MACD — самый используемый торговых и технический индикатор анализа
Коротко
Джеральд Аппель разработал индикатор конвергенции и дивергенции скользящих средних (MACD) в 1979 году.
Многие трейдеры используют индикатор MACD из-за его простоты, гибкости и надежности.
Индикатор MACD показывает взаимосвязь между скользящими средними такого актива, как криптовалюта.
Трейдеры могут использовать индикатор MACD на крипто-, фондовых, сырьевых рынках и рынке FOREX.
Введение
Проницательные аналитики включают индикаторы технического анализа в свои наборы торговых инструментов, чтобы определить тенденции и изменения импульса. До сих пор мы рассмотрели несколько торговых индикаторов, которые мы находим на Gate.io такие как Стохастический осциллятор, линии Боллинджера, уровни Фибоначчи, осциллятор Клингера и OBV. В этой статье рассматривается один из широко используемых индикаторов технического анализа - MACD.
Что такое MACD?
Индикатор конвергенции и дивергенции скользящей средней (MACD), созданный Джеральдом Аппелем в 1970-х годах, является ведущим индикатором импульса, используемым на фондовом рынке и в секторе криптовалют. Как индикатор тренда, он определяет, находится ли криптовалюта в восходящем или нисходящем тренде. Эти признаки помогают трейдерам определить торговые возможности.
Отдельные лица или соответствующее программное обеспечение используют данные о ценах для создания временных рядов, отражающих динамику цен на актив. Поскольку это визуальное представление этих данных, MACD создает наглядное представление о направлении, в котором движется цена актива.
Как работает MACD
MACD состоит из трех линий и гистограммы, которые отражают тренд актива и его импульс. Этими линиями являются линия медленной скользящей средней и линия быстрой скользящей средней.Мы также используем центральную линию, иногда называемую нулевой линией. MACD — это разница между быстро движущейся EMA и медленно движущейся EMA. 12-дневная ЕМА — это быстро движущаяся линия, в то время как 26-дневная ЕМА - медленно движущаяся.
В качестве примера, если значение 12-дневной EMA равно 5151,89, а значение 26-дневной EMA равно 4,552,42, то MACD равен 599,47. Теперь мы хотим понять, что такое EMA. По сути, EMA означает экспоненциальную скользящую среднюю. Это метод вычисления среднего значения дневных цен закрытия актива, при котором мы придаем больший вес самым последним цифрам серии.
В обычном смысле скользящая средняя — это линия, построенная с использованием средних значений данных, сгенерированных в течение заранее определенного периода, скажем, 12 или 26 дней. Поскольку скользящая средняя представляет собой ряд из определенного числа значений, по мере того, как генерируется больше цифр, более ранние отбрасываются. На самом деле, если мы используем ежедневные цифры, это означает, что при добавлении нового значения первое значение в ряду отбрасывается.
Линия быстрой скользящей средней основана на коротком периоде, например, 12 днях. С другой стороны, мы вычисляем медленную скользящую среднюю, используя более длительные периоды, например 26 дней. Медленная скользящая средняя представляет самое последнее ценовое действие, в то время как быстро движущаяся средняя указывает на долгосрочное ценовое действие.
Мы используем различия между быстрыми скользящими средними и медленными скользящими средними для построения линии MACD. Стоит отметить, что более медленная движущаяся линия также называется сигнальной линией.
Другим компонентом индикатора MACD является гистограмма, которая представляет собой разницу между значениями линии MACD и сигнальной линии. На следующей диаграмме показаны три основных компонента индикатора MACD.
Источник: Cryptotrading
Как мы наблюдаем, на гистограмме бывают моменты, когда значение равно нулю.Это происходит потому, что в таких точках значение сигнальной линии и линии MACD равны. Это происходит, когда между ними происходят пересечения.
Как использовать MACD
Есть несколько способов, которыми мы можем использовать MACD. Однако то, что каждый человек выбирает для использования, зависит от личных предпочтений. Во-первых, мы прогнозируем поведение цены, анализируя движения сигнальной линии, MACD и колебания гистограммы.
Пересечения MACD
Например, линия MACD, сигнальная линия и гистограмма колеблются вокруг центральной линии, тем самым генерируя сигналы на покупку и продажу. Например, когда сигнальная линия и линия MACD пересекают центральную линию, трейдер может войти в сделку или выйти из нее в зависимости от типа пересечения.
Если линия MACD поднимается выше сигнальной линии, это бычье пересечение. Другими словами, после подтверждения трейдер может войти в сделку. Напротив, если линия MACD пересекается ниже сигнальной линии, это медвежье пересечение. Таким образом, после получения подтверждения трейдер может выйти из сделки.
Источник: Commoditycom
Аналогично, когда линия MACD находится выше нулевой линии, это показывает бычий импульс. Если он находится ниже линии, это медвежий сигнал.
Рыночные условия перепроданности и перекупленности
Мы также можем использовать линию MACD для обозначения рыночных условий перепроданности и перекупленности. Поскольку линия MACD колеблется, трейдеры могут использовать ее для оценки условий перекупленности и перепроданности рынка.
Важно отметить, что индикатор не имеет верхнего и нижнего пределов. Однако, основываясь на предыдущих колебаниях, трейдеры могут оценить условия перекупленности и перепроданности, используя предыдущие максимумы и минимумы. Когда линия MACD достигает предполагаемого самого высокого уровня, замеченного ранее, это состояние перекупленности, означающее потенциальный разворот цены вниз. Это действует как сигнал на продажу.
С другой стороны, если линия MACD достигает минимально возможного уровня, мы предполагаем, что актив находится в позиции перепроданности. В этом случае трейдер может войти в торговую позицию в ожидании разворота восходящего тренда. Однако в обоих случаях нам требуется подтверждение.
Дивергенция и конвергенция MACD
Дивергенция возникает, если цена актива движется в направлении, противоположном направлению линии MACD. Дивергенция указывает на возможный разворот текущего ценового тренда.
Бычья дивергенция MACD
Бычья дивергенция возникает, когда цена актива достигает более низкого минимума, в то время как индикатор регистрирует более высокий минимум. Это указывает на то, что импульс нисходящего тренда ослабевает, сигнализируя о возможном развороте восходящего тренда. Таким образом, это сигнал на покупку.
Источник: Theoptionguide
Медвежья дивергенция MACD
Это происходит, когда цена криптовалюты достигает более высокого максимума, в то время как индикатор фиксирует более низкий максимум. Это признак того, что импульс восходящего тренда ослабевает, создавая возможность разворота цены вниз. В этом отношении это сигнал к продаже.
Источник: Theoptionguide
Использование MACD на Gate.io
Как и другие ведущие торговые платформы, Gate.io хорошо оснащена лучшими индикаторами, которые включают в себя осциллятор Клингера, уровни Фибоначчи и RSI. Чтобы начать использовать индикатор MACD, просто нажмите на кнопку “MACD”, которую вы найдете под графиком.
Источник: Gate.io
При этом MACD появится в нижней части всех ваших торговых графиков, как показано на следующей диаграмме.
Источник: Gate.io
Вывод
MACD — очень надежный торговый индикатор, используемый на фондовых и крипторынках. Он показывает появляющиеся тенденции и их динамику. Трейдеры могут использовать MACD наряду с другими индикаторами, такими как линии Боллинджера, осциллятор Клингера и индикатор тренда объема цены, чтобы получить наилучший ценовой сигнал.
Автор: Gate.io, Аналитик: Mashell C Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.
