Представляем ATR и его практическое использование в количественной торговле

Колебания рынка (https://www.gate.io/en/bitwiki/detail/383) — ваш лучший друг, когда вы занимаетесь количественной торговлей. Независимо от того, насколько хороша количественная стратегия, на не очень волатильном рынке не будет получена удовлетворительная норма прибыли. Только когда волатильность превышает определенный уровень, при количественных стратегиях может быть достаточная норма прибыли. Таким образом, измерение и идентификация волатильности имеет важное значение для разработки стратегий в количественной торговле. ATR (Средний истинный диапазон), индикатор волатильности рынка, был предложен американским специалистом по рынку Уэллсом Уайлдером-младшим. Этот индикатор был первоначально разработан для анализа рынка сырьевых товаров, а затем применен к инвестиционным продуктам, таким как акции, иностранная валюта и криптовалюты.

Что такое ATR и для чего он используется?

ATR (Средний истинный диапазон) — это средняя разница между максимальной и минимальной ценой за данный торговый период за данный период времени. Он не отражает тренд цен, как индикаторы MA и MACD, а только степень изменения цен. Помимо волатильности рынка, это также может косвенно показать отношение инвесторов к рынку. В целом, когда настроения сильны (независимо от того, оптимистичны они или нет), значение ATR будет увеличиваться.

Как рассчитать ATR:

Вычисление ATR состоит из двух этапов,

Первый шаг используется для нахождения ряда значений истинного диапазона в каждом торговом периоде. И формула для истинного диапазона выглядит следующим образом:

В приведенной выше формуле “max()” представляет максимальную функцию; “High” относится к самой высокой цене криптовалюты в течение текущего торгового периода; “Low” - самая низкая цена криптовалюты за текущую торговую неделю/день; “preClose” обозначает цену закрытия криптовалюты за предыдущую торговая неделю/день; “abs()” — это функция для абсолютного значения.

Если мы проанализируем формулу математического определения, то истинный диапазон (TR) — это максимальное значение среди них (текущий максимум минус текущий минимум; абсолютное значение текущего максимума минус предыдущее закрытие и текущий минимум минус предыдущее закрытие.)

Второй шаг используется для вычисления среднего истинного диапазона за “N” последовательных торговых периодов, называемого ATR.

Преимущества использования ATR:

ATR обладает следующими преимуществами по сравнению со стандартным отклонением, которое является наиболее распространенным индикатором, основанным на волатильности.

Во-первых, по сравнению со стандартным отклонением ATR может более точно отражать изменения волатильности при изменении ценового тренда на противоположный.

Во-вторых, стандартное отклонение не может отражать диапазон волатильности цен в течение торгового периода, в то время как ATR может точно его обработать. Он больше подходит в качестве ориентира при торговле.

Применение ATR

Опять же, ATR отражает только волатильность цен, а не направление цены. В целом, инвесторам трудно найти сигналы на покупку и продажу, основанные на одном индикаторе ATR. Чаще всего индикаторы ATR применяются к стратегиям составных индикаторов для определения волатильности рынка и настроений инвесторов. ATR часто используется в качестве скользящей средней за 14 торговых дней для истинного диапазона рынка и при желании может использоваться для большего или меньшего количества торговых дней.

Существует два распространенных подхода к использованию ATR в сочетании с другими показателями:

Во-первых, текущая рыночная тенденция волатильности может быть предсказана с помощью связи между ATR с короткими периодами и с длинными периодами.

Пример: когда краткосрочный ATR больше долгосрочного, это означает, что краткосрочная волатильность находится в усиленном состоянии, а когда краткосрочный ATR меньше долгосрочного, это показывает, что краткосрочная волатильность переходит в ослабленное состояние.

ATR обычно используется с индикаторами отслеживания тренда, такими как MA и MACD. Но на рынке без волатильности (редкое явление) только ATR можно использовать в качестве оценки тенденций движения цены.

Во-вторых, постройте ценовые каналы с помощью ATR и установите сигналы на покупку и продажу на основе логики прорыва канала. Обычно стратегия ATR включается в скользящую среднюю, используя ATR вместо стандартного отклонения для построения ценовых каналов с логикой построения линий Боллинджера. Трейдеры могут покупать, когда текущая цена пробивает верхнюю линию тренда ценового канала, и могут продавать, когда цена пробивает нижнюю линию ценового канала.

Примеры использования ATR:

Первый: Стратегия MA-ATR

Добавление индикатора ATR к стратегии MA может улучшить идентификацию сигналов входа и выхода. Для некоторых основных монет стратегия двойной скользящей средней должна пройти сложный процесс настройки для достижения прибыльности. Добавление индикатора ATR может повысить эффективность распознавания сигналов в стратегии MA для повышения ее прибыльности.

Возьмем в качестве примера бессрочные контракты BTC/USDT, обратное тестирование выполняется с использованием стратегии двойной скользящей средней без оптимизации параметров.

Настройки параметров и результаты следующие:

Результат обратного тестирования:

Как вы можете видеть, даже с 5-кратным кредитным плечом доходность стратегии по-прежнему составляет всего 10,33%, а процент прибыли составляет всего 32,14%.

С добавлением индикатора true range стратегия меняется с простой стратегии скользящей средней на составную стратегию.

Настройка параметров:

Результат обратного тестирования:

Можно заметить, что после добавления индикатора ATR прибыльность и процент прибыльности составной стратегии значительно улучшаются без изменения параметров в стратегии двойной скользящей средней, доходность достигает 178,62%, процент прибыльности достигает 60%, а максимальная просадка падает до 2,66%

(Примечание: Результаты обратного тестирования в этой статье основаны на исторических данных и не гарантируют будущую прибыльность стратегии.)

Второе: Стратегия для рынков с односторонним ростом

Эта стратегия предназначена исключительно для постоянно долгосрочного бычьего рынка. Точка входа будет отображаться, когда краткосрочная кривая ATR пробивается выше долгосрочной (золотой крест), в то время как точка выхода будет отображаться, когда краткосрочная кривая пересекается ниже долгосрочной (крест смерти).

Настройка параметров:

Результат обратного тестирования:

Согласно результатам тестирования, стратегия имеет хорошую производительность на непрерывном бычьем рынке, с доходностью инвестиций 716,6%, процентной прибылью 61,54% и максимальной просадкой всего 1,84% при установке 10-кратного кредитного плеча.