En el mercado de criptomonedas 24/7, la alta volatilidad ofrece a los traders más oportunidades de trading. En lugar de mantener activos a largo plazo, los traders buscan obtener ganancias a partir de fluctuaciones de precios a corto plazo. Una de las estrategias más comunes, el trading de volatilidad, requiere que los traders analicen los mercados rápidamente, tomen decisiones decisivas y administren los riesgos de manera efectiva.

Como nuevo trader, es mejor combinar múltiples indicadores e integrar tanto el análisis técnico como el fundamental, aprendiendo a través de ensayo y error para mejorar la precisión de las decisiones comerciales. Este artículo hará referencia a las estrategias de trading de volatilidad y los 8 mejores indicadores de trading.

¿Qué es el trading de volatilidad?

El trading de volatilidad capitaliza las significativas fluctuaciones de precios del mercado, con el objetivo de obtener beneficios a partir de movimientos a corto plazo. Involucra la compra y venta de activos a medida que los precios cambian rápidamente; cuanto más dramáticos sean los cambios de precios, mayor será la volatilidad, y viceversa.

Los operadores de volatilidad normalmente no mantienen activos a largo plazo, pero entran y salen del mercado con frecuencia. Compran activos en los puntos más bajos de volatilidad y los venden en el siguiente máximo para aprovechar los cambios de precio. El trading de volatilidad puede ser intradiario, de swing trading, o formar parte de otras estrategias a corto plazo.

Características del trading de volatilidad

Mayor frecuencia de operaciones en comparación con el trading de tendencias

Los comerciantes a menudo ejecutan múltiples operaciones en períodos de tiempo cortos, desde días hasta horas e incluso minutos. Esto es especialmente cierto en el mercado altamente volátil de las criptomonedas, donde las altcoins experimentan amplias fluctuaciones de precios, lo que lleva a períodos de retención breves y transacciones rápidas.

Orientado al análisis técnico

El trading de volatilidad se basa en gran medida en indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), medias móviles y Bandas de Bollinger. Estas herramientas ayudan a los traders a detectar oportunidades a corto plazo en el mercado y tomar decisiones informadas.

La gestión del riesgo es crucial

Debido a importantes fluctuaciones en los precios del mercado, tanto los posibles beneficios como los riesgos se ven amplificados. Los operadores de volatilidad requieren estrategias rigurosas de gestión del riesgo, incluida la fijación de niveles precisos de toma de beneficios y de stop-loss.

Estas características permiten a los operadores de volatilidad generar ganancias rápidas en cortos periodos de tiempo, independientemente de la dirección del mercado, ya sea alcista, bajista o de consolidación. Sin embargo, el trading de volatilidad conlleva altos riesgos y presiones psicológicas, exigiendo una vigilancia constante del mercado y decisiones rápidas. Si los movimientos del mercado superan las expectativas y las órdenes de stop-loss o take-profit no se ejecutan rápidamente, las ganancias pueden desaparecer rápidamente, lo que potencialmente resulta en pérdidas. Muchas plataformas ofrecen trading apalancado y de contratos en el trading de criptomonedas, amplificando las ganancias y los riesgos potenciales.

Por lo tanto, los traders deberían seleccionar estrategias de trading de volatilidad que se alineen con su tolerancia al riesgo y estilo personal. Combinar indicadores efectivos con técnicas sólidas de gestión de riesgos puede mejorar sus posibilidades de éxito.

Ocho de los mejores indicadores de trading de volatilidad

Dominar múltiples indicadores de volatilidad capacita a los traders para comprender las tendencias del mercado de manera más efectiva y tomar decisiones rápidas en mercados que cambian rápidamente.

Estos indicadores ofrecen diversas perspectivas del mercado, abarcando tendencias, volumen y momentum. Esto proporciona una visión más holística de los movimientos de precios a corto plazo, permitiendo a los operadores señalar puntos de entrada y salida óptimos, evaluar el sentimiento del mercado y anticipar posibles puntos de inflexión. Además, desempeñan un papel crucial en el establecimiento de niveles de toma de ganancias y stop-loss, y en el fortalecimiento de estrategias de gestión de riesgos.

Los indicadores de trading de volatilidad se dividen en las siguientes categorías:

1. Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia ayudan a identificar la dirección principal del mercado, guiando a los traders sobre tendencias alcistas o bajistas. Los indicadores comunes incluyen Medias Móviles (MA) y MACD.

1. Indicadores de momentum

Los indicadores de momentum miden la velocidad y la fuerza de los cambios de precios, ayudando a los operadores a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y posibles puntos de reversión. Los indicadores comunes incluyen RSI, Williams %R (WR) y el Oscilador Estocástico.

1. Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen analizan los cambios en el volumen del mercado, ayudando a confirmar la fuerza de la tendencia o posibles reversos. Los traders pueden juzgar la validez de las fluctuaciones de precios utilizando estos indicadores. Los indicadores comunes incluyen Volumen y Volumen en Balance (OBV).

1. Indicadores de volatilidad

Los indicadores de volatilidad miden la volatilidad del precio, ayudando a los operadores a reconocer si el mercado está tranquilo o activo. Los indicadores comunes incluyen las Bandas de Bollinger y el Rango Verdadero Medio (ATR).

1. Indicadores mixtos

Los indicadores mixtos combinan múltiples métodos de análisis para proporcionar ideas de mercado multidimensionales. Por ejemplo, el Parabolic SAR combina el seguimiento de tendencias y el análisis de impulso para señalar cambios en el mercado.

Ahora exploremos los ocho indicadores más efectivos para el comercio de volatilidad.

1. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI, que va de 0 a 100, se utiliza normalmente para medir si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.

• RSI > 70 generalmente se considera sobrecomprado, lo que indica una posible corrección a la baja.
• RSI < 30 generalmente se considera sobreventa, lo que indica un posible rebote.

Sin embargo, el RSI no es infalible. Durante tendencias fuertes, puede permanecer en territorio de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados.

Fuente: Gate.io

Como se muestra en el gráfico anterior, en el gráfico diario de BTC, desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año, BTC ingresó en una fuerte tendencia alcista. Aunque el RSI diario de BTC alcanzó una vez 80, hubo pocos retrocesos durante la tendencia alcista y el impulso al alza se mantuvo fuerte. No fue hasta mediados de marzo, después de que el RSI diario mantuvo consistentemente un nivel alto cercano a 90, que la tendencia finalmente se invirtió, lo que condujo a un movimiento a la baja volátil.

2. Media móvil (MA)

Los promedios móviles (MAs) suavizan los datos de precios durante un período especificado, lo que ayuda a los traders a identificar y confirmar las tendencias del mercado. Los tipos comunes incluyen:

Media Móvil Simple (SMA): Un promedio aritmético simple de precios durante un período especificado.

Media Móvil Exponencial (EMA): Otorga mayor peso a los precios recientes, respondiendo más rápido a los cambios del mercado.

Promedio móvil ponderado (WMA): Calcula el promedio en función de los pesos personalizados.

• Cuando el precio está por encima de la MA, generalmente se considera una tendencia alcista.
• Cuando el precio está por debajo del MA, generalmente se considera una tendencia a la baja.
• Cuando varias líneas de MA convergen, puede indicar que se avecina una volatilidad significativa.

Las MAs a menudo se ven como niveles dinámicos de soporte o resistencia. Señales de cruce, como el cruce de una MA a corto plazo con una MA a largo plazo, pueden indicar un cambio de tendencia.

Como se muestra en el gráfico a continuación, en el gráfico de BTC de 4 horas, después de que la EMA de 9 días cruzara por encima de la EMA de 26 días desde abajo, BTC entró en una tendencia alcista a corto plazo. Este punto de cruce se denomina "cruce dorado" y suele considerarse una señal de compra. Por el contrario, cuando ocurre lo contrario, se denomina "cruce de la muerte" y, por lo general, se considera una señal de venta.

Fuente: Gate.io

Es crucial reconocer que los MAs son más efectivos en mercados en tendencia. En mercados oscilantes, pueden generar numerosas señales falsas. Como tal, los traders no deben confiar exclusivamente en los MAs. En su lugar, deben integrarlos con otros indicadores técnicos, como el volumen de negociación, para un análisis de mercado más completo.

3. Bandas de Bollinger

Creadas por John Bollinger en la década de 1980, las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado y los posibles rangos de precios.

Composición de las Bandas de Bollinger:

Banda media: generalmente un promedio móvil simple (SMA) de 20 periodos.

Banda superior: Banda media más dos desviaciones estándar.

Banda inferior: Banda media menos dos desviaciones estándar.

Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad. Las bandas anchas indican una mayor volatilidad, mientras que las bandas estrechas sugieren una menor volatilidad. Cuando las Bandas de Bollinger se estrechan significativamente, a menudo indica un próximo movimiento de precios importante.

En mercados volátiles, las Bandas de Bollinger pueden verse como señales de "sobrecompra o sobreventa":

• Los precios cerca o por encima de la banda superior pueden indicar condiciones de sobrecompra.
• Los precios cerca o por debajo de la banda inferior pueden indicar condiciones de sobreventa.

Es importante tener en cuenta que las Bandas de Bollinger se comportan de manera diferente en mercados con tendencia y en mercados en rango. En mercados con tendencia, los precios de los activos pueden mantenerse por encima o por debajo de las bandas durante períodos prolongados, por lo que no deben interpretarse simplemente como señales de “vender o comprar” en estas situaciones.

El gráfico a continuación ilustra que el gráfico BTC de 4 horas muestra un movimiento de precios que oscila constantemente entre las Bandas de Bollinger inferiores y superiores.

Fuente: Gate.io

4. Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD)

MACD se compone de dos líneas: la línea MACD (línea rápida) y la línea de señal (línea lenta). Sus cruces y relación con la línea cero pueden proporcionar señales de trading.

• La línea MACD cruza por encima de la línea de señal: posible señal de compra
• La línea MACD cruza por debajo de la línea de señal: posible señal de venta
• El histograma del MACD cambia de negativo a positivo: Puede indicar un fortalecimiento del impulso al alza
• La divergencia entre el MACD y el precio puede indicar una reversión de la tendencia

Por ejemplo, como se muestra en el cuadro rojo en la imagen a continuación, la línea MACD cruza por encima de la línea de señal en el gráfico diario de BTC, y el histograma MACD se vuelve positivo. En este punto, el impulso alcista de BTC se fortalece, lo que lleva a una continuación del aumento.

Fuente: Gate.io

5. Volumen

El volumen es un indicador simple pero crucial para validar movimientos de precios.

• Aumento de precios acompañado de un aumento en el volumen de negociación: generalmente se considera una fuerte tendencia al alza
• La disminución de precios acompañada de un aumento en el volumen de negociación: puede indicar una fuerte presión de venta
• Cambios de precio con bajo volumen de operaciones: pueden indicar una falta de sostenibilidad de la tendencia
• Repentina oleada en el volumen de operaciones: puede señalar puntos de inflexión importantes en el mercado

Al observar el gráfico diario de BTC, varias instancias de aumentos significativos en el volumen fueron seguidas por fluctuaciones dramáticas en el movimiento del precio de BTC.

Fuente: Gate.io

6. Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de impulso que utiliza las líneas %K y %D para determinar la posición del precio dentro de un período determinado. Funciona de manera similar al indicador RSI pero con un método de cálculo diferente.

• La línea %K cruza por encima de la línea %D: Señal de compra potencial
• La línea %K cruza por debajo de la línea %D: Señal de venta potencial
• Valor del indicador por encima de 80: Posible sobrecompra
• Valor del indicador por debajo de 20: Posiblemente sobrevendido

Fuente: Gate.io

Como se muestra en la imagen de arriba, en el gráfico diario de BTC, cuando el oscilador estocástico está por debajo de 20 varias veces, BTC se encuentra correspondientemente en una etapa inferior, lo que indica las condiciones de sobreventa del mercado y el potencial de un rebote. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien el oscilador estocástico es una herramienta útil, no es infalible. Los traders deben usarlo en combinación con otros indicadores de análisis técnico y análisis fundamental para mejorar la precisión de sus juicios.

7. Retracción de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci se basa en la secuencia de Fibonacci y se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Los niveles de retroceso comunes incluyen el 23,6%, el 38,2%, el 50% y el 61,8%.

• En una tendencia alcista, estos niveles pueden convertirse en soporte para retrocesos.
• En una tendencia bajista, estos niveles pueden convertirse en resistencia para rebotes.

Por ejemplo, en la gran caída de BTC, el precio cayó de USD 70,018 a USD 49,116. Según los niveles comunes de Fibonacci, durante el rebote posterior de BTC, encontró soporte varias veces en el nivel del 38.2%, mientras que el nivel del 61.8% se convirtió en resistencia para el rebote.

Fuente: Tradingview

8. Rango verdadero promedio (ATR)

ATR es un indicador de volatilidad desarrollado por J. Welles Wilder Jr. Mide el rango de precios promedio de un activo durante un período de tiempo específico, independientemente de la dirección del precio, y puede ayudar a los operadores a establecer niveles de stop-loss y precios objetivo.

• Valor alto de ATR: Indica alta volatilidad, posiblemente señalando puntos de inflexión importantes en el mercado o rupturas
• Valor de ATR bajo: indica baja volatilidad, posiblemente señalando consolidación o el final de una tendencia
• Se utiliza para establecer stop-loss: por ejemplo, el stop-loss se puede establecer a 2 veces el ATR lejos del precio de entrada

Fuente: Gate.io

Por ejemplo, si el precio actual de BTC es de $58,500 y ATR diario es de 2470, significa que la fluctuación diaria promedio de precio de BTC es de aproximadamente $2,470. En este caso, el punto de stop-loss se puede establecer en el precio de entrada menos 2 veces el ATR, que es aproximadamente $53,560 (58500-2470*2).

Conclusión

En general, los indicadores de trading de volatilidad proporcionan una sólida base de análisis técnico para el trading de volatilidad, pero su uso efectivo requiere un profundo conocimiento del mercado, un aprendizaje continuo y una estricta gestión del riesgo. Como trader, lo mejor es utilizar varios indicadores en combinación, verificar señales cruzadas y establecer parámetros personalizados basados en su riesgo de trading para optimizar continuamente su estrategia de trading. Al mismo tiempo, los traders también deben combinar el análisis fundamental, la dinámica del mercado y otros factores para ajustar de forma flexible su lógica de trading.