Trước khi phân tích kỹ thuật và lý thuyết Dow, giao dịch cổ phiếu liên quan đến việc đọc dữ liệu kinh tế, theo dõi hiệu suất công ty và phân tích xu hướng giá thị trường mà không có biểu đồ giao dịch số hoặc chỉ báo kỹ thuật. Mặc dù thực tế khác biệt nhưng giao dịch hiện nay dựa trên cùng một nền tảng.

Người giao dịch cần hiểu thị trường và có khả năng nhận biết xu hướng thị trường một cách dễ dàng để thực hiện các giao dịch có lợi. Tuy nhiên, quá trình giao dịch hiện nay đáng kể dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật nhấn mạnh các chỉ số giá và khối lượng cho thấy khả năng lợi nhuận có thể của một giao dịch đơn lẻ. Một ví dụ là chỉ báo Giá trung bình có trọng số theo khối lượng.

Lịch sử của Chỉ báo VWAP

Kyle Krehbiel đã phát triển Chỉ báo Giá trung bình có trọng số theo khối lượng, được giới giao dịch giới thiệu vào những năm 1980. Công cụ này giúp người giao dịch xác định giá trị thị trường của tài sản bằng cách xem xét giá và khối lượng của nó.

Chỉ báo VWAP đã trở nên rất phổ biến, và nhiều biến thể khác của công cụ này, như VWAP gắn kết, đã được phát triển để giới thiệu những thông tin mới về động lực thị trường.

Chỉ báo VWAP là gì?

Được biết đến là Chỉ báo Giá trung bình trọng số theo khối lượng, đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin về xu hướng giá và giá trị thực sự của một loại tiền điện tử. Chỉ báo giá trung bình trọng số theo khối lượng xem xét hai yếu tố chính: tổng khối lượng và tổng giá điển hình.

Giống như các chỉ báo kỹ thuật giá trung bình khác, mục đích chính của chỉ báo VWAP là làm nổi bật giá trung bình của tài sản cụ thể. Tuy nhiên, nó cũng xem xét khối lượng giao dịch của tài sản để cung cấp cái nhìn toàn diện về tâm lý thị trường và xu hướng giá.

Cách tính chỉ báo VWAP

Giống như hầu hết các chỉ số khác, chỉ số VWAP thường được tích hợp vào biểu đồ giao dịch máy tính. Tuy nhiên, việc hiểu cách tính toán nó khi nó không được cung cấp trên biểu đồ giao dịch của bạn vẫn rất hữu ích.

Giá trung bình trọng lượng theo khối lượng được tính cho một ngày giao dịch. Biểu đồ giao dịch và giá trị tính toán bắt đầu từ thời gian mở cửa thị trường và kết thúc vào thời gian đóng cửa thị trường cho ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là các giá trị được sử dụng cho VWAP của bạn phải được suy ra từ biểu đồ giao dịch của một ngày.

Để tính Giá trung bình trọng lượng theo khối lượng, bạn cần ba điều;

• Giá trung bình tích lũy: Đây là giá trung bình của đồng tiền cho toàn bộ phiên giao dịch. Để có được giá trung bình tích lũy, bạn cần cộng lại giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa cho giai đoạn và chia tất cả cho 3. Công thức được trình bày như sau: [(H+L+C)/3].
• Khối lượng: Đây chỉ là tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó,
• Tổng khối lượng tích lũy: Đây là tổng cộng của khối lượng giao dịch hàng ngày.

Bây giờ bạn đã có giá trị của mình, công thức cho giá trung bình theo khối lượng điều chỉnh như sau:

Bây giờ bạn đã có công thức, hãy làm theo các bước sau để tính giá trung bình trọng lượng theo khối lượng của bạn.

1. Đầu tiên, tìm giá trung bình mà đồng tiền được giao dịch trong 15 phút đầu tiên của ngày. Bạn có thể lấy giá trung bình bằng cách cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa rồi chia cho 3.
2. Tiếp theo, nhân giá trung bình của bạn với khối lượng cho cùng một khoảng thời gian. Ghi lại giá trị PV cuối cùng của bạn trong một tập tin ghi chú hoặc bảng tính.
3. Công thức trên chia khối lượng PV cho khối lượng trong khoảng thời gian đó để đạt được giá trung bình theo khối lượng.

NB: Nếu bạn muốn duy trì VWAP suốt cả ngày, tiếp tục thêm giá trị PV từ mỗi giai đoạn vào các con số tiếp theo. Sau đó, chia tổng số cho tổng khối lượng giao dịch đến cuối giai đoạn bạn chọn.

Việc tính VWAP bằng tay có thể dễ dàng hơn nếu bạn theo dõi hồ sơ của mình trong một bảng tính với các cột chỉ ra tổng pv và tổng khối lượng.

Chức năng của Chỉ báo VWAP

Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, đường VWAP là công cụ quan trọng trong việc chỉ ra xu hướng thị trường cụ thể. Bằng cách phân tích vị trí của đường VWAP so với vị trí của các đồng xu giá, nhà giao dịch có thể xác định xem xu hướng giá tài sản là giảm hay tăng.

Nhìn chung, khi giá tài sản nằm trên đường thẳng, điều đó có nghĩa là đồng tiền đang được bán với giá cao hơn so với giá trung bình theo khối lượng, cho thấy xu hướng tăng giá.

Khi trường hợp đảo ngược và giá giảm dưới mức trung bình, điều này ngụ ý một tín hiệu xu hướng giảm bởi tài sản được bán với giá thấp hơn so với giá trung bình của nó.

Đường VWAP có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán trên thị trường, từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Tín hiệu mua quá mua xảy ra khi giá xuất hiện trên đường VWAP, trong khi giá xuất hiện dưới nếu token được coi là quá bán. Sử dụng kiến thức về những tín hiệu này và thị trường, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch dự đoán để tránh hậu quả từ các xu hướng điều chỉnh trong tương lai gần.

Đường VWAP cũng hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách phân tích đường cong của đường này, các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng giá hiện tại mạnh hay yếu và khả năng đảo chiều của nó. Khi giá của đồng tiền phản ứng với đường VWAP từ dưới lên, nó được coi là một mức hỗ trợ; ở trường hợp ngược lại, nó được biết đến như là một mức kháng cự.

Cách giao dịch bằng chỉ báo VWAP là gì?

Ngay cả với một chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy như chỉ báo VWAP, không có một chiến lược giao dịch thành công duy nhất. Thị trường tiền điện tử là độc đáo và thường được đặc trưng bởi sự không ổn định và biến động giá. Do đó, nó yêu cầu sử dụng các chiến lược giao dịch độc đáo, thường liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật và chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Một số chiến lược giao dịch tốt nhất được sử dụng với Chỉ báo VWAP bao gồm:

Dải và Kênh VWAP

Chỉ báo VWAP bao gồm các đường băng tần trên và dưới. Cả hai đường này đều có thể được sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán. Tín hiệu mua xảy ra khi giá tăng trở lại bên trong kênh (giữa dải trên và dải dưới). Nếu giá giảm trên dải trên, nó thường được coi là điều kiện quá mua và khi ngược lại, nó được gọi là điều kiện quá bán.

Một nhà giao dịch có thể tin cậy vào các dải và kênh chỉ báo VWAP để xác định cơ hội giao dịch có thể sinh lời và đưa ra quyết định chuẩn bị về nơi để đặt lệnh mua hoặc bán.

Chiến lược giao dịch Breakout

Trong chiến lược giao dịch, một sự đột phá xảy ra khi tài sản rời khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự với lượng giao dịch tăng cùng. Một chiến lược phổ biến tận dụng sự thay đổi này trên thị trường dựa vào việc nhận biết được những giai đoạn sớm của một xu hướng giá và thực hiện các giao dịch sinh lợi.

Như đã đề cập trước đó, chỉ báo VWAP có thể hoạt động như một mức kháng cự, cho thấy một xu hướng tăng có thể xảy ra trong giá của tài sản khi đường VWAP cắt qua giá. Do đó, một nhà giao dịch sử dụng chiến lược đột phá có thể được lợi từ việc sử dụng đường chỉ báo kỹ thuật VWAP như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự để chỉ ra nơi để đặt lệnh mua hoặc bán phản ứng với sự thay đổi thị trường.

Giao dịch điều chỉnh và đảo chiều

Giao dịch điều chỉnh hoạt động bằng cách phân tích biểu đồ giá của một token để xác định các đảo chiều giá tạm thời và tham gia thị trường trong những xu hướng đảo chiều giá ngắn hạn đó. Một nhà giao dịch sử dụng giao dịch điều chỉnh có thể sử dụng chỉ báo VWAP để phát hiện các đợt điều chỉnh tạm thời trong xu hướng giá và sau đó tham gia giao dịch đúng thời điểm.

Nên Sử Dụng Chỉ Số VWAP Với Các Chỉ Số Kỹ Thuật Khác Không?

Mặc dù chỉ số VWAP là một công cụ quý giá để hiểu xu hướng thị trường và giá trung bình, nhưng không khuyến nghị dựa hoàn toàn vào nó như là chiến lược giao dịch toàn bộ của bạn. Chỉ số kỹ thuật có thể cho bạn biết giá của tài sản di chuyển so với giá trung bình của nó, nhưng nó không xem xét sức mạnh của xu hướng giá, biến động của tài sản, hoặc tâm lý và đà động của thị trường. Do đó, kết hợp VWAP với các chỉ số kỹ thuật khác là lựa chọn có khả năng sinh lời hơn.

Các chỉ báo khác nhau cung cấp cái nhìn độc đáo - một số theo dõi đà, trong khi một số khác đánh giá đảo chiều xu hướng hoặc biến động giá. Dưới đây là ba chỉ báo bổ sung cho VWAP và nâng cao hiệu quả giao dịch tiền điện tử của nó:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường động lực của các biến động giá, giúp nhận biết xem một loại tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Khi kết hợp với VWAP, RSI giúp các nhà giao dịch xác nhận điều kiện thị trường. Ví dụ, nếu giá của một đồng tiền ở trên đường VWAP, cho thấy xu hướng tăng, nhưng RSI lại cho thấy mức mua quá mức, điều này cho thấy giá có thể sẽ điều chỉnh hoặc sửa đổi. Sự kết hợp này cho phép các nhà giao dịch xác nhận xu hướng trong khi theo dõi khả năng đảo chiều tiềm năng.

Chỉ số Phân tích Hội tụ và Divergence Trung bình di động (MACD)

MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng phổ biến mà tiết lộ sự thay đổi đà. Khi sử dụng cùng với VWAP, MACD giúp xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Nếu giá cao hơn VWAP, và MACD cho thấy một sự giao nhau lên (khi đường MACD giao lên trên đường tín hiệu), nó xác nhận rằng xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá thấp hơn VWAP và MACD cho thấy một sự giao nhau xuống, nó gợi ý rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục. Khả năng của MACD để chỉ ra sự thay đổi đà làm cho nó trở thành một người bạn hữu ích của VWAP để xác định điểm vào và ra.

Dải Bollinger

Bollinger Bands đo lường biến động thị trường và xác định các cơ hội phá vỡ hoặc điều chỉnh tiềm năng. Khi kết hợp với VWAP, chúng giúp xác nhận xem một động thái giá có khả năng được duy trì hay tạm thời. Nếu giá phá vỡ đường VWAP và cũng vượt qua đường Bollinger Band trên, nó tín hiệu một cơ hội phá vỡ tiềm năng. Ngược lại, nếu giá vẫn nằm trong Bollinger Bands nhưng gần đường VWAP, nó có thể chỉ ra một thị trường ổn định hoặc một cơ hội điều chỉnh tiềm năng. Sự kết hợp giữa VWAP và Bollinger Bands cho phép người giao dịch đánh giá cả mức giá và biến động thị trường, cải thiện khả năng dự đoán đảo chiều xu hướng.

Kết luận

Giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP) là một chỉ báo kỹ thuật quý giá cung cấp thông tin về xu hướng thị trường và giá trung bình cho các nhà giao dịch. Bằng cách hiểu cách tính toán và diễn giải VWAP, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về việc mua bán tiền điện tử. Mặc dù VWAP có thể là một công cụ mạnh mẽ, kết hợp nó với các chỉ báo khác có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và tăng cường chiến lược giao dịch.