Antes da análise técnica e da teoria de Dow, a negociação de ações envolvia a leitura de dados econômicos, monitoramento do desempenho da empresa e análise das tendências de preços de mercado sem gráficos de negociação digital ou indicadores técnicos. Embora fundamentalmente diferente na prática, a negociação hoje se baseia na mesma fundação.

Os traders precisam entender o mercado e ser capazes de identificar tendências facilmente para fazer operações lucrativas. No entanto, o processo de negociação é significativamente mais fácil hoje com a ajuda de indicadores técnicos que destacam marcadores de preço e volume que sugerem a possibilidade de lucratividade de uma única operação. Um exemplo é o indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume.

História do Indicador VWAP

Kyle Krehbiel desenvolveu o Indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume, introduzido no mundo do trading na década de 1980. A ferramenta ajuda os traders a identificar o valor de mercado de um ativo considerando seu preço e volume.

O Indicador VWAP ganhou muita popularidade e mais variações da ferramenta, como o VWAP Ancorado, foram desenvolvidas para introduzir novas perspectivas sobre a dinâmica do mercado.

O que é o Indicador VWAP?

Também conhecido como Indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume, é um indicador de análise técnica que fornece insights sobre a tendência de preço e o valor real de uma criptomoeda. O indicador de preço médio ponderado pelo volume considera dois fatores principais: volume acumulado e preço típico acumulado.

Como outros indicadores técnicos de preço médio, o objetivo principal do indicador VWAP é destacar o preço médio do ativo específico. No entanto, também considera o volume de negociação do ativo para fornecer uma visão abrangente do sentimento do mercado e da trajetória de preços.

Como Calcular o Indicador VWAP

Como a maioria dos indicadores, o indicador VWAP normalmente deve ser integrado a um gráfico de negociação informatizado. No entanto, é útil entender como calculá-lo quando não está disponível em seu gráfico de negociação.

O preço médio ponderado pelo volume é calculado para um dia de negociação. O gráfico de negociação e os valores para o cálculo começam na abertura do mercado e terminam no fechamento do mercado para o dia de negociação. Isso significa que os valores usados ​​para o seu VWAP devem ser derivados do gráfico de negociação do dia.

Para calcular o Preço Médio Ponderado pelo Volume, você precisa de três coisas;

• Preço típico acumulado: Este é o preço médio da moeda para todo o pregão. Para obter o preço típico acumulado, você precisa somar o preço mais alto, o menor preço e o preço de fechamento do período e dividir todos eles por 3. A fórmula é apresentada assim: [(H+L+C)/3].
• Volume: Este é simplesmente o volume total de negociações para esse período,
• Volume acumulado: Este é o total acumulado do volume diário.

Agora que você tem seus valores, a fórmula para o preço médio ponderado pelo volume é a seguinte:

Agora que você tem sua fórmula, siga estas etapas para calcular seu preço médio ponderado pelo volume.

1. Primeiro, encontre o preço médio pelo qual a moeda foi negociada durante os primeiros 15 minutos do dia. Você pode obter o preço médio adicionando o alto, baixo e fechamento e dividindo por 3.
2. Em seguida, multiplique seu preço médio pelo volume para o mesmo período. Registre seu PV final em um bloco de notas ou planilha.
3. A fórmula acima divide o volume PV pelo volume para aquele período para chegar ao preço médio ponderado pelo volume.

NB: Se você deseja manter o VWAP ao longo do dia, continue adicionando o valor PV de cada período aos números subsequentes. Em seguida, divida a soma total pelo volume total negociado até o final do período selecionado.

Calcular manualmente o VWAP pode ser mais fácil se você acompanhar seus registros em uma planilha com colunas indicando o pv cumulativo e o volume cumulativo.

Função do Indicador VWAP

Como outros indicadores técnicos, a linha VWAP é fundamental para indicar tendências específicas do mercado. Ao analisar a posição da linha VWAP em relação à posição dos ticks de preço, o trader é capaz de determinar se a tendência do preço de um ativo é de baixa ou alta.

De maneira geral, quando o preço do ativo está acima da linha, isso significa que a moeda está sendo vendida a um preço mais alto do que o preço médio ponderado pelo volume, sugerindo uma tendência de alta.

Quando o caso é invertido e o preço cai abaixo da média, isso implica um sinal de tendência de baixa pelo ativo que está sendo vendido a um preço mais baixo do que a sua média.

A linha VWAP pode ser usada pelos traders para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais bem informadas. Um sinal de sobrecompra ocorre quando o preço está acima da linha VWAP, enquanto o preço aparece abaixo se o token for considerado sobrevendido. Usando o conhecimento desses sinais e do mercado, os traders podem fazer negociações preditivas para evitar as consequências das tendências corretivas no futuro previsível.

A linha VWAP também funciona como um nível de suporte ou resistência. Ao analisar a curva da linha, os traders podem determinar o quão forte ou fraca é uma tendência de preço existente e qual a probabilidade de ela ser revertida. Quando o preço da moeda reage à linha VWAP de baixo, é considerado um nível de suporte; No caso inverso, é conhecido como nível de resistência.

Como negociar usando o indicador VWAP?

Mesmo com um indicador técnico tão confiável como o indicador VWAP, não existe uma estratégia única de sucesso para negociação. O mercado de criptomoedas é único e frequentemente caracterizado por instabilidade e volatilidade de preços. Portanto, requer o uso de estratégias de negociação exclusivas, muitas vezes envolvendo indicadores técnicos e estratégias de negociação sólidas. Algumas estratégias de negociação mais bem utilizadas com o Indicador VWAP incluem:

Bandas e Canais VWAP

O indicador VWAP inclui linhas de banda superior e inferior. Ambas essas linhas podem ser usadas para identificar sinais de compra e venda. Um sinal de compra ocorre quando o preço rebate dentro do canal (entre as bandas superior e inferior). Se o preço cair acima da banda superior, é tipicamente considerada uma condição de sobrecompra, e quando é o oposto, é conhecida como uma condição de sobrevenda.

Um trader pode confiar nas bandas e canais do indicador VWAP para identificar possíveis oportunidades de negociação lucrativas e tomar decisões preparadas sobre onde inserir ordens de compra ou venda.

Estratégia de Negociação de Rompimento

Nas estratégias de negociação, um breakout ocorre quando um ativo sai do nível de suporte ou resistência com aumento de volume coordenado. Uma estratégia popular que alavanca essa mudança no mercado depende da capacidade de identificar as primeiras etapas de uma tendência de preço e fazer negociações lucrativas.

Como mencionado anteriormente, o indicador VWAP pode funcionar como um nível de resistência, indicando uma possível tendência de alta no preço de um ativo onde a linha VWAP cruza o preço. Portanto, um trader que utiliza a estratégia de rompimento poderia se beneficiar da implementação da linha do indicador técnico VWAP como um nível de suporte ou resistência para indicar onde fazer ordens de compra ou venda em resposta às mudanças de mercado.

Negociação de Retração e Reversões

A negociação de retração funciona analisando o gráfico de preços de um token para identificar reversões temporárias de preços e entrar no mercado durante essas tendências de reversão de preços curtas. Um trader que utiliza a negociação de retração pode usar o indicador VWAP para identificar recuos temporários na tendência de preços e entrar nas negociações no momento certo.

Deve usar um indicador VWAP com outros indicadores técnicos?

Embora o indicador VWAP seja uma ferramenta valiosa para entender as tendências de mercado e as médias de preços, não é aconselhável confiar exclusivamente nele como sua estratégia de negociação completa. O indicador técnico pode informar o preço de um ativo em relação à sua média, mas não considera a força da tendência de preço, a volatilidade do ativo ou o sentimento e impulso do mercado. Portanto, combinar o VWAP com outros indicadores técnicos é a opção mais provável de lucratividade.

Diferentes indicadores oferecem perspectivas únicas—alguns acompanham o momentum, enquanto outros avaliam reversões de tendência ou volatilidade de preço. Abaixo estão três indicadores que complementam o VWAP e aumentam sua eficácia na negociação de criptomoedas:

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI mede o momentum dos movimentos de preço, ajudando a identificar se uma criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Quando combinado com o VWAP, o RSI ajuda os traders a confirmar as condições de mercado. Por exemplo, se o preço de uma moeda estiver acima da linha VWAP, indicando uma tendência de alta, mas o RSI mostra níveis de sobrecompra, sugere que o preço pode estar devido a uma retração ou correção. Essa combinação permite que os traders validem a tendência enquanto observam possíveis reversões.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

O MACD é um indicador popular de acompanhamento de tendências que revela mudanças no momento. Quando usado com o VWAP, o MACD ajuda a confirmar a força de uma tendência. Se o preço estiver acima do VWAP e o MACD mostrar uma cruzamento de alta (quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal), isso confirma que a tendência de alta está ganhando momentum. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento de baixa, sugere que a tendência de baixa pode continuar. A capacidade do MACD de indicar mudanças de momentum o torna um companheiro útil para o VWAP para o momento de entrada e saída.

Bollinger Bands

As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis oportunidades de rompimento ou retrocesso. Quando combinadas com o VWAP, elas ajudam a confirmar se um movimento de preço provavelmente será sustentado ou temporário. Se o preço romper acima do VWAP e também ultrapassar a Banda Superior de Bollinger, isso sinaliza um possível rompimento. Por outro lado, se o preço permanecer dentro das Bandas de Bollinger, mas pairar perto da linha VWAP, isso pode indicar um mercado estável ou um possível retrocesso. A combinação de VWAP e Bandas de Bollinger permite que os traders avaliem tanto os níveis de preço quanto a volatilidade do mercado, melhorando sua capacidade de antecipar reversões de tendência.

Conclusão

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um indicador técnico valioso que fornece aos traders insights sobre as tendências de mercado e médias de preço. Ao entender como calcular e interpretar o VWAP, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre a compra e venda de criptomoedas. Embora o VWAP possa ser uma ferramenta poderosa, combiná-lo com outros indicadores pode fornecer uma visão de mercado mais abrangente e aprimorar as estratégias de negociação.