Прогнозування волатильності за допомогою цінового каналу

Коротко

– Канали Дончіана – це інструменти технічного аналізу для вимірювання рівня цінової волатильності такого цінного активу, як криптовалюта.

- Верхня лінія вказує на найвищий максимум періоду, тоді як нижня лінія показує найнижчі мінімуми.

- Центральна лінія - це середнє значення найвищого максимуму та найнижчого мінімуму.

- Канал Дончіана може виступати в якості динамічної підтримки та опору.




Вступ

---

Трейдери криптовалютами використовують індикатори технічного аналізу, щоб зрозуміти поточні ринкові умови. Технічні інструменти дозволяють інвесторам знаходити альтернативні ринкові інвестиційні можливості. Більшість крипто- та Forex-трейдерів отримують ринкові сигнали, використовуючи цінові канали. Індикатор каналу Дончіана допомагає трейдерам зрозуміти волатильність ринку, тенденції та імпульс активу.



Що таке канал Дончіана?

---

Канали Дончіана, інструмент, аналогічний смугам Боллінджера, є індикатором, що вимірює волатильність ринкових цін. Це канал, що коливається, діє як динамічні рівні опору і підтримки, засновані на цінових максимумах і мінімумах.

Індикатор каналів Донеччини, розроблений Річардом Донеччаном, дозволяє трейдерам визначати рівні корекції та прориви. Важливо відзначити, що індикатор каналу Дончіана краще працює зі свічками, ніж з лінійними графіками. Причина в тому, що свічки показують відкриття, закриття, максимум та мінімум активу протягом торговельного періоду.

Структурно індикатор каналів Дончіана складається із трьох ліній; верхня показує найвищий максимум періоду, а нижня – найнижчий мінімум. Центральна лінія, також звана меридіаном, вказує на середнє значення найвищого максимуму та найнижчого мінімуму. Щоб обчислити осьову лінію, ви складаєте найвищий максимум і найнижчий мінімум і поділяєте на два. Потім ви використовуєте середні значення для побудови осьової лінії.

Цей індикатор добре працює на ранжованих та трендових ринках. Цікаво, що він підходить для різних часових рамок. Крім того, він підходить для торгівлі різними типами цінних паперів, такими як криптовалюта, акції, форекс, опціони та ф'ючерси.


На наступному малюнку показано індикатор каналів Дончіана


Як ви бачите на діаграмі, індикатор каналів Дончіана складається із трьох ліній.



Як розрахувати канали Дончіана?

---

Розрахувати індикатор каналів Донеччан дуже просто. Перше, що ви робите, це встановлюєте період, який ви хочете використати. Хоча стандартний період дорівнює 20, ви можете вибрати будь-який інший відповідний період часу.

Як тільки у вас є період, ви визначаєте найвищий максимум за попередні n періоди і будуєте графік, щоб сформувати верхню межу. Ви також берете найнижчий мінімум за попередній період та будуєте нижню лінію. Для середньої лінії ви знаходите середнє значення найвищого максимуму та найнижчого мінімуму. Щоб вивести його, ви використовуєте таку формулу.

Центральна лінія: ((верхня лінія – нижня лінія)) ÷ 2)

Пам'ятайте, що таймфрейм періодів (n) може становити хвилини, години чи дні. Однак із сучасними торговими платформами вам немає необхідності їх обчислювати. Платформи використовують свої програмні системи для створення індикатора каналів Донеччан.




Як працюють канали Дончіана

---

По суті канал розширюється або звужується в залежності від коливань ціни активу. Коли висока волатильність ціни активу, канал розширюється. Навпаки, якщо волатильність низька, канал стає вузьким. На основі такої поведінки, трейдери можуть застосовувати різні торгові стратегії, такі як торгівля на прориві. Давайте проілюструємо це за допомогою наступної діаграми.


Як видно на графіку, волатильність низька в точці А, тому що канал там уже, ніж у більшості точок. Однак волатильність висока в точці, так як канал широкий.



Як використовувати канал Дончіана?

---

Є кілька стратегій, які можна використовувати трейдер.

Динамічна підтримка та опір

Під час трендових ринків індикатор каналу Дончяна допомагає трейдерам визначити рівні підтримки та опору. Це з тим, що верхня і нижня лінії постійно змінюються залежно від ринкових умов. Вони не схожі на інші рівні підтримки та опору, такі як повороти тренду, максимуми та мінімуми, які можуть залишатися статичними протягом тривалих періодів. Наприклад, трейдери можуть прийняти верхню лінію за рівень опору та ґрунтувати на ній свої торгові рішення.

Вирівнювання смуг

Згладжування верхньої та нижньої ліній часто сигналізує про можливості купівлі та продажу. Причина в тому, що згладжування лінії свідчить про можливий розворот тренду. Хорошим підтвердженням є рух ціни вище або нижче за центральну лінію. На наступному графіку показано згладжування верхньої та нижньої ліній.


Якщо верхня лінія вирівнюється, це сигнал на продаж, якщо не відбудеться прорив. З іншого боку, якщо нижня лінія вирівнюється, це сигнал на покупку, якщо не відбудеться прорив.

Торгівля по середній лінії

На трендовому ринку трейдери можуть торгувати центральною лінією. Якщо ціна криптовалюти піднімається вище за середню лінію, трейдер може відкрити позицію в лонг. З іншого боку, якщо ціна перетинається нижче за центральну лінію, це сигнал до продажу. Що важливо в обох випадках, це перевірити наявність підтвердження, перш ніж відкривати позицію в лонг або шорт.

Наступний графік дає чітке уявлення про те, як ви можете входити в торгові позиції або виходити з них, використовуючи сигнали, що базуються на центральній лінії.


Зверніть увагу на сигнали на купівлю та продаж, які канал генерує за допомогою центральної лінії. Вони показують надійні точки купівлі та продажу.

Стратегія прориву

Коли ціна активу перетинає центральну лінію, це бичачий знак. Якщо бичачий імпульс посилиться, ціна може досягти верхньої лінії, що є сигналом для продажу. Однак іноді ціна може пробиватися вище верхньої лінії. Якщо це станеться, найкраще залишити позицію у лонг відкритій. Однак найкраще уникати хибних проривів. Діаграма нижче ілюструє прорив.


Як ви помітили, свічки перетнулися вище верхньої лінії, показуючи прориви. Така сама ситуація виникає і з ведмежими проривами, як показано на наступній діаграмі.


Графік показує ведмежих проривів. В результаті трейдер може відкрити позицію в шорт, оскільки ведмежий тренд продовжуватиметься.

Торгівля корекції

Трейдери також можуть успішно торгувати корекції, використовуючи індикатор каналу Дончіана. Наприклад, якщо ціна, що знаходиться в тренді вище за центральну лінію, відкочується назад і відскакує від цієї лінії, трейдер може відкрити позицію в лонг.

Установка стоп-лоссів

Трейдери часто використовують індикатор каналу Дончіана для встановлення стоп-лоссів. Фактично вони встановлюють стоп-лосс трохи нижче нижньої лінії. Таким чином, канал Дончіана є важливим інструментом для управління торговими ризиками.


Трейдер може встановити стоп-лоси у зазначених точках – A, B та C.



Ціновий канал на Gate.io

---

На Gate.io трейдери використовують ціновий канал, який працює аналогічно до каналу Дончіана. На діаграмі нижче показано ціновий канал із трьома лініями, як ми вже обговорювали.


Немає необхідності проводити будь-які розрахунки. Все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку “PC”, яку ви знайдете під торговим графіком, як вказано нижче. Ціновий канал Дончіана з'явиться на вашому графіку.


Зазначений вище ціновий канал допомагає трейдерам приймати рішення про вихід та вхід.



Висновок

---

Немає жодних сумнівів у тому, що індикатор каналу Дончіана є важливим торговим інструментом як для початківців, так і для професіоналів. Це допомагає показати волатильність ціни активу. Однак, у деяких випадках ви знайдете аналогічні інструменти технічного аналізу, такі як цінові канали.

Автор: Машелль C., дослідник Gate.io
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.