Що таке стохастичний індикатор і він працює?

[Основні тези]

🔹 Припущення стохастичних індикаторів полягає в тому, що ціни закриваються поблизу максимуму свічок під час висхідних трендів і на своїх мінімумах під час спадних трендів.

🔹 Трейдери можуть використовувати ринкові умови перекупленості та перепроданості, щоб визначити час входу та виходу з торгів.

🔹 Стохастичний індикатор працює в діапазоні від 0 до 100.

🔹 Ми купуємо активи, коли вони знаходяться в умовах перекупленості, і продаємо їх, коли вони знаходяться в умовах перепроданості.






Вступ

Більшість трейдерів зазвичай використовують цінову дію поряд з індикаторами. Важливо мати правильне поєднання показників. Багато трейдерів використовують стохастичні індикатори, оскільки вони існують на різних торгових платформах, включаючи централізовані криптобіржі, такі як Gate.io.


Що таке стохастичний індикатор?


Відомий технічний аналітик Джордж Лейн розробив стохастичний індикатор на основі припущення, що ціни закриваються поблизу максимуму свічок під час висхідних трендів і на своїх мінімумах під час спадних трендів. Таким чином, стохастичний індикатор вказує на позицію, на якій ціна активу закривається протягом періоду.

По суті, стохастичний індикатор — це інструмент для вимірювання імпульсу активу. Імпульс означає швидкість, з якою ціна активу змінюється, негативно чи позитивно. Причина, чому багато трейдерів використовують стохастичний індикатор, полягає в тому, що моментум змінюється спочатку перед ціною. У результаті трейдери вживають найбільш відповідних дій до того, як ціна підвищиться або знизиться.

Стохастичний індикатор виконує кілька функцій. По-перше, це заздалегідь показує, що ціна певного активу збирається змінити напрямок через ринкові умови перекупленості та перепроданості. Наприклад, якщо актив перекуплений, його ціна, швидше за все, знизиться. Коли актив перепроданий, його ціна, ймовірно, зазнає розвороту вгору.

Ці ринкові показники допомагають трейдерам входити в торгові позиції або виходити з них таким чином, щоб максимізувати їхні прибутки. Наприклад, більшість трейдерів відкривають торгові позиції на початку трендів. Вони йдуть на довгу позицію на початку висхідного тренду або на короткі угоди на початку спадної тенденції.

Стохастичний індикатор працює в діапазоні від 0 до 100 залежно від зміни ціни. Якщо значення 80 і вище, це означає, що актив перекуплений. Коли показник становить 20 і нижче, це свідчить про те, що актив перепроданий. У нас також є середня точка 50, яка допомагає оцінити напрямок, у якому буде рухатися ціна активу в будь-який час.


Наведений вище графік показує основні демаркації стохастичного індикатора. Як показано на графіку, стохастичний індикатор має дві лінії, а саме K% і D%. K%, зелена лінія, є швидшою з двох ліній, а D% – повільнішою.

Лінія K% – це порівняння найвищого максимуму та найнижчого мінімуму періоду. Він відображає ціну закриття періоду у відсотках від діапазону. D% — ковзне середнє K%. Зазвичай ці лінії відображаються зеленим і оранжевим кольором, як показано на схемі. Однак кольори можуть змінюватися залежно від платформи, яку ви використовуєте, або ваших налаштувань.

Дія, яка знаходиться нижче або вище цих ліній, є дуже важливою, оскільки вона вказує напрямок, у якому ціна, найімовірніше, піде.

Як розрахувати стохастичний індикатор


Незважаючи на те, що більшість торгових платформ мають вбудоване програмне забезпечення для стохастичного розрахунку, давайте простими словами проілюструємо, як його можна отримати. Ми використовуємо таку формулу:

%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)
C = остання ціна закриття
L14 = найнижча ціна за 14-денний період
H14 = найвища ціна за 14-денний період
Як ви розумієте, стандартний термін становить 14 днів.


Як торгувати за допомогою стохастичного індикатора


Існує кілька способів використання стохастичного індикатора, залежно від ваших уподобань. По-перше, це використовувати ринкові умови перекупленості та перепроданості для прогнозування розворотів трендів, а також точок входу та виходу.

Перепроданість означає, що ціна активу знизилася понад рівень, очікуваний ринком за існуючих умов. Іншими словами, актив недооцінений. Це момент, коли більшість трейдерів купують активи, оскільки вони недооцінені та, швидше за все, призведуть до високого прибутку.
Загалом кажучи, якщо обидві лінії K% і D% рухаються нижче рівня перепроданості 20, це є сигналом для покупки. Точна точка, де ви входите в угоду, залежить від показників інших індикаторів, які ви використовуєте, або цінової дії активу.

Перекупленість — це ринкова ситуація, коли ціна активу вища за його справедливу ціну. Іншими словами, актив переоцінений. На графіку нижче показано ринкові умови перекупленості та перепроданості активу.


Як бачите, в точці B ціна близька до рівня 100 лінії. За звичайних умов це момент, коли більшість трейдерів продають свої активи. Як правило, коли лінії K% і D% перевищують рівень перекупленості 80, це є сигналом до продажу. Точна точка виходу з угоди залежить від підтверджень інших індикаторів, які ви використовуєте, або від цінової дії активу.


Кросовер стохастичного осцилятора

Інші надійні сигнали входу і виходу надходять від кросоверів ліній K% і D%. Якщо лінія K% перетинає лінію D%, це сигнал для покупки. Коли лінія K% перетинає лінію D%, це сигнал про продаж. Ви можете побачити ці два сигнали на графіку нижче.


Важливо відзначити, що перехресні сигнали найкраще працюють під час діапазонного ринку. Навпаки, вони не є надійними сигналами під час висхідних і спадних трендів. Навіть з діапазонним ринком трейдер повинен чекати підтвердження.


Бичачі та ведмежі розбіжності

Стохастичний індикатор також показує сигнали купівлі та продажу за допомогою розбіжностей. Бичача дивергенція виникає, коли стохастичний осцилятор показує вищий мінімум, а ціна показує нижчий мінімум. Це вказує на те, що тенденція до зниження ціни слабшає, демонструючи можливість розвороту ціни вгору.

Навпаки, ведмежа дивергенція виникає, коли ціна формує вищі максимуми, тоді як стохастичний індикатор досягає нижчого максимуму. Це вказує на послаблення висхідного цінового імпульсу та можливий розворот ціни вниз. Навіть з бичачим і ведмежим розбіжностями трейдери повинні чекати підтвердження від інших технічних індикаторів або цінової дії.

Бичі і ведмежі ситуації
Трейдери можуть використовувати стохастичні індикатори, щоб знайти бичачі та ведмежі ситуації на ринку. Налаштування «бичачої» торгівлі відбувається, коли стохастичний індикатор формує вищий максимум, а ціна досягає нижчого максимуму. Це означає, що імпульс активу зростає, а це означає, що ціна інструменту може зрости. Трейдер може дочекатися відкату, щоб купити актив.

Налаштування ведмежої торгівлі - це ситуація, коли стохастичний індикатор формує нижчий мінімум, а ціна досягає вищого мінімуму. Це вказує на те, що спостерігається збільшення тиску продажів і ціна може впасти далі. Трейдер може почекати, поки ціна відскочить, і продати угоду.

Як використовувати стохастичний індикатор на Gate.io


Використовувати стохастичний індикатор на Gate.io дуже просто. Ви знайдете різні технічні індикатори під будь-якою діаграмою, яку ви використовуєте. Знайдіть «Stochastic» під графіком і натисніть на нього.


Якщо ви натиснете Стохастик, як показано вище, він раптово з’явиться на вашому графіку. Звідти ви можете інтерпретувати це так, як ми обговорювали вище. У цьому випадку лінія K% синя, а D% помаранчева.


Висновок


Стохастичний індикатор — це технічний інструмент, який використовується для вимірювання імпульсу ціни інвестиційного активу. Ціна коливається між 0 і 100 і генерує різні торгові сигнали в процесі. Якщо лінії K% і D% піднімаються вище рівня перекупленості 80, це сигнал про продаж. І навпаки, якщо лінії K% і D% опускаються нижче рівня перепроданості 20, це є сигналом для покупки.



Автор: Машелль C., дослідник Gate.io
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.