Прогнозирование волатильности с использованием ценового канала

Коротко

- Каналы Дончяна — это инструменты технического анализа для измерения уровня ценовой волатильности такого ценного актива, как криптовалюта.

- Верхняя линия указывает на самый высокий максимум периода, в то время как нижняя линия показывает самые низкие минимумы.

- Центральная линия — это среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума.

- Канал Дончяна может выступать в качестве динамической поддержки и сопротивления.




Введение

---

Трейдеры криптовалютами используют индикаторы технического анализа, чтобы понять текущие рыночные условия. Технические инструменты также позволяют инвесторам находить альтернативные рыночные инвестиционные возможности. Большинство крипто- и Forex-трейдеров получают рыночные сигналы, используя ценовые каналы. Индикатор канал Дончяна помогает трейдерам понять волатильность рынка, тенденции и импульс актива.


Что такое канал Дончяна?

---

Каналы Дончяна, инструмент, аналогичный полосам Боллинджера, является индикатором, который измеряет волатильность рыночных цен. Это колеблющийся канал, который действует как динамические уровни сопротивления и поддержки, основанные на ценовых максимумах и минимумах.

Индикатор каналов Дончяна, разработанный Ричардом Дончяном, позволяет трейдерам определять уровни коррекции и прорывы. Важно отметить, что индикатор канал Дончяна лучше работает со свечами, чем с линейными графиками. Причина в том, что свечи показывают открытие, закрытие, максимум и минимум актива в течение торгового периода.

Структурно индикатор каналов Дончяна состоит из трех линий; верхняя показывает самый высокий максимум периода, а нижняя - самый низкий минимум. Центральная линия, также называемая меридианом, указывает на среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума. Чтобы вычислить осевую линию, вы складываете самый высокий максимум и самый низкий минимум и делите на два. Затем вы используете средние значения для построения осевой линии.

Этот индикатор хорошо работает на ранжированных и трендовых рынках. Интересно, что он подходит для разных временных рамок. Кроме того, он подходит для торговли различными типами ценных бумаг, такими как криптовалюта, акции, форекс, опционы и фьючерсы.


На следующем рисунке показан индикатор каналов Дончяна


Как вы видите на диаграмме, индикатор каналов Дончяна состоит из трех линий.


Как рассчитать каналы Дончяна?

---

Рассчитать индикатор каналов Дончяна очень просто. Первое, что вы делаете, это устанавливаете период, который вы хотите использовать. Хотя период по умолчанию равен 20, вы можете выбрать любой другой подходящий период времени.

Как только у вас есть период, вы определяете самый высокий максимум за предыдущие n периодов и строите график, чтобы сформировать верхний предел. Вы также берете самый низкий минимум за предыдущий период и строите нижнюю линию. Для средней линии вы находите среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума. Чтобы вывести его, вы используете следующую формулу.

Центральная линия: ((верхняя линия – нижняя линия)) ÷ 2)

Помните, что таймфрейм периодов (n) может составлять минуты, часы или дни. Однако с современными торговыми платформами вам нет необходимости их вычислять. Платформы используют свои программные системы для создания индикатора каналов Дончяна.




Как работают каналы Дончяна

---

По сути, канал расширяется или сужается в зависимости от колебаний цены актива. Когда волатильность цены актива высока, канал расширяется. Напротив, если волатильность низкая, канал становится узким. Основываясь на таком поведении, трейдеры могут применять различные торговые стратегии, такие как торговля на прорыве. Давайте проиллюстрируем это с помощью следующей диаграммы.




Как использовать канал Дончяна?

---

Есть несколько стратегий, которые может использовать трейдер.

Динамическая поддержка и сопротивление

Во время трендовых рынков индикатор канал Дончяна помогает трейдерам определить уровни поддержки и сопротивления. Это связано с тем, что верхняя и нижняя линии постоянно меняются в зависимости от рыночных условий. Они не похожи на другие уровни поддержки и сопротивления, такие как повороты тренда, максимумы и минимумы, которые могут оставаться статичными в течение длительных периодов. Например, трейдеры могут принять верхнюю линию за уровень сопротивления и основывать на ней свои торговые решения.

Выравнивание полос

Сглаживание верхней и нижней линий часто сигнализирует о возможностях покупки и продажи. Причина в том, что сглаживание линии указывает на возможный разворот тренда. Хорошим подтверждением является движение цены выше или ниже центральной линии. На следующем графике показано сглаживание верхней и нижней линий.


Если верхняя линия выравнивается, это сигнал на продажу, если только не произойдет прорыв. С другой стороны, если нижняя линия выравнивается, это сигнал на покупку, если только не произойдет прорыв.

Торговля по средней линии

На трендовом рынке трейдеры могут торговать по центральной линии. Если цена криптовалюты поднимается выше средней линии, трейдер может открыть позицию в лонг. С другой стороны, если цена пересекается ниже центральной линии, это сигнал к продаже. Что важно в обоих случаях, так это проверить наличие подтверждения, прежде чем открывать позицию в лонг или шорт.

Следующий график дает четкое представление о том, как вы можете входить в торговые позиции или выходить из них, используя сигналы, основанные на центральной линии.


Обратите внимание на сигналы на покупку и продажу, которые канал генерирует с помощью центральной линии. Они показывают надежные точки покупки и продажи.

Стратегия прорыва

Когда цена актива пересекает центральную линию, это бычий знак. Если бычий импульс усилится, цена может достичь верхней линии, что является сигналом к продаже. Однако время от времени цена может пробиваться выше верхней линии. Если это произойдет, лучше всего оставить позицию в лонг открытой. Однако лучше всего избегать ложных прорывов. Диаграмма ниже иллюстрирует прорыв.


Как вы заметили, свечи пересеклись выше верхней линии, показывая прорывы. Та же ситуация возникает и с медвежьими прорывами, как показано на следующей диаграмме.


График показывает медвежьи прорывы. В результате трейдер может открыть позицию в шорт, поскольку медвежий тренд будет продолжаться.

Торговля откатами

Трейдеры также могут успешно торговать откатами, используя индикатор канал Дончяна. Например, если цена, находящаяся в тренде выше центральной линии, откатывается назад и отскакивает от этой линии, трейдер может открыть позицию в лонг.

Установка стоп-лоссов

Трейдеры часто используют индикатор канал Дончяна для установки стоп-лоссов. Фактически, они устанавливают стоп-лосс чуть ниже нижней линии. Таким образом, канал Дончяна является важным инструментом для управления торговыми рисками.


Трейдер может установить стоп-лоссы в указанных точках - A, B и C.


Ценовой канал на Gate.io

---

На Gate.io трейдеры используют ценовой канал, который работает аналогично каналу Дончяна. На диаграмме ниже показан ценовой канал с тремя линиями, как мы уже обсуждали.


Нет необходимости производить какие-либо расчеты. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку “PC”, которую вы найдете под торговым графиком, как указано ниже. Ценовой канал Дончяна появится на вашем графике.


Указанный выше ценовой канал помогает трейдерам принимать решения о выходе и входе.


Вывод

---

Нет никаких сомнений в том, что индикатор канал Дончяна является важным торговым инструментом как для начинающих, так и для профессионалов. Это помогает показать волатильность цены актива. Однако в некоторых случаях вы найдете аналогичные инструменты технического анализа, такие как ценовые каналы.



Автор: Gate.io, Обозреватель: Mashell C. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.