O que é um Indicador Estocástico. Como funciona?

🔹 A suposição de indicadores estocásticos é que os preços se fecham perto da alta dos castiçais durante tendências de alta e em suas baixas durante tendências de baixa.

🔹 Os comerciantes podem usar as condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas para cronometrar suas entradas e saídas comerciais.

🔹 O indicador estocástico opera dentro de uma faixa de 0 e 100.

🔹 Compramos ativos quando estão em condições de mercado sobrecompradas e os vendemos quando estão em condições de sobrevenda.

Introdução

É comum que a maioria dos comerciantes use a ação de preços ao lado de indicadores. O essencial é ter a mistura certa de indicadores. Muitos traders usam indicadores estocásticos porque existem em várias plataformas de negociação, incluindo exchanges de criptomoedas centralizadas, como Gate.io.

O que é um indicador estocástico?

O famoso analista técnico, George Lane, desenvolveu o indicador estocástico com base na suposição de que os preços fecham perto da alta dos castiçais durante tendências de alta e em suas baixas durante tendências de baixa. Portanto, o indicador estocástico indica a posição em que o preço de um ativo fecha dentro de um período.

Basicamente, o indicador estocástico é uma ferramenta para medir o momento de um ativo. Momentum refere-se ao ritmo em que o preço de um ativo muda, negativamente ou positivamente. A razão pela qual muitos comerciantes usam o indicador estocástico é que o momento muda primeiro antes do preço. Como resultado, os comerciantes tomam as medidas mais apropriadas antes que o preço aumente ou diminua.

O indicador estocástico serve várias funções. Em primeiro lugar, mostra de antemão que o preço de um ativo específico está prestes a mudar de direção, por meio das condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas. Por exemplo, se o ativo for sobrecomprado, é provável que experimente uma reversão de preço para baixo. Quando o ativo for sobrevendido, seu preço provavelmente experimentará uma reversão de preços para cima.

Essas indicações de mercado ajudam os comerciantes a entrar ou sair de posições de negociação de forma a maximizar seus lucros. Por exemplo, a maioria dos traders entra em posições de negociação no início das tendências. Eles vão muito longe no início de uma tendência de alta ou negociações curtas no início das tendências de queda.

O indicador estocástico opera dentro de uma faixa de 0 a 100, dependendo das mudanças de preço. Se a leitura for de 80 ou mais, ela mostra que o ativo está sobrecomprado. Quando a leitura é de 20 e abaixo é uma indicação de que o ativo está sobrevendido. Também temos um ponto médio de 50 que ajuda a medir a direção que o preço de um ativo estaria indo a qualquer momento.

Fonte: Forextime

O gráfico acima mostra as principais demarcações do indicador estocástico. Como mostrado no gráfico, um indicador estocástico tem duas linhas: K% e D%. K%, a linha verde, é a mais rápida das duas linhas, enquanto D% é a mais lenta.

A linha K% é uma comparação da maior alta e menor baixa de um período. Ele exibe o preço de fechamento do período como uma porcentagem da faixa. D% é a média móvel de K%. Normalmente, essas linhas são exibidas como verde e laranja como mostrado no diagrama. No entanto, as cores podem mudar dependendo da plataforma que você está usando ou suas configurações.

Fonte: Forextime

A ação que está abaixo ou acima dessas linhas é muito significativa, pois indica a direção que o preço é mais provável de tomar.

Como calcular o indicador estocástico

Embora a maioria das plataformas de negociação tenham software de cálculo estocástico embutido, vamos ilustrar em termos simples como você pode obtê-lo. Usamos a seguinte fórmula:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = o preço de fechamento mais recente

L14 = o menor preço do período de 14 dias

H14 = o preço mais alto do período de 14 dias

Como você percebe, o prazo padrão é de 14 dias.

Como negociar usando indicador estocástico

Existem várias maneiras pelas quais você pode usar o indicador estocástico, dependendo de suas preferências. A primeira coisa é usar as condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas para prever reversões de tendências, bem como pontos de entrada e saída.

Supervendido significa que o preço de um ativo diminuiu além do nível que o mercado espera nas condições vigentes. Em outras palavras, o ativo é desvalorizado. Este é o ponto onde a maioria dos comerciantes compram ativos, pois são desvalorizados e provavelmente resultam em alto lucro.

De um modo geral, se as linhas K% e D% se movem abaixo do nível de sobrevenda de 20, é um sinal de compra. O ponto exato onde você entra no comércio depende de indicações de outros indicadores que você usa ou da ação de preço do ativo.

Sobrecomprada é uma situação de mercado onde o preço de um ativo é maior do que seu preço justo. Dito de outra forma, o ativo está supervalorizado. O gráfico abaixo mostra as condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas de um ativo.

Fonte: Grupo de Forextraining

Como você vê, no ponto B o preço está próximo do nível de linha 100. Em condições normais, este é o ponto onde a maioria dos comerciantes venderia seus ativos. Geralmente, quando as linhas K% e D% se movem acima do nível de sobrecompra de 80, é um sinal de venda. O ponto exato onde você sai do comércio depende de confirmações de outros indicadores que você está usando ou da ação de preço do ativo.

Crossover oscilador estocástico

Outros sinais confiáveis de entrada e saída vêm dos cruzamentos das linhas K% e D%. Se a linha K% cruza acima da linha D% é um sinal de compra. Quando a linha K% cruza abaixo da d%, é um sinal de venda. Você pode observar esses dois sinais no gráfico abaixo.

Fonte: Grupo de Forextraining

É importante notar que os sinais de crossover funcionam melhor durante um mercado de alcance. Em contraste, não são sinais confiáveis durante tendências de alta e tendências de baixa. Mesmo com o mercado de faixa, o comerciante deve aguardar as confirmações.

Divergências de alta e baixa

O indicador estocástico também mostra sinais de compra e venda usando divergências. Uma divergência de alta ocorre quando o oscilador estocástico mostra uma baixa mais alta, enquanto o preço mostra uma baixa menor. Isso é uma indicação de que a tendência de queda dos preços está enfraquecendo, mostrando a possibilidade de uma reversão de preços para cima.

Ao contrário, uma divergência de baixa ocorre quando o preço forma altas mais altas, enquanto o indicador estocástico atinge uma alta menor. Isso indica enfraquecimento do impulso dos preços para cima e uma possível reversão dos preços para baixo. Mesmo com as divergências de alta e baixa, os comerciantes devem aguardar confirmações de outros indicadores técnicos ou ação de preços.

Arrumações de touro e urso

Os comerciantes podem usar indicadores estocásticos para localizar configurações de touros e ursos. Uma configuração de comércio de touros ocorre quando o indicador estocástico forma uma alta mais alta enquanto o preço atinge uma alta mais baixa. Isso indica que o impulso do ativo está aumentando, implicando que o preço do instrumento pode subir. Um comerciante pode esperar por um pullback para comprar o ativo.

Uma configuração de bear trade é uma situação em que o indicador estocástico forma uma baixa mais baixa enquanto o preço atinge uma baixa mais alta. Isso é uma indicação de que há um aumento na pressão de venda e o preço pode cair ainda mais. O comerciante pode esperar que o preço se recupere e venda a negociação.

Como usar o indicador estocástico na Gate.io

É muito simples usar o indicador estocástico em Gate.io. Você encontra os vários indicadores técnicos abaixo de qualquer gráfico que você está usando. Encontre "Stochastic" abaixo do gráfico e clique nele.

Se você clicar em Stochastic como mostrado acima, ele aparecerá de repente em seu gráfico. A partir daí, você pode interpretá-lo da maneira que discutimos acima. Neste caso, a linha K% está em azul, enquanto a D% está em laranja.

Conclusão

Um indicador estocástico é uma ferramenta técnica usada para medir o impulso de preço de um ativo de investimento. O preço oscila entre 0 e 100 e gera vários sinais comerciais no processo. Se as linhas K% e D% subirem acima do nível de sobrecompra de 80, é um sinal de venda. Por outro lado, se as linhas K% e D% ficarem abaixo do nível de sobrevenda de 20, é um sinal de compra.

Autor: Mashell C., pesquisador Gate.io