Không có thông báo mới
Thêm
Màu sắc tăng giảm
Thời gian bắt đầu tăng giảm
Giới thiệu về CCI và thiết kế chiến lược của nó
2021-10-28, 03:42
CCI là viết tắt của Commodity Channel Index, ban đầu được giới thiệu bởi nhà phân tích chứng khoán nổi tiếng Donald Lambert vào năm 1980. Ban đầu nó được thiết kế để đo lường động lượng giá của hàng hóa tương lai. Trong những thập kỷ kể từ khi được giới thiệu, chỉ báo này đã trở nên phổ biến hơn trong giới đầu tư trên tất cả các lĩnh vực đầu tư. Ứng dụng của nó đã mở rộng từ hợp đồng tương lai hàng hóa một mình sang các sản phẩm đầu tư khác như cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử. Nó hiện là một trong những chỉ số phổ biến nhất xác định các xu hướng định giá theo chu kỳ.
CCI được sử dụng để làm gì?
CCI là một chỉ báo dựa trên động lượng đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử của một loại tiền điện tử. Lấy đường trung bình động làm ví dụ, chỉ số CCI phản ánh mức độ sai lệch giữa giá của tài sản kỹ thuật số ngày hôm nay và giá trung bình của nó so với những ngày trước đó.
Nó hoạt động theo cách tương tự như ROC và WILLR. Chỉ số CCI có thể xác định động lượng chuyển động của giá cả và phát hiện các điểm đảo chiều có thể xảy ra và các biến động giá cực đoan. Ngoài ra, nó có thể dựa trên tâm lý thị trường giống như chỉ báo RSI và xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
CCI cũng thường được sử dụng cùng với các chỉ số khác. Cũng giống như Bollinger Bands, nó là một bộ dao động có giá trị có hai loại phạm vi: trạng thái bình thường và trạng thái phá vỡ. Khi một giá trị chỉ báo thuộc về trạng thái bình thường, nó cho thấy rằng chuyển động giá của tài sản cơ bản đang ở trạng thái bình thường và ổn định, không có những thay đổi lớn về chuyển động giá hoặc hướng xu hướng. Khi một giá trị ở trạng thái phá vỡ, nó báo hiệu rằng giá của tài sản cơ bản đã phá vỡ phạm vi dao động bình thường, cho biết xu hướng chuyển động của giá sắp thay đổi.
Về mặt lý thuyết, CCI là một bộ dao động không bị ràng buộc, có nghĩa là giá trị có thể cao hơn hoặc thấp hơn vô thời hạn, không có giới hạn trên hoặc dưới. Để tạo thuận lợi cho việc trích xuất thông tin từ các bài đọc CCI, Donald đã phát triển chỉ báo CCI bằng cách thêm một tham số điều chỉnh vào tính toán của nó dựa trên thông tin lịch sử của hợp đồng tương lai hàng hóa, giới hạn 70% đến 80% giá trị lịch sử CCI trong khoảng -100 đến 100 Theo cách này, -100 đến 100 trở thành trạng thái bình thường của chỉ báo CCI, trong khi trên 100 và dưới -100 là trạng thái phá vỡ của chỉ báo.
Trong những ngày đầu tiên sử dụng chỉ báo CCI, các nhà đầu tư đã xác định chỉ số CCI trên 100 là điều kiện mua quá mức và đọc dưới -100 là điều kiện bán quá mức. Các biến động giá tài sản sau đó cho thấy cách tiếp cận này quá thô thiển và không chính xác lắm trong việc xác định các tài sản quá bán và quá mua.
Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư định lượng thường sử dụng CCI kết hợp với chỉ báo xu hướng giá. Khi biến động giá khác biệt với chỉ báo CCI, các hành động tương ứng có thể được thực hiện. Một số nhà đầu tư sử dụng ngược lại chỉ báo CCI, diễn giải cách đọc của nó theo cách ngược lại, mua khi chỉ báo CCI ở vị trí thấp hơn và bán khi chỉ báo CCI ở vị trí cao hơn.
Làm thế nào để tính toán CCI?
So với các chỉ báo động lượng như ROC và WILLR, CCI phức tạp hơn trong tính toán của nó. Như đã đề cập ở trên, CCI là một chỉ số đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử của một loại tiền điện tử. Do đó, trong tính toán, trước tiên cần xác nhận giá hiện tại của tài sản cơ sở. Sau đó, chúng tôi tính giá trung bình lịch sử. Để có chỉ báo CCI cho tất cả các loại tiền tệ ở cùng một cấp độ đơn vị, cần phải điều chỉnh mức độ sai lệch được tính ở trên bằng cách chia nó cho độ lệch tuyệt đối trung bình và cuối cùng điều chỉnh các giá trị CCI để đảm bảo rằng hầu hết chúng nằm trong khoảng -100 và 100.
Các bước cụ thể để tính CCI có thể được xem như sau:
1. Tính giá điển hình của tài sản cơ sở trong giai đoạn giao dịch hiện tại. Giá trị trung bình của giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất là giá điển hình.
3. Tính độ lệch tuyệt đối trung bình
4. Tính giá trị CCT theo công thức sau:
Donald đặt hằng số ở mức 0,015 để đảm bảo rằng hầu hết các giá trị CCI có thể nằm trong khoảng từ −100 đến +100.
Mặc dù quy trình tính toán của CCI phức tạp hơn, nhưng các nhà đầu tư không cần phải tính toán giá trị trong mọi tình huống. Gate.io đã tích hợp chỉ số này trong hệ thống tạo chiến lược định lượng của họ và người dùng chỉ cần nhập các thông số liên quan.
Sở dĩ giới thiệu các phương pháp tính toán của chỉ báo là mong nhà đầu tư hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động của chỉ báo. Sau khi nắm vững các nguyên tắc này, người ta có thể lập cấu hình sử dụng chỉ báo và điều chỉnh thông số phù hợp hơn với thị trường hiện tại. Ví dụ, lý do tại sao Donald đặt hằng số ở mức 0,015 là để đảm bảo rằng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI có thể nằm trong khoảng −100 đến +100. Tham số 0,015 phù hợp với tâm lý thị trường mà anh ta quan sát được và giá trị này có thể cần được điều chỉnh cho các thị trường tiền điện tử. Hiện tại, Gate.io chưa hỗ trợ điều chỉnh thông số bên trong của các chỉ số hiện có, nhưng người dùng có thể đạt được thông số tương tự bằng cách điều chỉnh ngưỡng trạng thái bình thường và phá vỡ là -100 và 100.
Ưu điểm của CCI
So với ROC và WILLR, CCI giảm các lỗi không mong muốn khi đo lường động lượng thay đổi giá. Động lượng được đo lường bởi chỉ báo cân bằng hơn và dẫn đến trải nghiệm mượt mà hơn cho các nhà giao dịch.
Ứng dụng thực tế của CCI trong giao dịch lượng tử
Chiến lược MACD — CCI
[Tiền giao dịch]
BTC: Đồng tiền chính được sử dụng trong nghiên cứu chiến lược
ETH: Đồng tiền được sử dụng để kiểm tra khả năng chung của chiến lược
[Thời gian giao dịch]
1 giờ
[Tận dụng]
Không có
[Backtesting Time]
Thời gian BTC ： 01/01/2021 đến 23/09/2021
Thời gian ETH ： 01/01/2021 đến 23/09/2021
[Logic giao dịch]
MACD được sử dụng để xác định chuyển động của giá. CCI được sử dụng để xác định thời gian vào và ra tối ưu trong một xu hướng. Nếu giá trị DIF trên DEA báo hiệu xu hướng tăng giá tiền điện tử và chỉ số CCI cao hơn giá trị đã đặt, thì đó sẽ là tín hiệu mua; Khi giá trị DIF dưới DEA hoặc CCI dưới -100, đó sẽ là tín hiệu bán.
[Cài đặt tham số]
Chiến lược này bao gồm năm tham số: EMA nhanh, EMA chậm, tín hiệu MACD, điểm tín hiệu vào CCI và điểm tín hiệu thoát CCI. Để giảm số lượng các tham số cần thiết cho chiến lược này và dễ sử dụng hơn, tham số chu kỳ của CCI được đặt giống với đường EMA nhanh được sử dụng với chỉ báo MACD. Chỉ báo CCI được đặt trên 120 là điểm tín hiệu mua và dưới -100 là điểm tín hiệu bán.
EMA nhanh: 12
EMA chậm: 24
Tín hiệu MACD: 9
Điểm tín hiệu vào CCI: 90
Điểm tín hiệu thoát CCI: -90
[Đặt tỷ lệ cắt lỗ]
Không có
[Kết quả kiểm tra lại]
Đối với BTC:
Đối với ETH:
Credit Ranking
Complete Gate Post tasks to upgrade your rank
Bài viết liên quan
