บทนํา

การค้นหากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับนักลงทุนในตลาดการเงินที่ผันผวน Center of Gravity Oscillator Strategy (COG) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่รวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้ากับแนวคิดของจุดศูนย์ถ่วงเพื่อช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น

Center of Gravity Moving Average

จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ (COG) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งรวบรวมแนวโน้มของตลาดโดยการคํานวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเทียบกับ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) แบบดั้งเดิม COG มีความอ่อนไหวมากกว่าและสามารถสะท้อนแนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นในขณะที่ลดเสียงรบกวนของตลาด สิ่งนี้ทําให้ COG ยอดเยี่ยมในการระบุแนวโน้มของตลาดและจุดเปลี่ยนราคาให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับผู้ค้า

Center of Gravity Oscillator Strategy (COG)

ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง Oscillator (COG) เป็นตัวบ่งชี้การสั่นที่ราบรื่นซึ่งแสดงวัฏจักรของตลาดในรูปคลื่นไซน์ จากจุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่เฉลี่ยจะวัดความเบี่ยงเบนของราคาตลาดจากจุดศูนย์ถ่วงและแกว่งตัวภายในช่วงโดยทั่วไปตั้งแต่ -100 ถึง +100 ยิ่งการเบี่ยงเบนจากเส้นศูนย์มากเท่าไหร่แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากตัวชี้วัดอื่น ๆ COG เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนําในการทํานายแนวโน้มของตลาดในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสําหรับตลาดที่มีขอบเขต ในทางตรงกันข้ามตัวชี้วัดที่ล้าหลังยืนยันแนวโน้มโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ผ่านมา

วิธีการคํานวณจุดศูนย์ถ่วง

การคํานวณ COG Oscillator พิจารณาทั้งลักษณะอนุกรมเวลาของข้อมูลราคาและปัจจัยโมเมนตัมราคาทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการสะท้อนทิศทางตลาดที่แท้จริง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายของ SMA และการปรับให้เรียบแบบทวีคูณของ EMA COG Oscillator ทํางานได้ดีในตลาดที่ผันผวนช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

เมื่อพล็อตบนแผนภูมิ COG จะสร้างเส้นสองเส้นตามผลรวมของราคาในช่วงเวลาที่กําหนด สัญญาณซื้อและขายถูกสร้างขึ้นโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวชี้วัดเหล่านี้ ในการคํานวณ COG ผู้ค้าใช้สูตรต่อไปนี้:

ที่มา: https://library.tradingtechnologies.com

วิธีใช้กลยุทธ์ COG ในการซื้อขาย

การระบุสัญญาณซื้อและขาย

จุดศูนย์ถ่วง (COG) Oscillator ช่วยสร้างสัญญาณซื้อและขาย เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่จากค่าลบเป็นค่าบวกและข้ามเส้นศูนย์มันจะส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อ ในทางกลับกันการย้ายจากค่าบวกเป็นค่าลบและการข้ามเส้นศูนย์ส่งสัญญาณโอกาสในการขาย วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้มของตลาดโดยเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ชัดเจน

ที่มา: Tradingview

การระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

เมื่อ COG ถึงระดับสูงสุดจะบ่งบอกถึงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ค่าบวกสูงส่งสัญญาณเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปในขณะที่ค่าลบต่ําส่งสัญญาณเงื่อนไขการขายมากเกินไป ความสุดโต่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจกลับตัวหรือแก้ไขในไม่ช้ากระตุ้นให้ผู้ค้าปรับตําแหน่งของตนตามนั้น

ที่มา: Tradingview

ตัวบ่งชี้ COG ยังมีประโยชน์มากในระหว่างเหตุการณ์ข่าวสด หลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญความเชื่อมั่นของตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญจากความคาดหวัง ตัวบ่งชี้ COG สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ค้าปรับกลยุทธ์ของพวกเขาได้ทันที

การรวมตัวบ่งชี้ COG เข้ากับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ สามารถเพิ่มความแม่นยําของสัญญาณและปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขาย ตัวอย่างเช่นการใช้ ALMA เป็นทริกเกอร์สามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย:

เข้าสู่ตําแหน่งยาวเมื่อระดับต่ําสุดในปัจจุบันสูงกว่าระดับต่ําสุดก่อนหน้า

เข้าสู่ตําแหน่งสั้นเมื่อจุดสูงสุดปัจจุบันต่ํากว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า

ที่มา: Tradingview

Markets เหมาะสําหรับตัวบ่งชี้ COG

ตัวบ่งชี้ COG ถือว่าราคาวนรอบค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ประเภทต่างๆแสดงลักษณะวัฏจักรที่แตกต่างกัน ตลาดฟอเร็กซ์มักจะแสดงพฤติกรรมราคาแบบวัฏจักรที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากคู่สกุลเงินได้รับการสนับสนุนจากประเทศรัฐบาลและธนาคารกลาง

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คู่สกุลเงินประกอบด้วยสกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิงและราคาจะถูกกําหนดโดยความแข็งแกร่งของสกุลเงินฐานกับสกุลเงินอ้างอิง เนื่องจากแต่ละสกุลเงินมีการสนับสนุนจากสถาบันราคาของคู่สกุลเงินจึงไม่ลดลงเป็นศูนย์หรือเพิ่มขึ้นถึงระดับที่รุนแรง เสถียรภาพนี้ทําให้ตัวบ่งชี้ COG มีประสิทธิภาพสูงในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากสามารถจับการเคลื่อนไหวของราคาตามวัฏจักรได้อย่างแม่นยํา

ในทางตรงกันข้ามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลได้รับแรงหนุนหลักจากพฤติกรรมของนักลงทุนและขาดการสนับสนุนจากสถาบันเดียวกัน ตลาดเหล่านี้สามารถสัมผัสกับการเพิ่มขึ้นของราคาไม่ จํากัด หรือลดลงเป็นศูนย์ ดังนั้นการใช้ตัวบ่งชี้ COG จึงพบได้น้อยกว่าในตลาดเหล่านี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ Center of Gravity Moving Average Oscillator ไม่สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มแผนภูมิส่วนใหญ่และการแสดงผลอาจแตกต่างกันไปบนแพลตฟอร์มที่นําเสนอ

วิธีการตั้งค่ากลยุทธ์ COG

แม้ว่า Center of Gravity (COG) Moving Average Oscillator จะไม่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มแผนภูมิส่วนใหญ่ แต่ผู้ค้าสามารถสร้างกลยุทธ์ COG บน Gate.io ได้ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างหุ่นยนต์ซื้อขายเพื่อใช้กลยุทธ์ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทําได้:

1. ไปที่ส่วน "บอท"
2. คลิกที่ "สร้างบอท"
3. ในรายการ "แนะนํา" เลือก "Futures-CTA"
4. เลือก "Center of Gravity Moving Average Oscillator"
5. คลิก "สร้างบอท"

ที่มา: Gate.io

การทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์: ในวันที่ Gate.io คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณย้อนหลังก่อนที่จะใช้งานจริง คลิกปุ่ม "Backtest" ป้อนพารามิเตอร์ของคุณแล้วคลิก "Backtest" อีกครั้ง ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและให้ผลการทดสอบย้อนหลังแก่คุณ ตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้และปรับพารามิเตอร์ของคุณตามความจําเป็นก่อนที่จะสรุปกลยุทธ์

ภาพด้านล่างแสดงกลยุทธ์ COG ที่ได้รับการทดสอบย้อนหลังและทํางานสําเร็จบน Gate.io

ที่มา: Gate.io

เคล็ดลับในการใช้กลยุทธ์ COG

การวิเคราะห์ลักษณะตลาด

เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ COG ที่ไหนการวิเคราะห์รูปแบบวัฏจักรของตลาดเป็นสิ่งสําคัญ ด้วยพฤติกรรมวัฏจักรที่แข็งแกร่งตลาดฟอเร็กซ์จึงเหมาะสําหรับตัวบ่งชี้ COG คุณอาจต้องรวม COG กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยําของกลยุทธ์สําหรับตลาดที่มีความผันผวนสูงและมีวัฏจักรน้อยลงเช่นสกุลเงินดิจิทัล

การรวมอินดิเคเตอร์หลายตัว

โดยใช้ตัวบ่งชี้ COG ควบคู่ไปกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ สามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของสัญญาณได้ ตัวอย่างเช่นการรวม COG กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Relative Strength Index (RSI) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถให้การยืนยันสัญญาณที่แรงขึ้นและช่วยลดสัญญาณที่ผิดพลาด

Risk Management Strategy

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงมีความสําคัญไม่ว่าคุณจะซื้อขายในตลาดใด กําหนดระดับ stop-loss และ take-profit ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณและรับประกันความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว การรวมพลังการคาดการณ์ของตัวบ่งชี้ COG เข้ากับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ สามารถช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การปรับพารามิเตอร์ตามความผันผวนของสินทรัพย์

เมื่อตั้งค่าหุ่นยนต์ซื้อขายกลยุทธ์ COG บน Gate.io ให้ปรับพารามิเตอร์ COG ตามความผันผวนของสินทรัพย์ของคุณ สําหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ให้ใช้ระยะเวลา COG ที่สั้นลงเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาได้แม่นยํายิ่งขึ้น สําหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าระยะเวลาที่นานขึ้นอาจให้การวิเคราะห์แนวโน้มที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ข้อดีและข้อจํากัดของกลยุทธ์ COG

ข้อดี

• รวมแนวโน้มและการแกว่ง: กลยุทธ์ COG ผสานประโยชน์ของการติดตามแนวโน้มและตัวบ่งชี้การแกว่งโดยนําเสนอสัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดต่างๆ
• ลดเสียงรบกวนของตลาด: จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่เฉลี่ยช่วยลดเสียงรบกวนของตลาดผ่านการถ่วงน้ําหนักให้สัญญาณที่เชื่อถือได้มากขึ้น
• ความเก่งกาจ: กลยุทธ์ COG ทํางานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มและขอบเขตโดยนําเสนอสัญญาณที่มีค่าโดยไม่คํานึงถึงสภาวะตลาด

Limitations

แม้จะมีจุดแข็ง แต่กลยุทธ์ COG ก็มีข้อจํากัดบางประการ:

• สภาวะตลาดที่รุนแรง: ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลยุทธ์ COG อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดซึ่งนําไปสู่การสูญเสียการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
• ความล่าช้า: เช่นเดียวกับกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ กลยุทธ์ COG สามารถล้าหลังตลาดโดยพลาดจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด
• การคํานวณที่ซับซ้อน: การคํานวณของ COG ต้องการพลังการคํานวณและการประมวลผลข้อมูลมากขึ้น
• ความไวของสภาวะตลาด: COG มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดที่มีขอบเขต แต่การระบุสภาวะตลาดที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บริสุทธิ์: COG เพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานในฐานะเครื่องมือทางเทคนิคอย่างหมดจด การรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
• ความไวของกรอบเวลา: COG มีประสิทธิภาพน้อยกว่าในกรอบเวลาที่สั้นลงซึ่งนําไปสู่สัญญาณที่ผิดพลาดมากขึ้น ผู้ค้าระยะสั้นสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้โดยการซื้อขายบ่อยขึ้นและจัดการความเสี่ยงต่อการซื้อขาย
• ธรรมชาติแบบไดนามิก: ลักษณะแบบไดนามิกของ COG ทําให้การทดสอบย้อนหลังทําได้ยากเนื่องจากเส้นปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคา

สรุป

ตัวบ่งชี้ COG เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสัญญาณเข้าในตลาดที่มีขอบเขตช่วง ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนําจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ด้วยกรอบเวลาที่ยาวขึ้นความถี่ของสัญญาณจะลดลงในขณะที่ความแม่นยําเพิ่มขึ้น ความสามารถในการรวมการติดตามแนวโน้มและผลประโยชน์การแกว่งทําให้มีคุณค่าภายใต้สภาวะตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามข้อ จํากัด เช่นความล่าช้าในสภาวะที่รุนแรงการคํานวณที่ซับซ้อนและการพึ่งพาตลาดทําให้ผู้ค้าต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติมและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ