MACD, найбільш використовуваний індикатор торгівлі та технічного аналізу

Коротко

У 1979 році Джеральд Аппель розробив індикатор розбіжності конвергенції ковзного середнього (MACD).

Багато трейдерів використовують індикатор MACD через його простоту, гнучкість і надійність.

Індикатор MACD показує співвідношення між ковзними середніми такого активу, як криптовалюта.

Трейдери можуть використовувати індикатор MACD на ринках криптовалют, акцій, товарів і форекс.


Вступ

Проникливі трейдери включають індикатори технічного аналізу у свої торгові інструменти, щоб визначити тенденції та зміни імпульсу. Наразі ми розглянули кілька торгових індикаторів, які ми знаходимо на Gate.io, такі як стохастичний осцилятор, смуги Боллінджера, корекція по Фібоначчі, осцилятор Клінгера та OBV. У цій статті розглядається один із широко використовуваних індикаторів технічного аналізу, MACD.


Що таке MACD?

Індикатор розбіжності конвергенції ковзної середньої (MACD), створений Джеральдом Аппелем у 1970-х роках, є провідним індикатором імпульсу, який використовується на фондовому ринку та в секторі криптовалют. Як індикатор тренду, він визначає, чи знаходиться криптовалюта у висхідному чи спадному тренді. Ці показники допомагають трейдерам визначити торгові можливості.

Окремі особи або відповідне програмне забезпечення використовують дані про ціни для встановлення часових рядів, які відображають рух цін на актив. Оскільки це візуальне представлення цих даних; MACD створює графічне уявлення про напрямок руху ціни активу.

Як працює MACD

MACD складається з трьох ліній і гістограми, які відображають тенденцію активу та його імпульс. Ці лінії є повільною ковзною середньою лінією та швидкою ковзною середньою ковзною лінією. Ми також використовуємо центральну лінію, яку іноді називають нульовою лінією. MACD - це різниця між швидкою та повільною EMA. 12-денна EMA – це лінія, що швидко рухається, тоді як 26-денна EMA – повільно.

Наприклад, якщо значення 12-денної EMA дорівнює 5151,89, а 26-EMA – 4 552,42, тоді MACD дорівнює 599,47. Тепер ми хочемо зрозуміти, що таке EMA. По суті, EMA означає експоненціальне ковзне середнє. Це метод розрахунку середнього значення щоденних цін закриття активу, де ми надаємо більше ваги останнім цифрам ряду.

У звичайному розумінні ковзне середнє — це лінія, побудована з використанням середніх значень даних, згенерованих протягом заздалегідь визначеного періоду, скажімо, 12 або 26 днів. Оскільки ковзне середнє – це ряд певної кількості значень, у міру того, як генерується більше цифр, попередні відкидаються. Насправді, якщо ми використовуємо щоденні цифри, це означає, що коли додається нове значення, перше в ряду відпадає.

Лінія швидкої ковзної середньої базується на короткому періоді, наприклад 12 днів. З іншого боку, ми обчислюємо повільне ковзне середнє, використовуючи більш тривалі періоди, наприклад 26 днів. Повільне ковзне середнє відображає останню цінову дію, тоді як швидке ковзне середнє вказує на довгострокову цінову дію.

Ми використовуємо відмінності між швидкими та повільними середніми для побудови лінії MACD. Варто зазначити, що лінію, яка рухається повільніше, також називають сигнальною лінією.

Іншим компонентом індикатора MACD є гістограма, яка є різницею між значеннями лінії MACD і сигнальної лінії. На наступній діаграмі показано три основні компоненти індикатора MACD.




Як ми спостерігаємо, на гістограмі бувають моменти, коли значення дорівнює нулю. Це тому, що в таких точках значення сигнальної лінії та лінії MACD рівні. Це відбувається, коли між ними є кросовери.

Як користуватися MACD

Є кілька способів використання MACD. Однак те, що кожна людина вибере, залежить від особистих уподобань. По-перше, ми передбачаємо поведінку ціни, аналізуючи рухи сигнальної лінії, MACD і коливання гістограми.

Кросовери MACD

Наприклад, лінія MACD, сигнальна лінія та гістограма коливаються навколо центральної лінії, таким чином генеруючи сигнали купівлі та продажу. Наприклад, коли сигнальна лінія та лінія MACD перетинають центральну лінію, трейдер може увійти або вийти з угоди залежно від типу перетину.

Якщо лінія MACD піднімається вище сигнальної лінії, це бичачий перетин. Іншими словами, після підтвердження трейдер може увійти в угоду. Навпаки, якщо лінія MACD перетинає нижче сигнальної лінії, це ведмежий перетин. Тому, отримавши підтвердження, трейдер може вийти з угоди.


Подібним чином, коли лінія MACD знаходиться вище нульової лінії, вона демонструє бичачий імпульс. Якщо він знаходиться нижче лінії, це ведмежий сигнал.

Ринкові умови перепроданості та перекупленості

Ми також можемо використовувати лінію MACD для позначення ринкових умов перепроданості та перекупленості. Оскільки лінія MACD коливається, трейдери можуть використовувати її, щоб оцінити умови перекупленості та перепроданості на ринку.

Важливо відзначити, що показник не має верхньої і нижньої меж. Однак, базуючись на попередніх коливаннях, трейдери можуть оцінити умови перекупленості та перепроданості, використовуючи попередні максимуми та мінімуми. Коли лінія MACD досягає передбачуваного найвищого рівня, поміченого раніше, це стан перекупленості, що означає потенційний розворот ціни вниз. Це діє як сигнал до продажу.



З іншого боку, якщо лінія MACD досягає найнижчого можливого рівня, ми припускаємо, що актив перепроданий. У цьому випадку трейдер може відкрити торгову позицію в очікуванні розвороту висхідного тренду. Однак в обох випадках нам потрібно підтвердження.

Дивергенція та конвергенція MACD

Існує розбіжність, якщо ціна активу рухається в протилежному напрямку до лінії MACD. Розбіжність вказує на можливий розворот поточної цінової тенденції.

MACD бичача дивергенція

Бичача дивергенція виникає, коли ціна активу стає нижчим мінімумом, тоді як індикатор реєструє вищий мінімум. Це вказує на те, що імпульс спадного тренду слабшає, сигналізуючи про можливий розворот висхідного тренду. Як такий, це сигнал до покупки.





Ведмежа дивергенція MACD

Це відбувається, коли ціна криптовалюти досягає вищого максимуму, тоді як індикатор фіксує нижчий максимум. Це ознака того, що імпульс висхідного тренду слабшає, створюючи можливість розвороту ціни вниз. У цьому відношенні це сигнал до продажу.





Використання MACD на Gate.io

Як і інші найкращі торгові платформи, Gate.io добре оснащений найкращими індикаторами, які включають Klinger Oscillator, Fibonacci Retracement і RSI. Щоб почати використовувати індикатор MACD, просто натисніть «MACD», який ви знайдете під графіком.






Після цього MACD з’явиться внизу всіх ваших торгових діаграм, як показано на наступній діаграмі.


Висновок

MACD є дуже надійним торговим індикатором, який використовується на фондових і криптовалютних ринках. Він показує нові тенденції та їх імпульс. Трейдери можуть використовувати MACD разом з іншими індикаторами, такими як смуги Боллінджера, осцилятор Клінгера та індикатор тенденції обсягу ціни, щоб отримати найкращий ціновий сигнал.




Автор: Машелль C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.