Вступ

Пошук ефективних торгових стратегій є ключовою метою для інвесторів на волатильних фінансових ринках. Стратегія осцилятора центру тяжіння (COG) – це інструмент технічного аналізу, який поєднує ковзні середні з концепцією центру ваги, щоб допомогти трейдерам визначати ринкові тенденції та приймати кращі торгові рішення.

Ковзна середня центру ваги Ковзна

середня центру ваги (COG) - це покращена ковзна середня, яка фіксує ринкові тенденції шляхом обчислення середньозваженої ціни за період. У порівнянні з традиційною простою ковзною середньою (SMA) і експоненціальною ковзною середньою (EMA), COG є більш чутливим і може точніше відображати цінові тенденції, одночасно зменшуючи ринковий шум. Це робить COG ідеальним для визначення ринкових тенденцій і поворотних точок ціни, надаючи більш чіткі сигнали для трейдерів.

Стратегія осцилятора центру тяжіння (COG)

Осцилятор центру тяжіння (COG) - це плавний коливальний індикатор, який показує ринкові цикли у формі синусоїди. Заснований на ковзній середній центру ваги, він вимірює відхилення ринкових цін від центру ваги і коливається в діапазоні, як правило, від -100 до +100. Чим більше відхилення від нульової лінії, тим сильніше тренд. На відміну від інших індикаторів, COG є провідний індикатором для прогнозування майбутніх ринкових тенденцій, особливо підходить для ринків з обмеженим діапазоном. Індикатори, що запізнюються, навпаки, підтверджують тенденції, аналізуючи минулі ринкові дані.

Як обчислити центр ваги

Розрахунок осцилятора COG враховує як характеристики часових рядів даних про ціни, так і фактори цінового імпульсу, що робить його більш надійним у відображенні справжніх напрямків ринку. У порівнянні з простим усередненням SMA та експоненціальним згладжуванням EMA, осцилятор COG добре працює на волатильних ринках, допомагаючи трейдерам приймати обґрунтовані рішення в складних умовах.

При нанесенні на графік COG формує дві лінії, засновані на сумі цін за певний час. Сигнали на купівлю та продаж генеруються ковзними середніми цих індикаторів. Для розрахунку COG трейдери використовують наступну формулу:

Джерело: https://library.tradingtechnologies.com

Як використовувати стратегію COG у торгівлі

Ідентифікація сигналів на купівлю та продаж

Осцилятор центру ваги (COG) допомагає генерувати сигнали на купівлю та продаж. Коли осцилятор рухається від негативних значень до позитивних і перетинає нульову лінію, це сигналізує про можливість покупки. І навпаки, перехід від позитивних значень до негативних і перетин нульової лінії сигналізує про можливість продажу. Цей метод допомагає трейдерам виявляти розвороти ринкових тенденцій, пропонуючи чіткі торгові можливості.

Джерело: Tradingview

Визначення умов Перекуплений та Перепроданий

Коли COG досягає екстремальних рівнів, це вказує на умови перекупленості або перепроданості. Високі позитивні значення сигналізують про умови перекупленості, а низькі негативні – про перепроданість. Ці крайнощі свідчать про те, що ринок незабаром може розвернутися або скорегуватися, що спонукає трейдерів відповідним чином коригувати свої позиції.

Джерело: Tradingview

Індикатор COG також дуже корисний під час новинних подій у прямому ефірі. Після оприлюднення важливих економічних даних настрої ринку можуть суттєво відхилитися від очікувань. Індикатор COG швидко відображає ці зміни, допомагаючи трейдерам швидко коригувати свої стратегії.

Поєднання індикатора COG з іншими технічними інструментами може підвищити точність сигналу та покращити торгові рішення. Наприклад, використання ALMA як тригера може згенерувати торгову стратегію:

Увійдіть у лонг позицію, коли поточний мінімум вищий за попередній мінімум.

Увійдіть у шорт позицію, коли поточний максимум нижчий за попередній максимум.

Джерело: Tradingview

Ринки, придатні для індикатора COG

Індикатор COG передбачає, що ціни циклічно обертаються навколо середнього значення. Однак різні класи активів демонструють різні циклічні характеристики. Ринок форекс зазвичай демонструє більш очевидну циклічну поведінку цін, оскільки валютні пари підтримуються країнами, урядами та центральними банками.

У форекс торгівлі валютні пари складаються з базової валюти та валюти котирування, а їх ціни визначаються відносною силою базової валюти до валюти котирування. Оскільки кожна валюта має інституційні підтримка, ціни валютних пар не Падіння до нуля і не зростання до крайніх рівнів. Ця стабільність робить індикатор COG високоефективним на ринку форекс, оскільки він може точно фіксувати циклічні рухи ціни.

Навпаки, рух цін на фондовому та криптовалютному ринках в першу чергу зумовлений поведінкою інвесторів і не має однакових інституційних підтримка. На цих ринках може спостерігатися необмежене зростання цін або зниження до нуля. Тому застосування індикатора COG менш поширене на цих ринках, тому осцилятор ковзної середньої центру ваги недоступний на більшості графічних платформ, і його відображення може відрізнятися на платформах, які його пропонують.

Як налаштувати стратегію COG

Хоча осцилятор ковзної середньої центру ваги (COG) не є широко доступним на більшості графічних платформ, трейдери можуть створити стратегію COG на Gate.io. Метод передбачає побудову торгового робота для реалізації стратегії. Ось як це можна зробити:

1. Перейдіть в розділ «Боти»
2. Натисніть на «Створити бота»
3. На список «Рекомендувати» виберіть «Ф'ючерси-CTA»
4. Виберіть «Осцилятор ковзної середньої ваги центра ваги»
5. Натисніть «Створити бота»

Джерело: Gate.io

Тестування стратегії: На Gate.io ви можете протестувати свою торгову стратегію, перш ніж використовувати її в реальному часі. Натисніть кнопку «Backtest», введіть свої параметри та знову натисніть «Backtest». Система проаналізує історичні дані та надасть вам результати бектестів. Перегляньте ці результати та за потреби відкоригуйте свої параметри, перш ніж завершити стратегію.

На зображенні нижче показана стратегія COG, яка була протестована назад і успішно працює на Gate.io.

Джерело: Gate.io

Поради щодо використання стратегії COG

Аналіз характеристик ринку

При прийнятті рішення про те, де використовувати індикатор COG, важливо проаналізувати циклічні моделі ринку. Завдяки сильній циклічній поведінці ринок форекс ідеально підходить для індикатора COG. Можливо, вам доведеться поєднувати COG з іншими технічними індикаторами, щоб підвищити точність стратегії для високоволатильних і менш циклічних ринків, таких як криптовалюти.

Об'єднання кількох індикаторів

Використання індикатора COG разом з іншими технічними засобами може підвищити надійність сигналу. Наприклад, поєднання COG зі змінними середніми та Індекс відносної сили (RSI) у форекс торгівлі може забезпечити сильніші підтвердження сигналів та допомогти зменшити кількість помилкових сигналів.

Управління ризиками Стратегія

Надійна стратегія управління ризиками є життєво важливою, незалежно від того, на якому ринку ви торгуєте. Встановіть розумні рівні стоп-лоссу та тейк-профіту, щоб захистити свій капітал і забезпечити прибутковість у лонг-річному періоді. Поєднання прогнозної сили індикатора COG з іншими методами аналізу може допомогти вам створити більш надійну торгову стратегію.

Коригування параметрів на основі Волатильність активів

Налаштовуючи торгового робота стратегії COG на Gate.io, налаштуйте параметри COG відповідно до волатильності ваших активів. Для високоволатильних активів використовуйте коротші періоди COG, щоб точніше фіксувати рух ціни. Для менш волатильних активів періоди лонгуючий можуть забезпечити більш плавний аналіз трендів.

Переваги та обмеження стратегії COG

Переваги

• Поєднує в собі тренд і коливання: Стратегія COG об'єднує переваги відстеження тренду та індикаторів коливань, пропонуючи ефективні торгові сигнали в різних ринкових умовах.
• Зменшує ринковий шум: Ковзна середня центру ваги зменшує ринковий шум за рахунок зваженого усереднення, забезпечуючи більш надійні сигнали.
• Універсальність: Стратегія COG добре працює на трендових ринках і ринках з обмеженим діапазоном, пропонуючи цінні сигнали незалежно від ринкових умов.

Обмеження Незважаючи

на свої сильні сторони, стратегія COG має деякі обмеження:

• Екстремальні ринкові умови: На дуже волатильних ринках або ринках, що швидко змінюються, стратегія COG може давати помилкові сигнали, провідний потенційні торгові збитки.
• Затримка: Як і інші стратегії ковзних середніх, стратегія COG може відставати від ринку, пропускаючи найкращі точки входу.
• Складні обчислення: Обчислення COG вимагають більшої обчислювальної потужності та обробки даних.
• Чутливість до ринкових умов: COG найбільш ефективний на ринках з обмеженим діапазоном, але визначення правильних ринкових умов може бути складним завданням.
• Чистий Технічний аналіз: COG ігнорує фундаментальні фактори як суто технічний інструмент. Поєднання його з іншими інструментами аналізу може підвищити його ефективність.
• Чутливість до таймфреймів: COG менш ефективний на коротких таймфреймах, провідний до більшої кількості помилкових сигналів. Шорт-термінові трейдери можуть пом'якшити це, частіше торгуючи та керуючи ризиком на угоду.
• Динамічний характер: Динамічний характер COG ускладнює бектестування, оскільки його лінії підлаштовуються під зміну ціни.

Висновок

Індикатор COG є потужним інструментом для генерації вхідних сигналів на ринках з обмеженим діапазоном. Як провідний індикатор, він пропонує уявлення про майбутні рухи цін, а не лише про поточні цінові дії. З лонгуючий часовими рамками частота сигналу зменшується, а точність зростає. Його здатність поєднувати переваги відстеження тенденцій і коливань робить його цінним у різних ринкових умовах. Однак його обмеження, такі як затримка в екстремальних умовах, складні розрахунки та залежність від ринку, вимагають від трейдерів використання додаткових інструментів аналізу та впровадження ефективних стратегій управління ризиками.