Comment mesurer et utiliser le (Plage réelle moyenne) Average True Range（ATR） lors du trading des crypto-monnaies.

- L'indicateur average true range montre la volatilité des prix des titres tels que les cryptocurrences.
- Il aide les traders à fixer des stop loss et des objectifs de profit, ainsi qu'à filtrer les tendances.
- L'indicateur ATR ne montre pas de signaux de vente ou d'achat.

Mots clés : Crypto-monnaie, average true range, crypto market, stop loss, take profit



Introduction

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Le marché des crypto-monnaies est différent du marché boursier sur un point essentiel. Les crypto-monnaies sont plus volatiles que les actions ou les matières premières. Cela crée des opportunités pour les traders de faire des profits en peu de temps ou de subir des pertes importantes. Par conséquent, il est important pour les traders de crypto-monnaies d'utiliser des outils de trading qui les aident à comprendre la direction et le niveau de volatilité des prix. La fourchette moyenne réelle est un outil d'analyse technique qui permet de suivre la volatilité des prix des actions ou des crypto-monnaies.


Qu'est-ce que la fourchette moyenne réelle (ATR) ?

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L'indicateur average true range (ATR), développé par J. Welles Wilder Jr en 1978, est un outil d'analyse technique permettant de suivre la volatilité du prix d'un actif tel qu'une crypto-monnaie. L'ATR augmente ou diminue en fonction des variations du prix d'une crypto-monnaie.

Une hausse de la valeur de l'ATR indique que la volatilité du prix d'une crypto-monnaie a augmenté. Au contraire, une diminution de la valeur de l'ATR montre qu'il y a une baisse de la volatilité d'un actif.

Les traders peuvent utiliser l'ATR de plusieurs façons. Par exemple, ils l'utilisent pour identifier les positions où placer des stop loss ou des ordres limites. Il peut aider les traders en leur donnant des indications sur le moment d'entrer ou de sortir des transactions.


Comprendre la volatilité des prix

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La volatilité des prix fait référence aux fluctuations du prix d'un actif au cours d'une période donnée. Une volatilité élevée signifie que le prix d'un actif fluctue rapidement. Au contraire, il y a une faible volatilité lorsque le prix d'un actif ne fluctue pas beaucoup.

Un marché de valeurs mobilières à forte volatilité des prix présente un rapport risque/récompense plus élevé que celui à faible volatilité. Par conséquent, les gens exécutent plus de transactions sur les marchés volatils que sur les marchés stables.


Comment calculer la moyenne des écarts réels (average true range) ?

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Il est important de noter qu'à notre époque moderne, la capacité à calculer l'ATR n'est pas importante car la plupart des plateformes de trading vous fournissent de tels outils. Ce qui est essentiel, c'est la capacité des traders à les interpréter et à les utiliser lorsqu'ils prennent des décisions de trading.

La période par défaut de l'indicateur ATR est de 14. Cependant, les traders individuels peuvent modifier les périodes en fonction de leurs besoins. Par exemple, les traders peuvent utiliser entre 2 et 10 périodes pour les cadres temporels courts tels qu'une heure. En revanche, ils peuvent utiliser 20 à 50 périodes pour des périodes plus longues, comme des semaines ou des mois.

La première chose à faire pour calculer l'ATR est d'obtenir la plage réelle de la période. Vous aurez besoin de la clôture précédente, du haut et du bas de la période pour calculer la fourchette réelle. Il existe trois méthodes de calcul de la fourchette réelle. Cependant, nous n'utilisons que le chiffre le plus élevé de ces calculs.
Le haut de la période en cours moins (-) le bas de la période en cours

La valeur absolue (abs) du haut de la période en cours moins (-) la clôture de la période précédente.
La valeur absolue (abs) du bas de la période en cours moins (-) la clôture de la période précédente.
Après avoir trouvé la valeur de la plage réelle, nous utilisons la formule suivante pour calculer l'ATR.
True Range = max [(high - low), abs (high - previous close), abs (low - previous close)

Néanmoins, il convient de noter que nous utilisons la valeur absolue car nous ne devons pas avoir de chiffres négatifs. Une autre chose importante à comprendre est que l'ATR n'indique pas la tendance des mouvements de prix. En d'autres termes, il ne permet pas de savoir si le prix sera en hausse ou en baisse.

Par exemple, si l'ATR est de 10 $, cela signifie que le prix va soit baisser, soit augmenter d'une marge de 10 $. Cependant, vous ne pouvez connaître que la direction du mouvement du prix au fur et à mesure que la période avance. Fondamentalement, l'indicateur ATR est une ligne située en bas du graphique de trading, comme indiqué ci-dessous.


Comme on peut l'observer sur le graphique, l'ATR fluctue vers le haut et vers le bas, indiquant la volatilité de la période. Lorsque la ligne monte, la volatilité augmente. Cependant, lorsqu'elle se rétracte vers le bas, elle indique une volatilité décroissante.


Comment fonctionne l'indicateur

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L'ATR a une valeur élevée lorsque les fluctuations de prix sont rapides et importantes. Attention, lorsque la volatilité est très élevée, il existe une possibilité de renversement des prix.

Habituellement, les valeurs de l'ATR sont faibles pendant les marchés de range car il y a des consolidations de prix. Par conséquent, de faibles valeurs d'ATR indiquent des mouvements de tendance faibles. Illustrons ces points à l'aide du graphique suivant.

Au point A, la volatilité est très faible alors qu'elle est élevée au point B. Vous pouvez également remarquer de petits chandeliers pendant une période de faible volatilité. Lorsque l'ATR est au point B, les chandeliers sont grands. De plus, après avoir atteint le point B, la volatilité commence à diminuer.


Comment utiliser l'indicateur ATR

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Il existe de nombreuses façons d'utiliser l'ATR lors du trading de crypto-monnaies. Par exemple, un trader peut utiliser l'ATR pour fixer des objectifs de profit. Lorsque le marché est fort, les traders peuvent fixer des objectifs de profit à des multiples de la valeur de l'ATR. Par exemple, si l'ATR est de 100 $, ses multiples incluent 200 $ ou 300 $. En fonction de la préférence d'un trader en matière de risque, il/elle peut fixer le niveau de prise de bénéfices à un point situé 200 $ au-dessus de la valeur d'entrée.




Tendance au filtrage

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Les valeurs de l'ATR peuvent donner aux traders des indices sur les changements possibles de tendances. Pour ce faire, un trader doit ajouter une ligne centrale, qui est la ligne de moyenne mobile de l'ATR. Si l'indicateur ATR est en dessous de la ligne de moyenne mobile, cela montre que la volatilité de l'actif est faible et que la tendance est faible. Lorsque l'ATR se déplace au-dessus de la ligne centrale, le marché est susceptible d'avoir une nouvelle tendance.


Comme le montre le graphique, lorsque l'indicateur ATR passe au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, la volatilité augmente.


Utilisation de l'ATR pour définir les pertes stop

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Le concept de fixation de seuils de perte à l'aide de l'ATR est similaire à la manière dont on fixe des objectifs de profit. Vous pouvez fixer un stop loss en utilisant un point qui correspond à 1-4 fois la valeur de l'ATR. Par exemple, si l'ATR est de 10 $, vous pouvez fixer votre stop loss à une valeur de 10, 20, 30 ou 40 $ en dessous du prix d'entrée si l'actif est dans une tendance haussière.



Utiliser l'ATR pour identifier les fausses ruptures

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Un trader peut utiliser un indicateur ATR pour repérer un faux breakout. En général, s'il y a une divergence entre le prix et l'indicateur ATR, cela signifie que la rupture est fausse. Par exemple, s'il y a un breakout sous le niveau de support, mais que l'ATR n'augmente pas, il s'agit d'un faux breakout.


Conclusion

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Un indicateur ATR aide les traders à repérer la volatilité des prix de crypto-monnaies, de matières premières et d'actions spécifiques. Les traders de crypto-monnaies peuvent bénéficier de l'utilisation de l'indicateur ATR car les prix des crypto-monnaies sont très volatils.



Auteur : Mashell C., chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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