Что такое индикатор “Балансовый объем” и как он работает

Любой успешный криптовалютный трейдер должен обладать опытом прогнозирования разворотов цен, поскольку они помогают определить время входа в сделку и выхода из нее. Анализ изменений в объеме торгов и ценовом действии позволяет трейдерам определить потенциальные точки разворота. Балансовый объем (OBV) — это показатель, который трейдеры используют для оценки изменений объема торгов. В этой статье мы сосредоточимся на том, как трейдер анализирует объем торгов для принятия жизненно важных торговых решений.

Что такое индикатор балансовый объем (OBV)?

Балансовый объем — это индикатор технического анализа, который показывает направление движения цены с использованием объема торгов. Он использует увеличение или уменьшение объема торговли активом для прогнозирования возможного направления его цены. По сути, он отслеживает изменение объема торговли активом в течение определенного периода, особенно 24 часов.

Джозеф Грэнвилл разработал этот технический инструмент для торговли в 1960-х годах. Фактически, он написал об этом в книге Грэнвилла "Новый ключ к прибыли на фондовом рынке" в 1963 году. Трейдеры могут использовать его для анализа движения цен на акции, сырьевые товары и криптовалюты. OBV использует показатели совокупного объема для оценки давления на покупку и продажу актива на рынке.

Источник: Stockmaniacs

Как рассчитать балансовый объем (OBV)

Балансовый объем определяется путем добавления или вычитания дневного объема к существующему. Если сегодняшняя цена актива выше вчерашней, объем добавляется к существующему показателю (OBV). Напротив, если сегодняшняя цена ниже вчерашней, объем вычитается из существующего. Однако, если сегодняшняя цена закрытия такая же, как и вчерашняя, существующее значение OBV не изменится.

Основываясь на приведенном выше объяснении, у нас есть три формулы для расчета балансового объема (OBV).

Если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, мы используем формулу:

OBV = Предыдущий OBV + Объем текущего дня

Если сегодняшняя цена закрытия меньше вчерашней, мы используем эту формулу:

OBV = Предыдущий OBV – Объем текущего дня

Если сегодняшняя цена закрытия совпадает со вчерашней ценой закрытия, мы используем эту цену:

OBV = Предыдущий OBV (+ 0).

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать, как вы можете рассчитать OBV.

День 1 = цена криптовалюты $100,00; объем = 5 000

День 2 = цена криптовалюты $110,00; объем = 7 000

День 3 = цена криптовалюты $105,00; объем = 10 000

День 4 = цена криптовалюты $120; объем = 12 000

День 5 = цена криптовалюты $115; объем = 15 000

Расчеты

День 1: OBV = 0

День 2: OBV = 0 + 7 000

День 3: OBV = 7,000 – 10 000 = -3 000

День 4: OBV = -3 000 + 12 000= 9 000

День 5: OBV = 9 000 +15 000 = 24 000

Однако нет необходимости вручную рассчитывать балансовый объем, поскольку программное обеспечение на торговых платформах делает это за вас. Что важно для вас, так это интерпретировать графики.

Основные тренды OBV

Когда OBV растет, это показывает нам, что количество дней подъема больше, чем количество дней спада. Это показывает, что восходящий тренд продолжится.

Если OBV падает, это означает, что количество дней подъема меньше, чем дней спада. Это показывает, что на рынке больше продавцов, чем покупателей.

По словам разработчика индикатора OBV Джозефа Гранвилла, существует два основных тренда объема — восходящий и нисходящий. Во время восходящего тренда индикатор OBV движется в том же направлении, что и цена актива. Это означает, что и OBV, и цена движутся вверх, достигая более высоких максимумов и более высоких минимумов. В этом случае объем поддерживает цену, и это является бычьим сигналом продолжения.

Во время нисходящего тренда как объем, так и цена криптовалюты движутся в одном направлении. Однако на этот раз они совершают более низкие максимумы и более низкие минимумы. Таким же образом объем поддерживает цену актива. Следовательно, это медвежий сигнал о продолжении.

Источник: Daytradertheworld

Однако бывают случаи, когда объем не движется в том же направлении, что и цена. Это происходит, когда цена актива и линия OBV движутся в противоположных направлениях. В этом случае имеет место расхождение. Когда цена актива движется в направлении, противоположном его объему, это указывает на возможный разворот тренда.

В качестве примера, если цена актива растет, в то время как объем падает, это показывает, что покупательское давление актива уменьшается. Это называется медвежьей дивергенцией. В этих обстоятельствах большинство трейдеров продают свои активы.

Если объем актива увеличивается, в то время как его цена падает, это показывает бычий импульс. Поскольку это бычья дивергенция, мы ожидаем, что цена вырастет и трейдеры откроют позиции в лонг.

Неподтверждение восходящего тренда

При восходящем тренде без подтверждения цена будет расти и достигнет новой более высокой вершины, в то время как объем не сможет достичь новой более высокой вершины. Это показывает, что объем не поддерживает цену. Такой тип неподтверждения имеет место в конце восходящего тренда.

Источник: Elearnmarkets

Неподтверждение нисходящего тренда

Это еще один случай, когда цена актива и его объем не движутся в одном направлении. Например, цена может двигаться вниз и пробить последнее дно, в то время как объем не достигает аналогичного дна. Другими словами, объем не уменьшился с той же скоростью, что и цена. Таким образом, объем не поддерживает цену. Такая ситуация возникает во время нисходящего тренда.

Источник: Elearnmarkets

Расширенный прорыв

Это происходит, когда и цена, и объем актива движутся в одном направлении, но OBV пробивает предыдущую вершину, в то время как цена этого не делает. В этом случае объем слишком велик по сравнению с величиной роста цен. Мы называем эту ситуацию расширенным прорывом.

Источник: Upstok

Расширенный пробой

Расширенный пробой происходит, когда цена и объем движутся по-разному. Это тот случай, когда OBV пробивает предыдущее дно, в то время как цена этого не делает.

Источник: Upstok

Вывод

Короче говоря, индикатор балансового объема — это показатель того, насколько объем поддерживает цену актива в любой момент времени. Если цена актива движется в том же направлении, что и объем, то объем синхронизирован с ним. Однако, если цена движется в направлении, противоположном объему, между ними существует расхождение, которое может указывать на потенциальный разворот тренда.

Автор: Gate.io, Аналитик: Mashell C Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск. .