テクニカル分析やダウ理論の前には、株式取引はデジタル取引チャートやテクニカル指標がない時代で、経済データの読解、企業のパフォーマンスのモニタリング、市場価格トレンドの分析が行われていました。実践的には全く異なりますが、現代の取引は同じ基盤に依存しています。

トレーダーは、市場を理解し、簡単に市場のトレンドを見極めて収益を上げる能力を持つ必要があります。しかし、価格や出来高のマーカーを強調するテクニカルインジケーターの助けを借りれば、取引プロセスは大幅に簡素化されます。単一取引の可能性の収益性を示唆する。1つの例は出来高加重平均価格インジケーターです。

VWAPインジケーターの歴史

Kyle Krehbielは1980年代に取引界に導入されたVolume-Weighted Average Price Indicatorを開発しました。このツールは、価格と取引量を考慮して資産の市場価値を特定するのに役立ちます。

VWAPインジケーターは以来大変人気を博し、アンカードVWAPなどのツールのバリエーションが増え、市場ダイナミクスへの新たな洞察をもたらすようになりました。

VWAPインジケーターとは何ですか？

ボリューム加重平均価格指標としても知られており、これは暗号資産の価格トレンドと実際の価値に対する洞察を提供するテクニカル分析指標です。ボリューム加重平均価格指標は、累積ボリュームと累積典型価格という2つの主要要因を考慮しています。

他の平均価格技術指標と同様に、VWAP指標の主な目的は特定の資産の平均価格を強調することです。ただし、市場のセンチメントと価格の軌跡を包括的に示すために、取引量も考慮しています。

VWAPインジケーターの計算方法

ほとんどの指標と同様に、VWAPインジケーターは通常、コンピュータ化された取引チャートに組み込まれるべきです。それでも、取引チャートに提供されていない場合には、計算方法を理解することが役立ちます。

出来高加重平均価格は1営業日のために計算されます。取引チャートと計算の値は市場の開始から終了までの取引日に基づいています。つまり、あなたのVWAPに使用される値は1日の取引チャートから派生するべきです。

Volume Weighted Average Priceを計算するには、3つのものが必要です。

• 累積典型価格：これは取引セッション全体のコインの平均価格です。累積典型価格を取得するには、期間中の最高価格、最低価格、および終値をすべて合計し、3で割る必要があります。式は次のように表されます：[(H+L+C)/3]。
• ボリューム：これは単にその期間の取引の総ボリュームです。
• 累積出来高：これは日次出来高の累積合計です。

あなたが値を持っている今、出来高加重平均価格の式は以下のようになります：

これで式が手に入ったので、以下の手順に従って出来高加重平均価格を計算してください。

1. まず、その日の最初の15分間にコインが取引された平均価格を見つけます。高値、安値、終値を合計して3で割ることで平均価格を得ることができます。
2. 次に、同じ期間のボリュームに平均価格を乗じます。最終的なPVをメモ帳やスプレッドシートに記録してください。
3. 上記の式は、その期間のPVボリュームをボリュームで割って、ボリューム加重平均価格を求めます。

注：もしVWAPを一日中維持したい場合は、各期間のPV値を後続の数値に追加し続けてください。そして、選択した期間の終わりまでの総取引量で総合計を割ってください。

VWAPを手動で計算する場合、累積PVと累積ボリュームを示す列を持つスプレッドシートで記録を追跡する方が簡単かもしれません。

VWAPインジケーターの機能

他のテクニカル指標と同様に、VWAPラインは特定の市場トレンドを示すのに重要です。VWAPラインの位置を価格の位置と比較することで、トレーダーは資産の価格トレンドがベアリッシュかブルリッシュかを把握することができます。

一般的に、資産価格がラインよりも高い場合、コインは出来高加重平均価格よりも高い価格で売られており、上昇トレンドを示しています。

ケースが逆転し、価格が平均を下回る場合、それは平均より低い価格で資産が売られることを意味し、下降トレンドのシグナルを示します。

VWAPラインは、トレーダーが市場の買われすぎと売られすぎの状態を特定し、より良い情報を得てトレードの決定をするのに役立ちます。価格がVWAPラインの上にある場合、買われすぎのシグナルが発生し、価格が下に表示される場合は、トークンは売られすぎと見なされます。これらのシグナルと市場の知識を利用して、トレーダーは将来の修正トレンドからの落下を回避するための予測的な取引を行うことができます。

VWAPラインはサポートまたはレジスタンスレベルとしても機能します。ラインの曲線を分析することで、トレーダーは既存の価格トレンドがどれだけ強力または弱いか、そしてどれだけ反転する可能性があるかを判断することができます。コインの価格がVWAPラインから下方に反応する場合、それはサポートレベルと見なされます。逆の場合はレジスタンスレベルとして知られています。

VWAPインジケーターを使用した取引方法は？

VWAP指標のような信頼性のあるテクニカル指標を使用しても、取引には成功するための一つの戦略はありません。暗号資産市場はユニークであり、価格の不安定性と変動性が特徴です。そのため、テクニカル指標や強力な取引戦略を含むユニークな取引戦略を使用する必要があります。VWAP指標と最も適した取引戦略には以下があります:

VWAPバンドとチャネル

VWAPインジケーターには上部バンドラインと下部バンドラインが含まれています。これらのラインは、買いシグナルと売りシグナルを特定するために使用することができます。買いシグナルは、価格がチャネル（上部バンドと下部バンドの間）の内側で反発するときに発生します。価格が上部バンドよりも上に下がる場合、通常は買われ過ぎの状態と見なされ、逆の場合は売られ過ぎの状態として知られています。

トレーダーはVWAPインジケーターのバンドやチャネルを頼りにして、可能性のある利益をもたらす取引の機会を特定し、買い注文や売り注文を入れるタイミングについて準備をした決定をすることができます。

ブレイクアウトトレーディング戦略

トレード戦略では、アセットがサポートまたはレジスタンスレベルを増加したボリュームと共に離れると、ブレイクアウトが発生します。市場の価格トレンドの初期段階を見つけて利益を上げるために、この市場の変化を活用する人気のある戦略があります。

前述のように、VWAP指標は抵抗レベルとして機能し、VWAPラインが価格をクロスすることで資産価格の上昇トレンドの可能性を示すことができます。したがって、ブレイクアウト戦略を使用するトレーダーは、市場の変動に対応して買い注文または売り注文を行う場所を示すために、VWAPテクニカルインジケーターラインをサポートまたは抵抗レベルとして実装することで利益を得ることができます。

リトレースメントとリバーサルトレーディング

リトレースメントトレーディングは、トークンの価格チャートを分析して一時的な価格反転を特定し、その短期的な価格反転トレンド中に市場に参入することで機能します。リトレースメントトレーディングを行うトレーダーは、VWAPインジケーターを使用して価格トレンドの一時的な引き戻しを見つけ、適切なタイミングで取引に参入することができます。

他のテクニカル指標とVWAPインジケータを併用すべきですか？

VWAP指標は市場のトレンドや価格平均を理解するための貴重なツールですが、完全にそれに頼ることはお勧めできません。このテクニカル指標は、資産の価格がその平均に対してどのように動くかを示すことができますが、価格トレンドの強さ、資産のボラティリティ、市場のセンチメントやモメンタムは考慮されていません。そのため、VWAPを他のテクニカル指標と組み合わせることがより利益を得る可能性が高い選択肢です。

異なる指標はユニークな視点を提供します - 一部はモメンタムを追跡し、他の部分はトレンドの反転や価格の変動性を評価します。以下に、VWAPを補完し、暗号資産取引の効果を高める3つの指標があります:

相対力指数 (RSI)

RSIは価格の動きの勢いを測定し、仮想通貨が買われすぎているか売られすぎているかを判断するのに役立ちます。VWAPと組み合わせることで、RSIはトレーダーが市場の状況を確認するのに役立ちます。例えば、コインの価格がVWAPラインより上にあり（上昇傾向を示している）、しかしRSIが買われすぎのレベルを示している場合、価格は調整や修正が必要かもしれません。この組み合わせにより、トレーダーはトレンドを検証しながら逆転の可能性に注意を払うことができます。

移動平均収束拡散 (MACD)

MACDは、勢いの変化を示す人気のあるトレンドフォローイングインジケーターです。VWAPと組み合わせて使用すると、MACDはトレンドの強さを確認するのに役立ちます。価格がVWAPより上で、MACDが上向きのクロスオーバー（MACDラインがシグナルラインを上回るとき）を示す場合、それは上昇トレンドが勢いを増していることを確認します。逆に、価格がVWAPより下で、MACDがベアリッシュなクロスオーバーを示す場合、下降トレンドが継続する可能性があることを示唆します。MACDが勢いの変化を示す能力は、エントリーポイントと出口ポイントのタイミングを決定する際にVWAPとの有用な相棒となります。

ボリンジャーバンド

Bollinger Bandsは市場のボラティリティを測定し、ブレイクアウトまたはリトレースの可能性を特定します。VWAPと組み合わせることで、価格の動きが持続的か一時的かを確認するのに役立ちます。価格がVWAPを上抜けて上のBollinger Bandを突破する場合、潜在的なブレイクアウトのサインです。一方、価格がBollinger Bands内にとどまりながらVWAPラインに近づく場合、安定した市場または潜在的なリトレースを示す可能性があります。VWAPとBollinger Bandsの組み合わせにより、トレーダーは価格レベルと市場のボラティリティの両方を評価し、トレンド反転を予測する能力が向上します。

結論

出来高加重平均価格（VWAP）は、トレーダーに市場トレンドや価格の平均について洞察を提供する貴重なテクニカルインジケーターです。VWAPの計算方法や解釈を理解することで、トレーダーは仮想通貨の売買についてより的確な意思決定ができます。VWAP単体だけでなく、他のインジケーターと組み合わせることで、より包括的な市場視点を得て取引戦略を強化することが可能です。