залишитися непоміченими. TensorCharts також пропонує регульовані періоди розрахунку для кожного індикатора, щоб трейдери могли персоналізувати свій аналіз, узгоджуючи його з бажаним часовим періодом і стилями торгівлі.

Джерело: https://www.tensorcharts.com/

CVD у TensorChart інтегровано з ціновою діаграмою на одному лінійному графіку. Це платний інструмент, який пропонує 3 плани: 5 осіб платять 8 доларів на місяць за командний план, преміум-план вартістю 18 доларів на місяць і план передачі даних вартістю 25 доларів на місяць. і його настройка інтервалу визначає вікно для накопичення з нульовим накопиченням сигналів із самого початку. Трейдери можуть змінювати періоди розрахунку для дельти сукупного обсягу (CVD) і розбіжності дельти обсягу (VDD), але інші індикатори мають обмежені можливості побудови.

TabTrader

TabTrader містить інструмент Volume Delta Measure, який надає трейдерам вичерпну інформацію про обсяг, зміни ціни та CVD протягом певного періоду часу. TabTrader також дозволяє користувачам адаптувати свій візуальний досвід, дозволяючи їм відображати індикатор Volume + Volume Delta або як окрему вісь під діаграмою цін, або об’єднану в одну вісь із графіком цін.

Джерело: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Крім візуальних налаштувань, TabTrader також дозволяє користувачам точно налаштувати параметри розрахунку та періоди для більшості його інструментів, включаючи CVD. Він доступний для завантаження в Google Play Store, Apple App Store , а також має веб-додаток. Він працює з понад 20 біржами, охоплюючи понад 20 000 криптоактивів. Він також надає сповіщення, синхронізовані на всіх пристроях, підключених до облікового запису трейдера.

GoCharting

GoCharting пропонує три інструменти дельти об’єму: дельта смуги, дельта сукупного об’єму та розбіжність дельти. Bar Delta надає доступ до точного аналізу свічок за свічками, CVD для вимірювання сил, що впливають на ринок, а дельта-розбіжність надає підказки для виявлення потенційних цінових змін. CVD можна ввімкнути в налаштуваннях «Delta Bars», замінивши типовий дельта-графік обсягу на графік CVD.

Джерело: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting відображає CVD двома способами: свічками та стовпчиками. Опція Delta Divergence, коли ввімкнена, накладає кольорові смуги на графік CVD, щоб вказати, де ціна та обсяг розходяться.

GoCharting пропонує безкоштовну та платну версії, однак трейдери повинні мати на увазі, що безкоштовна версія надає доступ лише до даних з біржі Bybit . Користувачі можуть отримати доступ до платформи через веб-сайт або безкоштовно завантажити програму з Google Play Store і Apple App Store. Він співпрацює з 15 іншими біржами та охоплює до 1500 криптоактивів.

Висновок

Для трейдерів, які прагнуть краще передбачити рух ринку, Volume Delta Analysis є безцінним інструментом. Це дає змогу трейдерам бути більш активними у своїй торгівлі, передбачаючи потенційні зміни ринку.

Після вивчення різних платформ, які підтримують Volume Delta Analysis, стає очевидним, що вибір правильної платформи має вирішальне значення для повного використання потенціалу цього аналітичного підходу. Оскільки ринки продовжують розвиватися, добре володіння цим аналізом і використання правильної платформи дозволить трейдерам краще орієнтуватися в складнощах фінансових ринків.