Основи смуг Боллінджера

Смуги Боллінджера (або просто Болла) створив американський фінансовий аналітик Джон Боллінджер. Це дуже практичний індикатор технічного аналізу, розроблений шляхом поєднання понять ковзних середніх і стандартного відхилення.

Смуги Боллінджера засновані на смузі, яка складається з трьох орбітальних ліній: верхньої смуги, середньої лінії та нижньої смуги. Верхню смугу та нижню смугу можна розглядати як лінію опору та підтримки ціни, тоді як середня лінія є середньою ціною.

Індикатор смуг Боллінджера

На традиційному фондовому ринку формула смуг Боллінджера найчастіше встановлюється на N=20 і K=2. N=20 — це «середньомісячна MA20», тоді як на ринку криптовалюти немає концепції закриття ринку, у цьому конкретному випадку багато інвесторів встановлюють N рівним 30. K=2 означає плюс або мінус 2 стандартного відхилення.

Середню лінію можна інтерпретувати як SMA, MA = сума цін закриття протягом N днів ÷ N.

Верхня смуга — це MA плюс подвоєне стандартне відхилення.

Нижня смуга - це середня лінія мінус подвійне стандартне відхилення.

Зазвичай, якщо інвестор хоче скоротити період аналізу середніх ліній, наприклад скорегувати 20-денну просту ковзну середню (SMA) до 10-денної SMA, йому потрібно одночасно відкоригувати 2 стандартні відхилення до 1,5 стандартних відхилень; якщо він хоче збільшити період аналізу середньої лінії, йому потрібно збільшити значення. Якщо ви хочете збільшити період аналізу середньої лінії, вам потрібно збільшити значення стандартного відхилення.

Функції та застосування смуг Боллінджера

Смуги Боллінджера використовують унікальний дизайн, щоб утримувати більше 90% K-ліній у верхньому та нижньому діапазонах. Таким чином, смуги Боллінджера виконують кілька функцій:

1. Смуги Боллінджера можна використовувати для позначення рівнів підтримки та опору.

2. Смуги Боллінджера можуть вказувати на перекупленість або перепроданість ринку.

3. Тенденція ціни визначається напрямком, в якому проходить середня лінія.

Як використовувати смуги Боллінджера на ринку осциляторів

При використанні смуг Боллінджера ціна зазвичай коливається в межах смуги, яка характеризується відсутністю екстремальних коливань і станом відносної рівноваги.

Як наведено вище, коли ціна наближається до верхньої смуги, це є сигналом до продажу; коли ціна наближається до нижньої смуги, це сигнал до покупки; коли K-лінія перевищує верхню смугу, вона перекуплена; і коли ціна перевищує нижню смугу, це перепродано.

Використання смуг Боллінджера

Коли ціна знаходиться на постійному висхідному ринку, зазвичай К-лінія проходить між середньою лінією та верхньою смугою. У цей час середню лінію можна розглядати як орієнтир опори. Щоб не порушити середню лінію, це розглядається як продовження тенденції, і може бути в середній лінії біля низького всмоктування; наближається до верхньої смуги як високої точки покупки. Якщо середню смугу неможливо швидко пробити, вважається, що тренд, ймовірно, зміниться; на зниженому ринку те саме.

Особливі рухи смуг Боллінджера

Скорочувальні рухи

Як наведено вище, коли ціна різко падає, відкриття верхньої та нижньої меж смуг Боллінджера не може продовжувати збільшуватися. Верхня смуга Боллінджера випереджає від верхнього скорочення вниз, чекає до нижньої межі лінії підтримки Боллінджера, а потім від нижнього висхідного скорочення, що вказує на кінець тренду, щоб почати коригувати стан після повторного вибору напрямку.

Розширювальні рухи

Як показано на малюнку, після періоду спаду ринку верхня та нижня смуги смуги Боллінджера поступово скорочуються, а відстань між верхньою та нижньою смугами стає все меншою та меншою до стану коригування. Коли ринкова ціна раптово різко піднімається вгору, верхня смуга Боллінджера також, нижня смуга прискорює рух вниз, так що форма верхньої та нижньої рейок смуги Боллінджера між утворенням труби, як візерунок. Ця ціна та верхня смуга одночасно піднімають відкриття для бичачої моделі.

Коли труба відкривається на відносно високому рівні ціни, верхня смуга піднімається, а ціна падає, що вказує на ведмежий патерн.

Примітки

Використовуючи технічні індикатори смуги Боллінджера, інвестори часто стикаються з двома найпоширенішими торговельними пастками: пастка buy-low, у якій ціна не тільки не припинила падіння, але й продовжувала падати; і пастка високого продажу, коли інвестор продавав на так званій високій точці, але ціна продовжувала зростати.

Як результат, ціна вище верхньої смуги або нижче нижньої смуги відображає лише відносно вищі або нижчі ціни протягом цього часу; немає абсолютного. Технічні індикатори смуги Боллінджера в ціновому каналі відіграють певну довідкову роль, але не абсолютну, у передбаченні майбутньої тенденції ринку.

Висновок

Індикатор смуг Боллінджера є чудовим інструментом для трейдерів, оскільки він включає тренд, точки купівлі та продажу та інші важливі фактори. Технічні індикатори, з іншого боку, базуються на минулих даних і виводяться за формулою, і малоймовірно, що ціни будуть рости чи падати саме так, як розраховано за формулою. Жоден технічний індикатор не може з упевненістю передбачити майбутню тенденцію цін.

Смуги Боллінджера можна використовувати лише як допоміжний індикатор для прийняття інвестиційних рішень, який приблизно визначає відносну позицію поточної ціни. Однак пам'ятайте, що інвестиції все одно вимагають чіткого торгового плану та суворої дисципліни.