До появления технического анализа и теории Доу, торговля акциями включала в себя чтение экономических данных, отслеживание финансовых показателей компании и анализ тенденций рыночных цен без использования цифровых торговых графиков или технических индикаторов. Хотя практика существенно отличается, сегодняшняя торговля основывается на той же основе.

Трейдеры должны понимать рынок и уметь легко определять тенденции рынка, чтобы совершать прибыльные сделки. Однако, сегодня процесс торговли значительно облегчен благодаря техническим индикаторам, которые выделяют ценовые и объемные маркеры, указывающие на возможную прибыльность отдельной сделки. Один из примеров - индикатор Средней Цены с Учетом Объема.

История индикатора VWAP

Кайл Кребиель разработал индикатор средневзвешенной цены по объему, который был представлен в мире торговли в 1980-х годах. Этот инструмент помогает трейдерам определить рыночную стоимость актива, учитывая его цену и объем.

Индикатор VWAP с тех пор приобрел большую популярность, и были разработаны более разнообразные варианты этого инструмента, такие как привязанный VWAP, чтобы внести новые идеи в динамику рынка.

Что такое индикатор VWAP?

Также известный как индикатор средневзвешенной цены по объему, он является индикатором технического анализа, который предоставляет представление о тенденции цены и истинной стоимости криптовалюты. Индикатор средневзвешенной цены по объему учитывает два основных фактора: накопленный объем и накопленную типичную цену.

Как и другие средние технические индикаторы цены, основная цель индикатора VWAP - выделить среднюю цену конкретного актива. Однако он также учитывает торговый объем актива, чтобы предоставить всесторонний взгляд на рыночное настроение и траекторию цен.

Как рассчитать индикатор VWAP

Как и большинство индикаторов, индикатор VWAP обычно должен быть встроен в компьютеризированную торговую диаграмму. Тем не менее, полезно понимать, как его рассчитывать, если его нет на вашей торговой диаграмме.

Объемно-взвешенная средняя цена рассчитывается за один торговый день. Торговая диаграмма и значения для расчета начинаются с открытия рынка и заканчиваются в конце торгового дня. Это означает, что значения, используемые для вашей VWAP, должны быть получены из торговой диаграммы за день.

Для расчета средневзвешенной цены по объему необходимо три вещи;

• Накопительная типичная цена: это средняя цена монеты за всю торговую сессию. Чтобы получить накопительную типичную цену, необходимо сложить наивысшую цену, наименьшую цену и цену закрытия за период и разделить их все на 3. Формула представлена так: [(H+L+C)/3].
• Объем: это просто общий объем сделок за данный период.
• Накопленный объем: это накопленная сумма ежедневного объема.

Теперь, когда у вас есть ваши значения, формула для объемно-взвешенной средней цены выглядит так:

VWAP= Кумулятивная типичная цена x Объем

Накопленный объем

Теперь, когда у вас есть формула, следуйте этим шагам, чтобы рассчитать средневзвешенную цену объема.

1. Сначала найдите среднюю цену, по которой монета торговалась в течение первых 15 минут дня. Среднюю цену можно получить, сложив высокую, низкую и закрытую и разделив на 3.
2. Затем умножьте вашу среднюю цену на объем за тот же период. Запишите свой конечный PV в блокноте или электронной таблице.
3. Формула выше делит объем PV на объем за этот период, чтобы получить объемно-взвешенную среднюю цену.

NB: Если вы хотите сохранить VWAP в течение дня, продолжайте добавлять значение PV из каждого периода к последующим числам. Затем разделите общую сумму на общий объем сделок до конца выбранного периода.

Ручной расчет VWAP может быть проще, если вы ведете учет своих записей в электронной таблице с колонками, указывающими накопительную стоимость и накопительный объем.

Функция индикатора VWAP

Как и другие технические индикаторы, линия VWAP является важным инструментом для определения конкретных тенденций на рынке. Анализируя положение линии VWAP относительно положения ценовых отметок, трейдер может определить, является ли тренд цены актива медвежьим или бычьим.

Обычно, когда цена актива находится выше линии, это означает, что монета продается по более высокой цене, чем средневзвешенная цена объема, что указывает на восходящий тренд.

Где случай обратный, и цена падает ниже средней, это означает сигнал на спад тренда за счет актива, который продается по более низкой цене, чем его средняя.

Линию VWAP могут использовать трейдеры для выявления перекупленных и перепроданных условий на рынке, что помогает им принимать более осознанные торговые решения. Сигнал о перекупленности возникает, когда цена находится выше линии VWAP, в то время как цена находится ниже, если токен считается перепроданным. Используя знание этих сигналов и рынка, трейдеры могут делать предсказательные сделки, чтобы избежать последствий корректирующих тенденций в ближайшем будущем.

Линия VWAP также функционирует как уровень поддержки или сопротивления. Анализируя кривую линии, трейдеры могут определить, насколько сильным или слабым является существующий тренд цены и насколько вероятно, что он будет развернут. Когда цена монеты реагирует на линию VWAP снизу, это считается уровнем поддержки; в обратном случае это известно как уровень сопротивления.

Как торговать с использованием индикатора VWAP?

Даже с таким надежным техническим индикатором, как индикатор VWAP, нет успешной стратегии торговли. Криптовалютный рынок уникален и часто характеризуется ценовой нестабильностью и волатильностью. Поэтому требуется использование уникальных торговых стратегий, часто включающих технические индикаторы и сильные торговые стратегии. Некоторые торговые стратегии лучше всего использовать с индикатором VWAP:

Ленты и каналы VWAP

Индикатор VWAP включает верхние и нижние линии полосы. Обе эти линии могут использоваться для выявления сигналов на покупку и продажу. Сигнал на покупку возникает, когда цена отскакивает внутри канала (между верхней и нижней линиями). Если цена падает выше верхней линии, это обычно считается условием перекупленности, а если наоборот, это известно как перепроданное состояние.

Трейдер может полагаться на полосы и каналы индикатора VWAP, чтобы определить возможные прибыльные торговые возможности и принимать грамотные решения о том, когда входить с заявкой на покупку или продажу.

Стратегия торговли прорывом

В торговых стратегиях разрыв происходит, когда актив покидает уровень поддержки или сопротивления с соответствующим увеличением объема. Популярная стратегия, использующая этот изменение на рынке, основывается на способности выявлять начальные стадии ценового тренда и совершать прибыльные сделки.

Как упоминалось ранее, индикатор VWAP может действовать в качестве уровня сопротивления, указывая на возможный восходящий тренд в цене актива, где линия VWAP пересекается с ценой. Поэтому трейдер, использующий стратегию прорыва, мог бы получить выгоду от использования линии технического индикатора VWAP в качестве уровня поддержки или сопротивления, чтобы указать, где делать ордера на покупку или продажу в ответ на изменения на рынке.

Торговля откатами и разворотами

Торговля откатом работает путем анализа графика цен токена для выявления временных разворотов цен и входа на рынок во время этих коротких тенденций разворота цен. Трейдер, использующий торговлю откатом, может использовать индикатор VWAP для выявления временных откатов в ценовой тенденции, а затем входить в сделки в нужное время.

Следует ли использовать индикатор VWAP с другими техническими индикаторами?

При использовании индикатора VWAP важно понимать тенденции рынка и средние цены, однако не рекомендуется полностью полагаться на него как на основу вашей торговой стратегии. Технический индикатор может показать, как цена актива движется относительно его средней, но он не учитывает силу тенденции цены, волатильность актива, а также рыночное настроение и импульс. Поэтому сочетание VWAP с другими техническими индикаторами представляется более прибыльным вариантом.

Различные индикаторы предлагают уникальные перспективы - некоторые отслеживают импульсы, в то время как другие оценивают развороты тренда или волатильность цены. Ниже приведены три индикатора, которые дополняют VWAP и повышают его эффективность в крипто-трейдинге:

Относительный индекс силы (RSI)

RSI измеряет силу движения цены, помогая определить, является ли криптовалюта перекупленной или перепроданной. В сочетании с VWAP RSI помогает трейдерам подтвердить условия рынка. Например, если цена монеты выше линии VWAP, указывающей на восходящий тренд, но RSI показывает уровни перекупленности, это указывает на возможность отката или коррекции цены. Это сочетание позволяет трейдерам подтверждать тренд, одновременно следя за возможными разворотами.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - популярный индикатор, следящий за тенденциями, который показывает изменения в динамике. Когда используется с VWAP, MACD помогает подтвердить силу тенденции. Если цена выше VWAP, а MACD показывает бычий кроссовер (когда линия MACD пересекает сигнальную линию), это подтверждает, что восходящая тенденция приобретает силу. Напротив, если цена ниже VWAP, а MACD показывает медвежий кроссовер, это указывает на возможное продолжение нисходящей тенденции. Возможность MACD указывать на изменения динамики делает его полезным инструментом для определения моментов входа и выхода в сочетании с VWAP.

Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands измеряет волатильность рынка и выявляет потенциальные возможности прорыва или отката. В сочетании с VWAP они помогают подтвердить, будет ли движение цены вероятно устойчивым или временным. Если цена прорывает уровень VWAP и также нарушает верхнюю полосу Боллинджера, это сигнализирует о потенциальном прорыве. С другой стороны, если цена остается в пределах полос Боллинджера, но при этом находится близко к линии VWAP, это может указывать на стабильный рынок или потенциальный откат. Комбинация VWAP и Bollinger Bands позволяет трейдерам оценить как уровни цен, так и волатильность рынка, улучшая их способность предвидеть развороты тренда.

Заключение

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) - это ценный технический индикатор, который предоставляет трейдерам информацию о тенденциях на рынке и средних ценах. Понимая, как рассчитывать и интерпретировать VWAP, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о покупке и продаже криптовалют. Хотя VWAP может быть мощным инструментом, его комбинирование с другими индикаторами может предоставить более полное представление о рынке и улучшить торговые стратегии.