Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré pour vous par le laboratoire d'IA Gate.io. Découvrez les marchés les plus dignes de suivi de la semaine dernière, ainsi que les événements importants, et recevez des recommandations d'investissement et de stratégies financières.

Nombre de mots : 9152 mots | Temps de lecture 13.6 minutes.

Table des matières :

1. Tendance générale du marché
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
3. Sujet chaud
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendances du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation boursière totale des Monnaie numérique  a atteint 2,09 billions de dollars, en baisse de 0,25% par rapport à la semaine précédente. Le volume des plateformes d'échange a augmenté de 5,2%, atteignant 1,8 billion de dollars. Le prix du Bitcoin a fluctué autour de 58 000 dollars, avec une augmentation du volume. Le sentiment global du marché est prudent, avec une tendance dominante à la consolidation Sideways. Une nouvelle Fluctuation des prix est prévue pour ce week-end.

Le sentiment du marché aujourd'hui est de panique extrême, avec un indice de peur et de cupidité de 22. Le sentiment global du marché est très morose et les investisseurs sont pessimistes.

Crypto & Tradition Aperçu à partir de 12h UTC+8, 06 sept.

1.2. Impact macroéconomique

Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC de la zone euro en août a augmenté de 6,1% par rapport à la même période de l'année précédente, conformément aux attentes, mais reste élevé. L'IPC des États-Unis en août a augmenté de 3,2% par rapport à la même période de l'année précédente, inférieur aux attentes de 3,3%, avec une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, également inférieure aux attentes de 0,2%. L'IPP des États-Unis en août a baissé de 3,7% par rapport à la même période de l'année précédente, inférieur aux attentes de -3,6%, avec une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, conformément aux attentes. L'indice PMI manufacturier final de la zone euro en août s'est établi à 49,6, supérieur aux attentes de 49,5, mais reste dans la zone de contraction. L'indice PMI manufacturier des États-Unis en août s'est établi à 46,9, inférieur aux attentes de 49,0, marquant le huitième mois consécutif de contraction.

Ces données reflètent une certaine atténuation de la pression inflationniste, mais le risque de ralentissement économique augmente. La probabilité d'une baisse de 25 points de base de la Fed en septembre est de 65,5 %, tandis que la probabilité d'une baisse de 50 points de base est de 34,5 %. La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le 12 septembre. Dans l'ensemble, les principales économies adoptent une politique monétaire plus souple, ce qui est favorable au marché des cryptoactifs. Cependant, le risque de ralentissement économique pourrait décourager les investisseurs à prendre des risques.

L'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation sont étroitement liés. Le PPIpump a généralement des répercussions sur le CPI, entraînant des pressions inflationnistes. Le PMI est un indicateur avancé de l'économie, reflétant une tendance à l'expansion ou à la contraction économique. Une baisse du PMI indique une économie ralentie. Les tendances des données macroéconomiques auront un impact sur la politique monétaire de la Banque centrale, et ainsi influenceront le marché des Cryptoactifs.

1.3 Calendrier économique

Analyse:

1. Cette semaine, l'attention sera portée sur les données des IPC et des PPI aux États-Unis en août, ce qui influencera la décision de la Fed sur la hausse des taux en septembre. Le taux d'inflation annuel précédent était de 2,9 % et on s'attend à une nouvelle baisse ; le taux annuel des PPI précédent était de 2,2 % et sera également suivi.
2. La décision de la Banque centrale européenne en septembre sera également importante, et le marché s'attend à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Les données sur l'inflation dans la zone euro affecteront l'ampleur de la hausse des taux.
3. En outre, les données sur l'emploi, la production industrielle, etc. des États-Unis et du Royaume-Uni méritent également d'être suivies, reflétant la situation économique des deux pays.
4. L'indice de confiance des investisseurs et l'indice de confiance des consommateurs reflètent le sentiment du marché et ont également une certaine influence sur les prix des actifs.

2. Analyse de la fluctuation des fonds et des prix

2.1. Analyse de Fluctuation de prix

BTC semaine Volatilité

La volatilité hebdomadaire de BTC cette semaine est de 2,34%. Cette valeur est calculée à partir de l'écart type des Prix de clôture quotidiens de la semaine.

Analyse du marché

Cette semaine, le prix du BTC se trouve dans un canal à la baisse, en général. En milieu de semaine, le prix du BTC a chuté en dessous de 57 000 dollars, principalement en raison de la montée à bord des investisseurs institutionnels et des attentes de resserrement de la Fed. Ensuite, il y a eu un léger rebond faible, suivi d'une nouvelle oscillation à la baisse. Le prix du BTC continue de chuter, atteignant un minimum de 55 659,10 dollars.

Changements de volume et leurs impacts

Cette semaine, le volume quotidien de BTC a diminué par rapport à la semaine dernière, ce qui montre une baisse de l'activité du marché. La diminution du volume signifie souvent un équilibre des forces entre les positions longues et courtes, ce qui entraîne une réduction de l'amplitude des fluctuations de prix. Cependant, le volume quotidien de trading de BTC reste élevé, ce qui indique toujours un certain potentiel de hausse à long terme.

Activité du marché et direction des prix

Cette semaine, le prix du BTC est en baisse, mais il reste globalement au-dessus de 55 000 dollars. Du point de vue technique, le prix du BTC est toujours au-dessus de la ligne de tendance de Hausse, et il devrait ensuite suivre la tendance pump. Cependant, il est nécessaire de rester vigilant quant à l'impact des facteurs macroéconomiques et géopolitiques.

2.2. Analyse de la situation financière

Selon les dernières données, les flux de fonds de BTC et d'Éther présentent des tendances différentes. Les flux de fonds entrants et sortants de BTC sont relativement équilibrés, ce qui indique que les investisseurs adoptent une attitude prudente à son égard. Mais il y a eu une sortie de fonds importante d'Ethereum, ce qui reflète les préoccupations des investisseurs quant à son avenir.

D'autre part, des jetons alternatifs tels que MASK et REN ont attiré un afflux important de capitaux. Cela peut être dû au désir des investisseurs de rechercher des risques et des rendements plus élevés. Dans l'ensemble, l'activité du marché des Cryptoactifs a diminué, mais il y a encore quelques points forts.

Pendant ce temps, il semble que les investisseurs institutionnels augmentent progressivement leurs investissements dans les Cryptoactifs. Selon un rapport, certains grands fonds de couverture et sociétés de capital-risque mettent en place des portefeuilles d'investissement en Cryptoactifs. Cela pourrait apporter plus de Liquidité et de stabilité au marché.

Cependant, les investisseurs de détail restent prudents. Certaines discussions sur les réseaux sociaux montrent qu'ils attendent un meilleur moment pour entrer sur le marché. Dans l'ensemble, l'avenir du marché des Cryptoactifs reste incertain et les investisseurs doivent suivre de près les fondamentaux et les évolutions réglementaires.

2.3. Analyse de Smart Money

BTC Les entrées de Smart Money de BTC sont importantes, ce qui montre que les investisseurs institutionnels sont en train d'acheter à bon compte. BTC se trouve actuellement dans une phase de hausse oscillante, avec une augmentation de l'intérêt ouvert des gros investisseurs, ce qui laisse prévoir que le marché restera positionné à la hausse.

ETH Il y a une importante sortie de Smart Money d'ETH, ce qui indique que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leur position. Il y a actuellement une pression de vente importante sur ETH, avec une diminution de l'intérêt ouvert des gros investisseurs, ce qui laisse prévoir une tendance à la baisse oscillante à court terme.

LTC Les flux de Smart Money de LTC sont importants, ce qui indique que les investisseurs institutionnels créent des positions à un prix bas. Le support actuel de LTC est solide et l'intérêt ouvert des gros investisseurs a augmenté, ce qui laisse prévoir une tendance haussière oscillante à venir.

XRP Le volume de Smart Money sortant de XRP est important, ce qui indique que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leur position. XRP fait actuellement face à une forte pression de vente et l'intérêt ouvert des gros investisseurs a diminué, ce qui laisse prévoir un marché oscillant à tendance baissière à venir.

SOL Les flux d'argent intelligents de SOL sont importants, ce qui montre que les investisseurs institutionnels sont en train de créer une position à bas prix. La force de support actuelle de SOL est forte et l'ouverture des gros intérêts a augmenté, ce qui devrait maintenir une tendance haussière oscillante à l'avenir.

3. Sujet chaud

Élection des cryptomonnaies : Trump vs Harris, qui dominera l'avenir ?

Le camp de Trump: Le sauveur de Cryptoactifs

Selon les données récentes de l'opinion publique, la lutte électorale entre l'ancien président américain Trump et le vice-président actuel Harris est devenue un sujet brûlant de discussion dans le cercle des Cryptoactifs. Le camp de Trump est convaincu que sa réélection serait favorable au développement de l'industrie des Cryptoactifs.

"La victoire de Trump ne fait aucun doute apportera le printemps à Cryptoactifs." L'analyste renommé Crypto Koryo a déclaré : "Il poussera à assouplir la réglementation sur les Cryptoactifs, créant un environnement de développement plus libre pour l'industrie."

En fait, Trump a à plusieurs reprises exprimé son soutien aux Cryptoactifs pendant son mandat et les a considérés comme un complément bénéfique à l'écosystème TradFi. À la veille des élections de 2024, Trump a même lancé sa propre série de NFT, suscitant un large intérêt sur le marché.

Les données montrent que, après le lancement par Trump de la série NFT, les Meme coins TRUMP et MAGA associés ont connu une augmentation significative des prix. "Cela ne fera sans aucun doute qu'accroître l'enthousiasme des partisans de Trump et lui permettra de remporter davantage de voix lors des élections", a déclaré l'analyste de Polymarket, Mia.

Le camp de Harris: maintenir l'ordre traditionnel

En revanche, le camp Harris est plus prudent à l’égard des crypto-monnaies. Une fois que Harris sera élu, l’industrie s’attend largement à un nouveau resserrement de la réglementation.

"Après l'entrée en fonction de Harris, l'industrie des Cryptoactifs pourrait être confrontée à une réglementation plus stricte", a déclaré l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. Il estime que le gouvernement Harris pourrait restreindre l'espace de développement des Cryptoactifs pour maintenir la stabilité du système TradFi.

Les données montrent que depuis que Harris a confirmé sa candidature, le prix des principales cryptomonnaies telles que le BTC a connu une certaine baisse. Les analystes estiment que cela reflète les préoccupations du marché concernant les mesures réglementaires sévères que Harris pourrait prendre.

"Si Harris est élu, nous pourrions voir une pression réglementaire accrue." Cryptoactifs, le gestionnaire de fonds de couverture Galois, ajoute que "cela pourrait entraver l'innovation dans l'industrie des cryptoactifs."

Le marché connaît une forte Fluctuation, qui dominera l'avenir ?

Qu'il s'agisse de Trump ou de Harris qui l'emporte finalement, cela aura un impact profond sur le marché des Cryptoactifs. Récemment, avec l'approche de la date des élections, les Fluctuations sur le marché se sont intensifiées.

Selon les données de CoinDesk, au cours de la semaine dernière, le prix du BTC a connu une Fluctuation intense entre 56 700 et 58 000 dollars américains. L'analyste Valentin Fournier a déclaré : "Les rapports économiques indiquent de plus en plus que nous ne devrions pas ignorer le risque de récession économique, compte tenu de l'incertitude économique actuelle et de la possibilité de Liquidité réduite, nous recommandons de réduire l'exposition au BTC."

En même temps, les analystes comme Alex Kuptsikevich s'inquiètent également de la faiblesse du bitcoin, estimant que cela pourrait être un signal d'avertissement pour les actifs traditionnels à risque.

Dans l'ensemble, le marché des cryptoactifs se trouve actuellement dans un état d'incertitude. Le résultat du duel entre Trump et Harris déterminera directement l'orientation future de la réglementation, ce qui aura un impact sur les perspectives de développement de l'ensemble de l'industrie. Peu importe qui l'emportera, cela apportera de nouvelles opportunités et défis pour les cryptoactifs.

4. Principaux événements

Top 15 événements d'impact majeur récents

1. 05-09-2024 Fondateur de Telegram arrêté Pavel Durov est arrêté en France, suscitant des inquiétudes concernant la réglementation de la vie privée et des Cryptoactifs. Le prix du TON chute de plus de 20%. Cet événement met en évidence la pression réglementaire du gouvernement sur les Cryptoactifs et les technologies de confidentialité.
2. 05-09-2024 Les données d'emploi aux États-Unis sont faibles Les données sur l'emploi privé aux États-Unis en août ont été faibles, ce qui a renforcé les attentes d'une baisse des taux de la Fed en septembre. Bitcoin a chuté à court terme, mais devrait bénéficier à long terme des attentes de baisse des taux.
3. Sortie de fonds de l'ETF ETH en mode Grayscale le 04/09/2024 Le fonds négocié en bourse Grayscale Ethereum (ETH) a enregistré des sorties de fonds pendant 8 jours consécutifs, totalisant 562 millions de dollars américains, reflétant les inquiétudes du marché quant aux perspectives à long terme d'Ethereum (ETH).
4. 2024-09-01 Le rapport de Grayscale est optimiste sur Bitcoin Le rapport de lancement en gris indique que le BTC devrait tester son plus haut niveau historique cette année, car la pression de vente diminue et les fondamentaux s'améliorent.
5. 2024-08-31 Monkey PoxJetonbig dump Après la forte hausse de Jeton Monkey Pox le 5 août, toutes les hausses ont été effacées en raison des craintes de manipulation du marché, ce qui reflète la nature spéculative du marché des memes.
6. 2024-08-30 OpenAI affirme que les utilisateurs de ChatGPT dépassent les 200 millions OpenAI a déclaré que le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT a dépassé 200 millions, soit le double de celui d'il y a un an. Cela reflète l'influence de l'intelligence artificielle dans le domaine des cryptoactifs.
7. 2024-08-30 Sortie massive d'ETH de l'ETHE en niveau de gris Le nombre d'ETH géré par Grayscale ETHE a diminué de 31% en 28 jours de transaction, et il devrait en sortir 50% dans les 108 prochains jours.
8. 30-08-2024 La Banque centrale européenne assouplira sa politique d'ici fin 2025 Les responsables de la Banque centrale européenne ont déclaré que dès que l'inflation se contractera à 2 % d'ici la fin de 2025, la politique pourra être assouplie progressivement.
9. 2024-08-29 Le coût de l’électricité BTCMineur peut être un signal d’achat Les analystes disent que lorsque le coût de production du BTC est inférieur au prix du marché, c'est souvent une bonne occasion d'acheter dans l'histoire. Cela correspond actuellement à cette condition.
10. 29 août 2024 Zhu Su: la sélection d'actifs est plus importante que le timing Zhu Su a déclaré que, mi-2023, l'opinion générale était que le timing était crucial, mais en réalité, le choix des actifs s'est avéré plus crucial.
11. 2024-08-28 Lancement d'Aave V3 dans l'ère de ZKsync Aave a annoncé son lancement sur ZKsync Era Mainnet pour élargir la base d'utilisateurs DeFi, améliorer la confidentialité et la scalabilité.
12. 2024-08-27 Galaxy: Fondateur de Telegram potentiellement arrêté à nouveau Galaxy Research believes that the arrest of the Telegram CEO is unlikely to be the last, as governments around the world hold a hostile attitude towards encryption technology.
13. 2024-08-27 AEON a acheté 1 million de dollars TON pour soutenir Durov AEON annonce l'achat de 1 million de dollars de TON pour soutenir Pavel Durov et l'écosystème TON, défendre la liberté d'expression.
14. 2024-08-26 Travala and Skyscanner cooperation Travala collabore avec le site de voyage Skyscanner pour permettre la réservation de 2,2 millions d'hôtels avec Cryptoactifs, encourager l'adoption.
15. 2024-08-26 Grass上线Airdrop检查门户 Grass lance le portail de vérification Airdrop, 10% de Jeton sera utilisé pour le premier Airdrop, distribué aux participants de différentes étapes.

5. Tendances mondiales

Selon les nouvelles du 30 août au 6 septembre 2024, voici les nouvelles politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché :

Actualités politiques

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, arrêté en France

• Description: Le 27 août, Pavel Durov, fondateur de Telegram, a été arrêté en France. Les autorités françaises ont déclaré que cela était lié à l'abus de l'application de messagerie chiffrée dans des activités illégales, qu'il n'a pas réussi à réduire.
• Analyse d'impact : Cet événement a suscité l'intérêt pour la vie privée numérique et la technologie de chiffrement. Le prix de la TON coin a chuté de plus de 20% à court terme. Si les gouvernements de différents pays adoptent une attitude hostile à l'égard de la technologie de chiffrement, cela pourrait entraver le développement de l'industrie.

Perspectives sur les élections américaines

• Description: Les politiques de Trump et Harris pourraient avoir un impact sur le niveau d'inflation, et si la pression inflationniste augmente, la Réserve fédérale pourrait inverser sa politique de baisse des taux d'intérêt.
• Analyse de l'impact : Les résultats des élections auront un impact majeur sur le marché des Cryptoactifs. Si Trump est élu, on s'attend à ce que cela favorise le développement des Cryptoactifs ; si Harris est élu, cela pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie.

Politique économique

Politique de taux de la Réserve fédérale

• Description: Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a suggéré une baisse des taux d'intérêt imminente. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent que la Fed pourrait réduire les taux de politique monétaire de 100 points de base lors des trois prochaines réunions cette année.
• Analyse de l'impact : Si le dollar faiblit et que les taux d'intérêt baissent, cela aura un impact positif sur des actifs concurrents tels que le BTC. Les investisseurs pourraient allouer des fonds à des actifs tels que le BTC pour diversifier leurs investissements.

Actualités réglementaires

Les États-Unis approuvent les ETF spot BTC et ETH

• Description: Cette année, les États-Unis ont lancé des ETF au comptant BTC et ETH, ce qui a été un facteur positif pour encourager l'adoption d'actif numérique par les institutions.
• Analyse de l'impact : Le lancement de l'ETF au comptant est favorable à la participation des investisseurs institutionnels sur le marché des cryptomonnaies, ce qui entraînera un afflux de fonds supplémentaire et fera monter les prix des cryptoactifs.

Résumé

En résumé, l'environnement politique, économique et réglementaire actuel a un impact majeur sur le développement de l'industrie des Cryptoactifs. Les résultats des élections américaines, la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la réglementation des SpotETF, et d'autres facteurs détermineront les tendances du marché à l'avenir. Le développement de l'industrie est également confronté à une résistance potentielle de la part des gouvernements nationaux, et l'application des technologies de confidentialité numérique et de chiffrement peut être limitée.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandations d'investissement

Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Les décisions d'investissement doivent être prises en fonction de votre appétit pour le risque personnel et de vos objectifs d'investissement.

6.2 Stratégie d'investissement

1. Analyse des Jetons populaires cette semaine

Cette semaine, le jeton MBAPPE, un jeton Meme, publié par Hacker, présente un risque élevé. Son prix fluctue violemment et n'a pas de valeur réelle. Un trader n'a dépensé que 0,2 SOL pour acheter des MBAPPE, puis les a revendus à un prix élevé de 866,13 SOL seulement 3 minutes plus tard, obtenant un retour sur investissement de 4 330 fois. Malgré cela, la nature spéculative des jetons Meme comme MBAPPE les rend extrêmement risqués, et la participation des investisseurs ordinaires doit être très prudente.

Conclusion : Le jeton Meme à haut risque et à haut rendement convient aux spéculateurs expérimentés, tandis que les investisseurs ordinaires devraient éviter ce type de jeton.

2. Analyse de stratégie quantitative

Le robot de trading Grid Trading utilise une stratégie d'achat et de vente en grille pour réaliser des profits dans les fluctuations de prix, offrant un ratio risque-rendement équilibré. Le robot de suivi de tendance suit les grandes tendances, offrant un grand potentiel de profit mais des fluctuations importantes. Le robot de trading d'arbitrage utilise les écarts de prix entre différentes plateformes d'échange pour réaliser des profits, avec des fluctuations plus faibles mais des bénéfices limités. Le robot de régression vers la moyenne est basé sur une stratégie de régression vers la moyenne des prix, offrant un risque et un rendement moyens. Le robot de trading Algorithme d'apprentissage en profondeur utilise l'intelligence artificielle Algorithme pour obtenir les rendements les plus élevés mais comporte également les plus grands risques.

Résumé: Les performances des robots de stratégie quantitative varient en fonction des stratégies. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur préférence de risque.

6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine

Simple Earn

Simple Earn aide à jumeler les utilisateurs disposant d'actifs inutilisés et ayant besoin d'emprunter. Après avoir souscrit à Simple Earn, le système déterminera chaque heure si le prêt est accordé en fonction du Taux d'intérêt  de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle, ainsi que le Taux d'intérêt  de cette heure. Le succès du prêt permet de recevoir l'Intérêt de cette heure. Simple Earn permet aux utilisateurs de personnaliser leur Taux d'intérêt . Lors de la souscription, les utilisateurs peuvent définir le Taux d'intérêt  minimum pour le prêt. Après le succès de la décision à chaque heure, les gains sont calculés en fonction du Taux d'intérêt  déterminé. Simple Earn prend en charge les dépôts et retraits flexibles, et permet les souscriptions et les rachats à tout moment pendant 24 heures.

Le montant total de la finance de USDT dans Yu'ebao est de 1,018 milliard de USDT, avec un taux annuel prévisionnel de 2,59%+8,87%.

Investissement financier

Le Trésor de Gestion est un centre de services de gestion de trésorerie complet établi par Gate.io Finance, comprenant des comptes courants, des comptes à terme et d'autres produits de gestion de trésorerie, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers numériques. Les règles de rendement peuvent varier selon les produits de gestion de trésorerie, et les rendements sont calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié.

Gestion structurée

Gate.io Structured Financial Investment is a new financial product that combines fixed income with derivative products such as Options. It is generally based on the comparison between the performance of the underlying asset during the investment period and the specified benchmark price to determine the level of settlement return. It can be divided into principal-protected and aggressive types. Users can purchase products with specified investment periods based on their desired returns and currency options, and generally redeem the principal and interest at maturity through settlement.

**4.市场Taux d'intérêt **

Remarque :

1. TradFi est l'abréviation de TradFi, qui comprend le financement Overnight, USD-1m et USD-6m Taux d'intérêt .
2. CeFi est l'abréviation de chiffrement financier centralisé, qui comprend les cryptoactifs dans le domaine des plateformes d'échange centralisées et des taux d'intérêt.
3. La Finance décentralisée est l'abréviation de Décentralisation financière, qui comprend les Cryptoactifs dans la portée du protocole de financement décentralisé avec les Taux d'intérêt.

Avertissement de non-responsabilité: Les données ci-dessus sont fournies par des tiers et peuvent être retardées ou déviées. Ce rapport est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Les investisseurs entrent sur le marché en fonction de cela et portent le risque eux-mêmes.

6.4. Backtesting and analysis of trading strategies based on Bollinger Bands technical indicators

Les bandes de Bollinger sont un indicateur couramment utilisé en Analyse technique qui identifie les conditions potentielles de Surachat ou de Survente en calculant l'écart type des prix. Cet article effectue une analyse de rétrogradation de la stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger et résume sa performance sur le marché de l'ETH.

Paramètres de backtesting

• Actif de négociation : ETH/USDT Futures Perpétuel
• Plage de temps de backtesting : du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024
• Capital initial : 100,000 USDT
• Stratégie de trading :
• Lorsque le prix se rapproche ou dépasse la bande supérieure, vendez à découvert de l'ETH, Position20% Lorsque le prix approche ou dépasse la bande inférieure, achetez ETH, Position20%.
• Paramètres de la bande de Bollinger :
  • Période (n): 20
  • Multiplicateur(K): 2

Résultats de test de retour

• Taux de rendement final : 36.72%
• Taux de retrait maximal : 21.35%
• Volatilité annuelle : 48.26%
• Nombre total de transactions : 68 fois
• Parmi eux, 35 positions long ont été échangées, avec un taux de succès de 57,14%.
• positions short 33 times, win rate 51.52%

Analyse stratégique

1. En termes de rendement, cette stratégie a généré un rendement total de 36,72% pendant la période de backtesting, ce qui correspond à un APR d'environ 17%, une performance acceptable. Cependant, il convient également de noter que le retrait maximal a atteint 21,35%, ce qui représente une grande volatilité.
2. Le nombre total de transactions est de 68, cela signifie que les commissions et autres Coût de transaction auront un certain impact sur les bénéfices finaux.
3. Le taux de réussite des positions long est légèrement supérieur à celui des positions short, ce qui peut être lié à la tendance haussière de l'ETH pendant la période de backtesting.
4. En tant qu'indicateur de retard, les bandes de Bollinger peuvent présenter un retard dans un marché en Fluctuation intense, ce qui peut affecter le timing des transactions.
5. Cette stratégie ne prend pas en compte d'autres facteurs techniques ou fondamentaux, et ne repose que sur les Bandes de Bollinger, ce qui peut comporter certains risques.

Résumé

La stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger présente des performances moyennes sur le marché de l'ETH, avec des niveaux de rendement et de volatilité tous deux à des niveaux moyens. Cette stratégie est relativement simple à mettre en œuvre, mais comporte également certains défauts, tels que le retard et le manque de prise en compte d'autres facteurs. Dans le trading réel, il est possible de combiner d'autres indicateurs techniques ou une analyse fondamentale, et d'optimiser et d'ajuster la stratégie en fonction de la situation réelle du marché, afin d'obtenir de meilleures performances commerciales.