Colonne quantitative de Gate.io : Négociation de grid au comptant avec un rendement annualisé de 1203 %, de débutant à compétent

En tant que gros joueur dans le cercle des devises, faisons d'abord un petit sondage pour voir quelles sont les erreurs que nous commettons souvent lorsque nous effectuons des transactions :

1. Il est facile de courir après le prix dès qu'il augmente.
2. Si vous n'osez pas entrer lorsque le volume est important, vous manquerez des occasions de faire des affaires.

3. Si vous n'êtes pas en mesure de tenir la devise en hausse, vous risquez de manquer d'imagination pour la tendance à long terme et de manquer de gros profits.

4. Aucune stratégie ou outil de trading n'est suffisant pour faire face à toutes les conditions complexes du marché des devises.

En tant qu'investisseur ordinaire, si vous voulez surmonter la volatilité du marché des devises et obtenir des revenus d'investissement stables et généreux à long terme, vous devez maîtriser trois éléments essentiels :

1. Une philosophie d'investissement correcte

2. Une taille de position raisonnable

3. Des outils d'investissement efficaces

J'ai couvert les deux premiers d'un seul coup. Pour être bref, presque tous les livres sur l'investissement le mentionneront, sans plus : "investissement d'argent de réserve, adhésion à l'investissement de valeur et à la gestion du temps, investissement fixe et augmentation progressive des positions", etc. Nous allons maintenant nous concentrer sur les outils d'investissement à haute efficacité, et voir si les stratégies de trading de grid et de suivi des signaux CTA dans les produits de copie quantitative de Gate.io peuvent vous aider à obtenir des rendements élevés à long terme.

Il se trouve que la quantification intelligente de Gate.io a été entièrement mise à jour pour inclure désormais le copy trading le 7 juillet. Voyons comment cela fonctionne :


Dans la copie quantitative de Gate.io, les utilisateurs peuvent choisir de copier les stratégies d'autres utilisateurs en fonction de leur expérience et de leur capacité d'investissement, afin que l'expert en investissement puisse vous aider à gagner de l'argent. Les investisseurs peuvent aussi potentiellement choisir de "devenir un signaleur" en utilisant la grid, le CTA, et d'autres outils pour créer une stratégie, tout en gagnant de l'argent pour vous-même. Vous pouvez également obtenir un supplément de 5 % des bénéfices des autres utilisateurs qui copient vos signaux.

Analysons maintenant le spot grid à partir des concepts et principes, des réglages de paramètres, des techniques de trading, des scénarios de meilleure utilisation, des avantages et des inconvénients, pour vous aider à comprendre le spot grid trading de manière plus complète, et à vous comprendre vraiment vous-même, le marché et les outils pour atteindre une rentabilité stable à long terme.

Le concept et le principe du spot grid trading

1.une brève de__script__ion du trading quantitatif
Le trading de grid n'est qu'une des stratégies de trading les plus courantes parmi les nombreuses stratégies de trading quantitatif. Le trading quantitatif fait référence à l'utilisation de modèles mathématiques avancés pour remplacer les jugements subjectifs humains, et à l'utilisation de la technologie informatique pour sélectionner une variété d'événements à "haute probabilité" qui peuvent apporter des rendements excédentaires à partir d'énormes données historiques pour formuler des stratégies. Il réduit considérablement l'impact des fluctuations du sentiment des investisseurs, et évite de prendre des décisions d'investissement irrationnelles lorsque le marché est extrêmement fanatique ou pessimiste. Le trading quantitatif présente les caractéristiques suivantes : discipline, système, probabilité de gain et arbitrage.

2. L'origine du trading de grid

L'idée du grid trading vient de Shannon, le père de la théorie de l'information.

Un jour, dans les années 1940, Shannon a démontré aux investisseurs sur le tableau noir que 50% des fonds étaient achetés à n'importe quel prix, c'est-à-dire : Valeur de la position : fonds disponibles restants = 50% : 50%. Lorsque le prix de l'action augmente dans une certaine mesure, certaines actions sont vendues, et la valeur de la position actuelle : fonds disponibles restants = 50% : 50%. Inversement, si le prix de l'action baisse d'un certain montant, les fonds restants seront utilisés pour acheter une partie de l'action. La valeur de la position actuelle : fonds disponibles restants = 50% : 50% peut toujours être maintenue.

En utilisant cette méthode pour faire face au mouvement aléatoire des prix des actions, le trading à long terme est rentable. En plus de dix ans de carrière de trader, il a obtenu une croissance annuelle de 29 % en intérêts composés.

3. Qu'est-ce que le grid trading ?

Dans une certaine fourchette de prix, divisez les fonds en N parties égales, achetez-en une pour chaque baisse et vendez-en une pour chaque hausse. Des transactions déterministes rentables d'achat à bas prix et de vente à haut prix sont effectuées en permanence.


Une analogie visuelle, sur ce filet de pêche tissé par le temps et les prix, les traders sont comme des pêcheurs qui installent des filets de pêche à différents prix, attendent de pêcher, achètent à la baisse et vendent à la hausse. Tant que le prix fluctue dans une certaine fourchette, vous pouvez gagner de l'argent, et vous pouvez obtenir un bénéfice certain une fois que vous avez acheté et vendu.

Le trading de grid comprend d'autres stratégies dérivées telles que les grids spot et les grid de contrat.

4. Caractéristiques de la grid au comptant

Le trading de grid a pour caractéristiques d'augmenter les positions à bas prix et de sortir rapidement des positions élevées, ce qui convient naturellement aux marchés volatils. Le marché des devises est un marché avec de courtes périodes de hausse et de longues périodes de baisse. Les données montrent que 70 % du temps, le marché se trouve dans une période de volatilité, ce qui nous fournit un environnement commercial naturel pour le trading de grid.

Paramètres de la grid spot de Gate.io




1. Choisissez un objectif de négociation de la grid de points approprié

A. Monnaie de valeur courante préférée

Pour les monnaies de valeur grand public avec un bon consensus et une liquidité élevée, vous pouvez vous référer aux transactions des 100 premiers actifs numériques de la CMC sur Gate.io.

B. Indicateurs de volatilité auxiliaires

Indicateur de référence : ATR (14)-représente la plage de fluctuation réelle moyenne des 14 derniers cycles, comme le montre la figure ci-dessous.


Par exemple, BTC/USDT : L'ATR actuel d'une heure (14) est 330,29, le BTC/USDT actuel est 32844,68, la volatilité est 330,29/32844,68 = 0,010047 (1,004%), et les frais de transaction sont 0,15% (le GT est déduit) taux). La réalisation d'un arbitrage ponctuel est de 0,5002%. Après déduction de la commission, le taux de profit cible de la grid horaire de la paire de trading est estimé à : 0.5002%-0.15%=0.35%

2. Fixer raisonnablement la fourchette de prix


ABC a trois gammes de prix différentes. Par rapport à A, il y a des fonds inutilisés dans B et C. Nous savons que la grid présente l'inconvénient que le taux d'utilisation des fonds est faible. Si la fourchette de prix est fixée de manière déraisonnable, la fourchette est trop large. Le taux d'utilisation est encore plus faible.

Voici deux façons de trouver la fourchette de prix :

A. Trouvez directement les intervalles supérieur et inférieur de la bande de Bollinger (boll), comme indiqué sur la figure :


Regardez les plages supérieures et inférieures des bandes de Bollinger sur la période de 4 heures et utilisez-les comme référence pour définir la plage de prix.

B. Tracez une ligne de tendance, comme le montre la figure ci-dessous :


Le point haut est relié au point haut, et le point bas est relié au point bas. La zone vide au milieu de chaque segment de ligne est la fourchette de prix que nous recherchons.

Bien sûr, pour les investisseurs ayant une riche expérience de trading, la fourchette peut être directement donnée en fonction de l'expérience. Par exemple, si le prix actuel du BTC est d'environ 33000 USDT, il peut fluctuer à la hausse et à la baisse de 5000 dollars US, ce qui est également faisable comme fourchette de prix.

3. Distinguer les grid arithmétiques et géométriques et déterminer le nombre de grid.


Grid arithmétique (inter-compartiment) : La différence de handicap de vos ordres est la même. Si la fourchette de fluctuation des prix est faible, la grid arithmétique permet d'obtenir plus de bénéfices que la détention à long terme où le prix reviendrait. Avec le temps cependant, le taux de rendement de la grid simple est flottant ou variable.

La grid proportionnelle (grand intervalle) : Si les ratios des ordres de handicap sont égaux et que le prix est un marché unidirectionnel à la hausse, alors la grid proportionnelle peut obtenir des profits et des pertes plus fluctuants, tandis que le taux de rendement de la grid unique est fixe.

Nombre de grid: Les trois facteurs que sont la fourchette de prix, l'arithmétique/ratio et le nombre de grid affectent finalement le taux de rendement par grid. Le nombre de grid peut être ajusté en fonction du taux de rendement.

4. Faites bon usage des recommandations de l'IA, des déclencheurs, des résiliations et des autres outils conditionnels.


Le paramétrage de la grid spot détermine la vitesse à laquelle un investisseur peut potentiellement gagner de l'argent. L'utilisation habile de ces gadgets peut doubler les revenus de l'investisseur dans les mêmes conditions de marché.

A. Recommandation intelligente AI : Le logiciel donnera automatiquement le paramètre optimal de la grid arithmétique en fonction du rendement du backtest des 7 derniers jours. Il est plus adapté à l'exécution de grid à court terme et convient aux novices en matière de grid.

B. Prix de déclenchement de la stratégie : C'est l'équivalent d'un ordre en attente qui n'est pas encore exécuté. La grid ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix du marché sera inférieur ou égal au prix de déclenchement ; la configuration du prix de déclenchement doit être inférieure au dernier prix et se situer entre le prix le plus bas et le prix le plus haut de l'intervalle de la grid.

C. Take profit et stop loss : Dans ce scénario, le prix de prise de profit est supérieur au prix limite supérieur. Lorsque le cours de la devise dépasse le prix de prise de bénéfices, les ordres de prise de bénéfices sont déclenchés et l'ordre de grid se termine automatiquement ; et vice versa.

D. Mode Tuncoin : Après l'ouverture de ce mode, le revenu de la stratégie de grid sera converti en jetons équivalents en temps réel, ce qui est très approprié pour Tuncoin à la fin du marché baissier.

5. Afficher les détails de fonctionnement de la stratégie.

1. Vue d'ensemble des opérations : revenu total = revenu de la grid + pertes et profits flottants.

2. Vue d'ensemble des fonds : vous pouvez voir la situation actuelle de l'investissement en capital de l'opération de réseau.

3. Configuration des paramètres : tous les paramètres de la paire de transactions, y compris

La situation des ordres en attente est claire en un coup d'œil



Compétences en matière de négociation de grid et meilleurs scénarios

1. Faire bon usage des marchés de trading BTC et ETH dans un marché volatil à la hausse.


Dans un marché haussier unidirectionnel, le trading de grid peut être moins efficace car le prix reste dans la limite supérieure de la fourchette de prix, ce qui entraîne une prise de bénéfices précoce et une incapacité à maximiser les revenus. Mais si vous choisissez les marchés de trading BTC et ETH, ce problème ne se posera pas souvent, en particulier la paire de trading ETH/BTC, qui est connue comme "le marché haussier réside dans le profit de la paire croisée, car c'est une machine d'arbitrage sans fin".

2. Tuning currency model, une arme d'investissement fixe à la fin du marché baissier.


Il existe un célèbre dicton dans le cercle des investisseurs : "S'il n'y a pas de disposition d'investissement initial dans le marché baissier, le marché haussier n'a rien à voir avec vous." Le modèle Tuncoin est très propice à la collecte de paris à faible coût dans le marché baissier.

3. Les avantages et les inconvénients des grid spot.

Avantages de la grid spot de Gate.io :

A. Pas besoin de surveiller le marché, machine d'arbitrage automatique 24 heures sur 24, naturellement adapté au marché volatile.

B. Il est convivial pour les novices, et le coût d'apprentissage est extrêmement faible. Les grid de recommandation de l'IA peuvent être utilisées, et les stratégies des autres signaleurs peuvent également être copiées.

C. Il y a plus de 1 000 paires de trading à choisir, et les opportunités sont nombreuses.

D. Les frais de gestion sont faibles, ils peuvent être déduits par carte à points ou par GT, et ne dépassent pas 0,06%.

Cependant, la grid de points n'est pas omnipotente. Par exemple, le marché unidirectionnel à la baisse est facile à prendre du mauvais côté en ajoutant à la position, et bien que le taux d'utilisation des fonds soit relativement faible, il est encore facile pour le prix de sortir de la fourchette contre l'investisseur.

Comme nous l'avons dit précédemment, il n'existe pas d'outil parfait. Tout outil a sa valeur et ses faiblesses. Ce n'est qu'en apprenant continuellement, en comprenant l'outil lui-même, en se familiarisant avec le marché et en comprenant son propre appétit pour le risque, qu'un investisseur peut trouver le moyen le plus approprié de gagner de l'argent, quelle que soit la situation actuelle.

Veuillez utiliser la colonne de partage quantitatif de Gate.io pour partager votre expérience de " combat réel ". Merci de votre attention !