Introduction à l_indicateur ROC et à son utilisation pratique dans le trading quantitatif

Le suivi de tendance et le momentum trading sont deux des stratégies les plus fondamentales utilisées dans l'investissement traditionnel de market timing. Les indicateurs de suivi de tendance sont des outils qui analysent la tendance du prix actuel, tandis que les indicateurs de momentum sont utilisés pour mesurer le rythme de fluctuation du prix. Si l'on compare le prix d'une crypto-monnaie à une voiture en mouvement, l'indicateur de suivi de tendance représente la direction du mouvement, et l'indicateur de momentum dénote la vitesse à laquelle la voiture roule. La double moyenne mobile et le MACD sont des stratégies typiques de suivi de tendance, et le ROC est l'indicateur de momentum le plus classique.

Qu'est-ce que le ROC et à quoi sert-il ?

Le taux de variation des prix (ROC) est un indicateur classique qui mesure le momentum de la fluctuation des prix et la vitesse à laquelle les prix changent sur une période de temps donnée. L'indicateur ROC est tracé par rapport à zéro, et son passage en territoire positif ou négatif reflète la direction des changements de prix. De plus, sa valeur absolue peut être utilisée pour prévoir les éventuels changements de momentum des prix.

Lorsque le prix atteint un nouveau sommet et que l'indicateur ROC se déplace également vers une nouvelle hauteur correspondante, la probabilité est qu'il y a un élan suffisant pour la croissance du prix, avec plus de place pour la hausse ; et vice versa. Si le prix atteint un nouveau sommet, l'indicateur, cependant, n'est pas à la hauteur correspondante, il y aura une divergence inverse entre le prix et le momentum, ce qui indique généralement que le prix va augmenter faiblement et que la tendance des changements de prix peut être inversée.

Comment calculer l'indicateur ROC :

Le processus de calcul de l'indicateur ROC est relativement simple.
Tout d'abord, choisissez une valeur "N". ("N" fait référence à la période)
Deuxièmement, trouvez le prix de clôture de la période la plus récente, qui est nommé "Ren_Close".
Troisièmement, trouvez le prix de clôture de la période d'il y a "N" périodes, qui est dénommé "N_Close".
Enfin, calculez l'indicateur avec la formule suivante.

Avantages de l'indicateur ROC :

L'indicateur ROC peut non seulement vous indiquer la tendance des changements de prix au cours de la période de négociation sélectionnée, mais aussi la force du momentum des prix par le taux de changement. Parallèlement, il peut vous aider à prédire les mouvements par rapport aux tendances des prix. L'indicateur peut être considéré comme un indicateur de rupture distinct pour spécifier les points d'entrée et de sortie. En outre, en combinaison avec d'autres indicateurs de suivi de tendance, il peut être utilisé pour créer un système d'indicateurs composites et identifier les changements de tendance.

Création de la stratégie de trading ROC

Le ROC, un indicateur basé sur le momentum, peut être utilisé dans un large éventail de stratégies. Il peut être utilisé pour construire des stratégies d'identification du momentum seul ou ajouté à d'autres stratégies (notamment les stratégies de suivi de tendance) pour améliorer la probabilité d'identification du signal. Lors de la construction d'une stratégie utilisant uniquement le ROC, le principe suppose qu'il peut y avoir un effet de momentum continu qui est un phénomène de marché habituel dans lequel les prix des crypto-monnaies suivent une tendance pendant une période assez longue. Cet effet, en d'autres termes, et sur une base simple, signifie que les crypto-monnaies dont les prix ont augmenté dans le passé augmenteront également à l'avenir, tandis que celles dont les prix ont baissé dans le passé baisseront également à l'avenir.
Lorsque vous créez une stratégie ROC, vous pouvez analyser les marchés avec un indicateur ROC ou plusieurs indicateurs ROC dans différentes périodes de manière synchrone. Par exemple, la stratégie classique de triple momentum combine des indicateurs ROC de trois périodes différentes pour identifier les points d'entrée et de sortie.

Utilisation pratique :
Premièrement, la stratégie ROC breakout
[Pièces de Trading]
SOl est la pièce principale dans l'étude de la stratégie et BTC est utilisé pour tester la capacité de généralisation de la stratégie.
[Période de trading]
30 minutes
[Levier de trading]
10 ☓
[Temps de backtesting]
Heure : 2021/07/18 - 2021/09/13 （SOL）
Temps : 2021/07/18 - 2021/09/13（BTC）
[Logique de trading]
On suppose qu'il y a un effet de momentum dans le prix des pièces investies. Lorsque la lecture du ROC dépasse un paramètre défini, on pense que le prix va bénéficier d'une forte tendance à la hausse et que les pièces doivent être achetées à temps. Cependant, lorsque la lecture est inférieure à un paramètre défini, on estime que le prix aura un mouvement à la baisse et les pièces doivent être vendues à temps.

[Paramètres]
La stratégie implique un total de trois paramètres : le cadre temporel de l'indicateur ROC, un paramètre d'entrée (si l'indicateur ROC est supérieur à cette valeur, vous verrez un signal d'achat), et un paramètre de sortie (si l'indicateur ROC est inférieur à cette valeur, un signal de vente apparaîtra).
Cadre temporel : 24
Entrée : 5
Sortie : -2

[Résultats du backtest]
Pour SOL :


La stratégie affiche de bonnes performances sur SOL sur l'intervalle de backtesting avec un rendement cumulé atteignant 17,131.05%.

Pour BTC :

Comme vous pouvez le constater, la stratégie appliquée au BTC sans aucune optimisation des paramètres fonctionne toujours très bien.

Deuxièmement, imiter la stratégie Triple Momentum

[Monnaies d'échange]
SOl est la pièce principale de la stratégie étudiée et BTC est utilisé pour tester la capacité de généralisation de la stratégie.
[Période de trading]
30 minutes
[Levier de trading]
10 ☓

[Temps de backtesting]
Heure : 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL）)
Temps : 2021/07/18 - 2021/09/13（BTC） (SOL）)

[Logique de trading]
On suppose qu'il y a un effet de momentum dans le prix des pièces investies et le point d'entrée est ciblé en fonction de trois indicateurs ROC dans différentes périodes. Acheter lorsque chacun des trois indicateurs ROC répond aux paramètres définis, et vendre lorsqu'un seul indicateur ROC répond à l'un des paramètres.

[Paramètres]
La stratégie implique trois indicateurs ROC avec des périodes différentes et 7 paramètres. Lorsque le point d'entrée est visé, les trois indicateurs sont nécessaires, avec leurs périodes 24, 12 et 6, ainsi que les paramètres de rupture 4, 2 et 1 respectivement. Lorsque l'on cible un point de vente, on peut adopter un indicateur ROC avec une période de 24 et vendre lorsqu'il passe en dessous de -1.
Cadre temporel : 24, 12, 6
Entrée : 4, 2, 1
Sortie : -1

[Résultats du backtest]

La stratégie affiche de bonnes performances sur SOL sur l'intervalle de backtesting, avec un rendement cumulé de 4 189,19% et un drawdown maximal de 5,92%.

Pour BTC :


Comme vous pouvez le constater, la stratégie appliquée au BTC sans aucune optimisation des paramètres fonctionne toujours très bien.

Note : Les stratégies ci-dessus sont uniquement destinées à des fins d'apprentissage et ne constituent pas un conseil d'investissement. Aucune promesse sur les gains d'investissement, s'il vous plaît exercer votre prudence avant l'investissement.