Encaminhe o Título Original: Série Iniciante Web3: Entenda os Bots MEV em Cinco Minutos, Você Também Pode Escrever

Num contexto de crescente popularidade da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está a expandir-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEXs), com as suas vantagens de descentralização e transparência, tornaram-se plataformas cruciais para a negociação de ativos digitais. À medida que o mercado amadurece, surgem várias ferramentas de negociação automatizadas.

Os bots MEV (valor máximo extraível) são programas automatizados usados para executar estratégias em redes de blockchain. Eles extraem o valor máximo reordenando, inserindo ou atrasando transações de blockchain. Este artigo explora a definição, princípios, métodos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização de bots clipper.

À medida que a tecnologia e as exigências do mercado avançam, os clip bots também evoluíram para vários tipos para se adequarem a diferentes ambientes e estratégias de negociação. Abaixo estão alguns tipos comuns de clip bots:

1. Bots de Clipper de Sanduíche

Esses bots monitoram grandes ordens na piscina de transações e enviam transações com taxas de gás mais altas antes que essas ordens sejam confirmadas na cadeia. Isso permite que eles completem as transações antes dos usuários. Essa estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running) para manipular os preços visando o lucro.

1. Bots de corte de arbitragem

Esses bots se concentram em aproveitar as diferenças de preço entre DEXs para obter lucro. Eles compram ativos de baixo preço em uma bolsa e os vendem a um preço mais alto em outra. Essa estratégia requer que os bots identifiquem rapidamente as mudanças de preço entre as bolsas e executem as transações prontamente.

1. Novos Bots de Lançamento de Tokens

Esses bots capitalizam as flutuações de preço durante os lançamentos de novos tokens. Os preços são frequentemente instáveis nas fases iniciais do lançamento de um token em uma DEX. Os bots rapidamente compram tokens no lançamento e os vendem após o aumento do preço para capturar a diferença.

1. Robôs de Arbitragem de Pool de Liquidez

Esses bots arbitram transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram discrepâncias de preço entre os pools e realizam operações de provisão e retirada de liquidez para obter lucro.

1. Bots de Arbitragem de Empréstimo Relâmpago

Estes bots utilizam as características dos empréstimos flash para negociar. Os empréstimos flash permitem aos utilizadores pedir quantias avultadas sem necessidade de garantias numa única transação. Os bots manipulam os preços de mercado a curto prazo para obter lucros de arbitragem.

1. Robôs de Arbitragem Triangular

A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio com o objetivo de obter lucro.

Foco deste artigo: Bots de recorte de sanduíche

I. Bots de clipe de sanduíche

Os bots de clipper de sanduíche são ferramentas de negociação automatizadas projetadas para gerar lucros através de transações de front-running em exchanges descentralizadas. Eles capturam rapidamente oportunidades de negociação on-chain ao executar negociações antes ou depois das transações-alvo para obter diferenças de preço. O cerne dos bots de clipper de sanduíche reside em sua alta eficiência e velocidade na aproveitamento de oportunidades de negociação.

II. Princípios dos Bots de Recorte de Sanduíche

A operação lucrativa dos bots de corte de sanduíche baseia-se nos seguintes princípios:

1. Front-running: Antes que as ordens de compra de outros utilizadores sejam incluídas num bloco pelos mineiros, o bot compra tokens alvo a um preço mais baixo. Uma vez que a ordem do utilizador é executada e empurra o preço para cima, o bot vende rapidamente para aproveitar a diferença de preço.

2. Back-running: Antes que outros usuários vendam seus tokens, o bot vende a um preço mais alto. Após a ordem de venda do usuário reduzir o preço, o bot recompra a um preço mais baixo para gerar lucros.

O termo "clipper" refere-se ao recorte das transações do usuário para obter a diferença de preço. O sucesso dos bots de clipper depende de um timing preciso e uma execução de negociação de alta prioridade.

III. Abordagem de Implementação

1. Monitoramento de Transações em Tempo Real:

• Use WebSocket para se conectar aos nós da blockchain e monitorar transações pendentes em tempo real.
• Filtre as transações alvo correspondendo os campos transaction.to ou transaction.from para identificar aquelas relacionadas ao DEX alvo.

1. Filtragem e Triagem:

• Excluir transações não relacionadas à estratégia e transações do próprio endereço do bot para evitar loops de auto-negociação.

1. Ajuste dinâmico do preço do gás:

• Definir manualmente preços mais altos de gás para garantir que os mineradores priorizem as transações do bot sobre os usuários regulares.

1. Descodificação dos Dados da Transação:

• Use interfaces de smart contract (por exemplo, Interface no ethers.js) para decodificar os dados da transação e determinar os tokens e quantidades envolvidas.
• Com base nas informações decodificadas, escolha os métodos adequados de chamada de contrato, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

IV. Implementação de Código

Usando o serviço WebSocket da ZAN, você pode seguir esta documentação para um tutorial completo (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide. O script utiliza ethers.js para a sua implementação.

1. Criar um Serviço de Escuta WebSocket:

const ZAN_WSS_URL = wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}

const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL);

ZANWssProvider.on("pending", (tx) => {

// TODO

});

1. Filtrar Transações:

ZANWssProvider.on("pendente", (tx) => {

if (transação && transação.para && transação.para.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.de !== blackAddress) {

// TODO

}

});

1. Determinar Direção da Transação e Definir Preço do Gás:

função calcular_preço_gasolina(acao, quantidade) {

if (action === “buy”) {

amount.add(100000000) // 0.1 Gwei

} else {

return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei

}

}

1. Descodificar Dados de Transação e Chamar Funções:

const iface = new ethers.utils.Interface(abi);

const result = iface.decodeFunctionData(‘swapExactETHForTokens’, transaction.data);

V. Fatores Determinantes

A eficácia e o sucesso dos clipper bots dependem de vários fatores:

1. Velocidade de transação:

A latência da rede e a velocidade de resposta do nó impactam diretamente o tempo de reação do bot. O uso de serviços de nós de alto desempenho como ZAN, Infura ou Alchemy pode reduzir a latência, sendo que a ZAN oferece suporte a nós independentes.

1. Taxas de Gás:

As taxas de gás são uma consideração crítica ao priorizar transações. Taxas de gás excessivamente altas podem erodir os lucros, exigindo um equilíbrio entre velocidade e custo.

1. Liquidez de mercado:

A alta liquidez facilita a execução rápida de grandes negociações sem afetar significativamente os preços de mercado. A liquidez insuficiente pode levar a um aumento do deslizamento ou falha na transação.

1. Segurança do Contrato:

A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco operacional da estratégia. Os bots devem ter capacidades básicas de validação para códigos de contrato para evitar a exploração por contratos maliciosos. As capacidades de auditoria de contrato da ZAN podem ajudar a mitigar riscos(https://zan.top/home/ai-scan).

1. Ambiente Competitivo:

Múltiplos bots clipper podem competir por oportunidades de lucro no mercado. A intensa competição pode afetar as taxas de sucesso de negociação e rentabilidade.

Conclusão

Os bots MEV fornecem uma solução eficiente para arbitragem em exchanges descentralizadas. Ao analisar em tempo real e executar transações rapidamente, eles ganham uma vantagem competitiva no mercado. No entanto, os bots clipper também enfrentam desafios como competição intensa e altos riscos. Os investidores devem avaliar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para permanecerem competitivos no mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, à medida que a tecnologia avança e o ecossistema DeFi se expande, espera-se que os bots clipper liberem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.

Este artigo foi escrito por KenLee da equipe ZAN (conta X@zan_team). O conteúdo é apenas para compartilhamento técnico e não constitui conselho de investimento.

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