Introduction

Trouver des stratégies de trading efficaces est un objectif clé pour les investisseurs sur des marchés financiers volatils. La stratégie de l’oscillateur du centre de gravité (COG) est un outil d’analyse technique qui combine les moyennes mobiles avec le concept de centre de gravité pour aider les traders à identifier les tendances du marché et à prendre de meilleures décisions de trading.

Moyenne mobile du centre de gravité

La moyenne mobile du centre de gravité (COG) est une moyenne mobile améliorée qui capture les tendances du marché en calculant le prix moyen pondéré sur une période. Par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) et à la moyenne mobile exponentielle (EMA) traditionnelles, le COG est plus sensible et peut refléter plus précisément les tendances des prix tout en réduisant le bruit du marché. Cela rend le COG excellent pour identifier les tendances du marché et les points de retournement des prix, fournissant des signaux plus clairs aux traders.

Comment calculer le centre de gravité

Le calcul de l’oscillateur COG prend en compte à la fois les caractéristiques de la série chronologique des données de prix et les facteurs de momentum des prix, ce qui le rend plus fiable pour refléter les véritables orientations du marché. Comparé à la simple moyenne de SMA et au lissage exponentiel de l’EMA, l’oscillateur COG fonctionne bien sur les marchés volatils, aidant les traders à prendre des décisions éclairées dans des environnements complexes.

Lorsqu’il est tracé sur un graphique, le COG forme deux lignes basées sur la somme des prix sur une période donnée. Les signaux d’achat et de vente sont générés par les moyennes mobiles de ces indicateurs. Pour calculer le COG, les traders utilisent la formule suivante :

Source : https://library.tradingtechnologies.com

Comment utiliser la stratégie COG dans le trading

Identifier les signaux d’achat et de vente

L’oscillateur du centre de gravité (COG) permet de générer des signaux d’achat et de vente. Lorsque l’oscillateur passe de valeurs négatives à des valeurs positives et franchit la ligne zéro, cela signale une opportunité d’achat. À l’inverse, passer de valeurs positives à des valeurs négatives et franchir la ligne zéro signale une opportunité de vente. Cette méthode aide les traders à repérer les retournements de tendance du marché, offrant des opportunités de trading claires.

La source : Tradingview

Identification des conditions de Surachat et de Survente

Lorsque le COG atteint des niveaux extrêmes, cela indique des conditions de surachat ou de survente. Des valeurs positives élevées signalent des conditions de surachat, tandis que des valeurs négatives faibles signalent des conditions de survente. Ces extrêmes suggèrent que le marché pourrait bientôt s’inverser ou se corriger, ce qui incitera les traders à ajuster leurs positions en conséquence.

La source : Tradingview

L’indicateur COG est également très utile lors d’événements d’actualité en direct. Après la publication de données économiques importantes, le sentiment du marché peut changer considérablement par rapport aux attentes. L’indicateur COG reflète rapidement ces changements, ce qui aide les traders à ajuster rapidement leurs stratégies.

La combinaison de l’indicateur COG avec d’autres outils techniques peut améliorer la précision du signal et améliorer les décisions de trading. Par exemple, l’utilisation d’ALMA comme déclencheur peut générer une stratégie de trading :

Entrez une position longue lorsque le plus bas actuel est supérieur au plus bas précédent.

Entrez une position short lorsque le plus haut actuel est inférieur au plus haut précédent.

La source : Tradingview

Marchés adaptés à l’indicateur COG

L’indicateur COG suppose que les prix tournent autour d’une valeur moyenne. Cependant, les différentes classes d’actifs présentent des caractéristiques cycliques différentes. Le marché du forex montre généralement un comportement cyclique des prix plus évident, car les paires de devises sont soutenues par les pays, les gouvernements et les banques centrales.

Dans le trading forex, les paires de devises se composent d’une devise de base et d’une devise de cotation, et leurs prix sont déterminés par la force relative de la devise de base par rapport à la devise de cotation. Étant donné que chaque devise a des support institutionnelles, les prix des paires de devises ne Goutte pas à zéro ou hausse à des niveaux extrêmes. Cette stabilité rend l’indicateur COG très efficace sur le marché du forex, car il peut capturer avec précision les mouvements de prix cycliques.

En revanche, les mouvements de prix sur les marchés boursiers et crypto-monnaies sont principalement motivés par le comportement des investisseurs et manquent du même support institutionnel. Ces marchés peuvent connaître des augmentations ou des baisses de prix illimitées jusqu’à zéro. Par conséquent, l’application de l’indicateur COG est moins courante sur ces marchés, ce qui explique également pourquoi l’oscillateur de moyenne mobile du centre de gravité n’est pas disponible sur la plupart des plates-formes graphiques, et son affichage peut varier sur les plates-formes qui le proposent.

Comment mettre en place la stratégie COG

Bien que l’oscillateur de moyenne mobile du centre de gravité (COG) ne soit pas largement disponible sur la plupart des plateformes graphiques, les traders peuvent créer une stratégie COG sur Gate.io. La méthode consiste à construire un robot de trading pour mettre en œuvre la stratégie. Voici comment vous pouvez le faire :

1. Allez dans la section « Bots »
2. Cliquez sur « Créer un bot"
3. Dans la liste « Recommander », sélectionnez « Futures-CTA"
4. Choisissez le « Center of Gravity Moving Average Oscillator"
5. Cliquez sur « Créer un bot »

Source : Gate.io

Backtesting de la stratégie : Sur Gate.io, vous pouvez backtester votre stratégie de trading avant de l’utiliser en direct. Cliquez sur le bouton « Backtest », entrez vos paramètres, puis cliquez à nouveau sur « Backtest ». Le système analysera les données historiques et vous fournira les résultats des backtests. Examinez ces résultats et ajustez vos paramètres au besoin avant de finaliser la stratégie.

L’image ci-dessous montre une stratégie COG qui a été testée et qui s’exécute correctement sur Gate.io.

Source : Gate.io

Conseils pour l’utilisation de la stratégie COG

Analyse des caractéristiques du marché

Lorsque vous décidez où utiliser l’indicateur COG, il est important d’analyser les modèles cycliques du marché. Avec son fort comportement cyclique, le marché du forex est idéal pour l’indicateur COG. Vous devrez peut-être combiner le COG avec d’autres indicateurs techniques pour améliorer la précision de la stratégie sur les marchés très volatils et moins cycliques comme les crypto-monnaies.

Combinaison de plusieurs indicateurs

L’utilisation de l’indicateur COG avec d’autres outils techniques peut améliorer la fiabilité du signal. Par exemple, la combinaison du COG avec les moyennes mobiles et l’indice de force relative (RSI) dans le trading forex peut fournir des confirmations de signaux plus fortes et aider à réduire les faux signaux.

Gestion des risques Stratégie

Une solide stratégie de gestion des risques est essentielle, quel que soit le marché sur lequel vous négociez. Fixez des niveaux raisonnables de stop-loss et de take-profit pour protéger votre capital et assurer une rentabilité à long terme. La combinaison du pouvoir prédictif de l’indicateur COG avec d’autres méthodes d’analyse peut vous aider à créer une stratégie de trading plus robuste.

Ajuster les paramètres en fonction de la Volatilité des actifs

Lors de la mise en place d’un robot de trading de stratégie COG sur Gate.io, ajustez les paramètres COG en fonction de la volatilité de vos actifs. Pour les actifs très volatils, utilisez des périodes de COG plus courtes pour capturer les mouvements de prix avec plus de précision. Pour les actifs moins volatils, des périodes plus longues peuvent fournir une analyse des tendances plus fluide.

Avantages et limites de la stratégie du COG

Avantages

• Combine la tendance et l’oscillation : La stratégie COG fusionne les avantages du suivi des tendances et des indicateurs d’oscillation, offrant des signaux de trading efficaces dans diverses conditions de marché.
• Réduit le bruit du marché : La moyenne mobile du centre de gravité réduit le bruit du marché grâce à une moyenne pondérée, fournissant des signaux plus fiables.
• Polyvalence : La stratégie COG fonctionne bien sur les marchés de tendance et de fourchette, offrant des signaux précieux quelles que soient les conditions du marché.

Limitations

Malgré ses points forts, la stratégie COG a quelques limites :

• Conditions de marché extrêmes : Sur des marchés très volatils ou en évolution rapide, la stratégie COG peut donner de faux signaux, leading à des pertes de trading potentielles.
• Décalage : Comme d’autres stratégies de moyenne mobile, la stratégie COG peut être à la traîne par rapport au marché, manquant les meilleurs points d’entrée.
• Calculs complexes : Les calculs du COG nécessitent plus de puissance de calcul et de traitement des données.
• Sensibilité aux conditions du marché : Le COG est plus efficace sur les marchés liés à une fourchette, mais il peut être difficile d’identifier les bonnes conditions de marché.
• Analyse technique pure : Le COG ignore les facteurs fondamentaux en tant qu’outil purement technique. Le combiner avec d’autres outils d’analyse peut améliorer son efficacité.
• Sensibilité de la trame temporelle : Le COG est moins efficace dans des périodes plus courtes, leading à plus de faux signaux. Les traders à Short terme peuvent atténuer ce problème en négociant plus fréquemment et en gérant le risque par transaction.
• Nature dynamique : La nature dynamique du COG rend le backtesting difficile puisque ses lignes s’ajustent aux changements de prix.

Conclusion

L’indicateur COG est un outil puissant pour générer des signaux d’entrée sur les marchés liés à la fourchette. En tant qu’indicateur leading, il offre des informations sur les mouvements de prix futurs plutôt que sur les actions de prix actuelles. Avec des intervalles de temps plus longs, la fréquence du signal diminue tandis que la précision augmente. Sa capacité à combiner les avantages du suivi des tendances et de l’oscillation le rend précieux dans diverses conditions de marché. Cependant, ses limites, telles que le décalage dans des conditions extrêmes, les calculs complexes et la dépendance au marché, obligent les traders à utiliser des outils d’analyse supplémentaires et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques.