Перед проведенням технічного аналізу та теорії Доу торгівля акціями включала читання економічних даних, відстеження фінансової діяльності компаній та аналіз тенденцій цін на ринку без цифрових торгових графіків або технічних показників. Хоча практика фундаментально відрізняється, сучасна торгівля ґрунтується на тому ж фундаменті.

Трейдерам потрібно розуміти ринок і бути здатними легко виявляти тенденції ринку, щоб здійснювати прибуткові угоди. Однак процес торгівлі сьогодні значно спрощений завдяки технічним індикаторам, які виділяють цінові та обсягові маркери, що вказують на можливу прибутковість окремої угоди. Один з прикладів - індикатор об'ємово-зваженої середньозваженої ціни.

Історія індикатора VWAP

Кайл Кребіель розробив індикатор середньозваженої ціни за обсяг, який був представлений у світі торгівлі в 1980-х роках. Цей інструмент допомагає трейдерам визначити ринкову вартість активу, враховуючи його ціну та обсяг.

Індикатор VWAP з того часу набув великої популярності, і було розроблено більше варіацій інструменту, таких як Anchored VWAP, щоб ввести нові уявлення в динаміку ринку.

Що таке індикатор VWAP?

Також відомий як індикатор середньої вагованої ціни обсягу, це технічний аналітичний індикатор, який надає уявлення про тенденцію ціни криптовалюти та справжню вартість. Індикатор середньої вагованої ціни обсягу враховує два основних фактори: накопичений обсяг та накопичена типова ціна.

Подобно другим средним техническим индикаторам цены, основная цель индикатора VWAP заключается в выделении средней цены конкретного актива. Однако он также учитывает объем торгов активом, чтобы предоставить всестороннее представление о настроения рынка и траектории цены.

Як розрахувати індикатор VWAP

Як і більшість індикаторів, індикатор VWAP зазвичай повинен бути вбудований в комп'ютерну торгівельну діаграму. Тим не менш, корисно зрозуміти, як його обчислити, коли його немає на вашій торгівельній діаграмі.

Середньозважена ціна на об'єм обчислюється протягом одного торгового дня. Торгова діаграма та значення для обчислення починаються з відкриття ринку і закінчуються при закритті ринку на торговий день. Це означає, що значення, використані для вашого VWAP, повинні бути похідними від торгової діаграми за день.

Для розрахунку середньозваженої ціни об'єму вам потрібно три речі;

• Накопичена типова ціна: Це середня ціна монети за весь торговий сеанс. Щоб отримати накопичену типову ціну, потрібно додати найвищу ціну, найнижчу ціну та ціну закриття за період і поділити їх на 3. Формула представлена таким чином: [(H+L+C)/3].
• Обсяг: Це просто загальний обсяг угод за цей період,
• Накопичений обсяг: Це є загальний обсяг щоденного обсягу.

Тепер, коли у вас є ваші значення, формула для об'ємно-зваженої середньої ціни виглядає так:

Тепер, коли у вас є ваша формула, слідуйте цим крокам, щоб обчислити ваш середньозважений обсяговий ціновий рівень.

1. Спочатку знайдіть середню ціну, за яку монета торгувалася протягом перших 15 хвилин дня. Середню ціну можна отримати, додавши високу, низьку та закриту ціну і розділивши на 3.
2. Далі помножте середню ціну на обсяг за той самий період. Запишіть остаточний PV у блокнот або електронну таблицю.
3. Формула вище ділить об'єм PV на об'єм на цей період, щоб отримати об'ємно-зважену середню ціну.

Примітка: Якщо ви хочете підтримувати VWAP протягом усього дня, продовжуйте додавати значення PV з кожного періоду до наступних чисел. Потім розділіть загальну суму на загальний обсяг угод до кінця обраного періоду.

Ручний розрахунок VWAP може бути простішим, якщо ви ведете облік своїх записів у таблиці з колонками, що вказують на сумарний pv та накопичений обсяг.

Функція індикатора VWAP

Як і інші технічні показники, лінія VWAP важлива для вказання конкретних ринкових тенденцій. Аналізуючи положення лінії VWAP відносно положення цінових відміток, трейдер може визначити, чи є цінова тенденція активу ведмежою чи биковою.

Загалом, коли ціна активу перевищує лінію, це означає, що монета продається за вищою ціною, ніж середньозважена ціна обсягу, що свідчить про тенденцію до зростання.

У випадку, коли справа обернена, і ціна падає нижче середньої, це означає сигнал на спадний тренд тим, що актив продається за нижчу ціну, ніж його середня.

Лінія VWAP може бути використана трейдерами для виявлення перекупленості та перепроданості на ринку, допомагаючи їм приймати краще обґрунтовані торгові рішення. Сигнал перекупленості виникає, коли ціна перебуває вище лінії VWAP, тоді як ціна з'являється нижче, якщо токен вважається перепроданим. Використовуючи знання цих сигналів і ринку, трейдери можуть здійснювати передбачувані угоди, щоб уникнути наслідків від корекційних тенденцій в найближчому майбутньому.

Лінія VWAP також виконує функцію рівня підтримки або опору. Аналізуючи криву лінії, трейдери можуть визначити, наскільки сильний або слабкий існуючий ціновий тренд і наскільки ймовірно його зміна. Коли ціна монети реагує на лінію VWAP знизу, це вважається рівнем підтримки; у зворотному випадку, це відомо як рівень опору.

Як торгувати, використовуючи індикатор VWAP?

Навіть з таким надійним технічним індикатором, як індикатор VWAP, не існує однієї успішної стратегії торгівлі. Ринок криптовалют є унікальним і часто характеризується нестабільністю і волатильністю цін. Тому для нього потрібно використовувати унікальні торгові стратегії, часто з використанням технічних індикаторів і сильних торгових стратегій. Деякі з найкращих торгових стратегій, що використовуються з індикатором VWAP, включають:

Середня обважнена ціна (VWAP) та канали

Індикатор VWAP включає верхні й нижні лінії діапазону. Обидві ці лінії можуть бути використані для ідентифікації сигналів на купівлю та продаж. Сигнал на купівлю відбувається, коли ціна відскакує всередину каналу (між верхніми та нижніми лініями). Якщо ціна падає вище верхньої лінії, це зазвичай вважається перекупленою умовою, а де це навпаки, відомо як перепродана умова.

Трейдер може покладатися на смуги та канали індикатора VWAP, щоб виявити можливі прибуткові торгівельні можливості та приймати обдумані рішення про те, де вводити заявки на купівлю або продаж.

Торгівельна стратегія прориву

У торговельних стратегіях прорив відбувається, коли актив покидає рівень підтримки або опору зі співпрацюючим збільшенням обсягу. Популярна стратегія, яка використовує цю зміну на ринку, ґрунтується на можливості виявити початкові етапи цінової тенденції та здійснювати прибуткові угоди.

Як вже зазначалося раніше, індикатор VWAP може функціонувати як рівень опору, що вказує на можливий відтік у ціні активу, де лінія VWAP перетинає ціну. Тому трейдер, який використовує стратегію прориву, може скористатися лінією технічного індикатора VWAP як рівнем підтримки або опору, щоб вказати, де робити замовлення на купівлю або продаж у відповідь на зміни на ринку.

Торгівля ретрейсами та реверсами

Торгівля ретрейсментом працює шляхом аналізу графіка цін на токен, щоб виявити тимчасові реверсії цін та входити на ринок під час цих коротких тенденцій реверсії цін. Трейдер, який використовує ретрейсмент торгівлю, може використовувати індикатор VWAP для виявлення тимчасових відступів у ціновій тенденції, а потім входити в угоди вчасно.

Чи слід використовувати індикатор VWAP разом з іншими технічними індикаторами?

Хоча індикатор VWAP є цінним інструментом для розуміння тенденцій на ринку та середніх цін, небажано повністю покладатися на нього як на вашу повну торгівельну стратегію. Технічний індикатор може показати вам, як ціна активу рухається відносно його середньої, але він не враховує силу тенденції ціни, волатильність активу або настрої ринку та моментум. Тому поєднання VWAP з іншими технічними індикаторами є більш ймовірною прибутковою опцією.

Різні індикатори пропонують унікальні перспективи - деякі відстежують імпульс, тоді як інші оцінюють зворотні тренди або волатильність цін. Нижче наведено три індикатори, що доповнюють VWAP та покращують його ефективність у криптовалютній торгівлі:

Індекс відносної сили (RSI)

RSI вимірює імпульс цінових рухів, допомагаючи визначити, чи криптовалюта перекуплена чи перепродана. У поєднанні з VWAP RSI допомагає трейдерам підтверджувати ринкові умови. Наприклад, якщо ціна монети перебуває вище лінії VWAP, вказуючи на зростання, але RSI показує перекуплені рівні, це свідчить про те, що ціна може бути готова до відступу або корекції. Ця комбінація дозволяє трейдерам підтверджувати тенденцію, спостерігаючи за можливими реверсами.

Збіжність-розбіжність середньої ковзаючої

MACD - популярний індикатор, що слідує за трендом і виявляє зміни в моментумі. Коли використовується разом з VWAP, MACD допомагає підтвердити силу тренду. Якщо ціна перебуває вище VWAP, а MACD показує бикове перетинання (коли лінія MACD перетинається зверху лініє сигналу), це підтверджує, що восходящий тренд набирає обертів. Навпаки, якщо ціна нижче VWAP і MACD показує ведмеже перетинання, це свідчить про те, що можливо продовження низхідного тренду. Здатність MACD вказувати на зміни моментуму робить його корисним співробітником VWAP для визначення точок входу та виходу.

Смуги Болінджера

Bollinger Bands вимірює волатильність ринку та визначає потенційні можливості прориву або корекції. У поєднанні з VWAP вони допомагають підтвердити, чи буде зміна ціни, ймовірно, тривалою чи тимчасовою. Якщо ціна пробивається вище VWAP, а також пробиває верхню смугу Боллінджера, це сигналізує про потенційний пробій. З іншого боку, якщо ціна залишається в межах смуг Боллінджера, але коливається поблизу лінії VWAP, це може вказувати на стабільний ринок або потенційний відкат. Комбінація смуг VWAP і Боллінджера дозволяє трейдерам оцінювати як рівні цін, так і волатильність ринку, покращуючи свою здатність передбачати розвороти трендів.

Висновок

Об'ємно-зважена середня ціна (VWAP) - це цінний технічний індикатор, який надає трейдерам уявлення про тенденції на ринку та середні ціни. Розуміючи, як розраховувати та тлумачити VWAP, трейдери можуть ухвалювати більш обдумані рішення щодо купівлі та продажу криптовалют. Хоча VWAP може бути потужним інструментом, поєднання його з іншими індикаторами може забезпечити більш комплексний погляд на ринок та збагатити торгові стратегії.