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Qual é o intervalo médio real?
2022-11-04, 10:04
- ATR é um indicador popular de análise técnica para avaliar a volatilidade do mercado durante um determinado período.
- J. Welles Wilder Jr desenvolveu o ATR em 1978 como uma ferramenta para determinar a volatilidade em seu livro intitulado "Novos conceitos em sistemas técnicos de negociação".
- ATR pode estimar a volatilidade dos preços em diferentes faixas verdadeiras ao longo de 14 dias para determinar uma média.
- Embora o ATR tenha muitas vantagens, incluindo ajudar os traders a determinar os preços de stop loss, você deve analisá-lo com uma estratégia de negociação para obter um melhor resultado do indicador.
Palavras-chave: Average True Range, Market Volatility, Technical Analysis, Trading, Stop-loss.
Introdução
O que é o alcance verdadeiro médio?
O ATR é um indicador de volatilidade que pode ajudar os traders a determinar em quais mercados negociar para maximizar os lucros. A melhor parte é que também é útil como uma ferramenta de gerenciamento de risco para determinar o local ideal para o seu stop loss de proteção.
J. Welles Wilder Jr., um analista técnico, inventou o ATR em 1978. Desde então, o ATR se tornou um dos tipos mais conhecidos de indicadores técnicos de volatilidade. O indicador calcula o preço médio de mercado dos ativos ao longo de 14 dias. O ATR não fornece informações sobre tendências ou direção de preços, mas fornece um instantâneo da volatilidade dos preços durante esse período.
Os traders consideram essas volatilidades de preço baixo ou alto ao decidir comprar ou vender ativos durante o período. É importante lembrar que o ATR apenas aproxima a volatilidade do preço; portanto, deve ser usado apenas como uma diretriz.
Como funciona o Average True Range
O indicador ATR ajuda os traders a medir a volatilidade e determinar a melhor configuração de mercado para maximizar o risco. A maioria dos traders de criptomoedas luta com o tamanho da posição ou stop loss. O número de unidades de um ativo compradas ou vendidas em uma única negociação é o tamanho da posição. Por outro lado, o stop loss é uma ordem automática para comprar ou vender um criptoativo quando um preço específico, também conhecido como stop price, é atingido. ATR é mais do que apenas um indicador; é uma ótima ferramenta que ajuda os traders a gerenciar o risco com responsabilidade ao usar um stop loss.
Ordens de stop loss podem ser complicadas para a maioria dos traders. Um stop loss mais abrangente expõe os traders a perder fundos significativos, e um stop loss apertado exporia o trader a ser eliminado do mercado em pouco tempo. Entender o ATR como trader oferece uma vantagem sobre os outros no mercado de criptomoedas. Suas chances de estar do lado bom da volatilidade geralmente são altas.
A barra interna para baixo fornece o sinal de entrada neste caso, que é uma entrada de alta probabilidade devido ao fato de estar no topo do ATR diário. Este exemplo mostra como a integração da ação do preço com o indicador ATR pode resultar em negociações poderosas.
Como calcular a média
O primeiro passo para calcular o ATR é determinar o alcance real mais incrível (TR) para um determinado período. Esta etapa envolve o cálculo de três campos distintos e a seleção do maior dos três:
1. A máxima do período mais recente menos a mínima do período mais recente
2. O valor absoluto (ignorando qualquer sinal negativo) da máxima do período mais recente menos o fechamento do período anterior preço.
3. O valor absoluto da mínima do período mais recente menos o preço de fechamento do período anterior.
Dependendo do período de foco do trader, o período pode variar. Por exemplo, no caso de criptomoedas, o período pode ser de 24 horas, enquanto no caso de ações, pode ser um único dia de negociação.
Ao calcular o intervalo real médio em um determinado período (normalmente 14 dias), o intervalo real é calculado para cada período, somado, e uma média simples é calculada.
Usando o Average True Range como um Stop Loss
O ATR é comumente usado como um sistema de trailing stop loss porque permite o uso da volatilidade como uma medida para proteger as posições atuais do mercado. Também ajuda a manter negociações por longos períodos e capitalizar nos mercados de tendências.
O trailing stop loss destina-se a limitar o risco e bloquear os lucros, sem abrir mão de muito do seu lucro.
Use 1,5 x ATR para determinar seu trailing stop loss, dando a você muito espaço para a caça ao stop loss. Por exemplo, ao preço atual do BTCUSD, $ 23.800, o ATR é 1000.
Você fará isso para definir um stop-loss razoável para uma posição longa ou curta.
Stop loss de posição LONGA = $ 23.800 - (1,5 x ATR)
Stop loss de posição CURTA = $ 23.800 + (1,5 x ATR)
Usando ATR para definir uma meta de lucro
A principal vantagem de usar o ATR para definir metas é que ele fornece informações sobre metas de preços razoáveis com base na volatilidade subjacente.
O indicador ATR fornece uma estimativa razoável do intervalo possível do dia. No entanto, ajudaria se você tivesse mais do que o indicador ATR para ajustar suas saídas. As metas de preço devem ser definidas usando o indicador ATR em conjunto com uma estrutura de mercado, como níveis de suporte e resistência, pontos altos/baixos de swing anteriores, médias móveis e muito mais.
Então, se o diário atual Bitcoin ATR é $ 200, você pode definir sua meta de lucro para 2 ou 3 vezes o valor ATR. Isso seria uma meta de lucro de US$ 400 ou US$ 600.
Aqui estão algumas práticas recomendadas para usar o ATR para definir metas de lucro:
1. Determine a estrutura do mercado, como suporte e resistência.
2. Faça uso de prazos ATR mais estendidos. Dependendo do seu estilo de negociação, você pode usar o gráfico diário, semanal ou mensal.
3. Selecione a meta de lucro onde os fatores, estrutura de mercado e ATR se juntam.
Limitação do alcance médio verdadeiro
O ATR é um indicador poderoso que pode ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial. No entanto, sua principal limitação é que ele fornece apenas informações. No entanto, é ineficaz para obter sinais de entrada precisos. O indicador deve sempre ser analisado juntamente com uma técnica de negociação para um melhor resultado dela. Em outras palavras, o ATR é sempre influenciado por uma estratégia ou sistema de negociação.
Conclusão
O ATR pode ser uma ferramenta valiosa para aproveitar ao máximo os mercados instáveis em seu arsenal comercial. Finalmente, a natureza preditiva do indicador ATR pode fornecer parâmetros de gerenciamento de risco precisos e metas de preços razoáveis. Como a volatilidade é um fator crítico na negociação de criptomoedas, ela é ideal para criptoativos digitais. Seus pontos fortes estão em sua simplicidade, mas tenha em mente suas limitações.
Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.
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