Interpretação da estratégia de rebalanceamento inteligente no Strategy Bot

1. O que é rebalanceamento inteligente ?
Como uma estratégia clássica, o reequilíbrio inteligente é inventado para resolver o problema em que os usuários possuem vários ativos, mas não têm energia para estudar o tempo de compra e venda de cada moeda. O núcleo da estratégia é aumentar a quantidade total de ativos mantidos vendendo na alta e comprando na baixa (isto é, comprando ativos cuja proporção diminuiu e vendendo ativos cuja proporção aumentou), mantendo a alocação de ativos basicamente inalterada.

Simplificando, o rebalanceamento inteligente é uma estratégia que reequilibra o portfólio de posições para restaurar suas proporções inicialmente definidas. Quando a proporção de um único ativo na carteira de posição ultrapassar o limite de rebalanceamento definido e o ponto de rebalanceamento periódico definido chegar, os ativos cuja proporção aumentou em uma porcentagem superior ao limite de rebalanceamento serão vendidos para comprar ativos cuja proporção diminuiu, para restaurar o portfólio de posições para sua configuração inicial.

2. As vantagens do reequilíbrio inteligente!
Para investidores que possuem vários ativos, mas não têm energia para observar a tendência de cada ativo a qualquer momento, o reequilíbrio inteligente pode ajudá-los a economizar tempo e energia.

Além disso, o rebalanceamento inteligente melhora o retorno de todo o portfólio, aproveitando as rápidas flutuações de preço. Quando o lucro de um ativo na carteira atinge o limite, a estratégia de reequilíbrio inteligente aloca essa parte do lucro para outros ativos e o ativo crescente é ajustado ao valor inicial. Como resultado, o valor líquido do ativo da carteira aumentará durante esse período e o valor total dos ativos aumentará.

Especialmente no mercado de altas e baixas acentuadas, o reequilíbrio inteligente pode capturar com precisão as mudanças de posição de diferentes ativos, de modo que os ativos detidos possam flutuar dentro de um determinado intervalo, evitando efetivamente grandes flutuações no retorno devido às flutuações do mercado. Quando o mercado de um determinado ativo digital aumenta fortemente, o reequilíbrio inteligente alocará a receita para outros ativos digitais do portfólio, o que faz com que o portfólio suba de forma relativamente estável. Quando o mercado cair, haverá menos declínio no portfólio do que em um determinado ativo digital e, finalmente, um retorno relativamente estável pode ser alcançado.

3.Estudo do caso
Ao usar o rebalanceamento inteligente, primeiro você precisa definir a taxa inicial de alocação de ativos e, em segundo lugar, definir o modo de rebalanceamento, que pode ser definido com base na frequência de tempo ou no limite de flutuação.

Para ajudá-lo a entender melhor o princípio e o uso da estratégia de rebalanceamento inteligente, mostraremos alguns exemplos:
Suponha que você tenha uma carteira de posições composta por dois ativos digitais: BTC e ETH, cujas ações são 50%, 50%, 30% respectivamente. Se o valor total do seu portfólio for 100USDT, tanto o BTC quanto o ETH valem 500USDT.

Se você definir o modo de rebalanceamento com base na frequência de tempo, com a frequência de rebalanceamento definida em 24 horas. Quando atingir a frequência de tempo de 24 horas, o robô de rebalanceamento inteligente determinará se a taxa de ativos atual é consistente com sua taxa inicial. Se o preço do BTC subir para 52% em 24 horas, enquanto o preço do ETH cair para 48%. O rebalanceamento inteligente executará a ordem de "comprar na baixa e vender na alta" para vender BTC e comprar ETH para que a carteira restaure a proporção inicial de cada ativo.

Se você definir o modo de rebalanceamento com base no limite, com o limite de rebalanceamento definido como 3%, isso significa que quando a taxa de alocação dos ativos do portfólio mudar em 3%, a posição será ajustada automaticamente. Se o seu ativo BTC aumentar de 50% para 53% a qualquer momento, a estratégia de rebalanceamento inteligente também executará automaticamente a ordem de "vender na alta e comprar na baixa".

Rebalanceamento com base na frequência de tempo

Processo de rebalanceamento: defina a proporção inicial do ativo> a posição muda na frequência de tempo definida> a posição é equilibrada quando atinge a frequência de tempo define as mudanças de posição na frequência de tempo definida> a posição é equilibrada quando atinge o tempo frequência definida


Reequilíbrio com base no limite

Processo de rebalanceamento: defina a taxa inicial de ativos> as mudanças de posição atingem o limite definido (suponha que o limite seja definido como 3%)> a posição balanceada para restaurar suas proporções inicialmente definidas. as mudanças de posição atingem o limite definido (suponha que o limite seja definido como 3%)> a posição equilibrada para restaurar suas proporções inicialmente definidas


4. Para quais cenários de investimento o reequilíbrio inteligente é adequado?
O reequilíbrio inteligente é adequado para o mercado instável de altas e quedas acentuadas. Os usuários podem fazer com que a proporção de ativos digitais mantidos flutue dentro de um determinado intervalo por meio do rebalanceamento inteligente, evitando efetivamente grandes flutuações no retorno devido às mudanças no mercado.

5. Quais são as estratégias de rebalanceamento inteligente que tiveram um bom desempenho recentemente?
Tomando como exemplo as estratégias Quant em execução em 7 de outubro de 2022, aqui estão três estratégias inteligentes de rebalanceamento com excelente desempenho, mas características diferentes.

Nota: Os dados deste artigo são apenas para exibição, o que não representa nenhum acompanhamento e conselho de investimento.


A curva de rendimento das três estratégias acima com bom desempenho recentemente:


Se você quiser escolher uma estratégia de rebalanceamento inteligente com excelente desempenho recentemente, insira o bot de estratégia: https://www.gate.io/strategybot, selecione "reequilíbrio inteligente" no tipo de estratégia e, em seguida, filtre as criptomoedas nas quais deseja investir e copie-as. Sobre como escolher estratégias que tiveram um bom desempenho recentemente, consulte este artigo: Bot de estratégia: como identificar rapidamente estratégias altamente lucrativas?

De um modo geral, como uma estratégia clássica usada na indústria de investimento tradicional há décadas, o reequilíbrio inteligente ainda tem suas vantagens insubstituíveis no mercado atual de investimento em moeda virtual. Depois de aprender tanto sobre o rebalanceamento inteligente, você pode criar uma estratégia ou copiar uma excelente estratégia de rebalanceamento inteligente para operação prática!

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.