Les bases des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger (ou simplement Boll), ont été créées par l'analyste financier américain John Bollinger. Il s'agit d'un indicateur d'analyse technique très pratique conçu en combinant les concepts de moyennes mobiles et d'écart type.

Les bandes de Bollinger sont basées sur une bande composée de trois lignes orbitales : la bande supérieure, la ligne médiane et la bande inférieure. La bande supérieure et la bande inférieure peuvent être considérées comme une ligne de résistance et de soutien pour le prix, tandis que la ligne centrale est une moyenne de prix.

L'indicateur des bandes de Bollinger

Sur le marché boursier traditionnel, la formule des bandes de Bollinger est le plus souvent réglée sur N=20 et K=2. N=20 est la "moyenne mensuelle MA20", alors que sur le marché des crypto-monnaies il n'y a pas de concept de fermeture du marché, dans ce cas particulier, de nombreux investisseurs fixent N à 30. K=2 signifie plus ou moins 2 fois l'écart-type.

La ligne du milieu peut être interprétée comme la SMA, MA = la somme des prix de clôture dans les N jours ÷ N.

La bande supérieure est la MA plus deux fois l'écart-type.

La bande inférieure correspond à la ligne médiane moins deux fois l'écart-type.

Normalement, si un investisseur souhaite raccourcir la période d'analyse des lignes médianes, par exemple en ajustant la moyenne mobile simple (SMA) de 20 jours à une SMA de 10 jours, il doit ajuster simultanément 2 écarts types à 1,5 écart type ; s'il souhaite élargir la période d'analyse de la ligne médiane, il doit augmenter la valeur. Si vous souhaitez élargir la période d'analyse de la ligne du milieu, vous devez augmenter la valeur de l'écart-type.

Fonctions et applications des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger utilisent une conception unique pour maintenir plus de 90 % des lignes K à l'intérieur des fourchettes supérieure et inférieure. Les bandes de Bollinger remplissent donc plusieurs fonctions :

1. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour indiquer les niveaux de soutien et de résistance.

2. Les bandes de Bollinger peuvent indiquer si un marché est suracheté ou survendu.

3. La tendance des prix est déterminée par la direction dans laquelle se trouve la ligne centrale.

Comment utiliser les bandes de Bollinger dans le marché des oscillateurs

Lorsqu'on utilise les bandes de Bollinger, le prix oscille généralement à l'intérieur de la bande, qui se caractérise par l'absence de fluctuations extrêmes et un état d'équilibre relatif.

Comme illustré ci-dessus, lorsque le prix s'approche de la bande supérieure, il s'agit d'un signal de vente ; lorsque le prix s'approche de la bande inférieure, il s'agit d'un signal d'achat ; lorsque la ligne K dépasse la bande supérieure, il y a surachat ; et lorsque le prix dépasse la bande inférieure, il y a survente.

L'utilisation des bandes de Bollinger

Lorsque le prix se trouve dans un marché haussier continu, la ligne K se situe généralement entre la ligne médiane et la bande supérieure. À l'heure actuelle, la ligne médiane peut être considérée comme une référence de soutien. Ne pas casser la ligne médiane est considéré comme une continuation de la tendance, et peut être dans la ligne médiane près de l'aspiration basse ; s'approcher de la bande supérieure comme un point d'achat élevé. Si la bande médiane ne peut pas être franchie rapidement, on considère que la tendance va probablement changer ; dans un marché baissier, il en va de même.

Mouvements spéciaux des bandes de Bollinger

Mouvements de contraction

Comme nous l'avons vu plus haut, lorsque le prix baisse fortement, l'ouverture des limites supérieures et inférieures des bandes de Bollinger ne peut continuer à s'élargir. La bande de Bollinger supérieure en avance de la rétraction supérieure vers le bas, attend jusqu'à la limite inférieure de la ligne de support de Bollinger puis de la rétraction inférieure vers le haut, indiquant la fin d'une tendance, sur le point de commencer à ajuster l'état après avoir choisi la direction à nouveau.

Mouvements d'expansion

Comme le montre la figure, après une période de marché baissier, la bande supérieure et la bande inférieure de la bande de Bollinger se sont progressivement contractées, et la distance entre la bande supérieure et la bande inférieure devient de plus en plus petite, dans l'état d'ajustement. Lorsque le prix du marché augmente brusquement, la bande supérieure de Bollinger aussi, la bande inférieure accélère le mouvement vers le bas, de sorte que la forme des rails supérieur et inférieur de la bande de Bollinger entre la formation d'un motif en forme de trompette. Ce prix et la bande supérieure en même temps constituent l'ouverture du modèle haussier.

Lorsque la trompette s'ouvre à un niveau de prix relativement élevé, la bande supérieure remonte et le prix baisse, ce qui indique une configuration baissière.

Notes

Lorsqu'ils utilisent les indicateurs techniques de la bande de Bollinger, les investisseurs rencontrent fréquemment deux des pièges de négociation les plus courants : le piège de l'achat à la baisse, dans lequel le prix non seulement n'a pas cessé de baisser mais a continué à baisser ; et le piège de la vente à la hausse, dans lequel l'investisseur a vendu au soi-disant point haut, mais le prix a continué à monter.

Par conséquent, le prix au-dessus de la bande supérieure ou au-dessous de la bande inférieure ne reflète que les prix relativement plus élevés ou plus bas pendant cette période ; il n'y a pas d'absolu. Les indicateurs techniques de la bande de Bollinger dans le canal des prix jouent un certain rôle de référence, mais non absolu, dans la prévision de la tendance future du marché.

Conclusion

L'indicateur des bandes de Bollinger est un excellent outil pour les traders car il comprend la tendance, les points d'achat et de vente, et d'autres facteurs importants. Les indicateurs techniques, en revanche, sont basés sur des données passées et sont dérivés d'une formule, et il est peu probable que les prix augmentent ou baissent exactement comme calculé par une formule. Aucun indicateur technique ne peut prédire avec certitude la future tendance des prix.

Les bandes de Bollinger ne peuvent être utilisées que comme indicateur auxiliaire pour les décisions d'investissement, en déterminant approximativement la position relative du prix actuel. Cependant, n'oubliez pas que l'investissement nécessite toujours un plan de trading clair et une discipline stricte.