Trước khi phân tích kỹ thuật và lý thuyết Dow, giao dịch cổ phiếu liên quan đến việc đọc dữ liệu kinh tế, theo dõi hiệu suất của công ty và phân tích xu hướng giá thị trường mà không cần sử dụng biểu đồ giao dịch kỹ thuật hoặc các chỉ báo kỹ thuật. Mặc dù khác biệt về thực hành, nhưng giao dịch ngày nay vẫn phụ thuộc vào cùng một nền tảng.

Người giao dịch cần hiểu thị trường và có khả năng dễ dàng nhận biết xu hướng thị trường để thực hiện các giao dịch sinh lời. Tuy nhiên, quá trình giao dịch ngày nay đáng kể dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật nhấn mạnh các đánh dấu giá và khối lượng cho thấy khả năng sinh lời có thể của một giao dịch đơn lẻ. Một ví dụ là chỉ báo Giá Trung Bình Quy Phân Khối Lượng.

Lịch sử của chỉ báo VWAP

Kyle Krehbiel đã phát triển chỉ số Giá trung bình theo Khối lượng, được giới giao dịch giới thiệu vào những năm 1980. Công cụ này giúp các nhà giao dịch xác định giá trị thị trường của một tài sản bằng cách xem xét giá và khối lượng của nó.

Chỉ báo VWAP đã được phổ biến rộng rãi và có nhiều biến thể của công cụ này, như VWAP neo, đã được phát triển để mang đến cái nhìn mới về động thái thị trường.

Chỉ báo VWAP là gì?

Được biết đến là Chỉ số Giá trung bình có trọng số theo khối lượng, đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin về xu hướng giá và giá trị thực sự của một loại tiền điện tử. Chỉ số giá trung bình có trọng số theo khối lượng xem xét hai yếu tố chính: tổng khối lượng và giá trung bình tích lũy.

Giống như các chỉ báo kỹ thuật giá trung bình khác, mục đích chính của chỉ báo VWAP là làm nổi bật giá trung bình của tài sản cụ thể. Tuy nhiên, nó cũng xem xét khối lượng giao dịch của tài sản để cung cấp một cái nhìn toàn diện về tâm lý thị trường và xu hướng giá.

Cách tính chỉ báo VWAP

Giống như hầu hết các chỉ báo khác, chỉ báo VWAP thường phải được tích hợp vào biểu đồ giao dịch máy tính. Tuy nhiên, việc hiểu cách tính toán nó khi nó không được cung cấp trên biểu đồ giao dịch của bạn vẫn hữu ích.

Giá trung bình theo khối lượng được tính cho một ngày giao dịch. Biểu đồ giao dịch và giá trị để tính toán bắt đầu từ khi thị trường mở cửa và kết thúc khi thị trường đóng cửa trong ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là các giá trị được sử dụng cho VWAP của bạn phải được lấy từ biểu đồ giao dịch của ngày đó.

Để tính giá trung bình trọng số theo khối lượng, bạn cần ba điều;

• Giá tích lũy: Đây là giá trung bình của đồng tiền cho toàn bộ phiên giao dịch. Để tính giá tích lũy, bạn cần cộng tổng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian rồi chia cho 3. Công thức được trình bày như sau: [(H+L+C)/3].
• Khối lượng: Đơn giản là tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó,
• Tổng khối lượng: Đây là tổng số khối lượng giao dịch hàng ngày.

Bây giờ bạn đã có giá trị của mình, công thức cho giá trung bình trọng số theo khối lượng như sau:

VWAP= Giá trung bình cân bằng thể tích tích lũy x Thể tích

Tổng Khối Lượng

Bây giờ bạn đã có công thức của mình, hãy tuân theo những bước sau để tính giá trung bình trọng số theo khối lượng của bạn.

1. Đầu tiên, tìm giá trung bình mà đồng tiền được giao dịch trong 15 phút đầu tiên của ngày. Bạn có thể tính giá trung bình bằng cách cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa rồi chia cho 3.
2. Tiếp theo, nhân giá trung bình của bạn với khối lượng cho cùng một thời kỳ. Ghi lại giá trị PV cuối cùng của bạn trong một tờ ghi chú hoặc bảng tính.
3. Công thức trên chia khối lượng PV cho khối lượng trong giai đoạn đó để đạt được giá trung bình được tính theo khối lượng.

Chú ý: Nếu bạn muốn duy trì VWAP trong suốt cả ngày, hãy tiếp tục thêm giá trị PV từ mỗi giai đoạn vào các số tiếp theo. Sau đó, chia tổng số cho tổng khối lượng giao dịch cho đến cuối giai đoạn được chọn của bạn.

Việc tính VWAP thủ công có thể dễ dàng hơn nếu bạn theo dõi hồ sơ của mình trong một bảng tính với các cột chỉ định tổng pv và tổng khối lượng.

Chức năng của Chỉ báo VWAP

Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, đường VWAP đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các xu hướng thị trường cụ thể. Bằng cách phân tích vị trí của đường VWAP so với vị trí của các đồng xu giá, người giao dịch có thể xác định xem xu hướng giá tài sản có tính giảm hay tăng.

Nhìn chung, khi giá tài sản cao hơn đường, điều này có nghĩa là đồng tiền đang được bán ở mức giá cao hơn so với giá trung bình trọng số theo khối lượng, ngụ ý một xu hướng tăng.

Khi trường hợp đảo ngược và giá giảm xuống dưới mức trung bình, điều đó ngụ ý một tín hiệu xu hướng giảm bằng việc tài sản được bán với giá thấp hơn so với giá trung bình của nó.

Dòng VWAP có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Tín hiệu mua quá mức xảy ra khi giá nằm trên dòng VWAP, trong khi giá xuất hiện dưới dòng VWAP nếu token được coi là bán quá mức. Bằng cách sử dụng kiến thức về những tín hiệu này và thị trường, các nhà giao dịch có thể đưa ra các giao dịch dự đoán để tránh sự suy thoái từ các xu hướng điều chỉnh trong tương lai có thể nhìn thấy.

Đường VWAP cũng hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự. Bằng cách phân tích đường cong của đường này, các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng giá hiện tại mạnh hay yếu và khả năng đảo chiều của nó. Khi giá của đồng tiền phản ứng với đường VWAP từ phía dưới, nó được coi là một mức hỗ trợ; trong trường hợp ngược lại, nó được biết đến như là một mức kháng cự.

Cách giao dịch bằng Chỉ báo VWAP là gì?

Ngay cả với một chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy như chỉ báo VWAP, không có chiến lược giao dịch nào thành công. Thị trường tiền điện tử là duy nhất và thường được đặc trưng bởi sự không ổn định và biến động giá. Do đó, nó đòi hỏi sử dụng những chiến lược giao dịch độc đáo, thường liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật và chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Một số chiến lược giao dịch tốt nhất khi sử dụng chỉ báo VWAP bao gồm:

Dải và Kênh VWAP

Chỉ báo VWAP bao gồm các đường band trên và dưới. Cả hai đường này có thể được sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán. Tín hiệu mua xuất hiện khi giá phục hồi trong kênh (giữa các đường band trên và dưới). Nếu giá giảm xuống dưới đường band trên, thì điều này thường được coi là điều kiện quá mua, và ngược lại, thì được biết đến là điều kiện quá bán.

Một nhà giao dịch có thể dựa vào các dải và kênh của chỉ báo VWAP để xác định các cơ hội giao dịch có thể sinh lời và đưa ra quyết định chuẩn bị về việc đặt lệnh mua hoặc bán.

Chiến lược Breakout Trading

Trong các chiến lược giao dịch, một sự đột phá xảy ra khi một tài sản rời khỏi mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự với khối lượng giao dịch tăng đồng bộ. Một chiến lược phổ biến sử dụng sự thay đổi này trên thị trường dựa trên khả năng nhận biết giai đoạn đầu của một xu hướng giá và thực hiện các giao dịch sinh lời.

Như đã đề cập trước đó, chỉ báo VWAP có thể hoạt động như một mức kháng cự, cho thấy một xu hướng tăng có thể xảy ra trong giá của tài sản khi đường VWAP cắt qua giá. Do đó, một nhà giao dịch sử dụng chiến lược breakout có thể hưởng lợi từ việc sử dụng đường chỉ báo kỹ thuật VWAP như là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự để chỉ ra nơi để đặt lệnh mua hoặc bán đáp ứng với những thay đổi trên thị trường.

Giao dịch điều chỉnh và đảo chiều

Giao dịch retracement hoạt động bằng cách phân tích biểu đồ giá token để xác định sự đảo ngược giá tạm thời và tham gia thị trường trong suốt xu hướng đảo chiều giá ngắn hạn đó. Một nhà giao dịch sử dụng giao dịch retracement có thể sử dụng chỉ báo VWAP để xác định sự hồi phục tạm thời trong xu hướng giá và sau đó tham gia giao dịch đúng thời điểm.

Bạn có nên sử dụng chỉ báo VWAP với các chỉ báo kỹ thuật khác không?

Trong khi chỉ số VWAP là một công cụ quý giá để hiểu xu hướng thị trường và giá trung bình, không nên chỉ tin cậy vào nó như là toàn bộ chiến lược giao dịch của bạn. Chỉ số kỹ thuật có thể cho bạn biết giá của một tài sản di chuyển so với giá trung bình, nhưng nó không xem xét sức mạnh của xu hướng giá, biến động của tài sản hoặc tâm lý và động lực thị trường. Do đó, kết hợp VWAP với các chỉ báo kỹ thuật khác là lựa chọn có khả năng có lợi hơn.

Các chỉ số khác nhau cung cấp cái nhìn độc đáo - một số theo dõi đà, trong khi một số khác đánh giá đảo ngược xu hướng hoặc biến động giá. Dưới đây là ba chỉ số bổ sung cho VWAP và nâng cao hiệu quả giao dịch tiền điện tử của nó:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường đà động của các biến động giá, giúp xác định xem một loại tiền điện tử có được mua quá mua hay bán quá bán. Khi kết hợp với VWAP, RSI giúp các nhà giao dịch xác nhận điều kiện thị trường. Ví dụ, nếu giá của một đồng tiền cao hơn đường VWAP, cho thấy một xu hướng tăng, nhưng RSI cho thấy mức độ mua quá mua, nó gợi ý rằng giá có thể sẽ đến lúc điều chỉnh hoặc chỉnh sửa. Sự kết hợp này cho phép các nhà giao dịch xác nhận xu hướng trong khi theo dõi các đảo chiều tiềm năng.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng phổ biến cho thấy sự thay đổi đà. Khi sử dụng với VWAP, MACD giúp xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Nếu giá cao hơn VWAP và MACD cho thấy một sự giao cắt tăng (khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu), nó xác nhận rằng xu hướng tăng đang có đà. Ngược lại, nếu giá thấp hơn VWAP và MACD cho thấy một sự giao cắt giảm, điều này gợi ý rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục. Khả năng của MACD để chỉ ra sự thay đổi đà làm cho nó trở thành một người bạn hữu ích của VWAP để định thời điểm vào và ra khỏi thị trường.

Bollinger Bands

Bollinger Bands đo lường biến động thị trường và xác định các cơ hội phá vỡ hoặc điều chỉnh tiềm năng. Khi kết hợp với VWAP, chúng giúp xác nhận xem một động thái giá có khả năng được duy trì hay chỉ là tạm thời. Nếu giá vượt qua VWAP và cũng vượt qua đường Bollinger Band trên, nó tín hiệu một phá vỡ tiềm năng. Ngược lại, nếu giá nằm trong Bollinger Bands nhưng gần đường VWAP, nó có thể chỉ ra thị trường ổn định hoặc một điều chỉnh tiềm năng. Sự kết hợp giữa VWAP và Bollinger Bands cho phép nhà giao dịch đánh giá cả mức giá và biến động thị trường, nâng cao khả năng dự đoán đảo chiều xu hướng.

Kết luận

The Volume Weighted Average Price (VWAP) is a valuable technical indicator that provides traders with insights into market trends and price averages. By understanding how to calculate and interpret the VWAP, traders can make more informed decisions about buying and selling cryptocurrencies. While the VWAP can be a powerful tool, combining it with other indicators can provide a more comprehensive market view and enhance trading strategies.