Бичачий ринок це стійкий стандарт заробітку: спочатку побудуйте свою власну торгову систему

На фінансових ринках інвесторам дуже важливо побудувати торгову систему, яка їх влаштовує. У міру того, як змінюється ринок, сама по собі інтуїція вже не може гарантувати стабільний прибуток. У цій статті ми розглянемо методи та оціночні індикатори для розробки ефективних торгових систем, які допоможуть інвесторам закріпитися на складних ринках. Ця стаття взята зі статті, написаної 4Alpha Research і складеної PANews. Чому генеральний директор Nansen оптимістично налаштований щодо того, що 2025 рік стане найбільшим Бичачим ринком? продаж П'ять пунктів Сприятлива інформація: Трамп переміг, голова SEC змінився, ФРС знизила ставку. (Передісторія додано: Підозрюєте шифрування Бичачий ринок більше немає? П'ять ключових даних отримали зелене світло ) Не існує стабільної системи торгівлі прибутком Торгова система фактично є операційною системою, розміщеною в комп'ютері, яку можна розуміти як повну систему взаємодії людини з комп'ютером, за допомогою якої люди змушують комп'ютер працювати; У біологічному сенсі воно схоже на обумовлення, тобто «при появі сигналу А має бути дія В». Торгова система являє собою суму повних сигнальних правил пастки про приєднуйтесь, виходь, купівлю та продаж стоп-лос, тейк-профіт Існує багато помилок про торгову систему. Деякі люди вважають, що причина, через яку вони не можуть отримати прибуток, полягає в тому, що у них немає власної торгової системи, і як тільки вони її отримають, вони можуть отримати прибуток. Інші вважають, що причина неотримання надлишкового прибутку полягає в тому, що їх існуюча торгова система недостатньо хороша, тому їм потрібно знайти кращу систему. Є й ті, хто свято вірить, що в світі існує чарівна торгова система, і поки вона функціонує відповідно до неї, вона може приносити стабільний прибуток. Чи ці погляди правдиві і чи заслуговують на довіру? Перш за все, потрібно чітко усвідомити, що в світі не існує «вічного двигуна» або «еліксиру життя», і, природно, не буде універсальної торгової системи, яка завжди була б стабільною і прибутковою. Якби така система існувала, розумні люди давно б її відкрили і використали. По-друге, навіть наявність хорошої торгової системи не означає, що можна досягти стабільної прибутковості. Хороша торгова система спочатку вимагає від користувачів сильного виконання та вміння виконувати свої інструкції на 100%. Крім того, хороша торгова система не обов'язково підходить всім. Кожному потрібно знайти торгову систему, яка йому підходить, і це не можна виміряти стандартизованими «добре» чи «погано». Для того, щоб знайти відповідну вам торгову систему, спочатку потрібно правильно зрозуміти і позиціонувати роль торгової системи. Торгова система схожа на військові настанови. Точне дотримання цих вказівок, можливо, не гарантує перемоги в кожній битві, але, принаймні, гарантує, що не буде нищівної поразки і залишить шанс наслідувати. Торгова система знаходиться на стратегічному рівні, при цьому поєднання «оперативного мислення» і «операційної стратегії» відноситься до рівня кампанії, а конкретна торгова дія - виконання тактичного рівня. Правильно розуміючи роль і обмеження торгової системи, і знаходячи правильну систему, виходячи з її власних особливостей, ми можемо досягти кращих результатів у торгівлі. Отже, як оцінити операційну систему? Оцінюючи торгову систему, я вважаю, що для підписання потрібен лише один ключовий індикатор, а саме «співвідношення прибутків і збитків». Під так званим коефіцієнтом прибутку і збитку розуміється середня сума прибутку, поділена на середню суму збитку. Наприклад, ви інвестуєте 1 мільйон юанів і торгуєте 10 разів відповідно до певної операційної системи, з яких 4 рази прибуткові, отримуючи прибуток у розмірі 150 000 юанів, 250 000 юанів, 350 000 юанів та 450 000 юанів відповідно; 6 збитків, втрати в 100 000 юанів, 150 000 юанів, 100 000 юанів, 50 000 юанів, 70 000 юанів і 200 000 юанів відповідно. В цей час середній прибуток при отриманні прибутку становить 300 000 юанів, середній збиток при збитку - 111 700 юанів, а співвідношення прибутку і збитку - 30/11,17 ≈ 2,69. Якщо використовувати цю торгову систему для безперервної торгівлі, будь то в 100 або 1000 разів, за співвідношенням прибутків і збитків 2,69 теоретично можна досягти прибутку. Коефіцієнт прибутків і збитків нижче 1 вказує на збиток. Однак при об'єктивній оцінці потрібно враховувати певні фактори надмірності. Особисто я вважаю, що співвідношення прибутку і збитку ні в якому разі не повинно бути нижче 2. А саме: Коефіцієнт P&L 3 можна вважати прохідним балом, тобто 70 балів Коефіцієнт P/L 4 можна вважати хорошим, тобто 80 пунктів Відмінним можна вважати коефіцієнт P/L 5, тобто 90 пунктів Торгову систему з коефіцієнтом P/L вище 5 можна вважати ідеальним результатом Слід зазначити, що торгові системи з коефіцієнтом P/L вище 5 зустрічаються дуже рідко. Рекомендується вимірювати співвідношення прибутку та збитку торгової системи (або правил купівлі-продажу), якої ви дотримуєтеся протягом тривалого часу, щоб краще оцінити її ефективність. Які елементи необхідно включити в проектування операційної системи Перш ніж створювати операційну систему, ми повинні спочатку запитати себе, яка мета інвестицій? Розбагатіли за одну ніч? Це стійке зростання вартості? Або швидко додати цінність? Крім того, яка очікувана норма прибутковості? Це 100% на рік? Січень 100%? Це 30% на рік? Січень 30%? Це 200% на рік? Або 50% на рік? Ці проблеми значною мірою вплинуть на те, як ми розробляємо власну операційну систему. Крім того, яка наша толерантність і схильність до ризику? Чи може перенести велике просідання більше 30%? Чи може переносити невеликі просадки в межах 20%? Чи може витримати лише невелике просідання в межах 5%? Або будь-яка просадка абсолютно нестерпна? Ці кілька питань щодо ризику також необхідно враховувати. Без з'ясування цих питань немає сенсу сліпо будувати операційну систему, принаймні не для себе. Повноцінна операційна система повинна містити наступні сім елементів: Оцінка циклу: розуміти загальну тенденцію ринку та оцінювати поточний ринковий цикл (наприклад, Бичачий ринок, Ведмежий ринок, Shock City тощо) Операційне мислення: уточнити основну концепцію та стратегію роботи, чи слід прагнути до короткостроково fast forward та fast out, чи до довгострокового утримання Вибір монети: відбір потенційних акцій за певними критеріями та методами Терміни вибору: визначаємо найкращий час для купівлі та продажу Правила торгівлі: розробити чіткі стратегії купівлі та продажу, включаючи умови входу та виходу з фонду: розумний розподіл коштів, уникнення надмірної концентрації або розпорошення, забезпечення ефективності та безпеки використання коштів Контроль ризиків: розробка стратегії управління ризиками, включаючи механізм стоп-лос, контроль позицій тощо, для контролю та падіння інвестиційних ризиків. Всебічно розглянувши та інтегрувавши перераховані вище елементи, ви зможете побудувати операційну систему, яка підходить саме вам, щоб ефективніше досягати своїх інвестиційних цілей. Давайте розглянемо його детально. Циклічне судження Слідування тренду - це перше значення інвестицій. Коли загальне ринкове ралі буде в самому розпалі, рівень успіху наших різних стратегій, можливостей вибору валюти та часу значно зросте. Навіть якщо стратегія і терміни не ідеальні, в умовах зростаючих ринків можна заробити на підйомі свінг-трейдинг. І якщо судити про те, що ринок неухильно зростає, то Активи психології будуть більш стабільними, і навіть наважаться купувати за мінімумом, щоб впасти витрати на утримання монети і отримати максимальний прибуток. Навпаки, якщо немає чіткого судження про тенденцію ширшого ринку, Активи будуть психологічно бурхливими та схильними до надмірної реакції через невеликі Коливання, що призведе до операційної деформації. Крім того, оцінка періоду стане важливим орієнтиром для подальших операцій, Бичачий ринок Всі операції купівлі-продажу повинні бути Важка позиція, і повинні бути сконцентровані; Всі операції з купівлі-продажу в Ведмежий ринок Легка позиція повинні бути розосереджені. Операційне мислення Операційне мислення також можна назвати операційною стратегією в різних ринкових умовах, але це операційне мислення може бути визначено тільки на основі судження ринку, тому точність все одно залежить від уміння судити про ринок. Оперативне мислення схоже на план ведення бою, як довго воювати, наскільки велике поле бою, це має бути заздалегідь. Переглядати план бою, збільшувати чисельність військ за бажанням не представляється можливим, змінювати напрямок операції за власним бажанням. Особливо в Бичачий ринок важливість вибору монет ще більш помітна. Якщо ви хочете отримати надприбутковість, ви повинні ретельно вибирати валюту, якою ви володієте, і намагатися уникати частоти в Бичачий ринок.