Торговля мемами на Solana часто воспринимается как «поле боя PvP», характеризуемое быстрой торговлей и ожесточенными колебаниями цен. Однако, с другой стороны, отчеты рынка часто подчеркивают случаи, когда определенные адреса умных денег достигают тысячекратного прироста после удержания токенов на протяжении нескольких дней или даже недель.

Итак, какой стиль торговли более «правильный»? Победный фактор - это «бриллиантовые руки», высокий рычаг или другие торговые характеристики? В этой статье Odaily проводит обратное тестирование данных для исследования и попытки раскрыть «святой грааль» мемной торговли.

Обзор

Источник данныхВ этом анализе были выбраны последние 2000 транзакций MOODENG и LUCE, отфильтрованные по уникальным адресам кошельков. Выбранные кошельки соответствуют следующим критериям: прибыль свыше $5000 или убытки свыше $2000 (на основе глубокой аналитической методики от Справочник по торговле мемами: Возрождение Бриллиантовых Рук (Часть 3)). После фильтрации в окончательный набор данных были включены 1 084 адреса и 8 858 транзакций.

*(Примечание: Изначально автор выбрал самые ранние 2 000 транзакций MOODENG и обнаружил, что они были выполнены всего 89 адресами, что указывает на потенциально "заговорческую" деятельность, хотя это выходит за рамки данной статьи. Для лучшей рандомизации адресов были использованы последние 2 000 транзакций.)*

Торговые характеристики Транзакции были классифицированы на основе конечного чистого результата каждого токена как прибыльные или убыточные, с расчетом конкретных метрик для каждой категории.

Для прибыльные сделки, метрики включают:

• Длительность удержания токенавремя между первой покупкой и первой продажей
• Коэффициент рентабельности: общая прибыль токена, деленная на общую начальную стоимость
• Количество покупок: сколько покупок было совершено до первой продажи

Для Убыточные сделки, метрики включают:

• Длительность удержания токенаиколичество покупок(то же, что и выше)
• Соотношение стоп-лоссаПолная потеря токена разделенная на общую первоначальную стоимость

Здесь длительность удержанияотражает фактор «бриллиантовых рук», показатели прибыльности и соотношения стоп-лоссуказывает предпочтительный профиль риска-прибыли адресов иколичество покупок Различает трейдеров, которые торгуют с разовым входом, и тех, кто усредняет первоначальные затраты за счет нескольких покупок.

Diamond Hands или высокое плечо? В чем ключ к успеху?

Для читателей, более заинтересованных в результатах, чем в методологии, вот заключение: Адреса с высокими прибылями отличаются от других по двум ключевым аспектам —продолжительность удержания прибыльных сделок и Соотношение стоп-лосс для убыточных сделок. Эти адреса проявляют значительно большее терпение в удержании прибыльных позиций и используют более широкие условия стоп-лосса, чем среднее значение, что указывает на то, что успех в торговле мемами может зависеть от этих факторов.

Пусть прибыль растет, уменьшайте убытки

Джесси Ливермор однажды знаменито сказал: «После лет игры на рынке, заработка и потери миллионов, я хочу сказать вам следующее: большие деньги никогда не делало мое мышление. Это всегда было мое бездействие». Топовые адреса, проанализированные в этом исследовании, показали явную дифференциацию от остальных: их длительность удержания значительно превышала норму, с заметной положительной корреляцией. В среднем эти адреса удерживали токены в течение 6-8 дней, что близко соответствует времени, необходимому для набора оборота основных токенов на Solana.

Однако интересно отметить, что «адреса с общим убытком» имели схожую длительность удержания с адресами, у которых прибыль превышает 500 000 долларов. После дальнейшего изучения было обнаружено, что эти адреса с убытками взаимодействовали с 817 прибыльными токенами. Хотя провести обратное тестирование движения цены каждого токена сложно, данные указывают на то, что разница в прибыли возникла из-за коэффициентов прибыльности - по сути, эти адреса выбрали неправильные токены для удержания.

Еще одним фактором с явной положительной корреляцией стало соотношение стоп-лосс. По мере увеличения прибыли пороговые значения стоп-лоссов также увеличивались, хотя различия между диапазонами были относительно незначительными.

Факторы, не связанные с прибыльностью

Удивительно, но коэффициент прибыльности не оказывал прямого влияния на способность адреса получать прибыль, а коэффициент корреляции Пирсона составлял всего 0,04, что указывает на почти несуществующую линейную зависимость. В этом случае, без стабильного коэффициента доходности, общая доходность адреса зависит от винрейта. Это говорит о том, что выбор правильных токенов и их хранение в течение более длительного времени является корнем различий в доходности между адресами.

Еще одним фактором, не имеющим отношения к прибыльности, было количество покупок. Независимо от того, выбрал ли адрес сделку с одним входом или несколько покупок для усреднения первоначальной стоимости, обе стратегии потенциально могут сработать. Этот аспект ранее обсуждался в Meme Trading Handbook: Rebirth of the Diamond Hands (Часть 3), где было предложено, чтобы копи-трейдинг избегал стратегий множественных покупок, и эта рекомендация была подкреплена еженедельным тестированием.

В результате, частота покупок, как правило, может быть проигнорирована при оценке потенциала доходности адреса, но она должна быть ключевым фактором при оценке того, подходит ли адрес для копи-трейдинга.

Резюме

В этой статье представлен более широкий анализ ключевых факторов успеха в торговле мемами Solana, основанный на выводах книги «Тысяча «умных кошельков» Solana: кто получает большую прибыль и чему мы можем научиться? Выводы здесь еще более однозначны — «бриллиантовые руки» необходимы для получения прибыли высшего уровня. Однако для читателей с ограниченным капиталом прямое зеркальное отражение этой стратегии может быть сложной задачей, и рекомендуется корректировать торговую тактику в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Отказ от ответственности

1. Эта статья перепечатана из [Ежедневный рейс]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Nanzhi @ Assassin_Malvo]. Если есть возражения против этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Команда Gate Learn, и команда оперативно обработает его, следуя соответствующим процедурам.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционным советом.
3. Перевод статьи на другие языки выполняется командой Learn Gate. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.