Вступ

Ковзне середнє - це індикатор, який широко використовується в графічному аналізі. Він вимірює середнє значення ціни, і його представлення на діаграмі зазвичай відображається лінією кольору ваших переваг, встановлених на платформі. Він рухається щоразу, коли ринок починає новий рух.
За допомогою нього ви можете визначити бичачий, ведмежий і латералізаційний тренди на графіку. Існують важливі відмінності між експоненціальним ковзним середнім (EMA) і простим ковзним середнім (SMA).

Що таке ковзне середнє?

Ковзне середнє – це індикатор, який полегшує загальне розуміння даних, присутніх на діаграмі, з обчисленням на основі періоду. Він створює лінію, яка вказує тенденцію аналізованої діаграми активів, враховуючи, що чим більша кількість використаних періодів, тим більший аналізований час.

Наприклад: середнє значення 200 позначає довші періоди на діаграмі, а середнє значення 20 відображатиме коротші періоди. Крім того, ковзні середні допомагають відфільтрувати шуми на короткочасних графіках, характерні для швидких коливань на ринку.

Можна помітити, що ковзне середнє з 20 періодів буде слідувати за графіком і що перетин середніх з поточними цінами на графіку може означати деякі розвороти трендів на графіку в короткостроковій або довгостроковій перспективі.

Ковзні середні вважаються відстаючими індикаторами, оскільки вони показують лише зміни, які вже відбулися на графіку, і тому їх потрібно поєднувати з іншими індикаторами для формування аналізу.

Основні типи ковзних середніх

Ковзні середні поділяються на:
Арифметичне або просте ковзне середнє (SMA)

Арифметичне ковзне середнє показує середню ціну активу за певну кількість періодів.

Просте ковзне середнє є одним із найстаріших індикаторів. Він показує просту тенденцію ціни через її середнє обчислення. Він однорідно повторює рух графіки. Чим коротший період, використаний для обчислення простого ковзного середнього, тим ближчим до поточної ціни буде результат. Натомість він стає більш мінливим і на нього впливають зміни цін.

Для цього показника використовується таке рівняння:

SMA = сума цін закриття ÷ кількість днів
Будучи CP, цінами закриття, ми маємо як приклад ковзне середнє з 5 періодів:
SMA = {CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
Давайте перейдемо до іншого прикладу, щоб спростити розуміння:
Давайте використаємо ковзне середнє за 5 періодів, щоб встановити середню ціну за щоденні періоди та проаналізуємо зміну ціни за три різні дні. Розглянемо щоденне закриття як: 110,120,130,140,150,160 і 170.

• Перший день: (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• Другий день: (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• Третій день: (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

Тепер зауважте, що в перший день SMA використовував перші 5 днів у своєму розрахунку.

Як випливає з назви, це усереднення змінюється з часом. Для цього старі дані видаляються, коли нові дані стають доступними. Протягом другого дня він видаляє перше значення (110) і додає нове значення наступного дня (160).

На третій день він продовжує видаляти перше число з обчислення (120) і додає нове останнє значення (170).

При цьому можна відзначити, що ціни з часом збільшуються від 110 до 170 протягом 7 днів і що в цей період формується висхідний тренд.

Експоненціальне ковзне середнє (EMA)
На основі останнього прикладу з використанням арифметичного ковзного середнього простіше зрозуміти EMA.

EMA схожий на SMA, але для розрахунку використовуються інші фактори. Наприклад, у цьому ковзному середньому враховуються останні ціни закриття, тоді як SMA має меншу вагу на ціні, EMA матиме більший вплив, враховуючи, що він робить висновок про більшу важливість останніх цін. Таким чином, EMA є швидшою ковзною середньою, яка більш точно слідує за ціною. EMA більш чутлива до недавніх коливань цін і розворотів трендів, навіть протягом більш тривалих періодів часу.

Він розраховується шляхом застосування відсотка поточної ціни закриття до попередньої ковзної середньої. Цей відсоток визначається рівнянням:

Де P= період, визначений для вашого ковзного середнього.
Як приклад, у 50-денній EMA ми отримуємо 3,9% експоненціального середнього (2/50+1 = 0,039). Це означає, що останній день матиме вагу 3,9% від вартості EMA. Для 50-денного SMA кожен день має рівну вагу 2%. Після цього ми використали цей множник разом із EMA попереднього періоду, щоб знайти поточну EMA за таким рівнянням:
EMA: {Closing Price - EMA (previous day)} х множник + EMA (попередній день).

Зважене ковзне середнє (WMA)
Присутність цієї моделі на внутрішньоденних графіках не така поширена і може бути не такою сильною, як на денних графіках. З моменту відкриття шаблону чашки та ручки було вдосконалено програмне забезпечення, що полегшило пошук цього шаблону в угодах, як, наприклад, у 4-годинному графіку. Як правило, коли ця модель підтверджується на внутрішньоденному графіку та/або протягом іншого часу графіка разом із обсягом, який завжди супроводжує її, ви можете дивитися на чудову інвестиційну можливість.

Перевернутий візерунок чашки та ручки
На відміну від експоненціального ковзного середнього, зважене ковзне середнє (WMA) є ступенем важливості останнього набору даних відносно попередніх даних. Це можна зробити, помноживши кожну свічку на ваговий коефіцієнт. Таким чином, новіші зібрані дані представляють більшу частину загального значення WMA.
Ваговий коефіцієнт, який використовується в розрахунку, визначається періодом, який зчитує WMA. Наприклад, у 5-періодному WMA ваговим коефіцієнтом буде спадна послідовність 5. Подивіться на наступний приклад:

враховуючи

• P1 = остання свічка
• P2= попередня свічка
• І так далі.

Перетин

Перетин ковзних середніх — це стратегія, яка набула популярності в торгівлі акціями та криптовалютами. Він використовується лише як основа для аналізу, оскільки не містить багато інформації про середні ціни. Він складається з більш глибокого аналізу угод у момент, коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову ковзну середню. Таке зближення довгострокового тренда з короткостроковим трендом, а потім його інверсія, може сигналізувати про розворот тренда. Залежно від того, яке ковзне середнє перетинає інше вище або нижче, можна передбачити ведмежий або бичачий тренд. У більшості випадків інвестори використовують експоненціальне та просте ковзне середнє в цій стратегії, з SMA протягом більш тривалого періоду часу.

Висновок

Ковзне середнє - це аналіз поведінки ціни з часом. Змінюючи проміжок часу та важливість останньої ціни, ми можемо мати різні моделі ковзних середніх. Ковзне середнє може надати нам деяку важливу інформацію на графіку, таку як безперервність і розворот тренду, прискорення та уповільнення тренду, області підтримки та опору та навіть регіони з більшим торговим шумом. Однак вони залежать від інших індикаторів для формування аналізу, оскільки вони відображають розрахунок минулих рухів. Ви можете використовувати незліченну кількість періодів і тестувати стратегії з різними індикаторами, змінюючи середні показники, щоб краще вивчати графік. Завдяки цьому аналізу можна знайти стратегії введення даних і зрозуміти, які з них вам найкраще підходять.