Dada a sua volatilidade, a negociação no mercado de criptomoedas não é para os tímidos. Negociar no volátil mercado de criptomoedas requer a compreensão dos principais insights, a identificação de oportunidades potenciais e a adaptação às mudanças do mercado em tempo real.

Muitas vezes, a negociação pode parecer uma movimentação no escuro, e é aí que entra a análise do delta do volume. A análise delta de volume é um farol para prever mudanças no mercado, ajudando os traders a lidar com tendências de alta e baixa. Este artigo discutirá a análise delta de volume, por que ela é importante para o espaço criptográfico e algumas das melhores plataformas para negociar.

Compreendendo o Delta do Volume

O delta do volume funciona como uma balança que pesa a atividade de compra e venda no mercado. O cálculo informa aos traders qual atividade de compra ou venda domina em um determinado momento. É uma ferramenta usada para identificar áreas de intensa atividade comercial e, ao mesmo tempo, confirmar sinais de ação de preços.

Mas como funciona o delta do volume? O delta do volume é calculado usando gráficos de velas. Cada vela em um gráfico representa os intervalos de tempo em um período escolhido. Como tal, calcular o delta do volume envolve comparar o volume agregado de compra (upticks) e venda (downticks) em cada vela.

Tomemos como exemplo uma vela Bitcoin de 5 minutos. Suponha que o volume total de transações seja de 100 BTC. Se o volume de compra (com os compradores como compradores) for de 60 BTC e o volume de venda for de 40 BTC, então o delta do volume seria de 20 BTC. Deve-se notar que dependendo da situação, o volume de compra pode incluir compradores atendendo a ordens de venda postadas por formadores de mercado. Nesses casos, os formadores de mercado seriam os tomadores dessas transações específicas. O delta de volume de 20 BTC indica um delta positivo, porém os cálculos do delta de volume normalmente flutuam em torno de zero.

Se um par de negociação tiver delta zero, as pressões de compra e venda serão iguais, indicando um mercado equilibrado. Uma leitura de delta positivo, com valor superior a zero, indica mais pressão de compra durante um período específico. Por outro lado, um delta negativo (menor que zero) significa mais pressão de venda do que de compra. A distância entre o delta do volume e a linha zero representa a magnitude da pressão de compra/venda.

O que é análise delta de volume?

A análise delta de volume é uma metodologia de negociação que se concentra em medir a relação entre volumes de compra e venda em diferentes níveis de preços. Vai além da análise de volume convencional, fornecendo informações sobre o desequilíbrio das forças de mercado e a intensidade da pressão de compra ou venda.

Os traders normalmente utilizam a Análise Delta de Volume para identificar tendências, reversões e potenciais pontos de exaustão no mercado, aumentando a sua capacidade de tomar decisões informadas com base na dinâmica do mercado.

Por que o Volume Delta é tão essencial?

A análise do Delta do Volume oferece aos traders dois benefícios principais: detectar divergências entre o preço e o CVD ou usar o volume como confirmação para as suas negociações. Um bom exemplo de delta de volume usado como confirmação é seu uso em estratégias de venda a descoberto. A venda a descoberto ocorre quando um trader toma emprestadas ações ou outros ativos e os vende aos preços atuais de mercado, na esperança de que o preço acabe caindo para que possa recompra-los. Nesse caso, uma leitura negativa do delta do volume desse ativo é uma confirmação valiosa para o trader, indicando uma pressão de compra mais fraca.

Compreendendo o Delta do Volume Cumulativo (CVD)?

Cumulative Volume Delta é uma ferramenta de medição usada para analisar a dinâmica do mercado. É o acúmulo de números delta de volume em um determinado período, revelando uma análise de mercado de longo prazo. O CVD é calculado subtraindo o volume negociado no lado da compra (ou venda) do lado da venda (ou oferta), ou vice-versa, dependendo do ativo e das condições de mercado.

No entanto, o CVD atua como um método para os traders avaliarem o sentimento geral do mercado e a força de um lado em relação ao outro, ajudando-os a tomar decisões comerciais mais informadas. Além de identificar mudanças de preços, ajuda a medir os fatores que as influenciam. O CVD rastreia a diferença cumulativa entre o volume de ordens de compra e venda durante um período específico. Assim, o CVD fornece informações sobre as ações dos traders e as forças de mercado que afetam os preços, o que é particularmente benéfico para os traders de criptomoedas porque pode ser difícil aplicar métricas financeiras tradicionais aos ativos digitais.

Identificando tendências com Delta de volume cumulativo

Se todas as coisas permanecerem iguais, um aumento de preço teria um aumento correspondente de DCV, indicando maior pressão de compra. Num mercado baixista, onde se mantém uma trajetória descendente constante, profundidades de preços mais baixas devem corresponder a uma leitura de CVD mais baixa.

Vamos dar uma olhada neste gráfico de cinco minutos de negociações Ethereum obtidas na bolsa Bybit:

Fonte: https://atas.net/volume-análise/basics-of-volume-análise/cvd-pro/#3

Pela dinâmica das velas, podemos ver que o dia foi de baixa devido ao declínio constante dos preços. A linha amarela representa o CVD e a linha azul representa o indicador Contrato por Diferença (CFD), que permite aos traders estimar os movimentos de preços de ações, commodities e moedas sem necessariamente possuir os ativos. O indicador CFD aqui filtra todas as negociações abaixo de 1 ETH.

Analisando as linhas amarela e azul, podemos ver como a linha amarela (CVD) reflete os movimentos da tendência dos preços, uma vez que as negociações de grande volume a influenciam principalmente.

Aplicando Delta de Volume Cumulativo em Estratégias de Negociação

A negociação de criptomoedas requer ferramentas que vão além da intuição. Ferramentas como o CVD ganham uma vantagem para os traders, ajudando-os a navegar com um pouco mais de facilidade pelas incertezas do mercado de criptografia. Embora o CVD possa apontar mudanças de preços por si só, sua verdadeira beleza brilha quando combinada com uma estratégia de negociação mais ampla. CVD atende a dois casos de uso principais, incluindo:

Esgotamento comercial

A exaustão refere-se a uma condição no mercado em que uma tendência específica começa a perder força. O CVD é mais adequado para detectar esses tipos de eventos. Por exemplo, suponha que o preço do Bitcoin suba, mas a análise CVD não aumente junto com isso. Nesse caso, indica falta de interesse do comprador, independentemente de novos picos de preços. Os traders interpretam esse sinal como exaustão do comprador, projetando, por sua vez, uma liquidação. Por outro lado, se o preço cair, mas o CVD não, isso é visto como exaustão do vendedor, o que significa que uma recuperação no preço é iminente.

Absorção comercial

A absorção na negociação é uma condição de mercado em que a pressão de compra é efetivamente absorvida por forças opostas (pressão de venda e vice-versa) sem causar uma alteração significativa no preço. A análise da DCV também fornece pistas que sugerem a absorção da pressão de compra ou venda. Picos acentuados no CVD, enquanto o preço permanece estável, indicam que a pressão agressiva de compra ou venda está sendo absorvida. Por exemplo, se o CVD do Bitcoin subir agressivamente enquanto seu preço permanece estagnado, os vendedores provavelmente absorverão a pressão de compra. Esse fenômeno geralmente termina em liquidação. Por outro lado, se o CVD do Bitcoin estiver despencando enquanto seu preço estiver estacionário, serão considerados compradores que absorvem a pressão de venda.

Os traders também podem usar o CVD para gerenciar suas negociações abertas, em vez de apenas usá-lo para detectar possíveis reversões. Além de utilizar os princípios de absorção e exaustão para entrar em novas negociações, reconhecer estes sinais pode levar os traders a sair das negociações atuais, salvando-os de novas perdas.

Por exemplo, imagine manter uma negociação longa enquanto o preço do Bitcoin sobe, mas o CVD não segue o exemplo. Nesse cenário, seria melhor garantir os lucros da sua posição, pois essa divergência sugere esgotamento do potencial comprador. A negociação eficaz depende da monitorização activa das DCV em busca de sinais de exaustão ou absorção, permitindo assim uma tomada de decisões e uma gestão mais informadas.

Plataformas populares para análise delta de volume

A maioria das plataformas de negociação popularmente aceitas oferece pelo menos três ferramentas principais de Delta de Volume, incluindo Delta de Volume, Delta de Volume Cumulativo (CVD) e Divergência Delta de Volume (VDD). Algumas das melhores plataformas de negociação com ferramentas Volume Delta incluem:

TensorCharts

O TensorCharts oferece aos usuários uma ampla gama de ferramentas de negociação, incluindo Cumulative Volume Delta (CVD), Volume Delta Divergence e Volume Delta Measure. Ele também fornece uma boa visualização, já que a ferramenta Volume Delta Divergence (VDD) incorpora setas diretamente no gráfico de preços, apontando diretamente para divergências de alta e baixa que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas. O TensorCharts também oferece períodos de cálculo ajustáveis para cada indicador, para que os traders possam personalizar suas análises, alinhando-as com seu período de tempo e estilos de negociação preferidos.

Fonte: https://www.tensorcharts.com/

O CVD no TensorChart é integrado ao gráfico de preços em um gráfico de linha. É uma ferramenta paga, oferecendo 3 planos – 5 indivíduos pagando US$ 8 por mês pelo plano Team, um plano premium que custa US$ 18 por mês e um plano de dados que custa US$ 25 por mês. e seu ajuste de intervalo determina a janela de acumulação, com sinalização zero de acumulação desde o início. Os traders podem modificar os períodos de cálculo do Delta do Volume Cumulativo (CVD) e da Divergência do Delta do Volume (VDD), mas outros indicadores têm capacidades de plotagem limitadas.

TabTrader

TabTrader apresenta uma ferramenta Volume Delta Measure que fornece aos traders informações abrangentes sobre volume, alterações de preço e CVD dentro de um período de tempo específico. TabTrader também permite que os usuários personalizem sua experiência visual, permitindo-lhes exibir o indicador Volume + Volume Delta como um eixo separado abaixo do gráfico de preços ou combinado em um eixo com o gráfico de preços.

Fonte: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Além das preferências visuais, o TabTrader também permite que os usuários ajustem as configurações de cálculo e os períodos da maioria de suas ferramentas, incluindo o CVD. Ele está disponível para download na Google Play Store, Apple App Store e também possui um aplicativo web. Funciona com mais de 20 bolsas, cobrindo mais de 20.000 ativos criptográficos. Também fornece notificações sincronizadas em todos os dispositivos conectados à conta do trader.

GoCharting

GoCharting oferece três ferramentas delta de volume: Bar Delta, Cumulative Volume Delta e Delta Divergence. Bar Delta fornece acesso a análises precisas vela por vela, CVD para avaliar as forças que afetam o mercado e divergência delta fornece dicas para detectar possíveis mudanças de preços. O CVD pode ser habilitado nas configurações “Barras Delta”, substituindo o gráfico delta de volume padrão pelo gráfico CVD.

Fonte: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting exibe o CVD de duas maneiras: castiçais e barras. A opção Delta Divergência, quando habilitada, sobrepõe faixas coloridas no gráfico CVD para indicar onde o preço e o volume estão divergindo.

GoCharting oferece versões gratuitas e pagas, no entanto, os comerciantes devem observar que a versão gratuita fornece acesso apenas aos dados da bolsa Bybit . Os usuários podem acessar a plataforma através de seu site ou baixar o aplicativo gratuitamente na Google Play Store e na Apple App Store. Tem parceria com outras 15 bolsas e cobre até 1.500 ativos criptográficos.

Conclusão

Para os traders que procuram uma melhor previsão dos movimentos do mercado, a Análise Delta de Volume revela-se uma ferramenta inestimável. Ele capacita os traders a serem mais proativos em suas negociações, antecipando possíveis mudanças no mercado.

Depois de explorar várias plataformas que suportam a Análise Delta de Volume, torna-se evidente que a escolha da plataforma certa é crucial para aproveitar todo o potencial desta abordagem analítica. À medida que os mercados continuam a evoluir, manter-se bem informado nesta análise e utilizar a plataforma certa permitirá aos traders navegar pelas complexidades dos mercados financeiros com maior precisão.