На криптовалютном рынке 24/7 высокая волатильность предоставляет трейдерам больше торговых возможностей. Вместо удержания активов в долгосрочной перспективе трейдеры стремятся извлечь прибыль из краткосрочных флуктуаций цен. Одной из наиболее распространенных стратегий является торговля волатильностью, которая требует быстрого анализа рынков, принятия решительных решений и эффективного управления рисками.

Как новому трейдеру, лучше всего сочетать несколько индикаторов и объединить технический и фундаментальный анализ, учась на ошибках, чтобы улучшить точность торговых решений. В этой статье будут рассмотрены стратегии торговли волатильностью и лучшие 8 индикаторов.

Что такое торговля волатильностью?

Торговля волатильностью основывается на значительных колебаниях цен на рынке, стремясь извлечь выгоду из краткосрочных движений. Она включает в себя покупку и продажу активов при быстром изменении цен - чем более драматические колебания цен, тем выше волатильность, и наоборот.

Трейдеры волатильности обычно не удерживают активы в долгосрочной перспективе, но часто входят и выходят на рынок. Они покупают активы на минимуме волатильности и продают на следующем пике, чтобы воспользоваться ценовыми колебаниями. Торговля волатильностью может быть интрадневной, свинг-торговлей или частью других краткосрочных стратегий.

Характеристики торговли волатильностью

Более высокая частота операций по сравнению с трендовой торговлей

Трейдеры часто совершают несколько сделок в короткие временные рамки, от дней до часов и даже минут. Это особенно верно на крайне волатильном рынке криптовалют, где альткоины испытывают широкие колебания цен, что приводит к кратким периодам удержания и быстрым транзакциям.

Ориентированный на технический анализ

Торговля волатильностью сильно зависит от технических индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), скользящие средние и полосы Боллинджера. Эти инструменты помогают трейдерам обнаруживать краткосрочные рыночные возможности и принимать обоснованные решения.

Управление рисками крайне важно

Из-за значительных колебаний рыночной цены как потенциальная прибыль, так и риски усиливаются. Трейдерам волатильности требуются строгие стратегии управления рисками, включая установку точных уровней профит и стоп-лосс.

Эти характеристики позволяют трейдерам по волатильности генерировать быстрые прибыли в короткие промежутки времени, независимо от направления рынка — бычьего, медвежьего или консолидации. Однако торговля волатильностью несет высокие риски и психологическое давление, требуя постоянного контроля за рынком и быстрого принятия решений. Если колебания рынка превышают ожидания, и ордера стоп-лосс или тейк-профит не исполняются своевременно, прибыль может быстро исчезнуть, что потенциально может привести к убыткам. Многие платформы предлагают маржинальную и контрактную торговлю криптовалютами, увеличивая потенциальные прибыли и риски.

Поэтому трейдеры должны выбирать стратегии торговли волатильностью, которые соответствуют их уровню риска и личному стилю. Комбинирование эффективных индикаторов с надежными техниками управления риском может повысить их шансы на успех.

Восемь лучших индикаторов торговой волатильности

Овладение несколькими индикаторами волатильности дает трейдерам возможность более эффективно улавливать тенденции на рынке и быстро принимать решения в быстро меняющихся рыночных условиях.

Эти индикаторы предлагают разнообразные показатели рынка, охватывающие тренды, объемы и импульсы. Это обеспечивает более глобальное представление о краткосрочных движениях цен, позволяет трейдерам определить оптимальные точки для входа и выхода, оценить настроения на рынке и предвидеть возможные точки разворота. Более того, они играют важную роль в установлении уровней прибыли и уровней остановки убытков, а также укрепляют стратегии управления рисками.

Индикаторы торговой волатильности подразделяются на следующие категории:

1. Индикаторы тренда

Индикаторы тренда помогают определить основное направление рынка, направляя трейдеров вверх или вниз. К наиболее распространенным индикаторам относятся скользящие средние (MA) и MACD.

1. Индикаторы момента

Индикаторы момента измеряют скорость и силу изменения цен, помогая трейдерам определить перекупленные или перепроданные условия и потенциальные точки разворота. Общие индикаторы включают RSI, Williams %R (WR) и стохастический осциллятор.

1. Индикаторы объема

Индикаторы объема анализируют изменения объема рынка, помогая подтвердить силу тренда или потенциальные развороты. Трейдеры могут оценить достоверность ценовых колебаний с использованием этих индикаторов. Распространенными индикаторами являются объем и объем с остатком (OBV).

1. Индикаторы волатильности

Индикаторы волатильности измеряют колебания цен, помогая трейдерам определить, насколько рынок спокоен или активен. Распространенные индикаторы включают полосы Боллинджера и средний истинный диапазон (ATR).

1. Смешанные индикаторы

Смешанные индикаторы объединяют несколько методов анализа для предоставления многомерных рыночных инсайтов. Например, Параболическая САР объединяет трендовый и импульсный анализ для сигнала рыночных разворотов.

Давайте теперь рассмотрим восемь наиболее эффективных индикаторов для торговли волатильностью.

1. Индекс относительной силы (RSI)

RSI, варьирующийся от 0 до 100, обычно используется для оценки того, перекуплен ли или перепродан актив.

• RSI > 70 обычно считается перекупленным, сигнализируя о потенциальном откате.
• RSI < 30 обычно считается перепроданным, что сигнализирует о возможном росте цен.

Однако RSI не является надежным индикатором. Во время сильных трендов он может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени.

Источник: Gate.io

Как показано на приведенной выше диаграмме, на ежедневной графике BTC с конца января по середину марта этого года BTC вошел в сильный восходящий тренд. Хотя ежедневный RSI BTC однажды достиг 80, во время восходящего тренда было немного откатов, и восходящий импульс оставался сильным. Это произошло только к середине марта, когда ежедневный RSI последовательно поддерживал высокий уровень около 90, что наконец привело к изменению тренда и вызвало волатильное снижение.

2. Скользящая средняя (MA)

Скользящие средние (MAs) сглаживают ценовые данные за определенный период, помогая трейдерам выявлять и подтверждать рыночные тенденции. Распространенные типы включают:

Простое скользящее среднее (SMA): простое арифметическое среднее цен за определенный период.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Дает больший вес последним ценам, реагируя быстрее на изменения на рынке.

Взвешенное скользящее среднее (WMA): Рассчитывает среднее значение на основе пользовательских весов.

• Когда цена находится выше скользящей средней, это, как правило, считается восходящим трендом.
• Когда цена находится ниже МА, это обычно считается снижающимся трендом.
• Когда несколько линий скользящей средней сходятся, это может указывать на то, что неминуемо произойдет значительная волатильность.

MAs (скользящие средние) часто рассматриваются как динамические уровни поддержки или сопротивления. Сигналы пересечения, такие как короткосрочное скользящее среднее, пересекающее долгосрочное скользящее среднее, могут указывать на изменение тренда.

Как показано на графике ниже, на 4-часовом графике BTC, после того как 9-дневная EMA пересекла 26-дневную EMA снизу вверх, BTC вошел в краткосрочный восходящий тренд. Эта точка пересечения называется «золотым крестом» и обычно рассматривается как сигнал к покупке. Напротив, когда происходит обратная ситуация, это называется «смертельным крестом» и обычно рассматривается как сигнал к продаже.

Источник: Gate.io

Важно понимать, что скользящие средние являются наиболее эффективными на трендовых рынках. На колеблющихся рынках они могут генерировать множество ложных сигналов. Поэтому трейдерам не следует полностью полагаться на скользящие средние. Вместо этого они должны интегрировать их с другими техническими индикаторами, такими как объем торгов, для более полного анализа рынка.

3. Ленты Боллинджера

Созданные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка и потенциальные ценовые диапазоны.

Состав полос Боллинджера:

Средняя лента: Обычно 20-периодное простое скользящее среднее (SMA).

Верхняя полоса: Средняя полоса плюс два стандартных отклонения.

Нижняя полоса: Средняя полоса минус два стандартных отклонения.

Ленты Боллинджера - это индикатор волатильности. Расширение полос сигнализирует о повышенной волатильности, в то время как сужение полос указывает на снижение волатильности. Когда ленты Боллинджера значительно сужаются, это часто указывает на предстоящее значительное движение цен.

На волатильных рынках ленты Боллинджера могут рассматриваться как сигналы «перекупленности или перепроданности»:

• Цены, близкие к верхней границе или превышающие ее, могут свидетельствовать о перекупленных условиях.
• Цены рядом или пробивают нижнюю полосу могут указывать на перепроданное состояние.

Важно отметить, что полосы Боллинджера ведут себя по-разному в трендовых и диапазонных рынках. В трендовых рынках цены на активы могут оставаться выше или ниже полос в течение продолжительного времени, поэтому их не следует просто трактовать как сигналы «продать или купить» в таких ситуациях.

Диаграмма ниже иллюстрирует, что 4-часовая диаграмма BTC показывает постоянное колебание цены между нижней и верхней полосами Боллинджера.

Источник: Gate.io

4. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD состоит из двух линий: линии MACD (быстрая линия) и сигнальной линии (медленная линия). Их пересечения и связь с нулевой линией могут давать торговые сигналы.

• Линия MACD пересекает сигнальную линию: потенциальный сигнал на покупку
• Линия MACD пересекает сигнальную линию вниз: потенциальный сигнал на продажу
• Гистограмма MACD переходит из отрицательной в положительную: может указывать на укрепление восходящего импульса
• Разногласие между MACD и ценой может указывать на разворот тренда

Например, как показано на красном прямоугольнике на рисунке ниже, линия MACD пересекает линию сигнала на ежедневном графике BTC, и гистограмма MACD становится положительной. В этот момент восходящий импульс BTC усиливается, что приводит к дальнейшему росту.

Источник: Gate.io

5. Объем

Объем - это простой, но важный индикатор для подтверждения движения цены.

• Повышение цены сопровождается увеличением объема торговли: обычно рассматривается как сильный восходящий тренд
• Снижение цены сопровождается увеличением объема торговли: может указывать на сильное давление со стороны продавцов
• Изменение цены при низкой торговой активности: может указывать на отсутствие устойчивости тренда
• Внезапный всплеск торгового объема: может указывать на важные точки поворота на рынке

Просмотрев ежедневную графику BTC, можно заметить, что несколько случаев значительного увеличения объема сопровождались резкими колебаниями в ценовом движении BTC.

Источник: Gate.io

6. Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который использует линии %K и %D для определения положения цены в определенный период. Он работает аналогично индикатору RSI, но с другим методом расчета.

• %K линия пересекает линию %D: Потенциальный сигнал на покупку
• Пересечение линии %K ниже линии %D: потенциальный сигнал продажи
• Значение индикатора выше 80: Возможно, перекуплено
• Значение индикатора ниже 20: возможно перепродано

Источник: Gate.io

Как показано на изображении выше, на ежедневном графике BTC, когда стохастический осциллятор несколько раз опускается ниже 20, BTC соответственно находится на дне этапа, указывая на перепроданные рыночные условия и потенциал для отскока. Однако важно отметить, что хотя стохастический осциллятор является полезным инструментом, он не является безошибочным. Трейдеры должны использовать его в сочетании с другими индикаторами технического анализа и фундаментального анализа, чтобы повысить точность своих суждений.

7. Фибоначчи Ретрейсмент

Ретрейсмент Фибоначчи основан на последовательности Фибоначчи и используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Обычные уровни ретрейсмента включают 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

• Во время восходящего тренда эти уровни могут стать поддержкой для откатов.
• Во время снижения эти уровни могут стать сопротивлением для отскоков.

Например, во время крупного падения BTC цена упала с $70 018 до $49 116. Согласно общим уровням Фибоначчи, во время последующего отскока BTC несколько раз находил поддержку на уровне 38,2%, в то время как уровень 61,8% становился сопротивлением для отскока.

Источник: Tradingview

8. Средний истинный диапазон (ATR)

ATR - это индикатор волатильности, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером мл. Он измеряет средний диапазон цен актива за определенный период времени, независимо от направления цены, и может помочь трейдерам установить уровни стоп-лосса и целевых цен.

• Высокое значение ATR: указывает на высокую волатильность, возможно сигнализируя о важных поворотных моментах рынка или прорывах
• Низкое значение ATR: указывает на низкую волатильность, возможно сигнализируя о консолидации или окончании тренда
• Используется для установки стоп-лоссов: Например, стоп-лосс может быть установлен в 2 раза больше ATR от цены входа.

Источник: Gate.io

Например, если текущая цена BTC составляет 58 500 долларов, а ежедневный ATR составляет 2470, это означает, что среднесуточная цена BTC колеблется примерно на 2 470 долларов. В этом случае точка стоп-лосса может быть установлена на уровне входной цены минус 2 раза ATR, что составляет около 53 560 долларов (58500-2470*2).

Заключение

В целом, индикаторы торговли волатильностью обеспечивают прочную основу технического анализа для торговли волатильностью, но их эффективное использование требует глубокого понимания рынка, постоянного обучения и строгого управления рисками. Как трейдеру, лучше всего использовать несколько индикаторов в комбинации, перекрестно проверять сигналы и устанавливать персонализированные параметры на основе вашего торгового риска, чтобы постоянно оптимизировать свою торговую стратегию. В то же время трейдеры также должны сочетать фундаментальный анализ, динамику рынка и другие факторы, чтобы гибко корректировать свою торговую логику.