Introdução ao ATR e seu uso prático no comércio quantitativo

Flutuações (https://www.gate.io/en/bitwiki/detail/383) é o seu "melhor amigo" quando você realiza negociação quantitativa. Não importa o quão grande seja uma estratégia quantitativa, nenhuma taxa satisfatória de retorno será obtida em um mercado volátil. Somente quando a volatilidade estiver acima de um certo nível, pode haver margens de lucro suficientes com estratégias quantitativas. Portanto, medir e identificar a volatilidade é essencial para fazer estratégias no comércio quantitativo. O ATR (Average True Range), um indicador de volatilidade do mercado, foi proposto pelo técnico de mercado americano Welles Wilder JR. Este indicador foi originalmente desenvolvido para a análise de mercado de commodities e posteriormente aplicado a produtos de investimento, como ações, câmbio e criptomoedas.

Que é ATR e para que é usado?

O ATR (Average True Range) é a diferença média entre o preço máximo e o mínimo por um determinado período de negociação durante um determinado período de tempo. Não reflete a tendência de preços como indicadores MA e MACD, mas apenas o grau de variação de preços. Com exceção da volatilidade do mercado, também pode mostrar indiretamente os sentimentos dos investidores sobre o mercado. Em geral, quando o sentimento é forte (seja otimista ou não), o valor ATR aumentará.

Como para calcular o ATR:

Existem duas etapas no cálculo do ATR,

O primeiro passo é usado para encontrar uma série de valores de intervalo verdadeiros em cada período de negociação. E a fórmula para o alcance verdadeiro é a seguinte:

Na fórmula acima, "max()" representa a função máxima; "Alta" refere-se ao preço cripto mais alto dentro do período de negociação atual; "Baixo" é o menor preço da criptomoeda na atual semana/dia de negociação; "preClose" denota o preço de fechamento da criptomoeda na semana/dia de negociação anterior; "abs()" é a função para o valor absoluto.

Se dissecarmos a fórmula de definição matemática, a faixa verdadeira (TR) é o valor máximo entre eles (a alta atual menos a baixa atual; o valor absoluto da Alta atual menos o fechamento anterior, e a baixa atual menos o fechamento anterior.)

O segundo passo é usado para calcular a faixa média real nos períodos de negociação consecutivos "N", chamado atr.

Vantagens de nósing ATR:

O ATR adota as seguintes vantagens sobre o desvio padrão, que é o indicador baseado em volatilidade mais comum.

Primeiro, em comparação com o desvio padrão, o ATR pode refletir com mais precisão as mudanças na volatilidade quando a tendência de preços é invertida.

Em segundo lugar, o desvio padrão não pode refletir a faixa de volatilidade de preços durante um período de negociação, enquanto o ATR pode trabalhar com precisão. É mais adequado como referência na negociação.

Aplicação do ATR

Mais uma vez, o ATR só reflete a volatilidade dos preços, não a direção do preço. Em geral, é difícil para os investidores encontrar sinais de compra e venda com base em um único indicador ATR. Na maioria das vezes, os indicadores ATR são aplicados a estratégias de indicadores compostos para descobrir a volatilidade do mercado e o sentimento dos investidores. O ATR é frequentemente usado como média móvel de 14 dias de negociação para a faixa real e se desejado pode ser usado para mais ou menos dias de negociação.

Existem duas abordagens comuns para usar o ATR em conjunto com outros indicadores:

Em primeiro lugar, a tendência atual do mercado de volatilidade pode ser prevista através da conexão entre ATR com períodos curtos e com longos períodos.

Exemplo: quando o ATR de curto prazo é maior que o de longo prazo, significa que a volatilidade de curto prazo está em um estado aprimorado, e quando o ATR de curto prazo é menor que o de longo prazo, revela que a volatilidade de curto prazo está entrando em um estado enfraquecido.

O ATR é geralmente usado com tendências que seguem indicadores como MA e MACD. Mas no mercado sem volatilidade (um fenômeno raro), só o ATR pode ser usado como juiz das tendências de movimento de preços.

Em segundo lugar, construir canais de preços com ATR e definir sinais de compra e venda com base na lógica na fuga do canal. Normalmente, a estratégia ATR é incorporada ao MA, usando o ATR em vez do desvio padrão para construir canais de preços com a lógica na construção da Bollinger Band. Os comerciantes podem comprar quando o preço atual quebra a linha de tendência superior do canal de preços e podem vender quando o preço quebra a linha mais baixa do canal de preços.

Exemplos de como usar o ATR:

A primeira: Estratégia MA-ATR

Adicionar o indicador ATR à estratégia de MA pode melhorar a identificação dos sinais de entrada e saída. Para algumas moedas tradicionais, uma estratégia média móvel dupla precisa passar por um complicado processo de ajuste para alcançar a lucratividade. A adição do indicador ATR pode aumentar a eficiência do reconhecimento de sinal na estratégia de MA para melhorar sua rentabilidade.

Tome o BTC/USDT Perpétuo como exemplo, o backtesting é realizado usando a estratégia média móvel dupla sem otimização de parâmetros.

As configurações e os resultados dos parâmetros são os seguintes:

Resultado do backtest:

Como você pode ver, mesmo com alavancagem 5x, o retorno da estratégia ainda é de apenas 10,33% e o percentual rentável é de apenas 32,14%.

Com a adição do indicador true range, a estratégia muda de uma estratégia média móvel simples para uma estratégia composta.

Configuração do parâmetro:

Resultado do backtest:

Observa-se que após a adição do indicador de faixa real, a rentabilidade e percentual rentável da estratégia composta são significativamente melhoradas sem modificar os parâmetros na estratégia média móvel dupla, com os retornos atingindo 178,62%, o percentual rentável até 60%, e a redução máxima caindo para 2,66%

(Nota: Os resultados do backtest neste artigo são baseados em dados históricos e não garantem a rentabilidade futura da estratégia.)

O segundo: A Estratégia para Mercados de Ascensão Unilateral

Essa estratégia é exclusiva do mercado de alta continuamente a longo prazo. O ponto de entrada mostrará quando a curva ATR de curto prazo se romper acima da cruz dourada a longo prazo, enquanto o ponto de saída ocorrerá quando a curva de curto prazo cruzar abaixo da cruz da morte a longo prazo.

Configuração do parâmetro:

Resultado do backtest:

De acordo com os resultados do backtest, a estratégia tem um bom desempenho em um mercado de alta contínua, com retorno sobre o investimento de 716,6%, um percentual rentável de 61,54% e uma redução máxima de apenas 1,84% ao definir alavancagem de 10x.