Traders experientes usam o indicador SMI Ergodic como ferramenta de análise técnica para avaliar a tendência de um ativo. O indicador SMI Ergodic é usado para negociação de tendências, especialmente para detectar reversões. Os traders valorizam os sinais gerados pelo indicador porque ele fornece sinais confiáveis.

Este artigo explicará o que é o indicador SMI Ergodic, como usá-lo, seus benefícios e fornecerá exemplos que mostram seu uso com dados de mercado ao vivo.

O que é exatamente o indicador ergódico SMI?

O Indicador Ergódico SMI ou Índice de Momentum Estocástico é um indicador importante que auxilia os traders a identificar tendências e reversões, medindo a distância entre o preço de fechamento de um ativo e seus preços de fechamento anteriores.

O indicador SMI Ergodic é único porque usa o True Strength Index (TSI) e osciladores de impulso para gerar sinais de negociação. William Bleu desenvolveu o SMIE com base no TSI, cujas contribuições permitem que o indicador SMI Ergódico aumente a eficácia do TSI. Essa melhoria permite que o SMIE ofereça dados precisos para avaliar a dinâmica dos preços.

O Índice de Força Verdadeira foi projetado para medir a tendência dos preços e é uma parte central que constitui um dos principais componentes do Indicador Ergódico SMI, a linha de sinal.

Componentes do Indicador Ergódico SMI

O indicador SMI Ergodic compreende dois componentes principais:

Índice de Momentum Estocástico (SMI)

O SMI é o principal componente do indicador, que mede o preço de fechamento de um ativo e a faixa de preço recente. O resultado da diferença entre esses dois valores é suavizado usando um período de média móvel exponencial (EMA). O SMI funciona de forma semelhante ao oscilador estocástico, que calcula a diferença entre o preço de fechamento atual de um ativo e o ponto médio (ou meio) da faixa máxima-mínima recente.

A fórmula para cálculo do SMI é:

SMI = (PCDS/APDS)×100 onde:

PCDS significa Price Close Double Smoothed

APDA significa Absolute Price Smoothed, sendo que a diferença é calculada pelo período EMA

Linha de Sinal (Ergodica)

A linha de sinal, também conhecida como linha Ergódica, é o componente secundário do Indicador Ergódico SMI. A linha de sinal é baseada no TSI, representada por outro EMA que suaviza ainda mais os valores do SMI. A essência da suavização adicional é reduzir o ruído e fornecer dados confiáveis para sinais estáveis. A linha de sinal ajuda os traders a identificar a direção e a força da tendência.

A fórmula para calcular a linha de sinal é:

Linha de sinal = EMA × TSI.

Algumas plataformas de gráficos fornecem uma linha adicional no indicador SMI chamada oscilador de histograma, que atua como o MACD como parte do indicador SMI.

No Tradingview, apenas o histograma aparece quando o oscilador SMI é escolhido. Se o trader usar o indicador _SMI, _apenas o SMI e as linhas de sinal aparecerão sem a linha do histograma. Um trader pode adicionar ambas as ferramentas ao gráfico para usá-las simultaneamente.

O Oscilador de Histograma calcula a diferença entre o TSI e a EMA do TSI, calculada assim:

Histograma = TSI - (EMA×TSI)

Fonte: Tradingview

Conforme mostrado na imagem acima, a linha SMI é representada pela linha azul, enquanto a linha laranja representa a linha de sinal.

A interação entre os dois componentes principais, o SMI e a linha Ergódica, constitui a base para a geração de sinais de negociação. Os traders normalmente procuram cruzamentos, divergências e leituras extremas na linha SMI e Ergodic para tomar decisões comerciais informadas.

Os cruzamentos entre a linha SMI e a linha Ergódica podem sinalizar potenciais pontos de entrada ou saída no mercado, enquanto leituras extremas podem indicar oportunidades de reversão ou continuação.

Fonte: Tradingview

A imagem mostra o oscilador de histograma usado no oscilador SMI.

O histograma fornece insights sobre a tendência atual de um ativo. É usado para direção de tendência. Quando as barras no histograma se movem acima de 0 leituras, isso significa uma tendência de alta. Se as barras se moverem abaixo das leituras 0, isso indica uma tendência de baixa emergente.

O comprimento das barras também sugere quão forte é a tendência; as barras pequenas podem mostrar tendências fracas, enquanto as barras longas mostram tendências fortes, refletindo a direção do impulso.

Como usar o indicador ergódico SMI na negociação

Configurando o Indicador

As configurações padrão no Tradingview da linha SMI, linha de sinal e período EMA são 20, 5 e 5, respectivamente. Essas configurações podem ser ajustadas para atender ao objetivo do trader. Por exemplo, os traders de tendências de longo prazo podem modificar os valores para 50 ou 100 para obter uma visão mais ampla da tendência de um ativo.

Os traders que usam o Tradingview para análise de gráficos podem usar o indicador ou oscilador SMI por vez, que pode ser selecionado na lista de indicadores ou adicionado separadamente ao gráfico.

Interpretando Sinais Ergódicos SMI

Comprar sinal

O Indicador Ergódico SMI mostra um sinal de compra quando a linha SMI cruza a linha de sinal abaixo da região 0 e, dependendo do período de tempo em que está sendo usado, indica uma tendência de alta emergente subjacente. A posição de compra pode ser mantida até que um cruzamento indique um sinal de venda antes de sair da negociação.

Fonte: Tradingview

Os limites de stop loss podem ser colocados abaixo do mínimo do preço atual após os cruzamentos.

Sinal de venda

O indicador mostra um sinal de venda quando a linha de sinal cruza a linha SMI acima da região 0. Isso significa uma tendência de baixa emergente. Os traders podem oscilar a posição até que um cruzamento oposto da linha SMI sobre a linha de sinal indique uma tendência de alta emergente, agindo como um sinal de saída.

Fonte: Tradingview

Neutro

O indicador é neutro quando a linha Ergódica (linha de sinal) não cruza acima nem abaixo da linha SMI (Stochastic Momentum Index). Esta condição indica a falta de uma forte tendência ou impulso no mercado.

Os traders precisam identificar períodos de consolidação para detectar a indecisão do mercado e evitar oscilações.

Gestão de Risco e Estratégias de Negociação

Cruzamentos

A linha SMI e os cruzamentos da linha Signal estão entre as estratégias de negociação mais poderosas que usam o Indicador Ergódico SMI para sinalizar pontos de entrada e saída. Ao mesmo tempo, o histograma mostra simplesmente a tendência atual. No entanto, combinar os cruzamentos e as leituras do histograma fornece insights poderosos sobre a força das tendências do mercado.

Fonte: Tradingview

O gráfico acima ilustra um cenário onde um trader pode combinar os sinais do indicador e do histograma. A imagem mostra um cruzamento da linha SMI e da linha de sinal abaixo da leitura 0 no indicador ergódico SMI do gráfico SOL/USDT 2h.

O histograma no oscilador SMI também está acima de 0, indicando intenção de alta. A combinação desses dois sinais pode dar ao trader insights sobre uma tendência de alta iminente mostrada pelo histograma e uma oportunidade de entrada indicada pelos cruzamentos.

Divergência

O oscilador de histograma também pode ser usado para negociação de divergências. A divergência ocorre quando os indicadores técnicos e o gráfico de preços emitem sinais comerciais opostos. Por exemplo, uma divergência de alta ocorre quando o preço forma mínimos mais baixos enquanto o oscilador do histograma forma mínimos mais altos, indicando uma potencial reversão de alta – as leituras do oscilador podem ser medidas examinando o comprimento das barras, conforme mostrado abaixo;

Fonte: Tradingview

Da mesma forma, uma divergência de baixa ocorre quando o preço atinge máximas mais altas enquanto o oscilador do histograma atinge máximas mais baixas, sinalizando uma potencial reversão de baixa.

Embora o indicador forneça sinais poderosos, os traders devem sempre empregar estratégias adequadas de gestão de risco para preservar o capital comercial.

Benefícios de usar o indicador ergódico SMI

Precisão e Confiabilidade

O indicador SMI Ergodic fornece sinais de negociação precisos e confiáveis porque combina elementos do oscilador estocástico e da média móvel, fornecendo sinais mais suaves e menos propensos a falsos positivos.

As leituras de valor e cruzamentos indicam condições de sobrecompra e sobrevenda, o que ajuda os traders a tomar decisões bem informadas sobre a realização de lucros, redução de perdas ou espera por reversões.

Estas capacidades ajudam os traders a confiar nos sinais gerados pelo indicador SMI, para ser mais preciso, reduzindo a probabilidade de entrar ou sair prematuramente das negociações.

Versatilidade entre mercados

O indicador SMI Ergodic pode ser aplicado em vários mercados financeiros, incluindo ações, forex, commodities e criptomoedas, porque o indicador pode se adaptar prontamente às características únicas de cada mercado. Esta versatilidade permite aos traders diversificar as suas carteiras, uma vez que o indicador pode ser aplicado a diferentes ativos e ambientes de negociação.

Outros benefícios do indicador incluem:

• Direção de tendência aprimorada
• Ruído reduzido e sinais falsos
• Confirmação da força da tendência
• Detecção de divergência
• Personalização e flexibilidade
• Incorporação em diferentes estratégias de negociação

Desvantagens de usar o indicador ergódico SMI

Tal como acontece com qualquer ferramenta ou indicador de negociação, o Indicador Ergódico SMI tem algumas limitações.

• Whipsawing em mercados limitados: O indicador pode gerar sinais falsos em mercados variados ou instáveis. Os traders podem obter sinais de compra e venda rapidamente (whipsawing), levando a negociações frequentes e aumento dos custos de transação sem lucro significativo.
• Subjetividade na interpretação de tendências: Os traders podem ter ideias diferentes sobre como interpretar ou o que constitui um sinal forte, levando a decisões comerciais subjetivas.
• Confiança excessiva em indicadores: Depender apenas de indicadores sem considerar outros factores, tais como os fundamentos ou o sentimento do mercado, pode levar à perda de oportunidades ou ao aumento dos riscos.
• Ajuste periódico necessário: Os traders podem precisar ajustar periodicamente a configuração do indicador para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e manter a eficácia do indicador.

Conclusão

Os traders devem negociar na direção da tendência subjacente de um ativo, uma vez que a contra-negociação acarreta um risco aumentado. O Indicador Ergódico SMI pode ser aplicado em vários instrumentos financeiros e oferece sinais comerciais confiáveis.

No entanto, embora o Indicador Ergódico SMI ofereça muitos benefícios, ele tem desvantagens e limitações. Os traders devem estar cientes destas desvantagens e utilizar o indicador como parte de uma estratégia de negociação abrangente que incorpora gestão de risco, outras ferramentas de análise técnica e uma compreensão do contexto do mercado para tirar o melhor partido da ferramenta de negociação.