Préface

Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile, et de nombreux investisseurs novices dans ce domaine peuvent se sentir dépassés. Les gens ont été témoins de baisses de 90 % pendant les marchés baissiers et de hausses des dizaines, voire des centaines de fois pendant les marchés haussiers. Il y a un risque élevé de perdre de l'argent en poursuivant les tendances sans une bonne stratégie d'entrée et de sortie.

Pour s'adapter à ce marché insaisissable et en tirer profit, il faut élaborer une stratégie de trading systématique et la suivre à la lettre. Le trading de grille est une stratégie populaire qui consiste à acheter des cryptocurrences dans une fourchette de prix déterminée, à les vendre par lots à la hausse et à les acheter par lots à la baisse, afin de profiter des écarts de fluctuation du marché. La Grille Illimitée est basée sur un système de trading de grille qui ajuste l'utilisation du capital pendant le trading afin que vous puissiez continuer à acheter à la baisse pour étaler le coût tout en ayant toujours des pièces à vendre à la hausse.

Qu'est-ce que le Grid Trading

Le trading de grille est l'une des stratégies quantitatives les plus simples, adaptée aux marchés volatils et oscillants pour obtenir des rendements réguliers.

Il est bien connu que le principe du trading est d'acheter bas et de vendre haut. En achetant un actif lorsqu'il est sous-évalué et en le vendant lorsqu'il est supposé être tiré vers le haut, vous pouvez réaliser un profit sur le spread.

Profit = (prix de vente - prix d'achat) x nombre de transactions

Cependant, de nombreux facteurs influencent le prix du marché d'un actif, et les marchés financiers vont fréquemment à l'encontre de la nature humaine. Lorsque vous pensez que le prix devrait baisser, il augmente, et lorsque vous pensez que le prix devrait augmenter, il commence d'abord à baisser. Et donc, trader à l'aveugle ne rapporte rien. S'il n'y a pas de marché à tendance évidente (telle qu'une tendance unidirectionnelle à la hausse ou à la baisse) et d'opportunités de trading, vous payez le coût du temps mais ne gagnez aucun rendement. Par conséquent, on a pensé que l'achat et la vente uniques pouvaient être transformés en achats et ventes multiples. Achetez chaque fois que le prix baisse, et vendez dès que le prix commence à monter, afin d'assurer l'accumulation de revenus provenant d'un commerce continu.

En fait, c'est la logique du trading de grille : il faut d'abord prévoir où se situera le prix le plus bas de l'actif acheté s'il baisse, et quel sera le prix le plus élevé s'il augmente, puis décider de la quantité d'argent à utiliser pour chaque transaction.

De cette façon, un achat unique est divisé en plusieurs achats, et lorsqu'il tombe à un certain niveau, achetez-le pour amortir le coût ; une vente unique est divisée en plusieurs ventes, et lorsqu'il monte à un certain niveau, vendez-le pour réaliser un bénéfice. Bien que le nombre de transactions augmente, après avoir comparé les enregistrements des transactions de chaque achat et vente, vous constaterez qu'il faut toujours acheter bas et vendre haut pour obtenir le bénéfice de l'écart.

Par exemple, supposons que vous dépensez 50 $ pour une cryptocurrency. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer avant de négocier, mais vous prévoyez d'en acheter un de plus chaque fois qu'il baisse de 10 $ et d'en vendre un chaque fois qu'il monte de 10 $, d'arrêter d'acheter s'il tombe en dessous de 20 $ et de tout vendre lorsqu'il monte à 60 $.

Peu après votre achat à 50 $, la crypto-monnaie commence à chuter jusqu'à atteindre 10 $, puis rebondit et commence à monter jusqu'à 70 $. Vous avez acheté 1 à 40 $, 30 $ et 20 $ après le bas, et vendu 1 à 30 $, 40 $, 50 $ et 60 $ après le bas, comme prévu, et nous pouvons trouver l'enregistrement suivant de 8 transactions :

C'est ainsi que fonctionne le trading de grille, vous n'achetez pas tout lorsque vous entrez à 50 $, vous gardez une partie de votre argent pour vous protéger contre la possibilité d'une baisse et vous vendez lorsque le prix augmente pour verrouiller vos bénéfices. Cependant, en raison de la limite inférieure de prix (20 $) et de la limite supérieure de prix (60 $) de la stratégie de négociation, vous ne continuez pas à acheter lorsque le prix tombe à 10 $, et il ne vous reste aucune cryptocurrency à vendre lorsque le prix monte à 70 $.

Cette stratégie de négociation est également connue sous le nom de négociation en grille car elle consiste à placer des ordres d'achat et de vente par lots dans différentes bandes de prix, formant ainsi une zone de négociation Hi-Lo en forme de toile. En général, une stratégie de trading de grille peut être déterminée par les paramètres suivants：

1.plafond de prix

La limite supérieure de la fourchette de négociation de la grille, lorsque le prix du marché est supérieur au plafond de prix, la stratégie de grille n'a plus d'actifs à vendre.

2.prix plancher

La limite inférieure de la fourchette de négociation de la grille. Lorsque le prix du marché est inférieur à la limite inférieure du prix, la stratégie de grille ne dispose plus de liquidités pour acheter.

3.nombre de grilles

Le pourcentage du capital total investi par transaction détermine également le nombre d'ordres à cours limité différents qui doivent être affichés dans l'intervalle de négociation de la grille. Lorsque le nombre de grilles est N, le nombre d'ordres limités affichés est N-1, et chaque arbitrage utilisera 1/N du capital total investi pour la transaction.

4. grille arithmétique / grille géométrique

Si la différence de prix entre les grilles adjacentes est fixe, il s'agit d'une Grille Arithmétique, et si le rapport de prix entre les grilles adjacentes est fixe, il s'agit d'une Grille Géométrique.

5.investissement total

Le montant d'argent investi dans la stratégie de grille.

Qu'est-ce que la Grille Illimitée

Le grid trading est une stratégie d'arbitrage d'intervalle dans laquelle le prix du marché de l'actif sous-jacent se situe dans les fourchettes de prix limites supérieures et inférieures du grid trading, déclenchant un ordre limite de vente à profit lorsqu'il monte et un ordre limite d'achat lorsqu'il descend.

Cependant, si le prix descend en dessous de la limite inférieure du prix de négociation de la grille, tous les fonds ont été épuisés et ne peuvent plus être utilisés pour acheter ; si le prix monte au-dessus de la limite supérieure du prix de négociation de la grille, tous les actifs ont été vendus et ne peuvent plus être vendus. Sans négociation, vous ne pouvez pas continuer à arbitrer ; cela s'appelle casser la grille, et cela signifie que le prix du marché de l'actif s'est écarté de la fourchette de prix établie par la stratégie de grille.

La stratégie de la grille est la pire condition car le fait de passer sous la limite inférieure du prix signifie que tous les fonds investis sont fixés. Lorsque la limite de prix est violée, cela signifie que tout l'argent a été vendu et que l'ordre est simplement immobilisé, ce qui n'est pas avantageux.

Pour empêcher le prix de sortir de la fourchette de négociation de la grille, fixez la limite inférieure du prix très basse et la limite supérieure du prix très haute, afin que, quelle que soit l'évolution du marché, le prix n'échappe pas à la stratégie de la grille. Étant donné que l'ordre de vente à prix plafond et l'ordre d'achat à prix plancher sont tous deux très éloignés du prix actuel du marché, ce type d'ordre à grille est également connu sous le nom d'ordre mondial à grille.

Par exemple, si le bitcoin se négocie actuellement autour de 20 000 $, une stratégie de grille typique pourrait fixer un prix plancher de 10 000 $ et un prix plafond de 40 000 $, avec une hausse et une baisse de 1X. Cependant, personne ne peut garantir que le prix du bitcoin ne tombera pas en dessous de 10 000 $ ou ne dépassera pas 40 000 $ à nouveau. Une stratégie de grille à longue période pourrait donc fixer la limite inférieure du prix à 4 000 $ et la limite supérieure du prix à 100 000 $, la transformant en un ordre de lune de grille qui capture toutes les fluctuations de prix.

Mais même avec la grille, il existe toujours des plafonds et des planchers de prix, et si le prix du bitcoin franchit la barre des 100 000 $ dans quelques années, la stratégie de grille précédemment exécutée ne sera plus valable. Par conséquent, en se basant sur l'idée du trading de grille, une méthode de trading appelée "Grille illimitée" a été développée. Il s'agit d'une stratégie de grille plus avancée, quelle que soit la hausse des prix, vous conserverez toujours une partie des actifs à vendre pour réaliser des bénéfices, de sorte que vous pouvez éviter de vendre lorsque la tendance du marché apparaît.

La stratégie des grilles illimitées nécessite uniquement la définition d'un prix plancher, d'un pourcentage de profit par grille et d'un montant total à investir. Puisque la grille illimitée n'a pas de plafond de prix, le nombre de grilles est également illimité et nous ne connaissons que le montant à la hausse ou à la baisse dont nous avons besoin pour exécuter un achat ou une vente. En outre, la grille d'équilibre ne s'applique pas à la grille illimitée, sinon, lorsque le prix est très élevé, le prix d'achat et le prix de vente seront presque les mêmes, ce qui fait que la grille de négociation ne fait aucun profit, donc la grille illimitée doit être une grille d'équilibre.

Quant à savoir pourquoi la Grille Illimitée, quelle que soit la hausse des prix, les actifs ne seront jamais épuisés ? La clé réside dans la condition du "maintien d'une valeur d'actif constante". Au fur et à mesure que le prix augmente, le montant d'argent dans chaque transaction deviendra de plus en plus petit, tout comme l'ancien dicton "un pied de livre, prenez-en la moitié chaque jour, le monde ne sera pas épuisé", en supposant que pour chaque augmentation de prix de 10%, vendez 10% des actifs restants, même si le prix final augmente 10.000 fois, il y aura toujours une partie de la vente car il n'y a pas de transaction dans le processus est vendu dans son intégralité.

Par exemple, si nous achetons 1 bitcoin à 20 000 $ et mettons en place une Grille illimitée avec une marge bénéficiaire de 1 %, lorsque le prix du bitcoin monte à 20 200 $, nous vendons l'excédent de plus de 20 000, soit 0,0099 bitcoins pour 200 $, et si la hausse se poursuit, tant que nous détenons plus de 20 200 $, nous vendons l'excédent et ne détenons plus que 20 000 $ de bitcoins.

Qu'en est-il du cas où le bitcoin baisse ? Par exemple, si le prix du bitcoin atteint 19 800 $, 0,0101 bitcoin supplémentaire sera acheté, et Unlimited Grid maintiendra la valeur de ses avoirs en bitcoins à la valeur initiale de 20 000 $, quelle que soit la hausse ou la baisse du prix du bitcoin. Tant que le prix fluctue suffisamment pour répondre aux conditions commerciales fixées par Unlimited Grid, il est possible de continuer à vendre haut et à prendre bas pour profiter des bénéfices.

Caractéristiques de la Grille illimitée

Sachant que la Grille Illimitée est un outil qui peut être utilisé pour une période illimitée, sans fourchette de prix, et qui peut aider à l'arbitrage pour toujours, n'est-ce pas comme une machine à imprimer de l'argent qui peut toujours en gagner ? La Grille Illimitée peut être utilisée sur n'importe quel marché, pas seulement les crypto-monnaies, et pour gagner un revenu passif sur des investissements dont le prix augmente à long terme ou dont la volatilité est relativement stable plutôt que d'avoir une tendance à la baisse.

Cependant, le réseau illimité présente également des inconvénients. Dans la poursuite d'une large gamme de prix, Unlimited Grid sacrifie un grand pourcentage de capital par transaction et garde beaucoup de capital en réserve en cas de conditions extrêmes, ce qui fait que l'utilisation du capital d'Unlimited Grid est très faible et que le bénéfice de chaque achat à bas prix et vente à haut prix est assez limité.

Par exemple, pour les fluctuations de prix à gauche du graphique ci-dessus, nous pouvons utiliser A, B, C trois stratégies différentes de grille de prix plafond et de prix plancher.

La fourchette de prix de la stratégie A est la plus étroite, en suspendant les ordres d'achat et de vente limités juste pour capturer l'ensemble des fluctuations de prix, mais si le prix monte un peu plus ou descend un peu plus, cela fera sortir la grille de la fourchette de négociation.

La fourchette de prix de la stratégie B est plus large que celle de la stratégie A et permet de saisir complètement les fluctuations de prix. Mais il y a une partie des ordres d'achat et de vente à cours limité, du début à la fin, lorsqu'il n'y a pas d'opportunité d'exécution, seulement de l'oisiveté dans le carnet d'ordres. Mais cela peut garantir que le prix augmente un peu plus ou baisse un peu plus et peut continuer à arbitrer, pas facile de briser la situation nette.

La gamme de prix de la stratégie C est encore plus large que celle de B, bien que la capture complète des fluctuations de prix. La plupart des ordres d'achat et de vente à cours limité du début à la fin n'ont pas eu l'occasion d'être exécutés, ils ne font que traîner dans le carnet d'ordres. L'avantage est que cette stratégie de trading peut être laissée presque sans surveillance, regardez le prix du marché quelques mois plus tard et il reste toujours dans la fourchette de trading.

Si vous considérez les trois stratégies de grille A, B et C comme une grille normale, un ordre de grille et une grille illimitée, vous verrez rapidement que la plus grande différence entre elles est le pourcentage d'argent gratuit. Si vous placez 1 000 $ dans une transaction de grille, vous constaterez que la stratégie A utilise presque la totalité des 1 000 $ pour exécuter l'arbitrage de l'écart, la stratégie B ne dispose en fait que de 500 $ de capital négocié et la stratégie C utilise environ 200 $ de transactions, laissant les 800 $ restants dans le carnet d'ordres.

Nous savons tous qu'il n'y a pas de rendement sur le capital oisif. Par conséquent, si le rendement annuel des fluctuations de prix pour le trading de grille est de 80 %, la stratégie A aurait un rendement annuel de 80 %, la stratégie B de 40 % et la stratégie C de seulement 16 %. Par conséquent, il n'est pas nécessairement préférable d'avoir une plus grande gamme de prix, mais en fin de compte, cela dépend de l'utilisation du capital et des rendements pour mesurer la performance. Voici une comparaison simple des différences entre la grille ordinaire, la grille de lune et la grille illimitée.

Comment utiliser Unlimited Grid sur Gate.io ?

Sur le Web：

1.Cliquez sur "Copy Trading" dans la barre de navigation et allez dans "Créer une nouvelle stratégie" → "Modèles de stratégies" → (Grille illimitée) "Créer une stratégie". Choisissez ensuite la paire de transactions, définissez les paramètres, puis cliquez sur "Créer".

Sélectionnez [Trading Market], définissez les paramètres de configuration et cliquez sur "Créer", comme indiqué ci-dessous.

sur App :

1.Après avoir accédé à l'application mobile, cliquez sur [Copy Trading] → [Créer une nouvelle stratégie] → [Stratégie recommandée par le système] → [Grille illimitée] → [Créer] dans l'ordre.

Sélectionnez [Trading Market] et définissez les paramètres de configuration, cliquez sur [Create] pour terminer, comme le montre la figure ci-dessous.

Description des paramètres de configuration

Prix inférieur :

Le prix limite inférieur est le prix d'offre minimum en dessous duquel une transaction de grille sera exécutée et aucune autre offre ne sera placée ; le prix limite inférieur doit être > 0.

Profit/réseau :

Le rendement à un seul carreau est la marge bénéficiaire (y compris les frais manuels) après avoir exécuté une vente de grille, et doit être > 0,4 et < 100.

Prix de déclenchement de la stratégie :

La Grille illimitée ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix du marché sera inférieur ou égal au prix de déclenchement, et le prix de déclenchement doit être le dernier prix <.

Limite inférieure de rupture :

La stratégie sera automatiquement interrompue lorsque le dernier prix franchira le prix limite inférieur de la grille.

Ordre d'arrêt :

La stratégie sera automatiquement interrompue lorsque le dernier prix franchira le prix du Stop Loss.

Conclusion

La grille illimitée est un type de trading de grille, adapté aux marchés oscillants ou aux tendances lentes à la hausse des prix. En fixant des fourchettes de prix et des rendements de grille, vous pouvez systématiquement diviser votre argent en plusieurs parties égales. Achetez à la baisse et vendez à la hausse, puis vendez à la baisse pour profiter de la grille du marché imprévisible.

Sur le marché des crypto-monnaies, qui évolue toute l'année et est très volatile, le trading avec la Grille Illimitée évite les décisions dues à l'erreur humaine et aide les utilisateurs à acheter à bas prix et à vendre à prix élevé de manière disciplinée, sans aucune pression émotionnelle ou psychologique. Il continuera à fonctionner tant que le prix du marché restera supérieur au prix plancher de la Grille illimitée. Les utilisateurs n'ont donc pas besoin de prêter attention au marché et peuvent utiliser leur temps personnel à d'autres fins.

Comme on dit, "le commerce ne consiste pas à savoir qui gagne le plus d'argent, mais à savoir qui vit le plus longtemps". La grille illimitée est une stratégie où votre argent reste sur la table pour toujours, quelle que soit la hausse ou la baisse du prix. Plus vous restez longtemps sur le marché, plus vous avez de chances de réaliser des bénéfices importants avec la Grille Illimitée.