Как определить и использовать индикатор средний истинный диапазон (ATR) при торговле криптовалютами

- Индикатор средний истинный диапазон показывает волатильность цен на ценные бумаги, такие как криптовалюты.

— это помогает трейдерам устанавливать стоп-лоссы и целевые показатели прибыли, а также фильтровать тренды.

- Индикатор ATR не показывает сигналы на продажу или покупку.

Введение

Крипторынок отличается от фондового рынка одним существенным образом. Криптовалюты более волатильны, чем акции или сырьевые товары. Это создает возможности для трейдеров получить прибыль за короткое время или понести большие убытки. Поэтому криптотрейдерам важно использовать торговые инструменты, которые помогают им понять направление и уровень волатильности цен. Средний истинный диапазон — это инструмент технического анализа, который отслеживает волатильность цен на акции или криптовалюты.

Что такое средний истинный диапазон (ATR)?

Индикатор средний истинный диапазон (ATR), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году, представляет собой инструмент технического анализа для отслеживания ценовой волатильности такого актива, как криптовалюта. ATR увеличивается или уменьшается в зависимости от изменений цены криптовалюты.

Рост стоимости ATR указывает на то, что волатильность цен на криптовалюту увеличилась. Напротив, снижение значения ATR показывает, что происходит падение волатильности актива.

Трейдеры могут использовать ATR несколькими способами. Например, они используют его для определения позиций для размещения стоп-лоссов или лимитных ордеров. Это может помочь трейдерам с подсказками о том, когда входить в сделки или выходить из них.

Понимание волатильности цен

Волатильность цен относится к колебаниям цены актива в течение определенного периода. Высокая волатильность означает, что цена актива быстро колеблется. Напротив, существует низкая волатильность, когда цена актива не сильно колеблется.

Рынок ценных бумаг с высокой волатильностью цен имеет более высокое соотношение риска и прибыли, чем рынок с низкой волатильностью. Таким образом, люди совершают больше сделок на волатильных рынках, чем на стабильных.

Как рассчитать средний истинный диапазон?

Важно отметить, что в нашу современную эпоху возможность расчета ATR не важна, потому что большинство торговых платформ предоставляют вам этот инструмен. Что важно, так это способность трейдеров интерпретировать и использовать их при принятии торговых решений.

Период по умолчанию для индикатора ATR равен 14. Однако индивидуальные трейдеры могут изменять периоды в соответствии со своими потребностями. Например, трейдеры могут использовать от 2 до 10 периодов для коротких временных рамок, таких как один час. Однако они могут использовать от 20 до 50 периодов для более длительных временных рамок, таких как недели или месяцы.

Первое, что нужно сделать при расчете ATR, — это получить истинный диапазон периода. Вам понадобятся данные о предыдущем закрытии, максимуме и минимуме за период, чтобы рассчитать истинный диапазон. Существует три метода вычисления истинного диапазона. Однако мы используем только самую большую цифру из этих расчетов.

Максимум текущего периода минус (-) Минимум текущего периода

Абсолютное значение (abs) максимума текущего периода минус (-) закрытия предыдущего периода

Абсолютное значение (abs) минимума текущего периода минус (-) закрытия предыдущего периода

После нахождения значения истинного диапазона мы используем следующую формулу для вычисления ATR.

Истинный диапазон = макс [(высокий – низкий), abs (высокий – предыдущее закрытие), abs (низкий – предыдущее закрытие)

Тем не менее, стоит отметить, что мы используем абсолютное значение, потому что у нас не должно быть отрицательных цифр. Еще одна важная вещь, которую следует понимать, заключается в том, что ATR не указывает на тенденцию ценовых движений. Другими словами, он не говорит о том, будет ли цена расти или падать.

Например, если ATR составляет 10 долларов, это означает, что цена либо упадет, либо вырастет с разницей в 10 долларов. Однако вы можете определить направление движения цены только по ходу периода. По сути, индикатор ATR представляет собой линию, расположенную в нижней части торгового графика, как указано ниже.

Индикатор средний истинный диапазон - Tradingtechnologies

Как видно из графика, ATR колеблется вверх и вниз, указывая на волатильность периода. Когда линия движется вверх, это показывает растущую волатильность. Однако, когда он откатывается вниз, это указывает на ослабление волатильности.

Как работает индикатор

ATR имеет высокое значение при быстрых и значительных колебаниях цен. Имейте в виду, что когда волатильность очень высока, существует вероятность разворота цены.

Обычно значения ATR являются низкими на рынках диапазона, поскольку происходит ценовая консолидация. Таким образом, низкие значения ATR указывают на слабые трендовые движения. Давайте проиллюстрируем эти моменты, используя следующий торговый график.

Высокие и низкие значения ATR- Learnpriceaction

В точке А волатильность очень низкая, в то время как в точке Б. она высока. Вы также можете заметить небольшие свечи в период низкой волатильности. Когда ATR находится в точке B, свечи большие. Кроме того, после достижения точки В волатильность начинает снижаться.

Как использовать индикатор ATR

Существует множество способов использования ATR при торговле криптовалютами. Например, трейдер может использовать ATR для установления целевых показателей прибыли. При наличии сильного торгового рынка трейдеры могут устанавливать целевые показатели прибыли, кратные значению ATR. Например, если ATR равен 100 долларам, его кратные значения включают 200 или 300 долларов. В зависимости от предпочтений трейдера в отношении риска, он / она может установить уровень тейк-профита на 200 долларов выше значения входа.

Фильтруя тренды

Значения ATR могут дать трейдерам подсказки о возможных изменениях в тенденциях. Чтобы сделать это, трейдер должен добавить центральную линию, которая является линией скользящей средней ATR. Если индикатор ATR находится ниже линии скользящей средней, это показывает, что волатильность актива низкая, а тренд слабый. Когда ATR движется выше центральной линии, на рынке, скорее всего, появится новый тренд.

ATR идет выше MA- FBS

Как видно из графика, когда индикатор ATR пересекает линию скользящей средней, волатильность увеличивается.

Использование ATR для установки стоп-лоссов

Концепция установки стоп-лоссов с использованием ATR аналогична тому, как устанавливаются целевые показатели прибыли. Вы можете установить стоп-лосс, используя точку, которая в 1-4 раза превышает значение ATR. Например, если ATR составляет 10 долларов, вы можете установить свой стоп-лосс на значение, которое на 10, 20, 30 или 40 долларов ниже цены входа, если актив находится в восходящем тренде.

Установка стоп-лосса с помощью ATR- FBS

Использование ATR для выявления ложных прорывов

Трейдер может использовать индикатор ATR, чтобы обнаружить ложный прорыв. Обычно, если есть расхождение между ценой и индикатором ATR, это означает, что прорыв ложный. В качестве примера, если есть прорыв ниже уровня поддержки, но ATR не растет, то это ложный прорыв.

Вывод

Индикатор ATR помогает трейдерам определить волатильность цен на конкретные криптовалюты, товары и акции. Криптотрейдеры могут извлечь большую выгоду из использования индикатора ATR, потому что цены на криптовалюты очень волатильны.

Автор: Gate.io, Обозреватель: Mashell C. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.