前書き

グリッド取引は、不安定な市場で安定したリターンを得るための最も基本的な体系的な戦略の1つです。

取引市場での価格変動はしばしば予測不可能であり、底を打って最低点で購入したと信じていても、価格は低くなるだけで最低ではありません。 暗号通貨市場はストップリミットのある株式のようではないため、暗号通貨の市場はより不安定で、より大きな浮き沈みがあります。 そして、24時間有効な取引ルールは、それをよりとらえどころのないものにします。 外国為替市場によって開拓されたグリッド取引は、暗号取引により適していることが発見されました。

グリッド取引は、バッチ売買によって定義される取引戦略です。 価格の変動に応じて自動的に安く買い、高値で売るように設定されているため、リスク分散機能があります。 市場価格が定期的に変動すると、システムは24時間自動取引の取引戦略をアクティブにし、システムがグリッド取引を厳密に実行するため、人間の判断の干渉要因を回避できます。

グリッド取引とは何ですか?

グリッド取引は市場取引戦略です。 システムは、原資産価格が設定された価格範囲内にあり、グリッドに触れている場合、自動化された安値-高売り取引を開始します。

グリッド取引の構造

その設定された価格間隔、事前定義された取引間隔の最大範囲は、グリッドの上限と下限として機能します。 次に、取引間隔はグリッドと呼ばれる複数の価格帯に分割され、各価格帯の間隔は等しい差または等しい比率によって計算されます。 グリッドには、設定された数のグリッドと間隔範囲の制限があります。グリッド間隔のサイズは利益の量に影響を与え、グリッドの数は取引の頻度に影響します。グリッドが多いほど、取引確率は高くなります。

グリッド取引の仕組み:

グリッド範囲から利益を得るための実際の運用戦略は、バッチ未決注文の開始点としてのエントリー価格に基づいており、設定価格を超える売り注文を出し、設定価格を下回る間隔で買い注文を行います。 インターバル内の価格が設定価格を下回る買い注文をトリガーすると、逆の操作の買い取引価格と同時に実行され、指値売り注文がぶら下がっています。 インターバル内の価格が設定価格を超えると、売りを実行すると同時に、逆の操作のために売り取引価格の前に指値買い注文を出します。

グリッド取引は、投資戦略に従って事前設定されています。 設定が完了すると、価格変動のあるシステムが取引をトリガーします。 人間の判断による市場の心理的操作をブロックし、不合理な投資行動を回避することができます。

さらに、間隔内で価格が上下すると、より安定したリターンのための一般的な手動取引とは対照的に、スプレッドアービトラージの継続的な売買サイクルが形成されます。

グリッド取引パラメータの導入

上限価格:

インターバルの最高売り価格は、履歴データによって設定されるか、到達困難な価格高値であるボリンジャーバンドの上端を指します。

下限価格:

インターバルの最安買い価格は、履歴データによって、または到達困難な価格の安値であるボリンジャーバンドの下端を参照することによって設定されます。

トリガー価格:

指定したトリガー価格を設定できます。 グリッド取引は、原資産価格がトリガー価格に達すると自動的に有効になります。

等差数列グリッド:

この設定は、価格変動が小さい通貨に適しています。 要するに、算術グリッドは同じ価格差を持つグリッドです。 中央モードは、一般的なグリッドに適しています。

幾何学的な進行グリッド:

この設定では、各グリッドは正確な単一グリッド利回りを持ち、ボラティリティの高い通貨に適しています。 算術グリッドとは異なり、ジオメトリグリッドはグリッド価格の同じ割合を持ちます。 ジオメトリックグリッドは、価格差が大きい超ワイドグリッドや、価格帯の制限のない無制限のグリッドに適しています。

単一グリッド収量:

各グリッドを間隔価格で均等または比例して分割する利点を指します。 固定価格間隔を仮定すると、グリッドが多いほど、単一グリッドの利回りは低くなります。

グリッドの数:

グリッドの数はグリッド取引によって設定され、グリッドの数はプラットフォームの要求に応じて2〜200です。

グリッド利益:

グリッドロボットの安値買いと高値売りによって生み出される利益。

グリッド利益=単一グリッドスプレッドx単一グリッド購入数x完了した売り注文の数。

幾何学的グリッドは裁定取引あたりのグリッド利益が固定されていることに注意してください。算術グリッドには可変グリッド利益があり、市場価格がグリッドの上限に近づくと減少し、市場価格がグリッドの下限に近づくにつれて増加します。

例：

上限が2000 USDT、下限が1000 USDT、グリッド数量が10のETH / USDTグリッド注文を設定します。

価格が1000 USDTから1210.41 USDTで、単一グリッドでの買い数が0.007 ETHで、完了した売り注文の数が1であるとすると、算術グリッドの利益= 111.11 x 0.007 x 1 = 0.77777 USDTで、算術グリッドの利益は価格によって異なり、固定されていません。

1.演算グリッドの単一グリッド収率

最小算術グリッド単一グリッド利回り=(上限-下限価格)÷(グリッド数-1)÷上限価格-2x注文受付率=(2000-1000)÷(10-1)÷2000-2 x 0.2%(たとえばVIP0の場合)= 5.16%

2.幾何学的格子の単一格子歩留まり

グリッド取引リスク

グリッド取引には損失のリスクが伴います。

グリッド取引が有効になった後も原資産価格が下落し続ける場合、システムはグリッドラインに達するたびに購入するため、継続的な下降傾向での損失という点で総利益の価値は低くなります。 ただし、原資産の購入は減少傾向にあるため、グリッド取引によるバッチでの購入の平均コストは、1回の購入によるスポット取引よりも低くなります。

基礎価格の安定性には不向き:

グリッド取引は、価格変動や浮き沈みのある原資産に適しており、安く買って高く売ることで利益を得ることができます。 安定した価格トレンドを選択した場合、グリッドをトリガーして効率的に取引に到達できないため、安定した原資産価格にはグリッド取引は推奨されません。

グリッド取引手数料に注意してください。

完全な取引を実行するためにグリッドがトリガーされると、2つの手数料が請求されます。 設定されるグリッドが多いほど、トリガーの可能性が高くなり、料金が高くなります。

継続的な一方的な市場、グリッドを超えた価格変動:

原資産価格がグリッド制限を超えて上昇し続けると、原資産ポジションは上昇傾向の間隔内にバッチで売り切れ、グリッドは最終的に終了します。 価格がグリッドの下限を下回ると、ポジションは間隔内にバッチで買い取られ、グリッドは終了します。

市場は設定された範囲内で動きません:

市場動向は設定した価格帯に入らず、投資資金の非効率的な使用につながる可能性があります。

グリッド取引の長所と短所

グリッド取引の利点

不安定な原資産市場により適しています。

原資産の価格が設定された間隔内で変動すると、グリッドは自動的に売買し、取引と利益に達する可能性が高くなります。

24時間自動取引:

手動で取引している場合は、時間制限があり、24時間で取引することはできません。

価格は、グリッド取引が裁定取引のために安く買ったり高く売ったりするようにトリガーすることができ、また、市場の大きな変動によるパニック売りや高値買いなどの不合理な人間の介入を回避できます。 したがって、グリッド取引は、価格が24時間劇的に変動する暗号通貨市場に適しています。

グリッド取引のデメリット

価格間隔を超えると、グリッドは終了します。

原資産価格がグリッド間隔の上限と下限を超えるほど上下に移動すると、取引は停止され、利益は得られません。

保有スポットよりも利益が低い可能性:

平均購入コストを削減するために下降トレンドトランシェで原資産を購入することは可能ですが、グリッド取引の総コストは、最低価格で成功したスポット取引よりも高いままです。 逆もまた真であり、価格が上昇したときに一度に最高点で販売することは、価格が上昇したときにバッチで販売するよりも高い利益をもたらします。

資本利用の観点から、グリッド取引は非効率的です。

グリッド取引を設定するときは、グリッドアカウントに一定の金額を入れる必要があります。 単一のグリッドを表すグリッドの数がより少ないお金を投資することである場合、同時にスポットの一部を購入することも一定の金額になります。 価格が下がるのを待つと、原資産を購入し続けることができ、残りの資金はアイドル資金になります。 これは、資金の使用率が低いという問題につながります。 また、原資産がグリッドに当たるトリガー率が高い場合、資本稼働率は高くなります。 グリッドのトリガー率が低い場合、資本稼働率は低くなります。

タイムリーに取引戦略を変更できない:

グリッドが開くように設定されている場合、グリッドの価格間隔を市場価格で調整することはできません。 したがって、最初に設定されたグリッド間隔と現在の市場価格トレンドの間に違いがある場合は、グリッドを手動で閉じて新しいグリッドを設定することしかできません。

Gate.io でグリッド取引を使用する方法

プラットフォームのグリッド取引タイプには、変動する市場で安く買って高く売るためのスポットグリッド取引、ポジションを開くコストを削減するための乗数を備えたマージングリッド、および長い上下の利益を可能にするフューチャーグリッドが含まれます。 将来の裁定取引グリッドは、スポットおよび契約ヘッジのための取引戦略です。

前者のHODLモードは、コイン価格が上昇するという長期的な楽観主義でスプレッド利益をコインに変換する戦略を指します。後者のAIインテリジェントグリッドは、7日間の履歴データに基づいてバックテストを行い、上限価格、下限価格、グリッド数などの最高利回りグリッドパラメータを自動的に計算できます。 設定の際は、投資額比率を選択するだけでよく、選択した投資額は最低投資額以上でなければならず、初心者におすすめです。

新しい戦略を作成する(ウェブサイト):

プラットフォームのWebページに入った後、「コピー取引」→「定量的コピー」→「新しい戦略の作成」→上部のナビゲーションバーをクリックします。

新しい戦略(APP)を作成します。

モバイルアプリに入った後、「コピー取引」→「定量的コピー」→「システム推奨戦略」→「無制限のグリッド」→「作成」をクリックします。

進行中の戦略を確認する方法

後続戦略を作成またはコピーした後、ナビゲーションバーの「戦略ボット」→「マイ戦略」→「進行中の戦略」をクリックすると表示できます。

履歴戦略の表示方法

「マイストラテジー」で「履歴ストラテジー」をクリックして、作成時間、終了時間、ストラテジータイプ、取引市場、総投資額、グリッド利回り、年率利回り、取引数、終了理由、およびアクション(クローン)を表示します。

結論

グリッドトレーディングが登場する前は、投資家は利益を上げるのに最適な時期を確認するために長期間市場を注意深く監視する必要がありましたが、価格動向を常に正確に予測できるとは限らず、損失だけでなく時間の無駄も生じていました。 グリッド取引は、大多数の投資家に利便性を提供するだけでなく、価格変動が上限と下限の間にある限り、統合間隔がまだ利益を上げている場合でも、暗号市場の価格変動から利益を得ることを可能にし、この部分は人間の操作よりも優れている可能性があります。

グリッドトレーディングの最も明白な利点は、24時間の自動取引、定期的な売買で人間に取って代わることであり、人間の弱点を克服するだけでなく、不安定な市場での投資家の不合理な考え方を回避します。 これは、時間を節約し、効率を向上させたいと考えている投資家にとって優れたオプションです。 また、長期間市場を見つめたくないが、スプレッドに細心の注意を払う必要がある、または価格変動の影響を受けやすい暗号の初心者にも理想的です。