Введение

Инструменты технического анализа жизненно важны для принятия обоснованных решений на криптовалютных и финансовых рынках. Канал Кельтнера - это индикатор, основанный на волатильности, рассчитываемый на основе скользящих средних и истинного диапазона. Он обычно используется для оценки волатильности цен, определения уровней сопротивления и поддержки, а также для обозначения условий перекупленности и перепроданности. Этот инструмент применим на различных рынках, включая цифровые валюты, акции, фьючерсы и форекс. Несмотря на то, что канал Кельтнера имеет определенные преимущества перед другими индикаторами, он также лучше всего подходит для конкретных сценариев.

Что такое индикатор канала Кельтнера?

Индикатор канала Кельтнера - это технический инструмент, основанный на волатильности, разработанный американским трейдером Честером В. Келтнером в 1960-х годах. Основанная на теории скользящих средних, система пользовалась значительным успехом в течение значительного времени. Несмотря на то, что его эффективность с годами снизилась, основные принципы канала Кельтнера оказали длительное влияние на торговые стратегии.

Этот индикатор измеряет волатильность цен на активы и помогает определить, является ли рыночный тренд боковым или трендовым, помогая инвесторам в их торговых решениях. Он состоит из трех линий: средняя линия, которая обычно является экспоненциальной скользящей средней (EMA), но также может быть простой скользящей средней (SMA). EMA более чутко реагирует на недавние изменения цен. Верхняя и нижняя полосы, расположенные выше и ниже средней линии, представляют собой средний истинный диапазон (ATR) ценовых колебаний. Как правило, цены на активы движутся между этими полосами, иногда пробивая их. Когда цены выходят за пределы верхней полосы или Падение ниже нижней, это часто сигнализирует о том, что текущий тренд может либо продолжиться, либо развернуться.

Ниже приведена диаграмма индикатора Канал Кельтнера от Gate.io, где красная линия представляет собой верхнюю полосу, синяя линия - среднюю полосу, а желтая линия - нижнюю полосу.

Источник: Индикатор канала Кельтнера на Gate.io

Как работает канал Кельтнера в трейдинге При

обсуждении стратегий, основанных на каналах, Линии Боллинджера (BOLL) часто приходит на ум в качестве важного инструмента. Канал Кельтнера похож на линии Боллинджера, но канал Кельтнера использует средний истинный диапазон (ATR) вместо скользящих средних и стандартных отклонений. Канал Кельтнера отличается тем, что сначала в качестве базовой цены используется среднее значение самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия, а затем вычисляется среднее значение этой базовой цены за N-период, чтобы сформировать среднюю линию. Верхняя полоса - это средняя линия плюс кратное волатильности, а нижняя полоса - средняя линия минус мультипликатор.

Волатильность рассчитывается путем взятия N-периодного среднего значения (самая высокая цена - самая низкая цена) и умножения его на определенный мультипликатор. Канал Кельтнера, как и линии Боллинджера, имеет среднюю линию, а также верхнюю и нижнюю полосы, основанные на этой средней линии. Однако линии канала Кельтнера более гладкие по сравнению с линиями Боллинджера.

Канал Кельтнера в первую очередь определяет рыночные тенденции и оценивает риски, помогая принимать инвестиционные решения. Вот конкретные принципы его применения:

• Сигнал разворота: Когда цена акции колеблется вблизи верхней или нижней полосы, рынок находится в состоянии высокого риска, что делает вероятным разворот цены. Инвесторы должны соответствующим образом управлять своими позициями и рисками.
• Сигнал подтверждения тренда: когда цена акции пробивает верхнюю или нижнюю полосу, это указывает на сильный или слабый рыночный тренд. Инвесторы должны корректировать свои торговые стратегии в зависимости от направления рынка.
• Сигнал формирования тренда: Новый рыночный тренд может формироваться, когда цена акции пересекает среднюю линию. Инвесторы могут увеличить свои позиции или частоту торгов в это время, чтобы получить более высокую доходность.

Эти принципы делают канал Кельтнера эффективным инструментом для инвесторов для определения рыночных тенденций и управления рисками.

Как рассчитать индикатор канала Кельтнера

Канал Кельтнера состоит из трех основных линий: средней линии, верхней полосы и нижней полосы. Средняя линия - это скользящая средняя цены акций (MA), обычно 20-дневная или 50-дневная простая скользящая средняя (SMA). Также можно использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), более чутко реагирующую на недавние изменения цен.

Верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем прибавления или вычитания фиксированного значения к скользящей средней. Вот как это работает:

• Middle Line (Средняя линия) - Простая скользящая средняя (SMA) цены акции, обычно за 20-дневный или 50-дневный период. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также является вариантом.
• Upper Band (UC): средняя линия плюс фиксированное значение.
  • UC = MA/EMA + m × ATR
• Нижняя полоса (LC): средняя линия минус фиксированное значение.
  • LC = MA/EMA − м × ATR

ATR представляет собой волатильность цены акции в этой формуле, обычно рассчитываемую с использованием 14-дневного среднего истинного диапазона (ATR).

Как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это скользящая средняя, которая придает больший вес недавним ценам. Вот как его рассчитать:

1. Рассчитать простую скользящую среднюю (SMA): сложить все цены закрытия за выбранный период и разделить на количество периодов. Например, для 14-дневного периода сложите цены закрытия за эти 14 дней и разделите на 14.
2. Рассчитать множитель:
   • Множитель = 2 / (n + 1)
   • Где n - количество периодов. Для 14-периодной EMA мультипликатор равен 2 / (14+1) ≈ 0,1333.
3. Рассчитать EMA:
   • EMA = (Множитель сегодняшней Цена закрытия ×) + (Вчерашняя EMA × (1 - Множитель))

Как рассчитать средний истинный диапазон (ATR)

Для расчета ATR используйте наибольшее из следующих трех значений:

1. Current High - Предыдущее закрытие
2. Current Low - Предыдущее закрытие
3. Current High - Текущий минимум

Затем возьмем среднее значение этих значений за выбранный период (N), чтобы получить ATR.

Как использовать индикатор канала Кельтнера в Торговля криптовалютой

Динамические уровни поддержки и сопротивления Когда

рыночная цена находится выше средней линии, а средняя линия растет, это указывает на восходящий тренд. И наоборот, когда цена находится ниже средней линии, а средняя линия падает, это указывает на нисходящий тренд. Рынок находится в фазе консолидации, если цена колеблется около средней линии, а средняя линия не показывает четкого тренда. Средняя линия динамически выступает в качестве поддержки или сопротивления в зависимости от тренда:

• Восходящий тренд: когда цена приближается к верхней полосе, верхняя полоса служит сопротивлением, а средняя линия выступает в качестве поддержки.
• Нисходящий тренд: когда цена приближается к нижней полосе, нижняя полоса служит поддержку, а средняя линия выступает в качестве сопротивления.

Источник: Индикатор канала Кельтнера на Gate.io, возможности покупки и продажи при пробоях канала

Когда цена пробивает среднюю линию, или если цена уже находится выше средней линии, а средняя линия растет, это хорошая возможность купить (идти в лонг). Установите стоп-лосс чуть ниже точки прорыва, как показано в точке B на рисунке. И наоборот, когда цена пробивает среднюю линию, или если цена уже ниже средней линии, а средняя линия падает, это хорошая возможность продать (уйти в шорт). Стоп-лосс установите чуть выше точки пробоя, как показано в точке А на рисунке.

Источник: индикатор канала Кельтнера на Gate.io

Использование пробоев канала Кельтнера для торговли

Когда цена пробивает верхнюю полосу канала Кельтнера, это сигнализирует о сильном рынке и продолжении восходящего тренда. Это хорошая возможность покупать (идти в лонг), со стоп-лоссом, установленным ниже средней линии, как показано в точке X на рисунке.

Источник: Индикатор Канала Кельтнера на Gate.io, возможность бычьей торговли после того, как цена пробьет верхнюю полосу

Когда цена пробивает нижнюю полосу канала Кельтнера, это сигнализирует о продолжении нисходящего тренда. Это хорошая возможность продать (уйти в шорт), со стоп-лоссом, установленным выше средней линии, как показано в точке Y на рисунке.

Источник: индикатор канала Кельтнера на Gate.io, медвежья торговая возможность после пробоя цены ниже нижней полосы

Перекупленность и Перепроданность Условия

Индикатор канала Кельтнера помогает трейдерам определять точки входа и выхода, сигнализируя о перекупленности и перепроданности рынка. Рынок перекуплен, когда цена движется выше верхней полосы, как показано в точке N на рисунке. И наоборот, когда цена опускается ниже нижней полосы, рынок перепродан, как показано в точке М на рисунке.

Источник: Индикатор канала Кельтнера на Gate.io, коррекция цены в условиях Перекупленность и Перепроданность

Когда рынок перекуплен, трейдеры могут рассмотреть возможность шорт продажи, когда он перепродан, трейдеры могут рассмотреть возможность покупки. Тем не менее, подтверждение этих условий с помощью других технических индикаторов и ценовых тенденций имеет решающее значение, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Во время консолидации прорыв цены выше или ниже полос часто сигнализирует о потенциальной коррекции. Дополнительные индикаторы, такие как RSI и KDJ, могут помочь определить лучшие точки входа против тренда.

Как использовать индикатор канала Кельтнера на Gate.io

Графики выше были созданы с использованием Gate.io, и вы также можете использовать этот индикатор в любое время на Gate.io. Вот как использовать индикатор Keltner Channel на Gate.io:

Нажмите на «Индикаторы», как показано на рисунке ниже:

Источник: индикатор канала Кельтнера на Gate.io

Затем нажмите на «Каналы Кельтнера», и он отобразится на вашем торговом графике, как показано ниже:

Источник: индикатор канала Кельтнера на Gate.io

Плюсы и минусы индикатора Keltner Channel

Как индикатор волатильности, канал Кельтнера имеет несколько плюсов и минусов:

Плюсы

1. Высокая стабильность: Канал Кельтнера использует скользящие средние и расчеты истинного диапазона для установки ценовых ограничений, обеспечивая высокую стабильность и надежность.
2. Универсальное применение: Этот индикатор подходит для различных рынков, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и форекс. Его можно применять к разным торговым инструментам и таймфреймам.
3. Четкие торговые сигналы: Канал Кельтнера дает четкие сигналы на покупку или продажу, когда цена пробивает выше или ниже своих полос, помогая инвесторам принимать торговые решения.
4. Адаптивность: Регулируя такие параметры, как период ATR или множитель, канал Кельтнера можно адаптировать к различным рыночным условиям и стилям торговли, повышая его производительность.
5. В дополнение к другим индикаторам: Канал Кельтнера можно использовать вместе с другими техническими индикаторами (такими как RSI или скользящие средние) для повышения надежности торговых сигналов.
6. Простота анализа графиков: Канал Кельтнера визуализирует ценовые диапазоны, помогая трейдерам легче наблюдать за рыночными тенденциями и колебаниями, а также упрощая анализ графика.

Минусы

1. Эффект запаздывания: Поскольку канал Кельтнера основан на скользящих средних, он может запаздывать при быстрых изменениях рынка, не в состоянии оперативно отражать реальную рыночную ситуацию.
2. Ограничено волатильными инструментами: Канал Кельтнера наиболее эффективен для волатильных торговых инструментов. Он может быть менее эффективен для акций или рынков с низкой волатильностью.
3. Риск ложных сигналов: Канал Кельтнера может генерировать ложные сигналы на нестабильных или шумных рынках, ведущих к неправильным торговым решениям.
4. Чувствительность параметров: Эффективность канала Кельтнера сильно зависит от выбранных параметров (таких как период скользящей средней и множитель ATR). Неправильный выбор параметров может снизить его точность и эффективность.
5. Необходимость тестирования на пригодность: Несмотря на то, что канал Кельтнера универсален, важно протестировать его на исторических данных, прежде чем использовать его, чтобы убедиться в его эффективности на конкретных рынках или инструментах.

сравнение с другими техническими индикаторами

• По сравнению со скользящей средней (MA): канал Кельтнера выходит за рамки простой скользящей средней, добавляя верхнюю и нижнюю полосы, отражающие волатильность рынка. Несмотря на то, что он разделяет запаздывающую природу скользящих средних, канал Кельтнера предлагает более полное представление, определяя тенденции и предоставляя уровни поддержки и сопротивления, в отличие от автономной скользящей средней.
• По сравнению с линиями Боллинджера: оба индикатора используют скользящие средние в качестве основы, но линии Боллинджера рассчитывают верхнюю и нижнюю полосы с использованием стандартного отклонения. Канал Кельтнера, который использует ATR для своих полос, лучше подходит для высоковолатильных рынков, в то время как линии Боллинджера более эффективны на рынках с низкой волатильностью. Канал Кельтнера более точно фиксирует реальные колебания рынка, тогда как линии Боллинджера идеально подходят для определения статистически значимых диапазонов волатильности.
• По сравнению с индексом относительной силы (RSI): RSI фокусируется на обнаружении условий перекупленности и перепроданности, тогда как канал Кельтнера ориентирован на оценку рыночных тенденций и контроль риска. RSI измеряет силу рынка и полезен для определения уровней перекупленности и перепроданности, в то время как канал Кельтнера делает акцент на анализе тренда и диапазонах колебаний цен. Эти два индикатора могут дополнять друг друга при совместном использовании.

Заключение

Индикатор канала Кельтнера является универсальным инструментом технического анализа, широко используемым для оценки волатильности цен криптовалют и других ценных бумаг. Он обеспечивает динамические уровни сопротивления и поддержку и помогает определить условия перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам определять оптимальные точки входа и выхода.

Несмотря на свою лонг историю, канал Кельтнера остается эффективным в сегодняшних рыночных условиях, благодаря современным технологическим усовершенствованиям и усовершенствованиям кода.