Що таке обсяг на балансі（OBV） і як це працює

Будь-який успішний криптовалютний трейдер повинен володіти достатніми знаннями, щоб передбачити розвороти цін, оскільки вони допомагають визначити час входу та виходу з торгів. Аналіз змін обсягу торгів і зміни ціни дає змогу трейдерам визначити потенційні точки розвороту. Балансовий обсяг (OBV) — це показник, який трейдери використовують для оцінки змін обсягу торгів. У цій статті ми зосередимося на тому, як трейдер аналізує обсяг торгів, щоб приймати важливі торгові рішення.


Що таке балансовий обсяг (OBV)?

Балансовий обсяг — це індикатор технічного аналізу, який показує напрямок руху ціни за допомогою обсягу торгів. Він використовує збільшення або зменшення обсягу торгівлі активом, щоб передбачити можливий напрямок його ціни. По суті, він відстежує зміну обсягу торгівлі активом протягом періоду, особливо 24 годин.

Джозеф Гранвіль розробив цей торговий технічний інструмент у 1960-х роках. Насправді він писав про це в «Новому ключі до прибутку на фондовому ринку» Гранвіля в 1963 році. Трейдери можуть використовувати його для аналізу руху цін на акції, товари та криптовалюту. OBV використовує кумулятивні показники обсягу, щоб оцінити тиск купівлі та продажу активу на ринку.



Як розрахувати обсяг на балансі (OBV)

Балансовий обсяг виходить шляхом додавання або віднімання щоденного обсягу до існуючого. Якщо сьогоднішня ціна активу вища за вчорашню, обсяг додається до існуючої цифри (OBV). Навпаки, якщо сьогоднішня ціна нижча за вчорашню, обсяг віднімається від існуючого. Однак, якщо сьогоднішня ціна закриття така сама, як і вчора, існуюче значення OBV не зміниться.

На основі наведеного вище пояснення ми маємо три формули для розрахунку балансового обсягу (OBV).

Якщо сьогоднішня ціна закриття вища за вчорашню, ми використовуємо формулу:

OBV = попередній OBV + обсяг поточного дня

Якщо сьогоднішня ціна закриття нижча за вчорашню, ми використовуємо цю формулу:

OBV = Попередній OBV – обсяг поточного дня

Якщо сьогоднішня ціна закриття така ж, як і вчорашня ціна закриття, ми використовуємо цю:

OBV = Попередній OBV (+ 0).

Давайте використаємо приклад, щоб проілюструвати, як можна обчислити OBV.

День 1 = ціна криптовалюти 100,00 доларів США; обсяг = 5 000

День 2 = ціна криптовалюти 110,00 доларів США; обсяг = 7 000

День 3 = ціна криптовалюти 105,00 доларів США; обсяг = 10 000

День 4 = ціна криптовалюти 120 доларів США; обсяг = 12 000

День 5 = ціна криптовалюти 115 доларів США; обсяг = 15 000


Розрахунки

День 1: OBV = 0

День 2: OBV = 0 + 7 000

День 3: OBV = 7 000 – 10 000 = -3 000

День 4: OBV = -3 000 + 12 000 = 9 000

День 5: OBV = 9000 +15000 = 24000

Однак немає необхідності вручну розраховувати обсяг балансу, оскільки програмне забезпечення на торгових платформах робить це за вас. Важливо, щоб ви інтерпретували графіки.


Загальні тенденції ОБВ

Коли OBV зростає, це свідчить про те, що кількість днів підвищення перевищує кількість днів падіння. Це свідчить про те, що висхідний тренд продовжиться.

Якщо OBV падає, це означає, що кількість днів зростання менша, ніж днів падіння. Це свідчить про те, що на ринку більше продавців, ніж покупців.

За словами розробника індикатора OBV Джозефа Гранвіля, існує два основних тренди обсягу: висхідний і спадний. Під час висхідного тренду індикатор OBV рухається в тому ж напрямку, що й ціна активу. Це означає, що і OBV, і ціна рухаються вгору, створюючи вищі максимуми та вищі мінімуми. У цьому випадку обсяг підтримує ціну, і це є бичачим сигналом продовження.

Під час спадного тренду і обсяг, і ціна криптовалюти рухаються в одному напрямку. Однак цього разу вони роблять нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Таким же чином обсяг підтримує ціну активу. Таким чином, це ведмежий сигнал продовження.


Однак бувають випадки, коли обсяг не рухається в тому ж напрямку, що й ціна. Це відбувається, коли ціна активу та лінія OBV рухаються в протилежних напрямках. У цьому випадку є розбіжність. Коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від його обсягу, це свідчить про можливу зміну тенденції.

Наприклад, якщо ціна активу зростає, а обсяг падає, це свідчить про те, що купівельний тиск активу зменшується. Це називається ведмежою дивергенцією. За таких обставин більшість трейдерів продають свої активи.

Якщо обсяг активу зростає, а його ціна падає, це демонструє бичачий імпульс. Оскільки це бичача дивергенція, ми очікуємо, що ціна зросте, а трейдери будуть йти в довгу позицію.


Висхідний тренд без підтвердження

При непідтвердженому висхідному тренді ціна зросте і досягне нової вищої вершини, тоді як обсяг не зможе досягти нової вищої вершини. Це свідчить про те, що обсяг не підтримує ціну. Такий тип непідтвердження має місце в кінці висхідного тренду.




Непідтвердження спадного тренду
Це ще один випадок, коли ціна активу та його обсяг не рухаються в одному напрямку. Наприклад, ціна може рухатися вниз і пробити останнє дно, тоді як обсяг не досягне подібного дна. Іншими словами, обсяг не зменшувався такою ж швидкістю, як ціна. Таким чином, обсяг не підтримує ціну. Така ситуація виникає під час спадного тренду.



Розширений прорив

Це відбувається, коли і ціна, і обсяг активу рухаються в одному напрямку, але OBV пробиває попередню вершину, а ціна – ні. У цьому випадку обсяг надто великий порівняно з величиною зростання ціни. Ми називаємо цю ситуацію прогресивним проривом.




Розширений прорив вниз

Поглиблений збій відбувається, коли ціна та обсяг не змінюються однаково. Це той випадок, коли OBV пробиває попереднє дно, а ціна – ні.


Висновок

Коротше кажучи, показник балансового обсягу є показником того, наскільки обсяг підтримує ціну активу в будь-який момент часу. Якщо ціна активу рухається в тому ж напрямку, що й обсяг, то обсяг синхронізується з ним. Однак, якщо ціна рухається в протилежному напрямку від обсягу, існує розбіжність між ними, що може вказувати на потенційну зміну тенденції.




Автор: Машелль C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.