そのボラティリティを考えると、暗号通貨市場での取引は気弱な人には向いていません。 不安定な暗号通貨市場での取引には、重要な洞察を理解し、潜在的な機会を特定し、リアルタイムの市場の変化に適応する必要があります。

多くの場合、取引は暗闇の中で動き回っているように感じることがありますが、ここで出来高デルタ分析の出番です。 出来高デルタ分析は、市場の変化を予測するためのビーコンであり、トレーダーが強気と弱気のトレンドに対処するのに役立ちます。 この記事では、ボリュームデルタ分析、それが暗号空間にとって重要な理由、および取引に最適なプラットフォームのいくつかについて説明します。

ボリュームデルタの理解

出来高デルタは、市場での売買活動を計量するスケールとして機能します。 この計算は、任意の時点でどの売買活動が支配的であるかをトレーダーに通知します。 これは、価格行動のシグナルを確認しながら、取引活動が活発な領域を特定するために使用されるツールです。

しかし、ボリュームデルタはどのように機能しますか? 出来高デルタはローソク足チャートを使用して計算されます。 チャート上の各ローソク足は、選択した時間枠の時間間隔を表します。 そのため、出来高デルタを計算するには、各ローソク足の買い(上昇)と売り(下降)の総量を比較する必要があります。

例として、5分間のビットコインローソク足を取り上げます。 トランザクションの総量が100BTCであるとします。 買い量(買い手をテイカーとする)が60BTCで、売り量が40BTCの場合、出来高デルタは20BTCになります。 状況によっては、買い量には、マーケットメーカーが投稿した売り注文を満たす買い手が含まれる可能性があることに注意する必要があります。 そのような場合、マーケットメーカーはそれらの特定の取引のテイカーになります。 20BTCの出来高デルタは正のデルタを示しますが、出来高デルタの計算は通常ゼロ付近で変動します。

取引ペアのデルタがゼロの場合、買い圧力と売り圧力の両方が等しく、バランスの取れた市場を示します。 ゼロより大きい値を持つ正のデルタ読み取り値は、特定の期間により多くの買い圧力があることを示します。 逆に、マイナスのデルタ(ゼロ未満)は、買い圧力よりも売り圧力が強いことを意味します。 出来高デルタとゼロラインの間の距離は、売買圧力の大きさを表します。

ボリュームデルタ分析とは?

出来高デルタ分析は、異なる価格帯での売買量の関係を測定することに焦点を当てた取引方法です。 これは、市場の力の不均衡と売買圧力の強さに関する洞察を提供することにより、従来のボリューム分析を超えています。

トレーダーは通常、出来高デルタ分析を使用して、市場のトレンド、反転、および潜在的な枯渇ポイントを特定し、市場のダイナミクスに基づいて情報に基づいた意思決定を行う能力を強化します。

なぜボリュームデルタが重要なのか?

出来高デルタ分析は、価格とCVDの乖離を見極めるか、出来高を取引の確認として利用するかという2つの大きなメリットをトレーダーに提供します。 確認として使用されるボリュームデルタの良い例は、ショート戦略での使用です。 空売りは、トレーダーが株式やその他の資産を借りて現在の市場価格で売却し、最終的に価格が下がって買い戻すことを期待して発生します。 この場合、その資産の負の出来高デルタは、トレーダーにとって貴重な確認であり、買い圧力が弱いことを示しています。

累積ボリュームデルタ(CVD)について

累積出来高デルタは、市場のダイナミクスを分析するために使用される測定ツールです。 これは、特定の期間におけるボリュームデルタの数値の累積であり、長期的な市場分析を明らかにします。 CVDは、資産や市場の状況に応じて、売り側(または買側)から買い側(またはアスク側)の取引量を差し引くことによって計算されます。

それにもかかわらず、CVDは、トレーダーが全体的な市場センチメントと一方の側の強さを測定するための方法として機能し、より多くの情報に基づいた取引決定を下すのに役立ちます。 価格変動を特定するだけでなく、価格変動に影響を与える要因を測定するのに役立ちます。 CVDは、特定の時間枠における買い注文と売り注文の数量の累積差を追跡します。 このように、CVDは、トレーダーの行動や価格に影響を与える市場の力に関する洞察を提供し、従来の金融指標をデジタル資産に適用することは難しいため、暗号通貨トレーダーにとって特に有益です。

累積出来高デルタによるトレンドの発見

すべての条件が同じであれば、価格の上昇はそれに応じてCVDの上昇をもたらし、買い圧力が高まることを示しています。 一定の下降軌道を維持する弱気市場では、価格の深さが低ければ、CVDの読み取り値も低くなります。

Bybit取引所から取得したイーサリアム取引の5分足チャートを見てみましょう。

出典: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

ローソク足のダイナミクスから、価格が着実に下落しているため、その日は弱気だったことがわかります。 黄色の線はCVDを表し、青い線は差金決済取引(CFD)指標を表しており、トレーダーは必ずしも資産を所有していなくても、株式、商品、通貨の値動きを推定できます。 ここでのCFDインジケーターは、1ETH未満のすべての取引を除外します。

黄色と青色の線を分析すると、黄色の線(CVD)は、主に大量の取引が影響を与えるため、価格トレンドの動きをどのように反映しているかがわかります。

取引ストラテジーでの累積出来高デルタの適用

暗号通貨の取引には、直感を超えたツールが必要です。 CVDのようなツールは、トレーダーに有利になり、暗号市場の不確実性を少し簡単にナビゲートするのに役立ちます。 CVDはそれ自体で価格変動を指摘することができますが、その真の美しさは、より大きな取引戦略と組み合わせたときに輝きます。 CVD は、次のような 2 つの主要な使用例に対応します。

取引の枯渇

枯渇とは、特定のトレンドが勢いを失い始める市場の状態を指します。 CVDは、このような事象を発見するのに最適です。 たとえば、ビットコインの価格が上昇したが、CVD分析はそれに沿って上昇しなかったとします。 その場合、新たな価格の急騰に関係なく、買い手の関心がないことを示しています。 トレーダーはこのシグナルを買い手の枯渇と解釈し、売りを予測します。 逆に、価格が下がってもCVDが下がらない場合は、売り手の枯渇と見なされ、価格の跳ね返りが差し迫っていることを意味します。

取引吸収

取引における吸収とは、価格に大きな変化を引き起こすことなく、買い圧力が反対の力(売り圧力、またはその逆)によって効果的に吸収される市場条件です。 CVDを分析することで、買い圧力や売り圧力の吸収を示唆する手がかりも得られます。 CVDの急激な上昇は、価格が横ばいのままであるにもかかわらず、積極的な売買圧力が吸収されていることを示しています。 たとえば、ビットコインのCVDが価格が停滞している間に積極的に上昇した場合、売り手は買い圧力を吸収する可能性があります。 この現象は通常、売りに終わります。 一方、価格が静止している間にビットコインのCVDが急落している場合は、売り圧力を吸収する買い手と見なされます。

トレーダーは、CVDを使用して、潜在的な反転を見つけるだけでなく、オープントレードを管理することもできます。 吸収と枯渇の原則を使用して新しい取引を開始することは別として、これらの兆候を認識することで、トレーダーは現在の取引を終了するように促し、さらなる損失から彼らを救うことができます。

たとえば、ビットコインの価格が急騰したときにロングトレードを行うことを想像してみてください。 このシナリオでは、この乖離は潜在的な買い手の枯渇を示唆しているため、ポジションの利益を確保するのが最善です。 効果的な取引は、CVDの枯渇や吸収の兆候を積極的に監視し、より多くの情報に基づいた意思決定と管理を可能にすることにかかっています。

ボリュームデルタ分析の一般的なプラットフォーム

広く受け入れられている取引プラットフォームのほとんどは、ボリュームデルタ、累積ボリュームデルタ(CVD)、ボリュームデルタダイバージェンス(VDD)を含む少なくとも3つの主要なボリュームデルタツールを提供しています。 ボリュームデルタツールを備えた最高の取引プラットフォームには、次のようなものがあります。

テンソルチャート

TensorChartsは、累積ボリュームデルタ(CVD)、ボリュームデルタダイバージェンス、ボリュームデルタメジャーなど、さまざまな取引ツールをユーザーに提供します。 また、ボリュームデルタダイバージェンス(VDD)ツールは、価格チャートに直接矢印を埋め込んで、他の方法では見過ごされていた可能性のある強気と弱気のダイバージェンスを直接指し示すため、優れた視覚化を提供します。 また、TensorChartsは各指標の計算期間を調整できるため、トレーダーは分析をパーソナライズして、好みの時間枠や取引スタイルに合わせることができます。

出典: https://www.tensorcharts.com/

TensorChartのCVDは、1つの折れ線グラフの価格チャートと統合されています。 これは有料ツールであり、チームプランに月額8ドルを支払う5人の個人、月額18ドルのプレミアムプラン、月額25ドルのデータプランの3つのプランを提供します。 また、その間隔設定によって累積のウィンドウが決定され、最初からシグナリングの累積がゼロになります。 トレーダーは累積出来高デルタ(CVD)と出来高デルタ発散(VDD)の計算期間を変更することができますが、他の指標のプロット機能は限られています。

タブトレーダー

TabTraderは、特定の時間枠内の出来高、価格変動、およびCVDに関する包括的な情報をトレーダーに提供するボリュームデルタ測定ツールを備えています。 TabTraderでは、ボリューム+ボリュームデルタインジケーターを価格チャートの下の別の軸として表示したり、価格チャートと1つの軸に組み合わせたりすることで、視覚的なエクスペリエンスを調整することもできます。

出典: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

TabTraderでは、視覚的な設定だけでなく、CVDを含むほとんどのツールの計算設定と期間を微調整することもできます。 Google Playストア、Apple App Storeからダウンロードでき、Webアプリもあります。20以上の取引所と連携し、20,000以上の暗号資産をカバーしています。 また、トレーダーの口座に接続されているすべてのデバイス間で同期された通知も提供します。

GoCharting(ゴーチャート)

GoChartingには、バーデルタ、累積ボリュームデルタ、デルタダイバージェンスの3つのボリュームデルタツールがあります。 Bar Deltaはローソク足ごとの正確な分析、CVDは市場に影響を与える力を測定するためのCVD、デルタダイバージェンスは潜在的な価格変動を見つけるための手がかりを提供します。 CVDは「デルタバー」設定で有効にして、デフォルトのボリュームデルタグラフをCVDグラフに置き換えることができます。

出典: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoChartingは、ローソク足とバーの2つの方法でCVDを表示します。 [Delta Divergence] オプションを有効にすると、CVD グラフに色付きのバンドがオーバーレイされ、価格と出来高が乖離している場所が示されます。

GoChartingには無料版と有料版がありますが、無料版では Bybit 取引所のデータにのみアクセスできることに注意する必要があります。 ユーザーは、 Webサイトからプラットフォームにアクセスするか、 GooglePlayストア と AppleAppStoreから無料でアプリをダウンロードできます。 他の15の取引所と提携しており、最大1500の暗号資産をカバーしています。

結論

市場の動きをよりよく予測したいトレーダーにとって、出来高デルタ分析は非常に貴重なツールであることが証明されています。 これにより、トレーダーは潜在的な市場の変化を予測することにより、より積極的に取引を行うことができます。

ボリュームデルタ分析をサポートするさまざまなプラットフォームを検討した結果、この分析アプローチの可能性を最大限に引き出すには、適切なプラットフォームを選択することが重要であることが明らかになりました。 市場が進化し続ける中、この分析に精通し、適切なプラットフォームを使用することで、トレーダーは複雑な金融市場をより正確にナビゲートできるようになります。